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商业银行风险偏好和限额管理管理办法
商业银行风险偏好和限额管理管理办法
第一章总则
第一条为推动商业银行（以下简称“本行”）构建和完善风险偏好管理体系，有效实施风险限额管理，提升风险管理精细化水平，根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管要求及省行《省商业银行风险偏好和限额管理指导意见》（行发〔2017〕212号），制定本管理办法（以下简称本《办法》）。
第二条本《办法》中：
（一）风险偏好。
是指依据本行战略目标，在利益相关方的期望与约束下，所愿意承担的风险类型和风险水平。
风险偏好陈述是对风险基本取向的概括性文字表述，表明本行对待风险的基本态度。
风险偏好陈述应根据全行发展战略、经营理念、收益目标、风险承受能力、内外部限制等因素综合确定，并与全行发展战略和经营理念高度相关，在较长时期内保持相对稳定。
（二）风险容忍度。
是指有关本行收益、资本、风险等总体情况的一系列代表性定量指标，旨在搭建全行总体风险
1。
风险限额管理制度解读
风险限额管理制度解读一、风险限额管理制度的内涵风险限额管理制度包括风险管理的目标、内容、原则、方法和程序。
其中，风险管理的目标是通过设置限额，管控风险，减少风险损失，保障企业的健康发展。
具体内容包括：明确各项业务和产品的最大风险承受能力，建立和完善风险控制框架，确定风险限额的制定和执行机制。
风险管理的原则包括全面性、谨慎性、及时性、有效性和合规性。
风险管理的方法包括商业银行内部控制和外部监管，以及数据运用、数学模型和技术手段。
风险管理的程序包括风险策略的确定、风险分类和测量、风险监控和评价、风险报告和沟通。
二、风险限额管理制度的作用风险限额管理制度的作用主要包括三个方面：一是能够规范银行业务的开展，提高业务的风险抵御能力；二是能够防范风险，减少损失，保障企业的持续健康和发展；三是能够提高银行管理水平，规范行为，增加透明度，提高回报。
三、风险限额管理制度实施方式风险限额管理制度的实施方式主要包括以下四个方面：一是制定有效的风险管理政策和制度，设定风险管理目标，并将其贯彻到业务的方方面面；二是建立健全的内部控制机制，包括岗位责任分工、授权和审批程序、信息系统和技术支持等；三是建立有效的监控和评估机制，及时发现风险和问题，并采取措施加以控制；四是建立有效的信息披露和沟通机制，让相关方了解银行业务的风险状况，从而做出理性的决策。
四、风险限额管理制度存在的挑战及改进方案风险限额管理制度存在的挑战主要包括：一是信息不对称性和不确定性，由于信息的不完全和不及时，银行的风险管理工作难以做到全面、准确和有效；二是人为因素和管理漏洞，由于管理层和员工的理解和执行能力不足，或者缺乏有效监管，风险管理工作容易出现失误和偏差；三是金融市场环境和政策法规的不确定性，由于投资标的、利率、汇率等要素的不稳定性，或者金融监管政策的频繁变化，银行的风险管理工作更加难以应对。
改进方案主要包括：一是提高信息披露和沟通的透明度和及时性，通过完善信息系统和技术手段，以及加强信息披露和沟通的政策和制度，让相关方了解银行业务的风险状况，从而做出理性的决策；二是提高人员的培训和管理水平，通过完善科学培训方案和绩效考核体系，提高员工的理解和执行能力，规范行为；三是加强风险评估和监控机制的建设，通过健全评估和监控机制，及时发现风险和问题，采取有效措施改进。
风险限额管理制度解读范文
风险限额管理制度解读范文风险限额管理制度解读一、前言近些年来，全球金融市场经历了多次重大的金融危机，如2007-2008年的次贷危机和2015年的中国股市崩盘等，这些危机不仅给金融机构带来了巨大的损失，也严重影响了整个经济体系的稳定性。
因此，风险管理变得越来越重要，金融机构不得不制定和执行一系列的风险限额管理制度来控制和管理不同类型的风险。
风险限额管理制度是金融机构内部的一项风险管理制度，其目的是为了确保金融机构在各类风险面前能够控制和承受风险的能力，从而保证金融机构的稳定经营和发展。
本文将对风险限额管理制度进行解读，主要包括风险限额管理制度的定义、重要性及相关要素的介绍，以及风险限额管理制度的执行方法和监管要求等方面的内容。
二、风险限额管理制度的定义风险限额管理制度是指金融机构内部为了控制和管理风险，制定的一套规则和程序。
这套规则和程序主要用来确定金融机构在各类风险面前能够承受的最大限度，即风险限额。
风险限额管理制度旨在确保金融机构的风险敞口能够在可控的范围内，并通过监测和控制风险敞口的变动，提前预警和采取相应的对策，从而保证金融机构的安全运营。
三、风险限额管理制度的重要性1. 风险控制：风险是金融行业内在的特点，金融机构需要面对各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
风险限额管理制度可以帮助金融机构对不同类型的风险进行划分和管理，确保金融机构在各类风险面前可以进行有效的控制，减少风险所带来的损失。
2. 合规经营：金融机构需要遵循各类法规和规则进行经营，风险限额管理制度可以帮助金融机构合规经营。
通过制定和执行风险限额管理制度，金融机构可以确保自身在法规和规则范围内进行经营，提高合规的能力，减少违规操作所带来的风险。
3. 增强透明度和监管能力：风险限额管理制度可以提供金融机构的风险信息，并进行监测和报告。
通过风险限额管理制度，金融机构可以向内部和外部提供更加透明的风险信息，增强监管者对金融机构风险情况的认知和监控能力，以便及时采取相应的措施。
