计量经济学期末考试试卷B
计量经济学期末考试试题及答案
计量经济学期末考试试题及答案云南财经⼤学《计量经济学》课程期末考试卷（⼀）⼀、单项选择题（每⼩题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A 、投⼊产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机⽅程的经济数学模型D 、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应⽤领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A 、 e 87X .022.1Y++= B 、µ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归⽅程为y＝356－1.5x ，这说明【】A 、产量每增加⼀台，单位产品成本增加356元B 、产量每增加⼀台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表⽰实际观测值，y表⽰回归估计值，则⽤普通最⼩⼆乘法得到的样本回归直线ii x y 10ββ+=满⾜【】 A 、)?(i i yy -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于⽤经济计量模型进⾏预测出现误差的原因，正确的说法是【】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，⼜有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最⾼的是【】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异⽅差的⽅法中最具⼀般性是【】A 、Park 检验B 、⼽⾥瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜⽤于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、⼀阶差分法D 、⼴义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著⽔平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【】A 、存在⼀阶正的⾃相关B 、存在⼀阶负的⾃相关C 、序列⽆关D 、⽆法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B 、异⽅差性C 、序列相关D 、⾼拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下⾯的哪个说法是错误的【】A 、估计量⾮有效B 、估计量的经济意义不合理C 、估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y µβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下⾯不属于随机解释变量问题的是【】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=µB 、0),X (Cov t t 2≠µC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=µµ（但D 、0),X (Cov t 1t =µ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【】A 、 µβα++=X YB 、 µαβX Y =C 、 µβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的⽅式引进虚拟变量，将会改变【】A 、模型的截距B 、模型的斜率C 、同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有⼀定概率分布的随机变量是【】A 、内⽣变量B 、外⽣变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在⼀个结构式模型中，假如有n 个结构式⽅程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。
2013-2014计量经济学期末卷B
A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学考试B卷及参考答案
计量经济学考试B卷及参考答案封⾯作者：ZHANGJIAN仅供个⼈学习，勿做商业⽤途⼀、单项选择题（共10⼩题，每题2分，共20分）1．在⼆元线性回归模型：中，表⽰（A ）A．当X2不变、X1变动⼀个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动⼀个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动⼀个单位时，Y的平均变动2．如果线性回归模型的随机误差项存在异⽅差，则参数的普通最⼩⼆乘估计量是（A ）A．⽆偏的，但⽅差不是最⼩的B．有偏的，且⽅差不是最⼩的C．⽆偏的，且⽅差最⼩D．有偏的，但⽅差仍为最⼩3．DW检验法适⽤于检验（B ）A．异⽅差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差4.White检验可⽤于检验（ B）A．⾃相关性B. 异⽅差性C．解释变量随机性D.多重共线性5．对于⽆限分布滞后模型Y t=α+β0X t+β1X t-1+β2X t-2+…+u t，Koyck假定βk=β0λk，0<λA．B．C．1－λD．6．如果某个结构式⽅程是恰好识别的，则估计该⽅程的参数可以⽤（C ）A．⼴义差分法B．加权最⼩⼆乘法C．间接最⼩⼆乘法D．普通最⼩⼆乘法7.前定变量是( A )的合称。
A.外⽣变量和滞后变量B.内⽣变量和外⽣变量C.外⽣变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量8. 计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤9. 简单相关系数矩阵⽅法主要⽤于检验（D）A．异⽅差性B.⾃相关性C．随机解释变量D.多重共线性10.在某个结构⽅程恰好识别的条件下，不适⽤的估计⽅法是(C ）A . 间接最⼩⼆乘法B.⼯具变量法C. ⼆阶段最⼩⼆乘法D.普通最⼩⼆乘法⼆、多项选择题（共6⼩题，每题2分，共12分）1、关于⾃适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（）A. 它们都是由某种期望模型演变形成的B. 它们最终都是⼀阶⾃回归模型C. 它们都是库伊克模型的特例D. 它们的经济背景不同E.都满⾜古典线性回归模型的所有假设，从⽽可直接⽤OLS进⾏估计2、⼀元线性回归模型的经典假设包括（）A BC DE3、以Y表⽰实际观测值，表⽰OLS估计回归值，e表⽰残差，则回归直线满⾜（）4、回归分析中估计回归参数的⽅法主要有（）A相关系数法B⽅差分析法C最⼩⼆乘估计法D极⼤似然法E矩估计法5.异⽅差性将导致（）A、普通最⼩⼆乘法估计量有偏和⾮⼀致B、普通最⼩⼆乘法估计量⾮有效C、普通最⼩⼆乘法估计量的⽅差的估计量有偏D、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的假设检验失效E、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的预测区间变宽6、以dl表⽰统计量DW的下限分布，du表⽰统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）A、du≤DW≤4-duB、4-du≤DW≤4-dlC、dl≤DW≤duD、4-dl≤DW≤4E、0≤DW≤dl三、填空题（共5⼩题，每题3分，共15分）1．在给定的显著性⽔平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为和,则当2. 在由n=30⼀组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为__________________。
