湖南省国内生产总值年度数据的时间序列分析word资料6页
基于时间序列分析的湖南粮食总产量预测
作者: 陈珂[1]
作者机构: [1]北京林业大学
出版物刊名: 中国集体经济
页码: 62-63页
年卷期: 2010年 第12X期
主题词: 传统时间序列分析模型;ARI-MA模型;拟合精度;预测
摘要:文章对比传统时间序列分析模型(线性回归、二项移动平均、一次指数平滑、二次指数平滑等)与ARIMA模型在湖南省粮食总产量中的拟合精度,并应用ARIMA(2,1,10)模型预测了未来3年内湖南省粮食总产量。
结果表明,在湖南省粮食总产量拟合中,ARIMA(2,1,10)模型得到的粮食总产量拟合值与观测值的相对误差均方最小,优于传统时间序列分析模型;利用ARIMA(2,1,10)模型预测未来3年内湖南省粮食总产量,粮食总产量有逐年上升的趋势,且增长率逐年上升。
统计学文档时间序列分析
第5章时间序列分析5.1时间序列的基本问题5.1.1时间序列的概念时间序列是指反映客观现象的同一指标在不同时间上的数值,按时间先后顺序排列而形成的序列,它由两个基本要素组成:一个是现象的所属时间;另一个是反映该现象的同一指标在不同时间条件下的具体数值。
也称为时间数列,或动态数列。
时间序列的一般形式是:例如,表5.1是一个国内生产总值及其部分构成统计表。
表时间序列可以描述客观现象发展变化的状况、过程和规律,利用时间序列资料可以计算一系列动态分析指标,通过时间序列分析,可以揭示客观现象发展变化的趋势,为预测、决策提供依据。
5.1.2时间序列的分类时间序列可以分为绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列三种。
其中绝对数时间序列是最基本的时间序列,其余两种是在其基础上派生的。
1、绝对数时间序列,简称绝对序列:它是把同一总量指标在不同时间上的数值按时间先后顺序排列而形成的时间序列。
绝对序列反映现象在不同时间上所达到的总量及其增减变化的过程。
绝对序列有时期序列和时点序列两种。
时期序列是由时期绝对数数据所构成的时间序列,其中的每个数值反映现象在一段时间内发展过程的总量。
时点序列是由时点绝对数数据所构成的时间序列,其中的每个数值反映现象在某一时点上所达到的水平。
时期序列中的各个数数值可以相加,各个数数值的和表示了在所对应的时期之内事物及其现象的发展总量。
而时点序列中各个数数值相加通常没有明确的意义;时期序列中各项数值的大小与所包括的时期长短有直接关系,时点序列中各数数值与其时点间隔长短没有直接关系。
2、相对数时间序列:它是把一系列同类的统计相对数按照时间先后顺序排列起来而形成的时间序列,反映事物之间对比关系的变化情况。
3、平均数时间序列:它是把一系列同类的统计平均数按照时间先后顺序排列起来而形成的时间序列,表现事物一般水平的变化过程的发展趋势。
参看上表格。
5.1.3编制时间序列的原则编制时间序列的目的是要通过对序列中各个时期指标值进行比较,以达到研究客观现象的发展变化状况、过程及其规律。
时间序列分析(张能福)第一、二章
第一章绪论通过本章的学习,理解时间序列的概念,特别是随机时间序列的概念,掌握时间序列的建立过程,掌握确定性时序分析方法,掌握随机过程的概念,深刻理解平稳性和白噪声。
第一节时间序列分析的一般问题时间序列的含义时间序列是指被观察到的以时间为序排列的数据序列。
时间序列可以以表格的形式或图形的形式表现。
例:上海180 指数某时间段的变化国际航运乘客资料(单位:千人)1946―1970 美国各季生产者耐用品支出(单位:十亿美元)1952 年―1994 年我国社会消费品零售总额(单位:亿元)第二节时间序列的建立我们把获取时间序列以及对其进行检查、整理和预处理等工作,称为时间序列的建立。
时间序列数据的采集相应于时间的连续性,系统在不同的时刻上的响应常常是时间t的连续函数。
为了数字计算处理上的方便,往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观察,我们称之为采样。
相应地把记录和观察时间间隔称为采样间隔。
通常采样采用等间隔采样。
离群点(Outlier )离群点(Outlier )是指一个时间序列中,远离序列一般水平的极端大值和极端小值。
对时间序列离群点分析的方法,有时也被称作稳健估计(Robust Estimation ),该方法最早由Box 和Anderson 于1955 年提出。
1. 离群点(Outlier )产生的原因:(1)采样误差;(2)系统各种偶然非正常因素影响。
2. 离群点的数理描述:(1) 它们是既定分布中的极端点(extreme point ),它们虽与数据主体来自同一分布,但本身应以极小的概率出现;(2) 这种点与数据集的主体并非采自同一分布,而是在采集数据过程中受到其他分布的“污染”,致使现有数据集掺入不应有的“杂质”。
3. 离群点(Outlier )的类型:(1)加性离群点(Additive Outlier ),造成这种离群点的干扰,只影响该干扰发生的那一个时刻T上的序列值,而不影响该时刻以后的序列值。
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(完整word版)计量经济学中级教程(潘省初 清华大学出版社)课后习题答案
计量经济学中级教程习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行:(1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据(4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量,但它(它们)仅是影响因变量的主要因素,还有很多对因变量有影响的因素,它们相对而言不那么重要,因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。