浅析我国商业银行市场风险管理
于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风 险。 由于我国目前银行从事股票和商品业务有限,因此其市 场风险主要表现为利率风险和汇率风险。
（1）利 率 风 险 ：是 指 在 一 定 时 期 内 由 于 利 率 的 变 化 和 资 产负债的到期日或重新定价期限的不匹配给商业银行经营 收益和净资产价值带来的潜在影响。 利率风险按照来源的 不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险 和期权性风险。
交易限额：是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。 险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举。
风险限额： 是指对按照一定的计量方法所计量的市场
商业银行风险限额管理研究的开题报告
商业银行风险限额管理研究的开题报告
一、选题背景
随着中国金融市场的不断发展和开放，商业银行的业务范围和规模不断扩大，风险管理变得更加重要和复杂。
银行风险限额管理是商业银行资产负债管理的重要组成
部分，它可以帮助银行准确评估风险敞口，并根据风险承受能力制定合理的风险限额，以保障银行的资产负债安全。
二、研究意义
商业银行风险限额管理是现代银行业务管理的重要内容，对银行业的稳健经营和风险控制具有重要意义。
通过开展商业银行风险限额管理研究，可以深入了解商业银
行风险管理的现状和存在的问题，为商业银行制定科学的风险管理政策和措施提供参考。
三、研究内容和方法
本研究的主要内容包括：商业银行风险限额管理的理论基础、中国商业银行风险限额管理的现状分析、商业银行风险限额管理存在的问题及其原因分析、商业银行风
险限额管理的对策与建议等方面。
本研究将采用文献资料法、案例分析法、统计分析法等多种研究方法，对商业银行风险限额管理进行深入探讨和研究，旨在找到商业银行风险限额管理的优化方案。
四、预期结果
通过本研究，预期能对商业银行的风险限额管理进行深入了解和分析，揭示其存在的问题和原因，并提供相应的对策及建议，为商业银行的风险管理提供参考和指导，有利于商业银行更好地实现风险控制和经营管理的有效衔接，提高商业银行的竞争力
和盈利能力。
关于现代商业银行风险限额管理研究
现代商业银行风险限额管理研究摘要风险限额管理在现代商业银行中扮演着至关重要的角色。
本文旨在研究现代商业银行风险限额管理的相关理论和实践，并探讨其对银行业务运营和风险控制的影响。
文章首先介绍了风险限额管理的概念和目标，然后重点讨论了风险限额管理的内涵和方法。
接着，文章探讨了风险限额管理在商业银行业务中的应用，并分析了其对风险控制和盈利能力的影响。
最后，本文总结了现代商业银行风险限额管理的主要问题，并提出了一些建议和对策。
1. 引言商业银行作为金融体系的核心组成部分，承担着支付、融资、信贷和存储等重要功能。
然而，由于银行业务的特殊性和复杂性，在运营过程中面临着各种风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了有效管理和控制这些风险，商业银行需要制定和实施科学的风险管理策略，其中风险限额管理作为重要的手段之一发挥着关键作用。
2. 风险限额管理的概念和目标2.1 风险限额管理的概念风险限额管理是指商业银行根据风险承受能力和战略目标，设定和控制各类风险的最大允许额度，以确保业务运营的安全性和可持续性的管理方法。
其核心任务是确定和管理各项风险限额，以防止风险超过可接受范围，同时保持业务的盈利能力。
2.2 风险限额管理的目标风险限额管理的目标主要包括以下几个方面：•风险控制与防范：通过设定和控制风险限额，确保银行业务风险在可控范围内，并提前预警和防范潜在风险。
•盈利能力优化：通过合理设置风险限额，确保银行在承担一定风险的同时，实现最大化利润的目标。
•合规性与监管要求：根据相关法律法规和监管要求，合理设定和管理风险限额，确保银行的合规性和运营安全性。
3. 风险限额管理的内涵和方法3.1 风险限额管理的内涵风险限额管理包括以下几个内涵要素：•风险识别与评估：通过分析和评估各类风险的概率和影响程度，确定合理的风险限额设定依据。
•风险分析与定量化：基于风险识别和评估结果，对各类风险进行定量化分析，以便更好的控制和管理风险。
关于现代商业银行风险限额管理研究
关于现代商业银行风险限额管理研究摘要：商业银行是金融行业的核心机构，其经营活动面临着多种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了保证商业银行的稳健经营和风险控制，风险限额管理成为了银行业务决策的重要工具。
本文通过对现代商业银行风险限额管理的概念、目标和方法进行研究，探讨了现代商业银行风险限额管理的实践应用和存在的问题，并提出了相应的解决办法。
关键词：商业银行，风险限额管理，风险控制，风险评估，风险监控1.引言随着金融市场的不断发展和全球化的加深，商业银行面临的风险也越来越复杂和多样化。
为了防范和控制风险，商业银行需要建立科学的风险控制体系，其中风险限额管理是其中的核心环节之一、风险限额管理通过对业务风险进行评估和监控，设置相应的风险限额，确保银行在经营活动中不会超过可承受的风险水平，保护银行及其客户的利益，维护金融市场的稳定和健康发展。
2.现代商业银行风险限额管理的概念和目标风险限额管理是指商业银行根据内外部环境及风险承受能力，设置各项风险的预置限额，实施动态控制和监测的管理模式。
