商业银行市场风险经济资本计量与分配方法及模型研究
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(257)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 行为监管和消费者权益保护不足，是2008年国际金融危机产生的重要原因之一。
（）正确错误答案：正确解析：2008年国际金融危机反映出各国监管机构的监管方式主要侧重于微观审慎监管，而忽视了行为监管和消费者权益保护对于降低金融风险的重要意义，商业银行等金融机构对行为风险管理也存在不足。
2. 各国政府可通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来解决全球系统重要性银行的负外部性问题。
（）正确错误答案：正确解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。
3. 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
（）正确错误答案：错误解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
4. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意且能够承担的风险水平。
（）正确错误答案：正确解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
它是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
5. 国别评级和压力测试系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。
(风险管理)经济资本配置与操作风险管理
（风险管理）经济资本配置与操作风险管理经济资本配置与操作风险管理经济资本作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具，目前在国际先进银行中得到广泛应用。
近年来，关于信用风险和市场风险的经济资本管理取得了很大进展，其技术方法日趋成熟，而操作风险的经济资本管理却仍处于初级阶段。
随着现代银行信息化和技术化程度不断提高，操作风险带来的损失正大幅度增加，如何通过经济资本配置，提高操作风险的控制能力，已成为商业银行亟待解决的问题。
本文旨在探讨操作风险的经济资本配置与管理方法，并结合我国银行业实际情况，提出相关的对策建议。
一、经济资本的管理流程经济资本是一种虚拟资本，与银行风险敞口的非预期损失(UL)等额。
银行的预期损失(EL)以准备金形式被计入经营成本，并在金融产品定价中取得补偿，事实上已不构成风险。
非预期损失才是真正意义上的风险，它是指实际损失超过预期损失的部分，该损失最终必须用银行的经济资本抵御。
在实际工作中，经济资本的管理流程分为经济资本计量、经济资本分配以及应用调试三个主要环节，如图1所示。
上述流程中，信用风险的经济资本计量基于银行的内部评级系统，市场风险的经济资本基于银行内部的VaR模型，而操作风险的经济资本一般采用高级计量法AMA获得。
(一)经济资本计量根据等额配置原则，经济资本在数量上等于风险敞口的非预期损失，其计算方法主要有三种：简单系数法、收入变动法和资产变动法。
[1]从各国银行的实践看，资产变动法正在成为主流的经济资本计算方式。
对一个特定资产组合，经济资本的计算步骤如下：第一，计算资产组合中单笔资产的非预期损失。
首先，假设风险服从单尾β分布，计算该笔资产损失的标准差和数学期望再通过联立方程组反推该笔资产的损失分布函数；最后，在损失标准差上乘以经济资本系数。
第二，利用历史数据，计算资产损失变化的相关系数矩阵，该计算过程的复杂度较高，普通银行无需自己开发系统，而可直接运用CreditMetrics或KMV等软件实施计算。
银行从业格考试难点：市场风险资市计量方法
银行从业格考试难点：市场风险资市计量方法银行从业格考试难点：市场风险资市计量方法导语：市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。
计算市场风险的方法主要是在险价值。
我们一起来看看相关的考试内容吧。
一、标准法标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。