如Y 就是一个估计量,1nii YYn==∑。
现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 经典线性回归模型2.1 判断题(说明对错;如果错误,则予以更正) (1)对 (2)对 (3)错只要线性回归模型满足假设条件(1)~(4),OLS 估计量就是BLUE 。
(4)错R 2 =ESS/TSS 。
(5)错。
我们可以说的是,手头的数据不允许我们拒绝原假设。
(6)错。
因为∑=22)ˆ(tx Var σβ,只有当∑2t x 保持恒定时,上述说法才正确。
2.2 应采用(1),因为由(2)和(3)的回归结果可知,除X 1外,其余解释变量的系数均不显著。
时间序列分析的介绍和应用
时间序列分析时间序列通常是对某一统计指标,按照相等时间间隔测量的一系列数据点,它反映的是某变量在时间上的一系列变化。
大量社会经济统计指标都依年、季、月或日统计其指标值,随着时间的推移,形成了统计指标的时间序列。
例如, 过去每年国内生产总值数据、过去十年内年度增值税收入数据、过去五年内季度关税数据等等。
时间序列分析就是估算和研究某一时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律,具体是指,我们只知道需要预测的那个变量(简称预测变量)在历史上的一系列观察值,通过分析这些观察值所显示出来的规律,如长期变动趋势、季节性变动规律、周期变动规律,然后把这个规律外推到预测期,从而获得该预测变量的值或分布,并进一步预测今后的发展和变化。
一、时间序列的变动因素一般认为,一个时间序列中包含四种变动因素:长期趋势变动、季节性变动、周期性变动和不规则变动。
换言之,时间序列通常是上述四种变动因素综合作用的结果。
1、长期变动趋势(T:Secular Trend)长期变动趋势是指变量值在一个长时期内的增或减的一般趋势。
长期变动趋势可能呈现为直线型变动趋势,也可能呈现曲线型变动趋势,依变量不同而异。
2、季节性变动(S:SeasonaI Variation)季节性变动是指变量的时间序列值因受季节变化而产生的变动。
季节变动是一种年年重复出现的一年内的季节性周期变动,即每年随季节替换,时间序列值呈周期变化。
3、周期性变动(C:CyclicaI Variation)周期性变动又称循环变动,它是指变量的时间序列值相隔数年后所呈现的周期变动。
在一个时间序列中,循环变动的周期可以长短不一,变动的幅度也可大可小。
4、不规则变动(I:lrregular Variation)不规则变动是指变量的时间序列值受突发事件,偶然因素或不明原因所引起的非趋势性、非季节性、非周期性的随机变动,因此,不规则变动是一种无法预测的波动。
图1显示的是我国1997年1月至2007年12月的月度消费者价格(CPI )指数(同比)。
时间序列论文国内生产总值的预测
2015 ~ 20 16学年第二学期期末考试论文题目:关于国内生产总值的时间序列分析及预测课程编码 06163 选课班 A01课程名称时间序列分析任课教师万兆泉学号姓名学院统计学院专业会统核算考试时间 2016年6月21日星期二江西财经大学2015~2016第二学期课程论文考试评分表课程名称及代码:时间序列分析06163 提交时间:2016年6月21日星期二注:教师提供选题者,选题项不予评分任课教师:万兆泉摘要国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)是指一个国家(国界范围内)所有常住单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。
GDP 是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。
近日,随着2012年世界各国GDP实力排名的发出,关于中国成为世界第二大经济强国的说法越来越多。
本文从《中国统计年鉴》中选取中国1952 年2014 年共52年的GDP 作为数据,运用时间序列分析的基本的分析方法随机时序分析,对数据进行绘图分析、模型识别、参数估计、模型估计,模型拟合、建立GDP 时间序列模型、模型检验,应用选定时间序列方法预测未来GDP,并对未来中国的经济发展做出短期预测,为政府制定经济发展战略提供依据。
【关键词】:国内生产总值GDP;时间序列;ARIMA模型目录一、背景 ...................................................................................................二、基础数据 ...........................................................................................三、数据分析 ...........................................................................................1、平稳性检验及平稳化处理..................................................................2. 纯随机性检验 ......................................................................................3. 