其目标是通过风险限额的设置，使银行在接受风险的同时，保持风险的可控范围内，避免风险超过银行预期的水平，从而保证银行的稳健经营和风险控制。
3.现代商业银行风险限额管理的方法（1）风险评估：商业银行需要对各项风险进行评估，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
通过量化和定性方法，确定风险的发生概率和影响程度，为后续风险限额的设置提供依据。
（2）风险限额的设置：商业银行应根据自身的风险承受能力和经营策略，设置各项风险的预置限额。
限额的设置应兼顾风险的控制和收益的最大化，既要保证银行在合理风险范围内经营，又要获得适当的回报。
（3）风险监控：商业银行应对各项风险进行监控，及时发现和预警风险的异常变动。
通过风险指标的监测和报告，评估风险水平和风险控制的效果，为风险限额的调整和风险管理决策提供参考依据。
4.现代商业银行风险限额管理的实践应用（1）风险限额管理在信用风险管理中的应用：商业银行通过设定信用风险限额，控制信贷业务的风险水平，确保贷款投放的安全和稳定。
关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策
关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策内容摘要：论文关键词：商业银行风险管理问题对策论文摘要：当前，国内商业银行在信用、市场、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。
随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台，这方面的问题更加突出。
国内商业银行只有积极寻求对策，从文化、体系、技术等方面入手，才能在激烈的市场竞争中生存。
随着世界金融的一体化和我国对外国银行的放开，国内的商业银行也将参与到世界金融的竞争之中。
在此背景下，研究我国商业银行在风险问题处理上与国外一流银行的差距，寻求一条符合我国国情的商业银行风险管理路径具有重要的现实意义。
一、当前我国商业银行风险管理中存在的主要问题(一)企业改制的不规范影响信贷资产质量，造成信用风险我国商业银行的利润主要依靠对企业贷款的利息收入，但国有企业的经营状况没有从根本上得到改善，商业银行贷款成了国有企业维持生存的重要手段，信贷资产质量恶化，风险增加。
同时，我国正对国有企业进行现代企业制度改革，在给其带来生机和活力的同时，也给商业银行带来一定的风险。
一些企业钻政策空子，拖欠甚至逃废银行贷款，给银行带来大量的坏帐、呆帐。
此风险已成为中国银行业最突出的金融风险。
(二)缺乏较为成熟的风险管理技术导致市场风险目前，国际银行界风险管理广泛使用统计方法和模型对风险进行量化管理，与之相比，我国的商业银行比较重视定性分析，而风险分类及量化技术落后。
其中，内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。
风险管理技术的落后增加了我国风险管理的难度。
(三)由于挤兑导致的流动性风险银行信用一般表现为银行向公众吸收存款、发放贷款、发行债券和流通银行票据等形式。
银行的自有资本有限，若管理不善，不良贷款率过高，就会出现过挤兑风波和支付危机。
目前由于国有商业银行存在国家信用的保证，其流动性风险没有显现，但潜在支付困难日益增多，如目前国有商业银行的资本充足率不足60％，低于80％和国际最低标准。
风险限额管理制度纬度
风险限额管理制度纬度一、前言随着经济全球化和金融市场的飞速发展，企业及金融机构所面临的风险也日益增加。
为了更好地应对风险，保障企业的健康发展，建立完善的风险管理体系至关重要。
风险限额管理制度作为风险管理中的一个重要工具，对企业进行风险定量评估和限额控制，是一种行之有效的管理方法。
二、风险限额管理制度的定义风险限额管理制度是企业为规范内部风险管理行为，保障企业资金安全和经营稳定而制定的一系列管理规定和措施。
其核心目标是明确企业的风险承受能力，设定和管理风险限额，规定相关责任人和部门，以确保企业在合理风险控制范围内开展经营活动。
三、风险限额管理制度的作用1.明确风险责任。
风险限额管理制度明确了各级管理人员、部门和员工在风险管理中的责任和义务，促使各方按照规定履行职责，落实风险管理制度。
2.保障企业资金安全。
通过设定合理的风险限额，能有效控制企业的风险敞口，防范经营风险，保护企业的资金安全。
3.提高风险管理效率。
风险限额管理制度规定了风险评估和控制的具体措施和流程，有利于加强内部管理，提高风险管理效率。
4.改善企业经营状况。
风险限额管理制度可以帮助企业全面了解风险状况，及时发现并解决潜在风险，提高企业的经营状况。
四、风险限额管理制度的设计与实施1.设立风险管理委员会。
企业应设立专门的风险管理委员会，负责制定、调整和监督风险管理制度的执行情况。
2.明确风险分析方法和指标。
企业应确定风险评估的方法和指标，建立风险评估模型，对主要风险进行定量评估。
3.设定风险限额。
根据企业的实际情况和风险承受能力，设定各类风险的限额，并确保与企业的整体战略和经营目标相一致。
4.建立风险报告和监控机制。
制定风险报告和监控制度，定期对企业的风险状况进行监测和评估，及时发现和处理风险事件。
5.加强员工培训和意识教育。
培训员工风险管理知识和技能，提高员工的风险意识，促使他们自觉遵守风险管理制度。
6.建立风险预警机制。
建立风险预警系统，及时发现企业风险的变化和趋势，采取预警措施，防范风险扩大。
我国商业银行风险限额管理体系研究的开题报告