湖南商学院计量经济学试卷B
课程名称：计量经济学A 学分： 3A.X 为非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、将解释变量的前期或过去值作解释变量，这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量10、在回归模型i i i X Y μββ++=10中，检验H 0：1β＝2时，所用的统计量11ˆ2ˆ()Se ββ-服从（ ），其中n 为样本容量。
A 、)1(2-n χ； B 、t(n-1)； C 、)2(2-n χ； D 、t(n-2)；11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、 X 为任意的变量(随机变量或非随机变量)，现抽取X 的n 个样本,1,2,...,i X i n =，其样本均值为X ，则1()nii XX =-∑的值是( )A. 1B. 2C. -1D. 013、修正的判定系数2R 与判定系数2R 之间有如下关系( ) 其中K 为回归模型中未知回归参数个数。
A. k n n R R --⋅--=1)1(122B. k n n R R --⋅-=1122 C. k n n R R --⋅+-=1)1(122 D. kn n R R --⋅=12214、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方； 16、对于线性回归模型：t t t t Y X Y μγβα+++=-1，检验随机干扰项是否存在自相关的检验是( )A. D-W 检验B. 高阶自相关LM 检验C. White 检验D. Goldfeld-Quandt 检验17、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y与某一X变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度18、如果线性回归模型满足基本假定，则下列( )不是OLS估计量的性质A. 线性性B. 无偏性C. 有效性D. 不一致性19、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R2 ( )A. 可以比较，R2高的说明解释能力强B. 可以比较，R2低的说明解释能力强C. 不可以比较，除非解释变量都一样D. 不可以比较，除非被解释变量都一样20、如果在含截距的线性回归模型中，随机干扰项的方差具有异方差性，则OLS估计量是（）A.线性有偏的；B.线性无偏的；C.非线性有偏的；D.非线性无偏的；二、名词解释（每小题4分，共12分）1、自相关R2、判定系数23、最小二乘估计（OLS）三、简答题（每小题8分，共16分）1、存在异方差的线性回归模型，OLS 估计量的后果是什么？2、简述高斯-马尔可夫(Gauss-Markov)定理的主要内容。
计量经济学试卷 -B卷答案
湖南财政经济学院期末考试试卷年（班）级 2010级各班 科目 计量经济学一.单选题（每小题2分，共20分）1．回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2．White 检验方法主要用于检验( A )A ．异方差性B ．自相关性C ．随机解释变量D ．多重共线性 3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。
A. t t X Y 12.00.112ˆ+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X为第t 年城镇居民可支配收入总额。
B. t tX Y 30.00.4432ˆ+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可支配收入总额。
C. t t t X X Y 2112.124.00.8300ˆ+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，tX 1为第t 年居民收入总额，tX 2为第t 年全社会固定资产投资总额。
D. t t t t X X X Y 32121.005.024.078.0ˆ-++=，其中t Y为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮食产量，tX 2为第t 年农机动力，tX 3为第t 年受灾面积。
4、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )A ．一定不在回归直线上B ．一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上D ．在回归直线上方5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A ．2%B ．0.75%C ．2D ．0.756、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）A ．使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B ．使∑=-nt ttY Y1ˆ达到最小值C ．使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D ．使()21ˆ∑=-nt ttY Y达到最小值7.设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( D )。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics)一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）.A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A )。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是( D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( D ）。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
计量经济学B卷(第2学期)
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安徽农业大学经济技术学院第2学期 《 计量经济学 》试卷（B 卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业： 10国贸、10金融 (注：分大类或全校等)一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。
请将正确答案填写在表格里。
）1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）。