时间序列模型的建立...........................................................................3.1模型定阶 .............................................................................................3.2参数估计 .............................................................................................3.3模型检验 .............................................................................................4.国民生产总值的预测及分析.................................................................四、结论 ................................................................................................... 附录...........................................................................................................一、背景上世纪80年代初,中国开始研究联合国国民经济核算体系的国内生产总值(GDP)指标。
时间序列分析案例
《时间序列分析》案例案例名称:时间序列分析在经济预测中的应用内容要求:确定性与随机性时间序列之比较设计作者:许启发,王艳明设计时间:2003年8月案例四:时间序列分析在经济预测中的应用一、案例简介为了配合《统计学》课程时间序列分析部分的课堂教学,提高学生运用统计分析方法解决实际问题的能力,我们组织了一次案例教学,其内容是:对烟台市的未来经济发展状况作一预测分析,数据取烟台市1949—1998年国内生产总值(GDP)的年度数据,并以此为依据建立预测模型,对1999年和2000年的国内生产总值作出预测并检验其预测效果。
国内生产总值是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果,是反映国民经济活动最重要的经济指标之一,科学地预测该指标,对制定经济发展目标以及与之相配套的方针政策具有重要的理论与实际意义。
在组织实施时,我们首先将数据资料印发给学生,并讲清本案例的教学目的与要求,明确案例所涉及的教学内容;然后给学生一段时间,由学生根据资料,运用不同的方法进行预测分析,并确定具体的讨论日期;在课堂讨论时让学生自由发言,阐述自己的观点;最后,由主持教师作点评发言,取得了良好的教学效果。
经济预测是研究客观经济过程未来一定时期的发展变化趋势,其目的在于通过对客观经济现象历史规律的探讨和现状的研究,求得对未来经济活动的了解,以确定社会经济活动的发展水平,为决策提供依据。
时间序列分析预测法,首先将预测目标的历史数据按照时间的先后顺序排列,然后分析它随时间的变化趋势及自身的统计规律,外推得到预测目标的未来取值。
它与回归分析预测法的最大区别在于:该方法可以根据单个变量的取值对其自身的变动进行预测,无须添加任何的辅助信息。
本案例的最大特色在于:它汇集了统计学原理中的时间序列分析这一章节的所有知识点,通过本案例的教学,可以把不同的时间序列分析方法进行综合的比较,便于学生更好地掌握本章的内容。
二、案例的目的与要求(一)教学目的1.通过本案例的教学,使学生认识到时间序列分析方法在实际工作中应用的必要性和可能性;2.本案例将时间序列分析中的水平指标、速度指标、长期趋势的测定等内容有机的结合在一起,以巩固学生所学的课本知识,深化学生对课本知识的理解;3.本案例是对烟台市的国内生产总值数据进行预测,通过对实证结果的比较和分析,使学生认识到对同一问题的解决,可以采取不同的方法,根据约束条件,从中选择一种合适的预测方法;4.通过本案例的教学,让学生掌握EXCEL软件在时间序列分析中的应用,对统计、计量分析软件SPSS或Eviews等有一个初步的了解;5.通过本案例的教学,有助于提高学生运用所学知识和方法分析解决问题的能力、合作共事的能力和沟通交流的能力。
统计学_第八章__时间序列分析
1978—2003年GDP和最终消费(亿元) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
年 份 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
GDP 最终消费
4、二者关系 (1)各逐期增长量之和等于相应的累计增长量
an a0 (a1 a0 ) (a2 a1 ) (a3 a2 ) (an an1 )
(2)相邻两期的逐期增长量之和等于相应的 累计增长量;相邻两期的累计增长量之差等于 相应的逐期增长量
(二)平均增长量 1、概念 一段时期内平均每期增加或者减少的绝 对数量。或者说是逐期增长量的序时平均数。 2、计算公式
a0 a1 a 2 a n 或 a n 1
af a f
B、如果是间断时点数列,计算方法为: 『两个假设条件: 一是假设上期期末水平等于本期期初水平; 二是假设现象在间隔期内数量变化是均匀的。』 Ⅰ、间隔期相等的时点数列,采用“首尾(首末)折半 法”计算。 先计算各间隔期的平均数;然后再将这些平均数进行 简单算术平均。例如:
第一节
时间序列分析概述
一、时间序列的概念和作用
(一)、概念: 1、时间序列:将不同时间的某一统计指标数据按照 时间的先后顺序排列起来而形成的统计序列,也称时间 数列或动态数列。 2、基本构成要素(从形式上看): 一是时间顺序(现象所属的时间)。可以是年份、季 度、月份或其他任何时间,称时间要素(常用t表示); 二是不同时间的统计数据(现象在不同时间上的观察 值)。可以是绝对数、相对数、平均数,称数据要素 (常用小写的英文字母a、b、c表示)。
时间序列分析案例