我国商业银行风险限额管理体系研究的开题报告
1. 研究背景与意义
随着我国经济的发展和金融市场的不断完善，商业银行的重要性日
益凸显。
然而，商业银行在发展过程中面临的风险也越发显著。
其中，
资信风险、市场风险、流动性风险等问题对商业银行的发展造成了较大
影响。
在此背景下，商业银行需要建立一套科学有效的风险限额管理体系，以保障其风险控制能力，提高风险管理水平，推动商业银行健康稳定发展。
因此，探究我国商业银行风险限额管理体系的相关问题具有重要意义。
2. 研究内容与方法
本研究将围绕我国商业银行风险限额管理体系展开研究，主要内容
包括：
（1）商业银行风险限额管理体系的概念、类型及其作用；
（2）我国商业银行风险限额管理体系的现状及问题分析；
（3）国际上商业银行风险限额管理实践经验借鉴；
（4）建立适合我国商业银行的风险限额管理体系及其实践应用。
本研究将采用文献综述、案例分析、数据分析等方法，旨在深入探
讨我国商业银行风险限额管理体系的相关问题，为完善我国商业银行风
险限额管理体系提供参考。
3. 预期成果与意义
本研究预期将对我国商业银行的风险限额管理体系做出深入探讨，
为商业银行及相关从业人员提供实用性的参考。
同时，本研究将对我国
商业银行风险管理能力的提高和健康稳定发展具有积极推动作用。
总之，本研究在理论和实践上都有一定的创新性和实用性，其成果对我国商业银行的发展和稳健经营具有一定的指导意义。
银行风险偏好及限额管理总结汇报
一、概述近年来，银行业风险管理越发重要，各家银行在风险管理方面也投入了大量的精力和资源。
在这种情况下，银行风险偏好及限额管理成为了银行风险管理的一项重要内容。
本文针对银行风险偏好及限额管理进行了总结汇报，以便对银行业风险管理有更深入的了解，并为今后的风险管理工作提供参考。
二、银行风险偏好管理1. 风险偏好的定义和意义银行的风险偏好是指银行愿意承担的风险程度和范围。
风险偏好的管理对于银行来说至关重要，因为它直接决定了银行在业务发展过程中所能承担的风险规模和范围，从而影响着银行的盈利能力和偿付能力。
2. 风险偏好管理的策略和方法银行在风险偏好管理方面通常采取一系列的策略和方法，包括确定风险容忍度、制定风险管理政策、建立风险管理体系和评估风险资产等。
这些策略和方法有助于银行合理确定自己的风险承受能力，并在此基础上进行风险管理工作。
三、银行限额管理1. 限额管理的概念和作用银行的限额管理是指银行对风险暴露的业务进行限额控制，以防范和控制风险。
限额管理的作用主要包括规范业务行为、预防欺诈行为和保障风险动态监控。
2. 限额管理的具体措施和方法在实施限额管理时，银行需要考虑客户资信状况、市场情况和内部风险控制情况等因素，建立起符合实际情况的限额管理体系。
银行还需要通过设立限额监控机制、定期进行限额评估和调整等方式来对限额进行有效管理。
四、总结与建议1. 对银行风险偏好及限额管理的现状进行总结通过对银行风险偏好及限额管理的现状进行总结，可以发现银行在这方面已经有了一定的积累和实践经验，但仍然存在着不足之处。
有些银行在风险偏好管理方面还没有建立起完善的风险容忍度评估体系；有些银行在限额管理方面的控制力度还不够。
2. 针对存在问题提出相关建议针对存在的问题，我们建议银行可以在风险偏好管理方面加强对风险容忍度的评估和管理，建立起更加科学合理且符合实际情况的风险偏好管理体系；在限额管理方面，银行可以进一步完善限额控制机制，加强对限额的监控和评估，以确保限额管理的有效性和及时性。
关于现代商业银行风险限额管理研究
关于现代商业银行风险限额管理研究一、引言商业银行作为金融体系中的重要组成部分，承担着资金中介、信用创造和风险管理等重要职能。
然而，商业银行在经营过程中不可避免地面临各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
这些风险对商业银行的安全性和稳定性构成威胁，因此，风险管理成为商业银行管理的核心任务之一、而风险限额管理作为商业银行风险管理的重要手段之一，对于确保商业银行风险控制和经营的稳定性具有重要意义。
二、风险限额管理概述风险限额管理是商业银行风险管理的重要手段之一，它通过设定风险限额来约束商业银行在风险承担方面的行为，从而实现风险控制和经营稳定。
风险限额可以分为从全局层面上设定的综合风险限额和从业务层面上设定的业务风险限额。
综合风险限额通常由银行董事会和高级管理层设定，包括整体风险资本限额、总风险承受限额等；而业务风险限额则是在综合风险限额的基础上，根据不同业务类型和风险属性设置的。
三、风险限额管理的内涵和目标风险限额管理的内涵主要包括确定限额政策、设定风险限额、监测和控制风险承担行为和对限额结果进行评估。
其目标是保持风险的可控性，确保商业银行的安全性和稳定性，并为商业银行持续经营和谨慎经营提供支持。
风险限额管理的具体内容包括风险识别、风险评估、风险测量和限额设定、风险控制和监测以及风险限额结果评估等。
四、风险限额管理存在的问题在实践中，商业银行风险限额管理面临着一些问题。
首先，风险限额的设定可能存在过于保守或过于激进的情况，不能准确地反映出商业银行的风险承受能力和发展需求。
其次，风险限额的设定和监测方法可能不够科学和完善，无法准确地评估和控制风险。
最后，由于商业银行经营环境和市场条件的变化，风险限额很难适应新的风险形势和监管要求。
五、完善风险限额管理的对策为了完善商业银行的风险限额管理，需要采取一系列的对策。
首先，建立科学合理的风险评估模型，准确地评估商业银行的风险承担情况，为风险限额的设定提供依据。
银行风险限额制度