(一)头寸拆分标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则需重复出现在不同类别的风险计量中，商业银行需确定各产品或头寸对应的风险类别，及在各风险类别下的风险暴露。
相同的产品头寸纳入不同风险类别下的重复计量，并非重复计量。
同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。
(二)利率风险利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的利率风险一般风险和利率特定风险。
1.利率风险一般风险一般市场风险的资本要求包括以下三部分：(1)每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求;(2)不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求;(3)整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求。
商业银行可以采用到期日法或久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求。
2.利率风险特定风险利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。
各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值。
衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求。
3.股票风险股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，涉及产品包括交易所上市或交易的股票、类似股票(而不是类似债券)进行交易的可转换债券，或股票衍生工具。
股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。
股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%。
经济资本在商业银行信用风险管理中的应用研究
经济资本在商业银行信用风险管理中的应用研究作者：李京元黄建华来源：《经济师》2009年第09期摘要:文章针对我国商业银行风险管理中容易被忽视的非预期风险问题,通过分析国际上先进的信用风险管理手段和我国商业银行信用风险管理的现状,探讨了经济资本在我国商业银行信用风险管理中的应用。
结合中国银行经济资本管理的案例,阐述了应用经济资本管理的目的、经济资本的计量及其影响因素。
研究表明,我国商业银行基于经济资本的信用风险管理尚处于初级阶段,国内各大商业银行应充分认识到这种差距,并不断借鉴先进的经验完善经济资本管理体系。
关键词:经济资本信用风险商业银行中图分类号:F830 文献标识码:A文章编号:1004-4914(2009)09-187-03一、前言当前,我国商业银行面临的经营环境越来越复杂,面临的风险种类也越来越多,风险管理已经成为商业银行经营管理和可持续发展的核心问题。
银行的潜在损失可以分为三类:异常损失、预期损失和非预期损失。
预期损失以呆账准备金的形式被计入了银行经营成本并在银行提供的产品的价格中得到了补偿,已不构成真正的风险。
非预期损失指在经营管理中和经营风险过程中未来可能超过预期损失的那部分损失,是银行真正的要控制和用资本来弥补的风险。
长期以来,我国商业银行比较关注可以预见的风险,但对于非预期的潜在损失却抱有侥幸心理,甚至大意忽略,也使得我国银行体系潜藏了巨大风险并长期处于高风险的运行状态。
从国外的情况来看,近期爆发的美国次贷危机正是由于次级贷款的管理不善而引发的;此外,鉴于国外历史上多次出现的金融危机,这些金融危机的发生大多与银行不良资产有关。
银行体系积累的巨额不良资产成为引发金融危机的最主要原因之一,我国虽然没有发生金融危机,但引发金融危机的各种隐患依然存在。
2004年6月,巴塞尔委员会正式公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称《巴塞尔新资本协议》。
它综合考虑了信用风险、市场风险和操作风险,在坚持了“监管资本”理念和方法的同时,又提出了“经济资本”的新概念。
商业银行经济资本计量方法及其数据基础研究