时间序列分析案例(总17页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除《时间序列分析》案例案例名时间序列分析在经济预测中的应用称:内容要确定性与随机性时间序列之比较求:设计作者:许启发,王艳明设计时间:2003年8月案例四:时间序列分析在经济预测中的应用一、案例简介为了配合《统计学》课程时间序列分析部分的课堂教学,提高学生运用统计分析方法解决实际问题的能力,我们组织了一次案例教学,其内容是:对烟台市的未来经济发展状况作一预测分析,数据取烟台市1949—1998年国内生产总值(GDP)的年度数据,并以此为依据建立预测模型,对1999年和2000年的国内生产总值作出预测并检验其预测效果。
国内生产总值是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果,是反映国民经济活动最重要的经济指标之一,科学地预测该指标,对制定经济发展目标以及与之相配套的方针政策具有重要的理论与实际意义。
在组织实施时,我们首先将数据资料印发给学生,并讲清本案例的教学目的与要求,明确案例所涉及的教学内容;然后给学生一段时间,由学生根据资料,运用不同的方法进行预测分析,并确定具体的讨论日期;在课堂讨论时让学生自由发言,阐述自己的观点;最后,由主持教师作点评发言,取得了良好的教学效果。
经济预测是研究客观经济过程未来一定时期的发展变化趋势,其目的在于通过对客观经济现象历史规律的探讨和现状的研究,求得对未来经济活动的了解,以确定社会经济活动的发展水平,为决策提供依据。
时间序列分析预测法,首先将预测目标的历史数据按照时间的先后顺序排列,然后分析它随时间的变化趋势及自身的统计规律,外推得到预测目标的未来取值。
它与回归分析预测法的最大区别在于:该方法可以根据单个变量的取值对其自身的变动进行预测,无须添加任何的辅助信息。
本案例的最大特色在于:它汇集了统计学原理中的时间序列分析这一章节的所有知识点,通过本案例的教学,可以把不同的时间序列分析方法进行综合的比较,便于学生更好地掌握本章的内容。
经济基础知识 章节练习题库 第27章 时间序列分析
单项选择题(每题1分)1.时间序列中对应于具体时间的指标数值是()。
A.发展速度B.平均发展水平C.发展水平D.动态平均数答案: C解析:本题考查发展水平的含义。
发展水平是时间序列中对应于具体时间的指标数值,所以选C。
2.某市财政收入2014年比2009年增长了72.6%,则该市2009年财政收入的平均增长速度为()。
A.B.C.D.答案: D解析:本题考查平均增长速度。
平均增长速度=平均发展速度-1,先计算平均发展速度,然后再减1即是平均增长速度。
答案是D。
3.(2016年)如果以Y t表示第t期实际观测值、表示第t期指数平滑预测值、α表示平滑系数,则指数平滑预测法的计算公式为()。
A.F t+1=αY t+1+(1-α)F1B.F t+1=αY t+(1-α)F1C.F t+1=α(F1+Y t)D.F t+1=αF1答案: B解析:本题考查指数平滑法。
指数平滑法是利用过去时间序列值的加权平均数作为预测值,即使得第t+1期的预测值等于第t期的实际观察值与第t期预测值的加权平均值。
计算公式为:F t+1=αY t+(1-α)F1。
4.(2014年)“国内生产总值”指标的时间序列属于()。
A.时点序列B.相对数时间序列C.时期序列D.平均数时间序列答案: C解析:本题考查时间序列的分类。
时期序列中,每一指标值反映现象在一段时期内发展的结果,即“过程总量”,国内生产总值属于时期序列。
5.以2010年为基期,2011年和2012年我国粮食总产量定基增长速度分别为10.25%和12.15%。
2012年对2011年的环比发展速度为()。
A.0.39%B.14.63%C.100.39%D.101.72%答案: D解析:本题考查环比发展速度的计算。
两个相邻时期定基发展速度的比率等于相应时期的环比发展速度。
因此,本题的计算过程如下。
步骤一:定基增长速度→定基发展速度定基发展速度=定基增长速度+1,所以分别为110.25%和112.15%。
《统计学》-第五章-时间数列(补充例题)
第五章动态数列例1、“九五”时期我国国内生产总值资料如下:单位:亿元试计算“九五"时期我国国内生产总值和其中各产业的平均发展水平。
解:【分析】这是时期数列资料,可按简单算术平均数()计算平均发展水平. 计算结果如下:国内生产总值平均发展水平78432.7亿元33711 83AF 莯+)31116 798C 禌22548 5814 堔23888 5D50 嵐35943 8C67 豧其中:第一产业平均发展水平14258。
3亿元;第二产业平均发展水平39100.1亿元;第三产业平均发展水平25074.2亿元。
例2、我国人口自然增长情况见下表:解:【分析】新增长人口是时期指标,故平均增加人口数量仍用计算。
年平均增加(万人)例3、某商店2010年商品库存资料如下:30139 75BB 疻\22102 5656 噖36028 8CBC 貼j20316 4F5C 作$单位:万元解:这是一个等间隔时点数列,用“首末折半法”计算:试计算2002年该企业平均工人数。
解:【分析】这是不等间隔时点数列,用间隔月数进行加权的公式计算平均工人数:=385(人)解:【分析】应该按两个时期数列对比组成的相对指标动态数列计算序时平均数的算式计算:该企业利润年平均计划完成百分比(%)解:【分析】这是由两个时点数列对比所组成的相对指标动态数列计算序时平均数的问题。
分子和分母均应按“首末折半法”计算序时平均数后加以对比。
工程技术人员占全部职工工人数比重(%)=另外,7月初工人数为2250人。
根据上述资料计算:(1)上半年平均工人数。
(2)上半年平均总产值.(3)上半年平均劳动生产率。
(4)上半年劳动生产率。
解:【分析】解答本题要明确劳动生产率的概念;认识月初工人数是时点指标,总产值是时期指标,然后采用相应的方法计算序时平均数加以对比。