银行风险限额制度银行风险限额制度是一种管理银行风险的重要措施。
其核心是在银行进行商业活动时设定一定的限额，以限制银行在某一特定领域或活动中的风险暴露。
本文将对银行风险限额制度的意义、实施方式和影响进行探讨。
一、意义银行作为金融机构的代表，承担着散户的存储和借贷的风险。
为了防止银行在商业活动中冒险行为，国家制定了银行风险限额制度。
这个制度通过限制各种风险的承受上限，确保银行不会失控，保护金融体系和银行的稳定和可持续发展。
二、实施方式银行风险限额制度有两种方式：一是设立风险限额委员会，具体承担制订银行的单项或综合限额目标，并审核授权发放，同时加强对银行风险管理的监督和检查。
另一种方式是投入专门的银行风险限额软件，该软件可以自动摘取各银行在各个领域中的业务风险，并要求银行界定每个领域的限额值。
三、影响（1）保证金融体系的稳健发展。
银行风险限额制度为银行提供了安全的运营环境，减少了金融系统面临的系统性风险和金融危机的可能性。
（2）提高银行风险管理水平。
银行风险限额制度可以促使银行加强风险管理，防范银行业务风险，从而提高银行的风险管理水平。
（3）促进银行合规经营。
银行在遵守监管规定的同时，通过银行风险限额制度，也可以实现遵守行业内自律性建议规则，使银行业务遵循法规，合规经营。
（4）提高银行的激励机制。
银行风险限额制度可以通过风险限额的区分设立、授权等方式，激励银行员工主动管理风险，提高绩效，并确保风险管理能力水平和银行业务的开展相适应。
综上所述，银行风险限额制度对于保护银行业和金融体系稳健发展，促进银行合规经营，提高银行的激励机制等方面均具有十分重要的意义。
在实践中，银行应根据企业的经营情况和风险承担能力，设立符合实际情况的风险限额制度，更好地发挥银行在经济发展中的作用。
现代商业银行风险限额管理研究
理 的基 本流程和 组织框 架 ． 并对 我国商业银行 风 险管 理体 系的构建进 行 了设想和 展望 。 关键词 ： 商业 银 行 风 险 限额 经 济资本 ＲＡＲｏｃ 中图分 类号 ： ８ ０ 文献标 识码 ： 文章编 号 ：０ ９ １４ （ ０ ８ １— ０ ３ ０ Ｆ３ Ａ ｌ０ ～ ２ ６ ２ ０ ）０ ０ ３ — ４
商银 经与 理 业行营 管
金融 辍 ２８第０ ‘ ｏ年 １ ０ 期
现代商业银行风险限额管理研究
周 凯
摘要 ： 险限 额管理是 商业银 行在风 险管理 方法 、 风 技术和 管理制 度上 的创新 。国际实
践 证 明， 险 限额管理 可 以有 效地 降低 贷款 集 中性 风 险 ， 风 实现 贷 款风 险 的事 前管理 和 控
２０ ０ ８年第 １ ０期
商业银行经营与管理
于“ 防患 于未然 ” 的事 前管 理 。
（ ） 二 限额管 理是 对风 险的实 时动 态管 理 。 限额 管理 强调实 时动 态监控 ， 即在每个 时点上 ， 系统 都可 以根 据最新 市场 变化 和业 务数据 ， 计算 调整 各项 限额 ， 监测 所有 限额 的执行 状态 。 务经 理和 风险 经 并 业
组合分析的基础上 ， 不仅涵盖了信用风险 、 市场风险 、 操作风险和流动性风险， 同时也贯穿 了宏观 、 中观
和微 观等各 个层 面 。 该体 系不 仅包括 对单 笔业 务或某 一客 户 的交 易 限额 ， 包括 国家 、 业 、 也 行 区域 、 品 产
等资产组合层 面的额度限制 。它基于对违约概率（Ｄ）违约损失率（ Ｇ ）风险敞 口（Ａ 的准确计 Ｐ 、 ＬＤ 、 Ｅ Ｄ）
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关于现代商业银行风险限额管理研究关于现代商业银行风险限额管理研究论文关键词商业银行风险限额经济资本论文摘要风险限额管理是商业银行在风险管理方法、技术和管理制度上的创新。
国际实践证明，风险限额管理可以有效地降低贷款集中性风险，实现贷款风险的事前管理和控制，强化商业银行的风险管理能力。
本文从风险限额管理的理念出发，介绍了风险限额管理的基本流程和组织框架．并对我国商业银行风险管理体系的构建进行了设想和展望。
一、引言现代商业银行业务是由多个产品、部门、地区等维度组成的资产组合，随着金融市场竞争的不断加剧，决策者需要在组合层面上判断业务与产品的风险与价值，制定正确的经营战略和业务决策。
风险管理的一项基本原则就是“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。
各类金融危机的发生更进一步说明，风险集中度管理上的失控，不仅容易导致银行遭受难于承受的损失，而且也使得风险十分容易在不同机构、不同地区之间“传染”，造成系统性风险。
对于超大型商业银行，由于其管理层级多，分散风险、控制集中度风险的难度更大，且显得尤为迫切。
近年来，许多国外先进银行开始应用经济资本管理方法，设定各类产品和交易的风险敞口设定七限，实行风险限额管理。
这些限额之问相互联系和制约，在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用，形成一个有机的风险限额管理体系。
二、风险限额管理的理念风险限额是根据风险调整后资本收益率RAROC的最大化原则，应用资产组合分析模型设定的风险敞口EAD或风险价值、aR的最高上限。
风险限额代表了银行在某一项业务中所能容忍的最大风险，凡在限额以内发生的非预期损失，都可以通过银行经济资本来抵御，超出限额则意味着损失会超过承受能力。
限额管理是一种基于风险计量的管理方式，它综合体现了银行的经营战略、政策导向以及资本配置，代表了当今风险管理的专业化、精细化和系统化发展方向。