要］经济 资 本 计量 必须 以 数 据 积 累 为 基 础 ， 本 文 将 探 讨 数 据 基 础 对 构 成 经 济 资
本 的三 大 风 险 （ 信用风险 、 市 场 风 险 和操 作 风 险 ） 进 行 有 效 计 量 的 重要 作 用 ， 这 是 我 国 大 型 银 行 在 巴塞 尔协 议 三 的监 管下 参 与 国际竞 争 的必 然 选择 ， 也是 中小 商业 银 行 在 利 率 市 场 化 下管理转型、 平衡 资 本 配 置 与 风 险补 偿 、 真 正 提 高整 体 盈 利 能力 的前 提 和 策 略手 段 。
Ｇ２ Ｏ国 家 在 金 融 危 机 中深 刻 认 识 到 各 国 金 融 数 据 的 缺 失 和 缺 乏 统 一 的 统 计 标 准 将 极 大 地 影 响 对 金 融 危 机 的 防范和 治理 。近年来 ， 经营 管理 中的数据 问题 受 到各 方 关 注 ， 大数 据 （ Ｂ ｉ ｇ Ｄ ａ ｔ ａ ） ］ 一 词 越 来 越 多 地 被 提
江苏银行江苏南京210001摘要经济资本计量必须以数据积累为基础本文将探讨数据基础对构成经济资本的三大风险信用风险市场风险和操作风险进行有效计量的重要作用这是我国大型银行在巴塞尔协议三的监管下参与国际竞争的必然选择也是中小商业银行在利率市场化下管理转型平衡资本配置与风险补偿真正提高整体盈利能力的前提和策略手段
［ 关键 词］巴塞 尔 协 议 三 ； 商业 银 行 ； 经济资本 ； 数 据 ［ 中 图分 类号 ］Ｆ ８ ３ ２ ． ２ ［ 文 献标 识 码］Ａ ［ 文 章编 号 ］１ ６ ７ １ — ５ １ １ ｘ（ ２ ０ ｔ ４ ） ０ １ — ０ ０ ５ ７ － ０ ４
一
、
引 言
银行客户经理考试：客户综贡献测算题库
银行客户经理考试：客户综贡献测算题库1、单选下列不属于信用风险监管指标的是（）A、全部关联度B、单一集团客户授信集中度C、不良资产率D、市值敏感度正确答案：D2、单选我国商业银行操作风险管理的核心（江南博哥）问题是：（）A、信息系统升级换代B、合规问题C、员工的知识/技能培养D、公司治理结构的完善正确答案：B3、单选下列有关信息保密的说法错误的是（）。
A．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案B．在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息C．在离职后也要受信息保密的约束D．将客户信息用于未经客户许可的其他目的正确答案：D4、判断题客户综合贡献是指公司客户因使用我行提供的存款、贷款、中间业务等产品或服务为我行带来的风险调整后的总体净利润。
（）正确答案：对5、多选有关“接受监管”的正确做法是（）。
A．客户经理应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚和诚实B．客户经理应当与监管部门建立并保持良好的关系C．为维护所在机构形象，不应向监管部门披露负面信息D．客户经理应当接受银行业监管部门的监管正确答案：A, B, D6、单选公司客户经理要了解分管客户，包括：（）A．了解客户账户开立和资金调拨情况B．了解客户的财务状况、业务状况、业务单据等C．了解客户主营业务市场情况、客户风险承受能力D．以上全是正确答案：D7、单选中国银行业协会是（）。
A.中国银行业自律组织B.银行业金融机构和分支机构都可以是其成员C.营利性组织D.对会员单位提供资金支持正确答案：A8、单选某支行为争取业务已经批准了该项业务营销费预算，而客户经理并没有请客户吃饭就做成了该项业务。
当天，客户经理携带家人将该预算自行消费掉，其行为（）。
A．因为业务已经谈妥，所以是合理的B．不合理，不应当申报不实费用C．如果消费超过了预算额度，则是不合理的D．是合理的，因为客户经理并没有浪费正确答案：B9、多选客户综合贡献包括（）A、客户社会及战略贡献。
商业银行市场风险内部模型验证的方法与实践
019商业银行市场风险内部模型验证的方法与实践陈开中（南京银行 江苏 南京 210000）摘 要：风险价值（Value at Risk，简称VaR）是近年来银行管理和度量市场风险的重要方法之一，可以有效地控制银行面临的风险。
同时，随着计量模型的复杂化，银行业也会产生模型风险，对银行经营活动产生负面影响，因此需要通过有效的模型验证来提高模型的准确性与稳定性。
本文在分析比较多种返回检验方法的基础上，结合突破原因的分析，对模型的预测能力进行了验证，并以此为基础，提出了模型使用及验证的相关建议。