(1)上半年平均工人数(2)上半年平均总产值(3)上半年平均劳动生产率(4)上半年劳动生产率例8、某公司的两个企业2004年2月份工业增加值及每日工人在册资料如下:解:先按公式计算平均工人数甲企业:20820 5154 兔25732 6484 撄33684 8394 莔 =38234 955A 镚 0乙企业:全公司:31005 791D 礝m $36894 901E 逞{ 33238 81D6 臖解:【分析】动态分析指标中增长速度与发展水平、前期水平与增长1%绝对值的关系是解答本题的依据. 就是结果如下表所示:平均增长量=平均发展速度==平均增长速度=1。
(完整word版)计量经济学(庞皓)课后思考题答案
思考题答案第一章绪论思考题1。
1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用?答:计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究,这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。
计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的,它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。
经济学从定性研究向定量分析的发展,是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。
我们只要坚持以科学的经济理论为指导,紧密结合中国经济的实际,就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。
1。
2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么?答:计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法,而且要对实际经济问题加以研究,分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。
理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容,目的在于为应用计量经济学提供方法论。
所谓计量经济学理论与方法技术的研究,实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法,使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映经济事实的统计数据为依据,用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。
1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系?答:1、计量经济学与经济学的关系。
联系:计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律;计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据;经济计量分析的结果:对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善.区别:经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量;计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容.2、计量经济学与经济统计学的关系。
联系:经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量;经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据;经济现象不能作实验,只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据。
中国GDP调查报告统计学实验
[键入文档标题][键入文档副标题]2015/6/26项目参与者:班级:医药营销二班指导老师:中国GDP研究调查报告项目参与者:班级:医药营销二班指导老师:设计目的为了清楚地了解中国近37年的经济状况和2014年中国各省市1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈……从此,改革开放的政策在我国开始实行,我国的经济进入高速发展阶段。
而我们的研究,就从这里开始的经济生产总值。
我们在较正规的网站上查得数据设计了这次调查,并用老师教的统计实验知识进行了一系列的分析与探讨,预测了2015年的财政支出和国内生产总值,同时分析了2014年各省市生产总值对GDP的贡献。
数据收集主要通过间接获取,我们在中国经济信息网、各大统计网和政府网站收集数据,并将搜得的数据与图书馆数据对比验证,数据具有真实性。
数据整理我们通过收集后的数据一一输入表格后,并对其进行筛选排序和分类,进行次数分配和绘图。
为使读者简便读懂数据,设置了多种图表。
数据分析在对中国经济情况的设计中,进行了一系列的分析并用了很多实验方法,比如:相关分析、线性回归分析、参数估计、时间序列分析和预测。
一、中国财政支出和国内生产总值的关系方差分析通过列表格和绘图可以看出两者具有非常显着的线性正相关关 系,相关系数r=(r 越接近1说明两者相关关系越显着)因此,我们可 以做进一步的回归分析。
回归统计 __ 相关系数R 可决系数R2 修正可决系数 标准误差 22666.30829 观测值 37由图示看出:财政支出与GDP呈正相关关系,即GDP随着财政支出的增加而增加。
我们把财政支出设置为自变量,把国内生产总值设置成因变量。
