计量经济学期末考试试卷B

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计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库

、单项选择题〔每题1分〕

1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学

2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来

3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。

A．操纵变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型

8．经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。

A．操纵变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔 D 〕。

A．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

计量经济学期末考试试题及答案

云南财经⼤学《计量经济学》课程期末考试卷（⼀）

⼀、单项选择题（每⼩题1分，共20分）

1、计量经济模型是指【】

A 、投⼊产出模型

B 、数学规划模型

C 、包含随机⽅程的经济数学模型

D 、模糊数学模型

2、计量经济模型的基本应⽤领域有【】

A 、结构分析、经济预测、政策评价

B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 、消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析

D 、季度分析、年度分析、中长期分析

3、以下模型中正确的是【】

A 、 e 87X .022.1Y

++= B 、µ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ

4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归⽅程为y

＝356－1.5x ，这说明【】

A 、产量每增加⼀台，单位产品成本增加356元

B 、产量每增加⼀台，单位产品成本减少1.5元

C 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均增加356元

D 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均减少1.5元

5、以y 表⽰实际观测值，y

表⽰回归估计值，则⽤普通最⼩⼆乘法得到的样本回归直线i

i x y 10ββ+=满⾜【】 A 、)?(i i y

y -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i y

y -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于⽤经济计量模型进⾏预测出现误差的原因，正确的说法是【】

A 、只有随机因素

B 、只有系统因素

C 、既有随机因素，⼜有系统因素

D 、 A 、B 、C 都不对

(完整版)计量经济学试卷B

一、选择题：(20分，每题2分)

1、线性回归模型中的判定系数2R 是指( C ) A 、残差平方和占总离差平方和的比重 B 、总离差平方和占回归平方和的比重 C 、回归平方和占总离差平方和的比重 D 、回归平方和占残差平方和的比重

2、在一组有30个观测值的包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的总体的判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为( D )

A 、0．8603

B 、0.8389

C 、0.8655

D 、0.8327

3、用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X b b Y ε++=10，在0.05的显著性水平下，对

1b 做t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于：( D )

A 、)20(05.0t

B 、)20(025.0t

C 、)18(05.0t

D 、)18(025.0t

4、参数1b 的估计量1

ˆb 最具有效性是指( B ) A 、0)ˆ(1=b Var B 、为最小)ˆ(1b Var C 、0ˆ1

1=-b b D 、为最小)ˆ(11b b - 5、考察某地区农作物种植面积X 与农作物产值Y 之间的关系，建立一元线性回归方程

i i i X b b Y ε++=10，根据30个样本数据利用OLS 法得045.0)ˆ(,54.0ˆ11==b Se b 那么，1

b 对应的t 统计量为（ A ）。

A 、12

B 、0.0243

C 、2.048

D 、1.701 6、容易产生异方差的数据是( C )。

A 、时间数列数据

B 、虚拟变量数据

C 、横截面数据

D 、年度数据

计量经济学期末考试大全（含答案）

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计量经济学试题⼀

课程号：课序号：开课系：数量经济系

⼀、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）

3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2

7．多重共线性是⼀种随机误差现象。（）

8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。（）

9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。（）

10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。（）

⼆．简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。（6分）

三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）

ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )

GDP M =+

()1.7820.05,12P t >==⾃由度；

计量经济学期末考试试卷集(含答案)

财大计量经济学期末考试标准试题

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计量经济学试题二 (11)

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计量经济学试题三 (16)

计量经济学试题三答案 (19)

计量经济学试题四 (24)

计量经济学试题四答案 (26)

计量经济学试题一

课程号：课序号：开课系：数量经济系

一、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）

3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2

7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）

10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）

二．简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）

三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）

ln() 1.37 0.76ln(1)

se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+

()1.7820.05,12P t >==自由度；

1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分）

计量经济学试卷 -B卷答案

湖南财政经济学院期末考试试卷

年（班）级 2010级各班科目计量经济学

一.单选题（每小题2分，共20分）

1．回归分析中定义的（B ）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2．White 检验方法主要用于检验( A )

A ．异方差性

B ．自相关性

C ．随机解释变量

D ．多重共线性 3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。

A. t t X Y 12.00.112ˆ+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X

为第t 年城镇居民可支配收入总额。

B. t t

X Y 30.00.4432ˆ+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可支配收入总额。

C. t t t X X Y 2112.124.00.8300ˆ+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，t

X 1为第t 年居民收入总额，

X 2为第t 年全社会固定资产投资总额。

D. t t t t X X X Y 32121.005.024.078.0ˆ-++=，其中t Y

为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮食产量，

X 2为第t 年农机动力，

X 3为第t 年受灾面积。

4、设OLS 法得到的样本回归直线为

i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )

A ．一定不在回归直线上

B ．一定在回归直线上

C ．不一定在回归直线上

D ．在回归直线上方

计量经济学考试B卷及答案

广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题

考核课程计量经济学（B 卷）考核班级数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式开卷考核时间 120 分钟