关键词：市场风险；内部模型法；风险价值；模型验证中图分类号：F830.33 文献标识码：A DOI：10.19921/ki.1009-2994.2021-10-0019-00720世纪80年代后期，为了弥补当时传统风险计量指标的缺陷，摩根大通公司最先引入了风险价值（VaR）的概念。
VaR 是建立在概率论与数理统计的基础之上，既有很强的科学性，又统一了风险度量视角，因此迅速得到了金融机构和监管机构的青睐。
1996年，巴塞尔银行监管委员引入VaR 模型来计量市场风险监管资本要求，这使得VaR 的地位进一步提升。
如今VaR 已被广泛视为金融机构市场风险管理的核心方法。
随着VaR 等风险计量模型在银行经营管理中广泛的应用，一方面为银行风险管理提供了强有力的工具；另一方面，模型本身和经济世界的复杂性以及对模型的不当使用将会导致模型局限性被放大，发生模型风险。
次贷危机的一个重要原因，就是金融机构、评级机构对各种风险计量模型的模型风险未能有效控制。
因此，银行需要通过制定相应的制度、流程来开展模型验证相关工作，以保证模型质量，控制模型风险。
一、返回检验技术简述返回检验是模型验证的一类重要方法，是将市场风险内部模型法（VaR）计量结果与损益进行比较，以检验计量模型的准确性、可靠性，并据此对计量模型进行调整和改进的整个过程。
一个“好的”模型能够避免偏差的出现，在某种程度上，它能够迅速对金融工具的波动性及其相关性的变化做出反应。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B2、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A3、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 B4、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B5、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。
根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。
A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B7、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。
商业银行经济资本管理理论和实践探索
商业银行经济资本管理理论和实践探索摘要：经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性，具有效益约束和风险约束的双效应。
近年来，银行管理领域发生的最为显著的变化是，其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。
经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念，不仅可以提高商业银行的资本管理水平，而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用，推动我国商业银行向现代商业银行转变。
从长远看，推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。
关键词：商业银行；经济资本管理中图分类号：F830.31 文献标识码:B文章编号：1674-0017-2014(5)-0047-03经济资本以其对风险的灵敏反应以及在价值创造上的指引职能，被认为代表了银行资本管理发展的新趋势。
1978年美国信孚银行创建风险调整后的资本收益（RAROC）模型以来，西方银行界逐渐摸索形成了以经济资本管理为核心的风险管理手段。
而2008年国际清算银行（BIS）在其备忘录中再次强调经济资本管理的重要性，更使得经济资本管理演变成现代银行的标准管理规则。
三十多年来，经济资本以其在风险管理、绩效管理、资源配置方面的强大管理功能，为银行提供了一个结合金融监管法规与发展更为精确的内部风险资本管理架构的契机，其对于经营策略制定、确保机构与利益相关者之间有效沟通的促进作用已为实践所证明。
2012年，中国银监会颁布了《商业银行资本管理办法》，办法确定了商业银行需遵守的三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束，用于保障银行的资本补充能力与资产扩张相匹配，增强银行业抵御风险能力。