从输出的“回归系数估计”部分的“ Coefficients ”可以得到:估计的截距项aQ ntercept )为22114.57133,估计的斜率B (财政支i 亿。
二、测定财政支出与GDP的长期趋势。
为了消除或削弱了原序列中的由短期偶然因素引起的不规则变动和其他成分,我们用了移动平均法对发展趋势现象进行分析,该方法对原序列的波动起到一定的修匀作用。
GDP分析(5篇材料)
GDP分析(5篇材料)第一篇:GDP分析二、零售业发展与经济增长之间的趋势比较在进行实证分析前,先对零售额与国内生产总值的绝对数和增长速度进行初步观察,以了解零售业发展与国民经济增长之间的大致关系,为实证分析奠定基础。
由于零售业是国民经济的重要组成部分,其发展变化必然与国民经济整体的发展变化密不可分。
从国内生产总值与零售额绝对值的线性趋势图(图1)看,零售业与国民经济均呈明显的指数形式增长,二者随着时间呈同向上升趋势。
07年 GDP246619亿元08年300670亿元09年335353亿元,年份GDP总量(亿元)GDP人均值(元)增长率(%)2006年[2] 209407 15931 10.72005年[3] 182321 14040 10.22004年 159878 12336 10.12003年 135823 10542 10.02002年 120333 9398 9.12001年 109655 8622 8.32000年 99215 7858 8.41999年 89677 7159 7.61998年 84402 6796 7.81997年 78973 6420 9.31996年 71177 5846 10.01995年 60794 5046 10.91994年 48198 4044 13.11993年 35334 2998 14.01992年 26924 2311 14.21991年 21782 1893 9.21990年 18668 1644 3.81989年 16992 1519 4.11988年150****6611.31987年 12059 1112 11.61986年 10275 963 8.81985年 9016 858 13.51984年 7808 695 15.21983年 5963 583 10.91982年 5323 528 9.11981年 4892 492 5.21980年 4546 463 7.91979年 4063 419 7.61978年 3645 381 11.7第二篇:财政收入与GDP分析“鱼与熊掌”可兼得——对我省财政收入与GDP关系的分析财政收入是推动经济发展的重要基础,也是调节经济的有效手段,两者相互依赖、互相影响。
基于时间序列模型的gdp预测
二是如果该国经济是以出口导向的,经济增长是为了生产更多的出口产品,那么出口的增长会弥补进口的增加,减缓本国货币汇率下跌的压力。
三是一国经济增长率高,意味着劳动生产率提高很快,本钱降低改善本国产品的竞争地位而有利于增加出口,抑制进口,并且经济增长率高使得该国货币在外汇市场上被看好,因而该国货币汇率会有上升的趋势。
Key words:Time series,Gross domestic product, model, model
1Gross Domestic Product,简称GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最正确指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。
Time series refers to the same space at different times of the statistical indicators of a phenomenon of the time sequence of values formed by a group of dynamic sequences.The predicting way of time series is achieved by exploring the laws that phenomenal change with time,in the historical statistics of time series.Time series extend the laws to the future so as to predict the future of a phenomenon.The traditional analytical method of time series analysis applied in economy is mainly the analytical method of time series in a fixed time,such as Exponential Smoothing method,Moving Average method,Decomposition of the time series and so on.With the development of society,many uncertain elements impose influences on economy,which should be attached importance to people.In 1970,Box and Jenkins proposed an analytical method of time series based on random theory which not only takes the theory of time series analysis to a new level but also promotes the preciseness of prediction.The basic analytical models of time series are model and model.