一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分）

1．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动

2．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小

3．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性

D ．设定误差

4.White 检验可用于检验（ B ）

A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性

5．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（）

A ．λ

-β

B ．λ-11

C ．1－λ

D ．

-β∑1i

6．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ） A ．广义差分法

B ．加权最小二乘法

计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】

《计量经济学》考试卷(B)

适用专业：

考试日期：考试方式：闭卷考试时间：120分钟总分：100分

一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）

1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）

A 、异方差性

B 、序列相关

C 、多重共线性

D 、拟合优度

2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2

R 的关系正确的是（） A 、2

211(1)1

n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（）

A 、加权最小二乘法

B 、对原模型变换的方法

C 、对模型的对数变换法

D 、两阶段最小二乘法

、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（）

A 、(2)t n -

B 、(1)t n -

C 、2(0,)N σ

D 、以上都不正确

5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（）

A 、 2

01R ≤≤

B 、2R 值越大，模型拟合得越好

C 、2R 值越小，模型拟合得越好

6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（）

A 、线性性

B 、无偏性

C 、最小方差性

D 、以上特性都具有

7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测

得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --

自-《计量经济学》期末考试模拟试题(B卷)

《计量经济学》期末考试模拟试题（B卷)

一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，每题3分，共计30分）

1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（)

2. 学历变量是虚拟变量。（）

3. 模型中解释变量越多,Rss越小。（）

４. 在模型:中，(）

5. 异方差影响到模型估计的无偏性。（)

６. 扰动项不为零并不影响估计的无偏性。(）

7. 选择的模型是否过原点,结果无大碍。（）

8. 模型中解释变量宁多勿少。（）

9．解释变量越多,多重共线性越严重。（）

10． d=2意味着无自相关。（）

二、(10分)假设：

如何检验如下假设：

三、(8分)为什么要假定模型的扰动项是零为均值的正态分布?

四、（１０分)如何提高估计的精度?

五、(12分)考虑以下模型:

1. 和的OLS估计会不会是一样的?为什么？

2．和的OＬS估计会不会是一样的？为什么？

3. 和有什么关系?

４．你能直接比较两个模型的拟合优度吗?为什么？

六、（1０分）对模型：中的，你如何发现并解决自相关的问题？

七、（10分）设计如下模型估计的思路与步骤：

八、(１０分)如何估计模型：

《计量经济学》期末考试模拟试题（B卷）参考答案

一．1.错。2.对。3.对。4.对。5.错。６.对。7.错。8．错。9.对。10.错。

二.解：因

，

１．将上式变形为:

，令

，则有:

再用OＬS对其进行估计，判断的估计值对应的t值,看t值是否显著。

，将作为约束条件对其再进行估计,得2. 将作为没有约束的方程，对其进行估计,得ＲSＳ

；然后用F检验，判断Ｆ的显著性。其中：

RSS

三.模型的扰动项表示所有可能影响y但又未能包括到回归模型中的被忽略的替代变量。

计量经济学试卷-B卷答案

计量经济学试卷-B卷答案湖南财政经济学院期末考试试卷

年（班）级 2010级各班科⽬计量经济学

⼀.单选题（每⼩题2分，共20分）

1．回归分析中定义的（B ）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为⾮随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量 2．White 检验⽅法主要⽤于检验( A ) A ．异⽅差性 B ．⾃相关性 C ．随机解释变量 D ．多重共线性

3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。

A. t t X Y 12.00.112?

+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X 为第t 年城镇居民可⽀配收⼊总额。

B. t t X Y 30.00.4432

+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可⽀配收⼊总额。

C. t t t X X Y 2112.124.00.8300?+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，t X 1为第t 年居民收⼊总额，t X 2为第t 年全社会固定资产投资总额。

D. t t t t

X X X Y 32121.005.024.078.0?-++=，其中t Y 为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮⾷产量，t X 2为第t 年农机动⼒，t X 3为第t 年受灾⾯积。

4、设OLS 法得到的样本回归直线为

i i i e X Y ++=21??ββ，则点),(Y X ( B )

A ．⼀定不在回归直线上

B ．⼀定在回归直线上

计量经济学B卷(第2学期)

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。

安徽农业大学经济技术学院

第2学期《计量经济学》试卷（B 卷）

考试形式: 闭卷笔试，2小时

适用专业： 10国贸、10金融 (注：分大类或全校等)

一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。请将正确答案填写在表格里。）

1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（）。 A.费歇 B.弗里希 C.德宾 D.戈里瑟

2、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS

3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（）。

A ．经济意义检验

B ．统计检验

C ．计量经济学检验

D ．模型的预测检验 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是（）。

A ． 01ˆˆˆt t

Y X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+

5、用于检验自相关的DW 统计量的取值范围是( )。

A.0≤DW ≤1

B.－1≤DW ≤1

C. －2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4

6、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（）。

A.异方差性

B.序列相关

C.多重共线性

D.高拟合优度

7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）估计量。 A.无偏、有效 B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效

(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)

四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）
答案：
后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS）
1．假设已知，则对模型进行如下变换：
2．如果未知
（1）误差与成比例：平方根变换。
可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）
七．（15分）下面是宏观经济模型
变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2．对模型进行识别。（4分）
3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
6.03
0.14
43.2
0
LOG(DEBT)
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？

