风险可能性计算

风险可能性计算
【篇一：风险可能性计算】
风险概率可以看做是违约概率，举一个简单例子，客户从银行借了一笔款，客户风险概率为5%，即5%的可能性客户违约，但违约不一定全部损失，如有的客户违约了，但他有担保或抵押可以弥补，或通过其他手段还可以追回一部分钱，追回来的部分不能叫损失，通过各种手段后都不能追回的这个比例才是风险损失，如20%，即客户违约了，有20%会损失掉。

r=f(p、q) 表示风险量与风险概率有关，也与风险损失有关。

【篇二：风险可能性计算】
常用的风险分析方法有两种：矩阵法和相乘法。

1. 矩阵法
矩阵法的概念：z=f(x,y)。

函数f采用矩阵形式表示。

以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵，矩阵内m n个值即为要素z的取值矩阵法的适用范围：矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。

在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等，同时需要整体掌握风险值的确定，因此矩阵法在风险分析中得到广泛采用。

矩阵法的构造方式：首先需要确定二维计算矩阵，矩阵内各个要素的值根据具体情况和函数递增情况采用数学方法确定，然后将两个元素的值在矩阵中进行比对，行列交叉处即为所确定的计算结果。

矩阵的计算需要根据实际情况确定，矩阵内值的计算不一定遵循统一的计算公式，但必须具有统一的增减趋势，即如果是递增函数，z 值应随着x与y的值递增，反之亦然。

矩阵法的特点：矩阵法的特点在于通过构造两两要素计算矩阵，可以清晰罗列要素的变化趋势，具备良好的灵活性。

矩阵法风险计算过程：
l 计算安全事件发生可能性
（1）构建安全事件发生可能性矩阵；
（2）根据威胁发生频率值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件发生可能性值；
（3）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。

l 计算安全事件的损失
（1）构建安全事件损失矩阵；
（2）根据资产价值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安
全事件损失值；
（3）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。

l 计算风险值
（1）构建风险矩阵；
（2）根据安全事件发生可能性和安全事件损失在矩阵中进行对照，
确定安全事件风险。

l 风险结果判定
2. 相乘法
相乘法的概念：z=f(x,y)=xy，当f为增量函数时，可以为直接相乘，也可以为相乘后取模等。

相乘法的适用范围：在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的
另一个要素值进行计算，因此相乘法在风险分析中得到广泛采用。

相乘法的特点：简单明确，直接按照统一公式计算，即可得到所需
结果。

相乘法的计算过程：
l 计算安全事件发生可能性
（1）安全事件发生可能性=威胁发生频率值脆弱性严重程度值；（2）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。

l 计算安全事件的损失
（1）安全事件损失值=资产价值脆弱性严重程度值；
（2）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。

l 计算风险值
（1）安全事件风险值=安全事件发生可能性安全事件损失；
l 风险结果判定
【篇三：风险可能性计算】
[]什么是风险估计风险估计是指在对不利事件所导致损失的历史资料分析的基础上，运用概率统计等方法对特定不利事件发生的概率的
以及事件发生所造成的损失作出定量估计的过程。