时间数列分析
第六章时间数列分析第一节时间数列分析概述一、时间数列的概念我们对现象总体的数量方面进行分析研究时,通常需要掌握和积累现象各个时期的统计资料,从时间上反映和研究现象发展变化的过程、趋势及其规律。
所谓时间数列也称动态数列,它是指各个不同时间的社会经济统计指标,按时间先后顺序排列而形成的一列数.表6—1显示的都是我国1995年—2005年若干统计指标的时间数列,从中可以看出时间数列有两个基本要素构成:一是统计指标所属的时间;二是统计指标在特定时间的具体指标值。
表6—1 中国的国内生产总值、人口及第三产业产值注:人均国内生产总值按年平均人口数计算资料来源:《中国统计年鉴》(2006),北京:中国统计出版社研究时间数列具有重要的作用,通过时间数列的编制和分析:⑴可以描述社会经济现象的发展状况和结果;⑵可以研究社会经济现象的发展速度、发展趋势,探索现象发展变化的规律,并据以进行统计预测;⑶分析长期趋势、季节变动和循环变动等了解和分析社会现象发展变化的规律性。
二、时间数列的种类时间数列按照其指标的性质,可以分为总量指标、相对指标和平均指标时间数列等三大类型。
总量指标时间数列也称绝对数时间数列,是基本的时间数列,相对指标和平均指标时间数列都是在总量指标时间数列的基础上派生出来的。
㈠总量指标时间数列总量指标时间数列是指把一系列同类的总量指标按时间先后顺序排列起来形成的时间数列。
它反映社会经济现象在各个时期达到的绝对水平及其变化发展的状态。
表6—1中的国内生产总值、年末人口和第三产业产值都属于总量指标时间数列。
按照总量指标所反映的内容的不同,可以分为总体单位总量和总体标志总量两种。
年末人口数是总体单位总量指标,而国内生产总值和第三产业产值是总体标志总量指标.根据总量指标反映的社会经济现象所属的时间不同,又可将总量指标时间数列分为时期数列和时点数列。
下面来讨论时期数列和时点数列的特点.⒈时期序列各项指标都是反映某种现象在一段时期内发展过程的总量,该时间数列称为时期序列。
我国的GDP影响因素的实证分析
我国的GDP影响因素的实证分析内容摘要:本文以国民收入核算理论为基础,引入能源消费、居民消费水平、社会消费品零售总额、进出口贸易总额、等解释变量,运用计量经济学的方法,分析国内生产总值与这些解释变量之间的关系.从中国的实际情况出发,在利用从1991到2009的年度时间序列数据分析的基础上,分析各因素对国内生产总值的不同程度的影响及其原因,最后提出一些观点。
关键词:GDP 能源消费居民消费水平社会消费品零售总额进出口贸易总额计量分析一、问题提出:近年来,我国GDP逐年飞速增长,经济发展令世人瞩目。
国民经济,作为一个复杂的综合体,它的影响因素一直是人们探索和争论的热点,根据西方经济学中关于国民收入核算的经典理论,我们建立以GDP为被解释变量的线性回归模型,引入能源消费、居民消费水平、社会消费品零售总额、等解释变量,对GDP的影响因素作实证分析,试图揭示这几个解释变量对GDP的影响程度。
二、样本数据选取及模型设定:(一)模型变量的选择模型中的被解释变量为国内生产总值(GDP)Y t , 影响GDP的因数比较多,根据其影响的大小和资料的可比以及预测模型的要求等方面原因,本文选择以下指标作为模型的解释变量:能源消费:能源消费引是指生产和生活所消耗的能源。
能源消费按人平均的占有量是衡量一个国家经济发展和人民生活水平的重要标志。
人均能耗越多,国民生产总值就越大,社会也就越富裕。
居民消费水平:居民消费水平是指居民在物质产品和劳务的消费过程中,对满足人们生存、发展和享受需要方面所达到的程度。
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。
进出口贸易总额:整体贸易商品进口额与出口额之和。
(二)样本数据收集以2010年版《中国统计年鉴》为资料来源,选择了1991到2009年我国国民生产总值,能源消费、居民消费水平、社会消费品零售总额、等解释变量,对GDP的影响因素作实证分析。
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时间序列实验报告
一.数据介绍:本文通过对湖南省1978年—2009年32年的省地区生产总值进行分析,运用统计学和应用时间序列中的方法,同时辅以SAS统计软件,对湖南省自78年来经济体制改革之后的历年GDP数据进行了分析,通过对数据的预处理、初步分析、建模、结果分析后,建立最优经济预测模型,为省政府和企业的管理决策提供依据和建议。
二.模型构建:本文主要运用ARMA模型对所需数据进行分析处理,以做出相对应的结果和建议。
三.实证研究
1、时间序列分析
在ARMA模型当中,所要研究的序列是一个零均值的平稳随即过程产生的,即其过程的随机性质具有时间上的不变性,在图形上表现为所有样本点都在某一水平线上下随机波动。
对于非平稳时间序列,需要预先对时间序列进行平稳化处理。
2、平稳性检验
首先绘制湖南省GDP数据的时间序列图。
从上图中不难看出,湖南省自1978年之后的GDP数据,具有明显的上升趋势,所以序列显然是不平稳的。
于是,我们来看它的自相关图,如下所示。
从图中显示出,序列的自相关系数递减的速度相当的缓慢,在很长的延迟时期里,自相关系数一直为正,则认为该序列是非平稳的。
为了避免由非平稳序列建立模型而带来的虚假回归问题,需要对GDP序列进行平稳化处理。
故将选择差分法,对序列进行平稳化处理,从而进一步分析预测。
3、平稳化处理
查看1978年-2019年湖南省GDP时序图,如下
对该序列进行一阶差分得到下面的时序图。
显然经过一阶差分处理之后,序列依然存在明显的长期增长趋势,对差分序列进行平稳性检验,查看序列的自相关系数图,见下图:
