保险公司偿付能力监管规则第3号-保险风险最低资本-非寿险业务(征求意见稿)

保险公司偿付能力监管规则第3号：保险风险最低资本（非寿险业务）

（征求意见稿）

目录

第一章总则 (3)

第二章保费风险最低资本 (4)

第三章准备金风险最低资本 (8)

第四章保费风险和准备金风险最低资本 (11)

第五章巨灾风险最低资本 (13)

第六章非寿险业务保险风险最低资本 (15)

第七章附则 (16)

第一章总则

第一条本规则适用于保险公司计算非寿险业务保险风险的最低资本。

第二条本规则所称保险风险是指，由于赔付率等假设的实际经验与预期发生不利偏离，导致保险公司遭受非预期损失的风险。

第三条保险公司面临的保险风险具体包括保费风险、准备金风险和巨灾风险。

第四条保险公司的非寿险业务包括以下类型：

（一）车险，包括交强险、商业车险；

（二）财产险，包括企财险、家财险和工程险；

（三）船货特险，包括船舶险、货运险、航空航天及能源保险；

（四）责任险；

（五）意健险，包括意外伤害险、健康险;

（六）农业险；

（七）信用保证险，包括信用险、保证险。

第五条保费风险最低资本、准备金风险最低资本的计算公式为：

MC=EX ×RF

其中: MC为保费风险或准备金风险的最低资本要求；

EX为风险暴露；

RF为风险因子，RF=RF0×(1+K)；

RF 0为基础因子；

K 为特征因子，K = k i n i=1=k 1+k 2+k 3+⋯+k n 。K ∈[-0.25, 0.25]，保监会另有规定的除外；

k i 为根据第i 类风险设定的特征系数，n 为特征系数的个数；

对特征系数k i ，由偿付能力监管规则（含问题解答）规定和赋值；无明确规定并赋值的，则k i =0。

第二章 保费风险最低资本

第六条 本规则所称保费风险是指，由于保险事故发生的频度及金额的不确定性，从而导致保费不足以支付未来赔款及费用，使公司遭受非预期损失的风险。

第七条 保费风险最低资本的风险暴露为该类型非寿险业务的过去12个月自留保费。

第八条 不同类型非寿险业务的保费风险最低资本以过去12个月自留保费为依据，采用超额累退方式计算。超额累退方式是指将自留保费按本规则的规定分解为若干段，每一段自留保费乘以对应的风险因子计算出该段的保费风险最低资本，各段最低资本相加得到该类型业务的保费风险最低资本。

第九条 车险的保费分段及基础因子为：

RF0＝9.25% EX∈10，50 9.04% EX∈50，200 8.66% EX∈200，400 8.19% EX∈400，650 7.65% EX∈650，950 7.05% EX∈950，∞

EX单位：人民币亿元

对车险保费风险最低资本根据当季综合成本率C

车险

设定特征系数k1：

k1＝−0.05 C

车险

∈0，95%

0 C

车险

∈95%，100%

0.05 C

车险

∈100%，105%

0.1 C

车险

∈105%，∞

根据当季综合成本率变动△C

车险

（当季综合成本率−上季综合成本率）设定特征系数k2：

k2＝−0.05 △C

车险

∈ −∞，−1%

0 △C

车险

∈ −1%， 1%

0.05 △C

车险

∈1%， 2%

0.1 △C

车险

∈2%，∞

第十条财产险的保费分段及基础因子为：

RF0＝39.0% EX∈1，11 36.2% EX∈11，26 32.8% EX∈26，46 29.1% EX∈46，71 25.6% EX∈71，∞

EX单位：人民币亿元

对财产险保费风险最低资本根据最近4个季度的综合成本率C

财产险

设定特征系数k1：

k1＝−0.05 C

财产险

∈0，95%

0 C

财产险

∈95%，100%

0.05 C

财产险

∈100%，105%

0.1 C

财产险

∈105%，∞

第十一条船货特险的保费分段及基础因子为：

RF0＝28.0% EX∈0，1 27.7% EX∈1，11 26.9% EX∈11，26 25.9% EX∈26，46 24.6% EX∈46，∞

EX单位：人民币亿元

对船货特险保费风险最低资本根据最近4个季度的综合成本率C

船货特险

设定特征系数k1：

k1＝−0.05 C

船货特险

∈0，95%

0 C

船货特险

∈95%，100%

0.05 C

船货特险

∈100%，105%

0.1 C

船货特险

∈105%，∞

第十二条责任险的保费分段及基础因子为：

RF0＝14.5% EX∈0，1 13.7% EX∈1，11 12.2% EX∈11，23 10.6% EX∈23，37 9.0% EX∈37，∞

EX单位：人民币亿元

对责任险保费风险最低资本根据最近4个季度的综合成本率C

责任险

设定特征系数k1：

k1＝−0.05 C

责任险

∈0，95%

0 C

责任险

∈95%，100%

0.05 C

责任险

∈100%，105%

0.1 C

责任险

∈105%，∞

第十三条意健险的保费分段及基础因子为：

RF0＝22.8% EX∈0，1 19.7% EX∈1，9 15.1% EX∈9，18 11.5% EX∈18，28 8.9% EX∈28，∞