[]风险估计的程序(1)在确定时间内(如一年、一月或一周)发生的可能性即的大小，估计这些造成损失的严重性。

(2)根据风险事件发生的数量和损失严重程度估计总损失额的大小。

其主要根据有：(1)企业风险管理计划；(2)已经识别出来的风险因素；
(3)风险的类型；(4)历史经验数据。

风险事件发生频率的估计的成果：(1)风险发生频率的清单；(2)需进
一步分析的。

2.损失严重程度的估计。

（1）损失程度估计的范围，既应包括频率很高，损失额比较小的，
也应包括频率较低，损失额却比较大的；不仅包括损失的直接后果，而且包括间接的损失后果和影响。

(2)损失的严重程度与发生损失的
单位数量密切相关。

在确定损失严重性的过程中，人员应特别注意
同时考虑一个特定时间可能产生的所有类型的损失，以及他们对企
业的最终影响。

在评估任何损失的货币价值时，还应重视损失对财
务的最终影响。

损失严重程度估计的成果：(1)及其严重程度的清单；(2)企业发生的
可能的损失金额；(3)损失对及财务影响的情况。

[]风险估计的方法风险估计的方法包括风险概率估计方法和风险影响估计方法两类，前者分为主观估计和客观估计，后者有、等方法。

一、风险概率估计方法
1.客观概率估计
：是实际发生的概率，可以根据历史或是大量的试验来推定。

两种
方法：
(1)将一个事件分解为若干子事件，通过计算子事件的概率来获得主
要事件的概率;
(2)通过足够量的试验，出事件的概率。

客观概率估计：是指应用客观概率对进行的估计，它利用同一事件，或是类似事件的数据资料，计算出客观概率。

客观概率估计法最大的缺点是需要足够的，但通常是不可得的。

注意：客观概率只能用于完全可重复事件，因而并不适用于大部分
现实事件。

2.主观概率估计
：基于个人经验、预感或直觉而估算出来的概率，是一种个人的主
观判断。

主观概率估计：基于经验、知识或类似事件比较的专家推断概率。

注意：当有效统计数据不足或是不可能进行试验时，主观概率是唯
一选择。

主观概率专家估计的具体步骤:
(1)根据需要调查问题的性质组成专家组。

专家组成员由熟悉该风险因素的现状和发展趋势的专家、有经验的工作人员组成。

(2)查某一可能出现的状态数或状态范围和各种状态出现的概率或发生在状态范围内的概率，由每个专家独立使用书面形式反映出来。

(4)专家组讨论并分析意见分歧的原因。

重新独立填写变量可能出现的状态或状态范围和各种状态出现的概率或变量发生在状态范围内的概率，如此重复进行，直至专家意见分歧程度满足要求值为止。

这个过程最多经历三个循环，否则不利于获得专家们的真实意见。

二、风险影响估计方法
1、
是假定风险变量之间是相互独立的，在构造概率树的基础上，将每个风险变量的各种状态取值组合计算，分别计算每种组合状态下的值及相应的概率，得到评价指标的，并统计出评价指标低于或高于基准值的累计概率，计算评价指标的期望值、、和离散系数。

可以绘制以评价指标为横轴，累计概率为纵轴的累计概率曲线。

概率树计算项目的期望值和净现值大于或等于零的累计概率的计算步骤：
1)通过，确定风险变量；
2)判断风险变量可能发生的情况；
3)确定每种情况可能发生的概率，每种情况发生的概率之和必须等于1；
4)求出可能发生事件的净现值、加权净现值，然后求出净现值的期望值；
5)可用求出净现值大于或等于零的累计概率。

2、
1.使用条件：
当在中输入的个数多于三个，每个输入变量可能出现三个以上以至无限多种状态时(如连续随机变量)，就不能用理论计算法进行，这时就必须采用蒙特卡洛。

2.原理
用的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算，计算足够多的次数可获得的，并计算出累计概率分布、期望值、、，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计所承担的风险。

3.蒙特卡洛模拟的程序
①确定风险分析所采用的评价指标，如、等。

②确定对项目评价指标有重要影响的输入变量。

③经调查确定输入变量的概率分布。

④为各输入变量独立抽取随机数。

⑤由抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值。

⑥根据抽得的各输入随机变量的抽样值组成一组项目评价基础数据。

⑦根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值。

⑧重复第四步到第七步，直至预定模拟次数。

⑨整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和期望值的
概率分布，绘制累计概率图。

⑩计算项目由可行转变为不可行的概率。

4.应用蒙特卡洛模拟法时应注意的问题
(1)在运用蒙特卡洛模拟法时，假设输入变量之间是相互独立的，在
风险分析中会遇到输入变量的分解程度问题。

输入变量分解得越细，输入变量个数也就越多，结果的也就越高。

变量分解过细往往造成变量之间有相关性，就可能导致错误的结论。

为避免此问题，可采用以下办法处理。

①限制输入变量的分解程度。

②限制不确定变量个数。

模拟中只选取对评价指标有重大影响的关
键变量，其他变量保持在期望值上。

③进一步搜集有关，确定变量之间的相关性，建立函数关系。

(2)蒙特卡洛法的模拟次数。