A.费歇 B.弗里希 C.德宾 D.戈里瑟2、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。
A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（ ）。
A ．经济意义检验B ．统计检验C ．计量经济学检验D ．模型的预测检验 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ． 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+5、用于检验自相关的DW 统计量的取值范围是( )。
A.0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤46、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）。
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）估计量。
A.无偏、有效 B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效学院： 专业班级： 姓名： 学号：装 订 线8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )。
A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠ B.ji ,0)u ,u (Cov j i ≠=C.ji ,0)x ,x (Cov j i ≠≠ D.0)u ,x (Cov i i ≠9、下列说法不正确的是（ ）。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 ................................................. 错误！未定义书签。
计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 ................................................. 错误！未定义书签。
计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 ................................................. 错误！未定义书签。
计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
《计量经济学》期末考试试卷B答案
08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（B 卷） 答案适用班级： 经管学院07级所有学生二、分析简答题（40分）0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求21221()nii i nii d εεε-==-=∑∑=④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关 若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关 若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关 若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论 应用D-W 检验的前提条件：该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。
对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01αβρ∧∧=-。
2. 答：一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
个人消费和个人收入二、样本数据的收集时间序列数据截面数据虚变量离散数据三、模型参数的估计模型参数估计方法OLS四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系⑵统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。
三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）2分）（2）求出b a,（2分） a=78.4723; b=36.8061（3）假定1984年1m 为552亿美元，预测该年平均GNP ？（3分） GNP=3676.165（4）货币学家认为：货币供给对GNP 有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）回归系数的显著性检验2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
2020-2021第1学期计量经济学期末试卷B
8.多元线性回归模型的基本假定中，假定解释变量之间无完全的多重共线性，等价于以下哪个条件成立？【】。
A.()1Rank k <+X B.()1Rank k =+X C.ov(,)0j C X μ= D.ov(,)0j C X μ≠9.在回归模型1122+i i i i Y X X αββμ=++中，1β表示【】。
A.当2X 不变时，1X 每变动一个单位Y 的平均变动B.当1X 不变时，2X 每变动一个单位Y 的平均变动C.当1X 和2X 都不变时，Y 的平均变动D.当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动10.在下列产生异方差的原因中，不正确的是【】。
A.模型设定有误B.截面数据C.样本数据中有异常值D.解释变量的共线性11.加权最小二乘估计的思想是，对于较小的残差平方2i e 给予【】的权重。
A.小B.大C.wD.112.以下检验异方差的方法中，不适合用于截面数据模型异方差检验的方法是【】。
A.BP 检验B.White 检验C.ARCH 检验D.Glejser 检验13.设t μ为随机误差项，则一阶自相关是指【】。
A.1t t t μρμε-=+B.(,)0()t s Cov t s μμ=≠C.1122+t t t t μρμρμε--=+ D.221t t tμρμε-=+14.关于DW 检验的使用有前提条件，下列条件中不正确的是【】。
A.解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C.线性回归模型中不应含有滞后被解释变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式15.若回归模型存在自相关，则估计参数应采用【】。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.逐步回归法16.对于模型1122+i i i i Y X X αββμ=++，与12X X 、的相关系数120r =相比，当12015r =.是，()1ˆVar β将是原来的【】倍。
A.1 B.1.023 C.1.96D.217.完全多重共线性下OLS 参数估计量【】。
计量经济学期末考试试题库含答案
计量经济学期末考试试题库含答案单选1、计量经济学是__________的一个分支学科。
（C ）A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A、控制变量B、解释变量C、被解释变量D、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。