办法中规定的资本充足率1指标，也成为中国银行业审慎监管标准的四大主要工具2之一。
国内商业银行也同步加强内部的经济资本管理水平，在满足资本监管的同时，注重平衡资本、风险与收益的关系。
在此背景下，商业银行将经济资本纳入核心经营管理目标，并建立了以经济价值增加值3、经济资本回报率4、经济资本限额为核心的经济资本管理体系。
试述商业银行经济资本管理的主要内容。
试述商业银行经济资本管理的主要内容。
商业银行经济资本管理是指商业银行根据现代风险管理理念、信贷风险模型和市场风险模型等，对自身的风险暴露情况进行量化分析与评估，合理配置资本，实现风险与回报之间的平衡。
其主要内容包括资本计量、资本分配、资本监管和资本优化等。
首先，资本计量是商业银行经济资本管理的基础，它是指商业银行根据风险的类型和程度，通过风险权重方法来量化和评估风险所需的资本。
商业银行通常采用基础指标法或内部评级法来计量信用风险，通过计算预期损失和未来可能的损失来确定所需的资本金额。
对于市场风险和操作风险，商业银行也需要进行相应的资本计量。
其次，资本分配是商业银行经济资本管理的关键。
商业银行需要根据自身风险承受能力、盈利能力和战略目标等因素，合理分配资本。
这涉及到决定资本在各项风险和业务领域的分配比例，以及确定资本在不同资产类别中的配置比例。
资本分配的目标是最大化股东回报和风险调节，实现银行经营活动的可持续发展。
第三，资本监管是商业银行经济资本管理的重要内容。
资本监管的目的是确保商业银行具备充足的资本来覆盖风险，避免可能的金融危机和系统性风险。
各国监管机构通常会制定资本充足率等监管指标，要求商业银行在经济周期内维持一定的资本水平。
商业银行需要按照监管要求对资本进行监控和报告，确保资本充足，以满足监管机构的合规要求。
最后，资本优化是商业银行经济资本管理的目标和结果。
资本优化是指商业银行通过合理配置资本和优化资产负债表结构，最大化资本的收益和效益。
商业银行可以通过资产再配置、资本结构调整、业务创新和风险控制等手段来实现资本的最优利用。
资本优化的目标是为了提高银行的盈利能力、抗风险能力和市场竞争力，为股东创造更大的价值。
综上所述，商业银行经济资本管理的主要内容包括资本计量、资本分配、资本监管和资本优化。
商业银行通过科学合理地管理经济资本，能够提高自身的风险管理能力，增强经营稳定性和盈利能力，同时也能够满足监管机构的合规要求，为银行业的可持续发展做出贡献。
城市商业银行经济资本计量研究
城市商业银行经济资本计量研究摘要:本文对我国城市商业银行的风险管理进行了考察,分析了其中存在的突出问题,在此基础上,探索城市商业银行如何计量经济资本,在经济资本计量的过程中需要克服哪些困难和障碍,以及如何解决这些困难和障碍。
关键词:经济资本;风险管理;城市商业银行一、我国城市商业银行风险管理现状(一)信用风险管理在信用风险管理方面,城市商业银行已经取得较大的进步。
包括成立专业的风险管理部,逐步实现按行业授信评审;逐步实行授信评审派驻制度,完善风险管理体系的岗位设置;在单笔业务管理的基础上逐步建立信贷组合管理层面。
大部分城市商业银行已经实现了信贷资产和非信贷资产的五级分类,并且已经按照分类结果及相应的等级风险权重进行了拨备的计提工作。
但是,大部分城市商业银行还没有建立以客户和债项的信用评级体系,还没有引进和掌握信用风险管理核心技术,无法实现对信用风险的评级和成本化度量;还没有建立按照新巴协议标准的评级模型开发应用、债项评级模型、押品评估模式和机制、风险敞口计量模型、组合风险计量模型。
在信用风险计量模型的数据支持方面,包括数据全面性和完整性、积累长度、数据质量、数据的可获取性或便利性方面,还有较大的差距,主要是数据缺失严重。
(二)市场风险管理在市场风险管理方面,大部分城市商业银行还未严格按照新资本协议的要求和标准进行银行账户和交易账户的划分和管理,目前主要由各行的总行金融市场部通过各项比例指标来管理和控制市场风险。
在资金管理体制方面,城市商业银行目前实行的是差额资金管理方式,内部资金通过内部拆借的方式调动,资金定价通过比较初级的内部期限匹配定价曲线来实现。
目前,大部分城市商业银行还未能按照新巴协议的标准建立全面完整的市场风险管理体系。
政策和程序方面,尚未建立市场风险管理框架、划分银行账户和交易账户、制定市场风险限额管理体系、存贷款利率定价授权机制、前中后台分离和岗位制衡机制;风险计量模型方面,尚未针对交易产品类型开发相应的估值模型,还没有风险价值计量模型、返回测试模型和压力测试模型,还没有相应的市场风险管理系统。