与传统风险管理方式相比，它具有如下特征一限额管理是对风险的事前管理。
在风险管理体系中，各类敞口的限额都是根据对风险变化的预测提前设定的。
金融银行论文现代商业银行经营风险管理研究
金融银行论文现代商业银行经营风险管理研究金融银行论文：现代商业银行经营风险管理研究在当今复杂多变的经济环境下，商业银行作为金融体系的重要组成部分，面临着各种各样的风险。
经营风险管理对于商业银行的稳健运营和可持续发展至关重要。
有效的风险管理不仅能够帮助银行降低损失，还能提升其在市场中的竞争力和声誉。
一、现代商业银行经营风险的类型信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。
这是指借款人或交易对手未能履行合同约定的义务，导致银行遭受损失的可能性。
例如，企业贷款违约、个人信用卡逾期等都属于信用风险。
市场风险也是不容忽视的。
它包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。
利率的波动可能影响银行的存贷利差，汇率的变动可能使外汇资产和负债价值发生变化，而股票和商品价格的起伏则会影响相关投资的收益。
操作风险涵盖了银行内部流程、人员、系统等方面的失误或不完善所导致的风险。
例如，内部欺诈、系统故障、交易错误等都属于操作风险的范畴。
流动性风险指的是银行无法及时满足客户提款或合理贷款需求的风险。
如果银行的资金来源不稳定或资金运用不合理，就可能陷入流动性困境。
此外，还有声誉风险、战略风险等其他类型的风险，这些风险也可能对商业银行的经营产生重大影响。
二、现代商业银行经营风险的成因宏观经济环境的变化是导致银行风险的重要外部因素。
经济衰退、通货膨胀、政策调整等都可能影响银行的资产质量和盈利能力。
银行自身的业务结构和经营策略也会引发风险。
过度依赖某一业务领域、盲目扩张规模、风险偏好过高都可能增加银行的风险暴露。
风险管理体系的不完善是风险产生的内部原因之一。
如果风险识别、评估和控制机制不健全，银行就难以有效地应对各种风险。
人员素质也是影响风险管理的关键因素。
员工的专业知识不足、道德风险等都可能导致风险的发生。
三、现代商业银行经营风险管理的方法风险识别是风险管理的第一步。
银行需要通过各种手段，如数据分析、专家判断等，准确识别可能面临的各类风险。
商业银行风险限额报告模板
商业银行风险限额报告模板一、引言商业银行风险管理是银行业务发展的重要组成部分，而风险限额管理则是商业银行风险管理的核心环节之一。
本报告旨在提供一个商业银行风险限额报告模板，帮助银行更好地管理和控制各类风险，保障银行业务的稳健发展。
二、风险限额概述风险限额是指商业银行根据自身风险承受能力和业务发展需要，为各类业务和产品设定的风险上限。
风险限额管理是指商业银行通过设定、监控、调整风险限额，有效控制各类风险敞口，保障银行业务的稳健发展。
三、风险限额设置原则1.风险可控原则：风险限额的设定应确保商业银行对各类风险的敞口能够有效控制，避免因超出风险承受能力而引发重大损失。
2.业务发展需要原则：风险限额的设定应与商业银行的业务发展需要相匹配，既要满足业务发展需求，又要控制风险敞口。
3.科学合理原则：风险限额的设定应基于科学的风险评估方法和合理的风险指标，确保限额的设定既不过于宽松也不过于严格。
四、风险限额类型1.按业务类型划分：包括贷款风险限额、投资风险限额、信用卡风险限额等。
2.按风险类型划分：包括信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额等。
五、风险限额设定流程1.业务需求分析：对各类业务和产品的风险特征进行深入分析，明确业务发展需求和风险管理要求。
2.风险评估：运用科学的风险评估方法，对各类业务和产品的风险敞口进行量化评估。
3.限额计算：根据风险评估结果，计算各类业务和产品的风险限额。
4.限额审批：将计算出的风险限额报送相关审批机构进行审批。
5.限额调整：根据业务发展和市场环境的变化，适时调整风险限额。
六、风险限额监控与报告1.监控机制：建立完善的风险限额监控机制，实时监测各类业务和产品的风险敞口是否超出设定的风险限额。
2.报告制度：定期向高级管理层和监管部门报告风险限额执行情况，对超出风险限额的业务和产品进行深入分析，并提出相应的管理措施和建议。
3.预警机制：针对可能超出风险限额的业务和产品，建立预警机制，及时发出预警信号，以便采取相应的应对措施。
关于现代商业银行风险限额管理研究
关于现代商业银行风险限额管理研究(四)风险限额控制总行相关部门及一级分行在收到预警提示书后，根据不同的预警信号在单笔信贷业务的审批及贷款发放两个环节分别采取先核准后审批、暂停审批、先核准后发放等相应的措施，在核准时应把分行贷款经济资本占用系数是否下降作为考虑因素，促使分行进行结构调整。
确保信贷投放在行业限额内。
对于限额执行情况，应定期在风险报告中加以分析描述。
对超限额的处置程序和管理职责必须做明确规定，并根据超限撷的程度决定是否上报5风险管理部门要结合业务特点，制定超限额后的风险缓释措施，定期进行返叵检测?(五)风险限额调整。
风险限额的调整分定期调整和不定期调整两种，定期调整是指在限额执行的中期，总行风险管理部在对国家宏观调控政策、产业及行业风险变化、限额执行情况等进行分析的基础上，酌情提出调整行业限额的建议报营彳亍风控委审议。
不定期调整是指总行信贷经营管理部门根据市场变化和业务发展的需要，有充分理由认为需要调整某业务单元的风险限额，以书面形式向总行风险管理部提出调整限额的建议，风险管理部在进行风险评估和测算后，提出调整风险限额的意见，报总行风控委审议或报首席风险官签批。