计量经济学期末考试试题库含答案

单选

1、计量经济学是__________的一个分支学科。（C ）

A、统计学

B、数学

C、经济学

D、数理统计学

2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。

A、1930年世界计量经济学会成立

B、1933年《计量经济学》会刊出版

C、1969年诺贝尔经济学奖设立

D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。

A、控制变量

B、解释变量

C、被解释变量

D、前定变量

4、横截面数据是指（ A ）。

A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。

A、函数关系与相关关系

B、线性相关关系和非线性相关关系

C、正相关关系和负相关关系

D、简单相关关系和复杂相关关系

6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。

A．1930年世界计量经济学会成立

B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立

D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来

7、外生变量和滞后变量统称为（D ）。

A．控制变量

B．解释变量

C．被解释变量

D、前定变量

8、横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

《计量经济学》期末考试试卷B答案

08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（B 卷）答案

适用班级：经管学院07级所有学生

二、分析简答题（40分）

0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠

②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求2

()n

i i n

i d ε

εε

-==-=

∑∑=

④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：

若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论应用D-W 检验的前提条件：

该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。

对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01α

βρ

∧

-。

2. 答：一、理论模型的建立

⑴确定模型包含的变量

根据经济学理论和经济行为分析。个人消费和个人收入

二、样本数据的收集

时间序列数据截面数据虚变量离散数据

三、模型参数的估计

模型参数估计方法OLS

四、模型的检验

⑴经济意义检验

根据拟定的符号、大小、关系

⑵统计检验

由数理统计理论决定

包括：拟合优度检验、总体显著性检验、

变量显著性检验

⑶计量经济学检验

由计量经济学理论决定

包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验

⑷模型预测检验

由模型的应用要求决定

包括稳定性检验：扩大样本重新估计

计量经济学B卷

1、自相关对于模型01122i i i k ki i Y X X X ββββμ=+++++ i=1,2, …,n

随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(μi , μj )=0 i ≠j , i ,j =1,2, …,n

如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性（自相关性），即： Cov(μi , μj )≠0

2、判定系数2R 衡量了样本回归线对样本的拟合程度，即衡量了解释变量X 对被解释变量的解释程度 2ESS

TSS R =

三、简答题（每小题8分，共16分）

1、存在异方差的线性回归模型，OLS 估计量的后果是什么？

①.OLS 估计量仍然是线性无偏估计量，但不再是有效估计量；②．模型的t 检验失效；③．模型的预测失效：两个含义

四、计算题（本题满分16分）

1、假设A 先生估计的消费函数（用模型01t t t C Y ββμ=++，其中，C 表示消费支出，

Y 表示可支配收入）获得下列结果：ˆ150.81t t C Y =+请回答下列问题，其中显

著性水平α＝0.05，0.025(17) 2.1098t =：

(1) 利用t 值检验假设H 0：10β=（斜率系数），并计算其标准误； (2) 请解释回归参数的经济意义，并解释拟合优度系数的经济含义。(3) 参数估计的符号与你的预期一致吗？为什么？ (4) 如果要你计算该模型的F 统计量，你认为能够通过计算得到吗？

（1）28.8>2.1098 所以拒绝原假设，认为斜率系数显著不为0；斜率标准差： 0.81/28.8=0.0281 (2)0.81是指当可支配收入上升一单位时，消费水平平均上升0.81个单位；拟合优度是指可支配收入对消费水平的解释能力为98%；(3)一致，因为消费量与个人可支配收入正相关；(4)能，因为在一元线性回归中，22

2020-2021第1学期计量经济学期末试卷B

8.多元线性回归模型的基本假定中，假定解释变量之间无完全的多重共线性，等价于以下哪个条件成立？【】。

A.()1

Rank k <+X B.()1Rank k =+X C.ov(,)0j C X μ= D.ov(,)0

j C X μ≠9.在回归模型1122+i i i i Y X X αββμ=++中，1β表示【】。

A.当2X 不变时，1X 每变动一个单位Y 的平均变动

B.当1X 不变时，2X 每变动一个单位Y 的平均变动

C.当1X 和2X 都不变时，Y 的平均变动

D.当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动

10.在下列产生异方差的原因中，不正确的是【】。

A.模型设定有误

B.截面数据

C.样本数据中有异常值

D.解释变量的共线性

11.加权最小二乘估计的思想是，对于较小的残差平方2i e 给予【】的权重。

A.小

B.大

C.w

D.1

12.以下检验异方差的方法中，不适合用于截面数据模型异方差检验的方法是

【】。

A.BP 检验

B.White 检验

C.ARCH 检验

D.Glejser 检验

13.设t μ为随机误差项，则一阶自相关是指【】。

A.1t t t μρμε-=+

B.(,)0()

t s Cov t s μμ=≠C.1122+t t t t μρμρμε--=+ D.22

1t t t

μρμε-=+14.关于DW 检验的使用有前提条件，下列条件中不正确的是【】。

A.解释变量为非随机的

B.随机误差项为一阶自回归形式

C.线性回归模型中不应含有滞后被解释变量为解释变量

D.线性回归模型为一元回归形式