国有商业银行经济资本管理研究
国有商业银行经济资本管理研究宋梦怡建设银行上海浦东分行金桥支行【摘要】近年来，随着我国金融体制改革的逐步深化，以及国有银行各项改革的不断深入，银行资本管理效率低、资本损失等问题日益凸显。
经济资本管理是商业银行进行管理和经营的重要组成部分。
本文对经济资本的含义、经济资本的配置等进行了阐述，并据此对国有商业银行经济资本的管理提供了方案。
【关键词】商业银行经济资本管理一、经济资本的含义经济资本指的是用来承担业务风险，或者用于购买外来收益的股东投资总额，它是这样一种资本，产生于商业银行管理层内部的评估。
并为减缓风险冲击而配置给资产或者某项业务。
因此经济资本又可以称为风险资本。
经济资本是一个新出现的统计学概念。
经济资本描述了为了弥补银行的非预计损失，在一定的置信度水平上（比如９９％），在一定的时间内（比如一年）所需要的资本。
根据银行资产风险程度的大小可以计算出经济资本的大小。
因此，在计算经济资本之前，必须要对银行的风险进行量化、模型化。
这样还能将各个业务部门或者各个业务产品所需要的资本计算出来。
其实，现在比较普遍比较流行的市场风险计算模型（ＶａＲ）所计算出来的资本就是这里所说的经济资本。
经济资本的一个重要特点，就是它指的是“需要”多少资本和“应该有”多少资本，而非银行已经拥有的实实在在的资本。
由此可知，经济资本概念的出现是由于任何形式的企业在客观上都需要一个最佳的资本存量，资本存量既不是越少越好也不是越多越好。
根据资本配置管理的需要，经济资本的概念应运而生，从而表明了资本管理技术即将踏上一个新的台阶。
在资本配置的过程中，不仅仅要考虑到盈利，风险也是需要考虑的重要方面。
经济资本的实质是为了抵御风险、保证债权人的利益而设置的一道防线，这同时也是资本的实质。
经济资本的多少就是企业非预期损失的多少。
非预期损失才是企业真正面临的风险，它不仅在风险管理中占据重要的位置，同时也是资本管理的重中之重。
二、经济资本在国有商业银行中的作用从微观应用层面来分析，__________商业银行的贷款定价可以灵活运用经济资本。
浅谈我国商业银行经济资本管理中的问题及措施
浅谈我国商业银⾏经济资本管理中的问题及措施2019-10-09摘要：在全球⾦融市场⾼度发达，尤其是银⾏所⾯临的风险状况⽇趋复杂的背景下，如何在⾦融市场上迎接更加激烈的国际银⾏业竞争，实现做⼤做强和可持续发展的⽬标，这个考验我们的经济资本管理能⼒。
本⽂就⽬前我国商业银⾏经济资本管理中的难点进⾏阐述，并提出经济资本管理的⼀些措施，供同⾏借鉴参考。
关键词：银⾏经济；经济资本；问题；措施⼀、我国商业银⾏经济资本管理存在的问题1.1各级管理⼈员对经济资本管理的认识存在差异经济资本管理作为现代商业银⾏先进的经营管理体系，其涵盖的范围涉及商业银⾏内部的各级业务部门。
在⼀些商业银⾏当中存在这样的现象，总⾏管理⼈员对经济资本管理的关⼯作的重视程度很⾼，但是⼀些分⽀⾏的相关管理⼈员对经济资本管理体系的⼀些内容理解不够。
各级管理⼈员之间的沟通协调机制不够完善，在开展实际业务的过程中存在经济资本管理理念贯彻不够到位的情况出现，在⼀定程度上影响了商业银⾏各级分⽀⾏经济资本管理相关⼯作的有效实施。
1.2实施经济资本管理的基础较为薄弱我国四⼤国有股份制商业银⾏通过将经济资本的理念引⼊⽇常的经营管理活动，探索并推进经济资本管理机制和配套体系建设。
但由于历史原因使得我国商业银⾏在经济资本计量和配置等⽅⾯的基础较为薄弱，与西⽅主要商业银⾏正在实施的经济资本管理之间还存在不⼩的差距。
构建完善的经济资本管理体系所需要的条件还⽐较⽋缺，所采⽤的经济资本管理⽅法和⼿段与西⽅主要商业银⾏相⽐均属于较为初级的⽔平，商业银⾏经济资本管理在实践过程中的科学性和有效性有待提⾼。
近年来，我国⼀些商业银⾏通过开展经济资本管理，在信⽤风险、市场风险和操作风险等三⼤商业银⾏⾯临的主要风险的计量⽅⾯，以及对各业务、各产品收益的绩效考核⽅⾯已经取得了较⼤的进展。
但是所使⽤的信⽤风险、市场风险和操作风险经济资本计量模型和经济资本配置⽅法与西⽅主要商业银⾏相⽐还处在较为初级的阶段。
我国商业银行中经济资本的计量及其应用效果
我国商业银行中经济资本的计量及其应用效果在商业银行风险管理实践中,银行界逐渐摸索形成了一种新的风险管理模式——经济资本管理。