四、风险限额管理的组织框架风险限额管理工作由总行风险管理部牵头，总行资产负债管理部、计划财务部、信贷审批部、风险监控部及公司业务部、机构业务部、集团客户部等经营和管理部门分工负责。
(一)风险管理部门职责：负责组织设计、优化行业风险评级和风险限额管理模型;负责风险评级和风险限额的计量;负责组织各相关部门对系统计算的评级结果和风险限额进行论证和调整，并上报有权审批机构审批;负责拟定贷款风险限额管理的有关政策和制度;负责将审定后的风险限额录入内部评级系统;负责行业经济资本占用比例变化的监测;负责对信贷经营管理部门调整风险限额的需求进行审核并报有权审批机构审批。
(二)对公信贷经营管理部门职责、对公信贷经营管理部门包括总行公司业务部、总行机构业务部和集团客户部。
关于风险限额管理
关于风险限额管理(2010-04-26 21:23:46)转载标签：限额管理分类：风险管理财经（按：现代化商业银行的信贷业务管理基础是以信用资本、而不是存款规模来决定信贷业务的规模。
在以信用资本规模决定信贷业务规模的业务管理中，通过统一的信用敞口限额管理系统来支持各个信贷业务部门的业务前台系统（信贷操作流程管理系统）是提高信贷资本利用率的基础，而通过精确的信用敞口缓释计量来降低每一笔信贷业务中对信贷资本的需求则是信贷业务管理的核心。
所以，信贷业务管理中的两个关键要素是信用限额的统一管理和信用敞口的精确计量：. 信用敞口限额的管理中则包含了所有交易对手（申贷方）的资本或股权分配信息，而每一个具体的信用敞口将同时对交易对手的上级（股东或资产拥有者）和下级（分支机构、拥有股权或资产的机构）都会产生影响，由此实现信用敞口限额的全方位统一管理。
. 信用敞口限额的计量中包含了信用敞口缓释技术，即通过对抵押品的定价来缓释信用敞口，以降低信用敞口，提高信贷资本利用率。
）风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务开展进行监测和控制的过程。
风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化，表明了银行对期望承受风险的上限，是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基准。
对于一个银行来说，如果没有建立完善的限额管理体系，也就从根本上无法实现风险管理的有效量化监控。
从风险资本的角度出发，银行所期望承受风险的上限对应于需要准备的风险资本，而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量化指标的方式分配到具体的资金投资组合之中。
所以说，没有建立详细和具体风险限额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中，而风险管理也就成了空谈。
限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容：1) 限额的设置······· 就是将银行的各种风险政策转换成具体的量化指标。
商业银行风险限额管理监督研究-论文
收稿日期：2014-01-24作者简介：张文锋（1977-），男，山东巨野人，博士，高级经济师，研究方向：商业银行风险管理，公司治理。
注：文章观点为个人意见，与所在单位无关。
商业银行风险限额管理监督研究张文锋（中国工商银行，北京100140）摘要：限额管理是商业银行全面风险管理的核心，但最近商业银行出现的一些风险事件引发对风险限额管理效果的反思。
首先对限额管理的监管要求进行梳理，然后介绍国内商业银行的现行做法，重点论述管理中存在的问题，主要体现在对限额管理的认识、公司治理架构、限额管理体系、限额管理基础和风险限额的应用等方面。
关键词：商业银行；风险管理；限额管理文章编号：1003-4625（2014）03-0074-04中图分类号：F832.33文献标志码：A限额管理是商业银行全面风险管理的核心，是当前各商业银行新资本协议建设或资本管理的主要内容之一。
国内对此普遍开展了相关研究，就其方法论、管理架构、制度建设、系统建设和应用等形成了初步的管理框架，也取得了初步的应用效果。
但近些年出现的平台贷款、房地产贷款风险和钢贸类企业的违约风险，以及前段时间市场上沸沸扬扬的部分商业银行流动性紧张的传言等，迫使商业银行对限额管理的机制和应用效果进行反思，对存在的问题进行剖析，以逐步提高全面风险管理的质量。
本文正是基于此，首先对监管要求进行梳理，第二部分简要介绍国内商业银行的通常做法，第三部分论述限额管理中存在的问题，第四部分提出相关建议。
一、对风险限额管理的监管要求或监管规定集中风险是商业银行发生主要问题的最重要的原因，贷款集中风险经常是商业银行中最实质性的风险集中，对集中风险的管理也是世界各国监管部门和金融机构的重要工作。
限额管理作为集中风险管理的重要手段和主要内容被广泛提及和采用，但如何构建限额管理体系，如何对限额进行计算、管理和报告，如何确保限额管理在风险管理中的应用等则缺乏明确的监管规定或指引。
新巴塞尔资本协议规定[1]：商业银行应具备有效的内部政策、系统和控制，以便识别、测量、监测和控制商业银行的贷款风险集中。
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关于现代商业银行风险限额管理研究关于现代商业银行风险限额管理研究论文关键词商业银行风险限额经济资本论文摘要风险限额管理是商业银行在风险管理方法、技术和管理制度上的创新。