图中,自相关系数缓慢的减少,且在很长的一段时间内,系数一直为正,则认为一阶差分后的序列依然非平稳,需要对该序列再次进行差分。
二阶差分时序图如下:
从图中可以看出,二阶差分之后的时序散点图,基本在0点左右波动,
肯能是平稳的。
做它的自相关系数图如下:
如图所示,可以判断二阶差分之后该序列平稳。
4.时间序列模型的建立
我们研究的序列为一元时间序列,建模的目的是利用其历史值和当前及过去的随机误差项对该变量变化前景进行预测,通常假定不同时刻的随机误差项为统计独立且正态分布的随机变量。
对于时间序列预测,首先要找到与数据拟合最好的预测模型,所以阶数的确定和参数的估计是预测的关键。
5.模型识别
ARMA(p,q)模型的识别与定阶可以通过样本的自相关与偏自相关函数的观察获得。
查看二阶差分序列的自相关和偏自相关系数图,如下:
由于经验不足,本文采用SAS软件中的先对最优定阶的方法来对模型定阶,其Minimum Information Criterion图如下:
由图,在自相关延迟阶数小于等于5,移动平均延迟阶数小于等于5的所有ARMA模型中,BIC信息量相对最小的是ARMA(3,4)模型。
确定了模型的阶数之后,下一步就是估计模型中的未知参数的值。
在确定模型的未知参数的过程中,发现采用的ARMA(3,4)模型并不能很好的表现该序列,其P值(如下图)过大,于是重新定阶。
经过多次尝试之后确定AR(2)模型能够有很好的检验效果(如下图)。
并且其白噪声检验结果如下,证明信息已经被完全提取。
最后得出结果模型为
则去掉差分后的ARIMA(2,2,0)模型为:
利用该模型预测2019年湖南省GDP指标量为:
经查询知道湖南省2019年GDP指标量为15902.12亿元,超出95℅的预测区间,但还是相差不大。
基本认为模型能够很好的表示该时间序列。
预测图如下:
四.结论
本文使用时间序列分析的方法对湖南省国内生产总值的年度数据序列进行了随机性分析,并运用ARIMA模型预测方法对我国的国内生产总值进行了小规模的预测。
通过模型识别、比较以及检验,最终选定ARIMA(2,2,0)模
型:
从该论证过程可以看出,在对经济指标做预测时,往往面对不平稳的时间序列模型,我们要进行多阶差分之后,才能得到平稳的序列,建立理想的预测模型。
参考文献
[1]王燕.应用时间序列分析
[2]徐国祥.统计预测和决策(第二版)
[3]赵蕾.ARIMA模型在福建省GDP预测中的应用
[4]中国统计年鉴2019,
附:
所用数据
程序
data new; input s; t=_n_; cards; 146.99 178.01 191.72 209.68 232.52 257.43 287.29 349.95 397.68 469.44 584.07 640.80 744.44 833.30 986.98 1244.71 1650.02 2132.13 2540.13 2849.27 3025.53 3214.54 3551.49 3831.90 4151.54 4659.99 5641.94 6596.10 7688.67 9439.60 11555.00 13059.69
proc gplot data=new;
plot s*t;
symbol c=red v=circle i=jion;
run;
proc arima data=new;
identify var=s nlag=8;
run;
data new;
input s;
difs=dif(s);
t=_n_;
cards;
数据
proc gplot data=new;
plot s*t difs*t;
symbol v=star c=black i=jion;
run;
proc arima data=new;
identify var=difs nlag=8;
run;
data new;
input s;
difs=dif(dif(s));
t=_n_;
cards;
数据
proc gplot data=new;
plot s*t difs*t;
symbol v=star c=black i=jion;
run;
proc arima data=new;
identify var=difs nlag=8;
run;
proc arima data=new;
identify var=difs nlag=8minic p=(0:5) q=(0:5); run;
data new;
input s;
difs=dif(dif(s));
t=_n_;
cards;
数据
proc arima data=new;
identify var=s(1,1) nlag=8;
estimate p=(0,2) ;
forecast lead=1out=jj;
run;
data new;
input s;
difs=dif(dif(s));
t=_n_;
cards;
数据
proc arima data=new;
identify var=s(1,1) nlag=8;
estimate p=(0,2) ;
forecast lead=1out=jj;
data r;
do t=1to33;
output;
end;
run;
data kk;
merge r jj;
run;
proc gplot data=kk;
plot s*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay; symbol1c=black i=none v=star;
symbol2c=red i=jion v=none;
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run;。