经济资本是根据内部风险管理需要,运用内部模型和方法计算出来的用于应对非预期损失的“资本”,也是银行自身根据其风险量化、风险管理能力确定的应该拥有的“资本额”。
近年来,这一新模式已在我国商业银行中得到初步应用,并取得了一定的效果,但在如何借鉴国外银行的先进经验从而确定合适的计量方法等方面,仍需进一步努力。
标签：商业银行经济资本风险管理一、引言1.经济资本的概念经济资本又名风险资本,是银行为了弥补风险应该保有的资本,它的数量随着银行实际承担风险的大小而变化,具有一定的虚拟特征,是应管理需要而构造出来,不能从银行账面上直接看到也不是一个精确的财务概念,而是通过一定的专业化手段获得。
由此定义可见,经济资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本,在数额上与非预期损失相等。
2.经济资本管理理念在银行业的发展在20世纪70年代末,由于受到大量贷款损失的冲击,美国一些先进银行着手研发一个更好的量化信用风险的方法,而经济资本这一概念便起源于1978年美国信孚银行创造的风险调整后的资本收益率模型。
进入80年代,《巴塞尔资本协议》实现了资本管理重心从监管资本向经济资本转移的重大飞跃。
到90年代后期,经济资本管理方法已被欧洲和美国的一些大型商业银行广泛应用和完善,并逐步发展成为国际先进银行战略决策的一项重要依据和风险覆盖的核心管理手段。
国内最早引入经济资本理念的是建设银行。
1999年起,建设银行开始探索通过经济资本量化各类业务敞口的风险水平,计算抵御风险所需的资本金额,据以调整风险偏好与发展战略。
到2002年,建设银行正式确立了经济资本概念,初步建立了经济资本分配方法。
2004年3月银监会推出《商业银行资本充足率的管理办法》后,商业银行通过资本来约束信贷扩张的意识普遍增强,国内更多的商业银行开始借鉴、研究并逐步推行经济资本管理方法。
商业银行应使用的计量方法
商业银行应使用的计量方法
商业银行可以使用多种计量方法，以适应不同业务的需求。
以下是一些常见的计量方法：
1.比例分析法：这是一种常见的风险计量方法，通过分析债务人
的财务状况和信用历史，确定贷款额度和担保要求。
2.专家评审法：这种方法利用专业人员的经验和知识，对贷款申
请人的信用状况进行评估。
3.统计模型法：利用历史数据和统计分析技术，建立信用评估模
型，为贷款申请人的信用状况进行打分。
4.人工智能法：利用机器学习和深度学习等技术，建立信用评估
模型，提高风险识别的准确性和效率。
此外，商业银行还可以使用市场风险经济资本计量方法，如标准法、高级计量法等。
对于操作风险，可以使用基本指标法、标准法或高级计量法进行计量。
总之，商业银行应根据具体情况选择合适的计量方法，以确保风险管理的准确性和有效性。
2022年全国职业院校技能大赛高职组银行业务综合技能赛项 “业务素养”赛项赛题七
业务素养赛题七总分：100分一、单选题（每题1分，共40分）1.下列关于货币市场主要特点的说法中，错误的是（）。
A：低风险、低收益B：高风险、高收益C：期限性、流动性高D：交易量大、交易频繁正确答案：B【参考解析】货币市场的主要特点包括：低风险、低收益；期限短、流动性高；交易量大、交易频繁。
2.边际产量曲线与平均产量曲线相交以前，（）。
A:边际产量大于平均产量B:平均产量大于边际产量C:平均产量等于边际产量D:平均产量下降正确答案：A【参考解析】边际产量曲线与平均产量曲线相交以前，边际产量大于平均产量。
3．宏观经济学的中心是（）。
A:国民收入决定理论B:失业与通货膨胀理论C:经济周期与经济增长理论D:开放经济理论正确答案：A【参考解析】宏观经济学的中心是国民收入决定理论。
4.当事人、法定代理人，可以委托（）人作为诉讼代理人。
A：1-2B：1-3C：1-4D：1-5正确答案：A【参考解析】当事人、法定代理人，可以委托一至二人作为诉讼代理人。
5.（）通常反映社会总需求变化和未来通货膨胀的压力状况。
A:M0B:M1C:M2D:M2-M1正确答案：C【参考解析】由于M2通常反映社会总需求变化和未来通货膨胀的压力状况，因此一般所说的货币供应量是指M2。
6.下列哪一项不列入国内生产总值的核算？（）A：出口到国外的一批货物B：政府给贫困家庭发放的一笔救济金C：经纪人为一座旧房买卖收取的一笔佣金D：保险公司收到的一笔家庭财产保险费正确答案：B【参考解析】政府给贫困家庭发放的一笔救济金属于转移支付，不属于政府购买。
7.贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的（）。