A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A、函数关系与相关关系B、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系D、简单相关关系和复杂相关关系6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来7、外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D、前定变量8、横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据9、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据10、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t tY X u ββ=++ D ．01t tY X ββ=+11、相关关系是指（ D ）。
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读书破万卷下笔如有神
山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷
（B卷）（本试卷共7 页）
适用班级：经管学院07级所有学生
20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分，
得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个
1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（）
A． < B． >
C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当
A．F＝－1 B．F＝0
C．F＝1 D． F＝∞
3.DW检验法适用于检验（）
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．设定误差
2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。
A. 异方差
B. 自相关
C. 多重共线
D. 随机解释变量
读书破万卷下笔如有神
5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）
A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低
6.容易产生自相关的数据是（）
A．横截面数据 B．时间序列数据
C．年度数据 D．混合数据
????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0?i?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ??????
??VV
????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C??????
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??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计
量是：（）
???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r
nn2?
??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t??
?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）
A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法
C．广义差分法 D．工具变量法
d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul
A．一阶正相关 B．一阶负相关
．不能判定存在序列相关与否 D．不存在序列相关 C．
读书破万卷下笔如有神
二、分析简答题（40分）得分
阅卷人
1. 试述用杜宾——瓦特森d检验法检验一阶自相关的过程及前提条件？如果模????中检验出存在一阶自相关，并得到自相关系数的估计值，型：u?YX??ttt10你如何估计参数？（16分）
读书破万卷下笔如有神
2. 某人用计量经济学研究消费和收入的关系，请写出其应用计量经济学研究该问题的详细步骤。
（16分）
3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）
读书破万卷下笔如有神
20分）2小题，每小题10分，共三、分析题（本大题共得分阅卷人
依据美国1970~1983年的数据，得到下面的回归结果：1.
GNP??787.4723?8.0863M1tt se?(a)(0.2197))b)(?10.0001?t(29 9120.r?其中是国民生产总值（单位是亿美元），是货币供给（单位是百万美元），M GNP1a,b未知。
（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？（2分）
a,b（2）求出（2分）
（3）假定1984年为552亿美元，预测该年平均？（3分）m GNP1
（4）货币学家认为：货币供给对有显著的正面影响，你如何检验这个假设？GNP （3分）
读书破万卷下笔如有神
2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、
序列相关问题、多重共线性问题等等。
请回答：
（1）自相关的含义是什么？（2分）
（2）异方差的含义是什么？（2分）
2 且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以两（3）若异方差形式为X i变量模型为例写出解决此异方差问题的方法。
（6分）
读书破万卷下笔如有神
得分四、综合题（本大题共20分）阅卷人我们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：
Dependent Variable: CT
Method: Least Squares
Time: 14:26 Date: 11/28/06
Sample: 1978 2000
Included observations: 23
Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
0.0000 201.1189 14.88402 C
0.0000 GDP 0.386180 0.007222
905.3304 R-squared Mean dependent var
380.6334 0.992363 S.D. dependent var Adjusted R-squared
9.929800 S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion
10.02854 23237.06 Schwarz criterion Sum squared resid
2859.544 Log likelihood -112.1927 F-statistic
0.000000
0.550636 Prob(F-statistic)
Durbin-Watson stat
（1）写出用Eviews得出上面结果的步骤。
（6分）
（2）计算表中空白处的值。
（6分）
（3）对模型进行总体显著性检验（α=0.05）。
（4分）（4）对总体参数β进行显著性检验（α=0.05）。
（4分）1。