A:5%B:10%C:15%D:20%正确答案：B【参考解析】贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的10%。
8.货币供给是一个（）概念。
A:时期B:存量C:流量D:流动性正确答案:B【参考解析】货币供给是一个存量概念。
9.金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
2020年江西省《中级风险管理》每日一练(第11套)
2020年江西省《中级风险管理》每日一练考试须知：1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共30题)1.下列哪项不属于政治风险?( )A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突2.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入3.声誉风险通常与信用、市场、操作等风险( )。
A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系4.在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。
A.看跌期权B.看涨期权C.期权费D.初始股权投资5.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
这里的商品不包括( )。
A.小麦B.石油C.棉花D.黄金6.下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。
A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可7.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是( )。
A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况8.外部的盗窃、抢劫行为属于( )。
A.内部欺诈B.外部欺诈C.系统缺陷D.人员因素9.下列哪项关于现场检查的表述不正确?( )A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用10.关于风险救助，下列说法不正确的是( )。
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商业银行市场风险经济资本计量与分配方法及模型研究
风险管理是商业银行稳健经营的重要因素。
银行监管者和经营者都意识到资本不仅是评估和抵御风险的重要工具,而且通过有效管理可给银行创造效益。
以往商业银行以信贷业务为主要经营模式,学者多在信用风险领域研究资本管理问题。
在金融全球化的背景下,商业银行经营结构逐步向金融市场业务转型,市场风险领域的资本管理成为现实问题。
本文分析了金融市场业务的风险特征,结合市场风险监管资本要求,提出经
济资本计量与分配方法框架及模型,用实证案例验证了方法框架及模型的有效性。
本文具体的工作如下:第一,本文在市场风险领域,提出了商业银行如何计量与分配经济资本的新问题。
基于金融市场业务的风险特征,区别于以往信用风险的研究领域,对该问题进行深入研究。
第二,本文揭示了经济资本计量与分配方法是随着风险管理“螺旋式”上升过程而不断发展的一般规律。
从内部风险管理与外部监管协同出发,在市场风险领域提出了经济资本计量与分配方法框架,包括问题剖析、模型要素分析、模型变量及参数选择、数学模型构造、模型求解与应用等方面内容。
第三,本文重点研究了方法框架的核心内容——计量与分配模型。
借鉴财务成本分配和信用风险资本管理的理论,建立了三类计量与分配一般模型,并采用情景分析和优化方法对模型及其变量比较分析。
三类一般模型的适用范围覆盖了不同规模、不同风险管理水平和经济资本管理要求的商业银行。
第四,本文提出市场风险经济资本的分配应在内部风险管理和外部监管的协同管理下进行,并给出了协同管理下经济资本与监管资本统一的狭义和广义定义,基于一般模型建立了三类特殊模型,对比各自特点,并分析三类特殊模型对我国
大中型商业银行的适用性。
第五,本文以我国某大型商业银行为实证案例,验证了市场风险经济资本计量与分配方法框架的有效性和模型的合理性,体现了理论研究在实践中的应用价值。