国际实践证明，风险限额管理可以有效地降低贷款集中性风险，实现贷款风险的事前管理和控制，强化商业银行的风险管理能力。
本文从风险限额管理的理念出发，介绍了风险限额管理的基本流程和组织框架．并对我国商业银行风险管理体系的构建进行了设想和展望。
一、引言现代商业银行业务是由多个产品、部门、地区等维度组成的资产组合，随着金融市场竞争的不断加剧，决策者需要在组合层面上判断业务与产品的风险与价值，制定正确的经营战略和业务决策。
风险管理的一项基本原则就是“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。
各类金融危机的发生更进一步说明，风险集中度管理上的失控，不仅容易导致银行遭受难于承受的损失，而且也使得风险十分容易在不同机构、不同地区之间“传染”，造成系统性风险。
对于超大型商业银行，由于其管理层级多，分散风险、控制集中度风险的难度更大，且显得尤为迫切。
近年来，许多国外先进银行开始应用经济资本管理方法，设定各类产品和交易的风险敞口设定七限，实行风险限额管理。
这些限额之问相互联系和制约，在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用，形成一个有机的风险限额管理体系。
二、风险限额管理的理念风险限额是根据风险调整后资本收益率RAROC的最大化原则，应用资产组合分析模型设定的风险敞口EAD或风险价值、aR的最高上限。
风险限额代表了银行在某一项业务中所能容忍的最大风险，凡在限额以内发生的非预期损失，都可以通过银行经济资本来抵御，超出限额则意味着损失会超过承受能力。
限额管理是一种基于风险计量的管理方式，它综合体现了银行的经营战略、政策导向以及资本配置，代表了当今风险管理的专业化、精细化和系统化发展方向。
与传统风险管理方式相比，它具有如下特征一限额管理是对风险的事前管理。
在风险管理体系中，各类敞口的限额都是根据对风险变化的预测提前设定的。
当某类风险敞口保持在限额以下，说明业务发展稳健，风险基本可控；当风险敞口逼近限额时，监测系统将发出预警信息，提示风险经理采取防范措施；而风险敞口一旦突破限额，就预示着风险正在显著上升，风险经理应启动紧急处理程序。
可见，限额管理应发生在资产损失形成之前，属于“防患于未然”的事前管理。
二限额管理是对风险的实时动态管理。
限额管理强调实时动态监控，即在每个时点上，系统都可以根据最新市场变化和业务数据，计算调整各项限额，并监测所有限额的执行状态。
业务经理和风险经理通过客户终端，随时从限额管理系统获取最新数据，了解所辖业务的风险状态，做出及时、准确的决策。
从这个意义上讲，限额管理必须依托一个有效的管理信息系统，在畅通发达的网络环境下实现全行范围的连续监控。
三限额管理是对风险和收益的综合管理。
风险限额是对业务经营规模施加的一种硬性约束。
从短期看，限额管理可能会对业务拓展形成一定的制约，但长期而言它有利于银行的持续、健康发展。
某项业务的开展在初始阶段会给银行带来较大的收益增加，但随着业务不断扩张，就会出现边际收益递减的现象；而如果业务规模突破风险限额，就会使RAROc降到较低水平，甚至出现负值，反而不利于银行增加实际收益。
因此，风险限额不单纯是业务发展的约束，更为重要的，它是银行经营策略和风险承受能力的综合体现。
四限额管理是基于资产组合分析的全面风险管理。
商业银行的限额管理体系建立在风险计量和组合分析的基础上，不仅涵盖了信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险，同时也贯穿了宏观、中观和微观等各个层面。
该体系不仅包括对单笔业务或某一客户的交易限额，也包括国家、行业、区域、产品等资产组合层面的额度限制。
它基于对违约概率PD、违约损失率LGD、风险敞口EAD 的准确计算，也通盘考虑了资产风险之间的相关性以及整个银行的实际资本状况。
从这个意义上讲，限额管理体系具有全方位、全流程和全要素的管理功能，是银行真正实现全面风险管理的重要手段。
三、风险限额管理的基本流程一风险限额设定。
风险限额管理模式的基理就是在一定资本约束的条件下，按照组合的风险调整后收益率RAROC最大的规则将贷款限额总量分配到各个债项。
风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程。
风险限额的设定分成四个阶段首先是全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失EL和非预期损失。
根据BaselⅡ的要求，信用风险可通过银行内部评级系统进行计量。
第二，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。
第三，运用前文介绍的经济资本分配和配置模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。
第四，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。
二风险限额监测。
银行总行在发布风险限额后，需要对限额执行情况实施连续监测，限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象。
为监测贷款限额的执行情况和贷款经济资本占用变化情况，设置单笔业务的贷款限额和经济资本限额监测指标。
总行风险监控部按月对监测指标变化情况进行监测，通过内部评级系统和授信业务风险监测系统发布有关监测信息。
当实际新增贷款余额超过新增贷款限额的理想额度时，或贷款实际占用经济资本超过该业务经济资本限额的理想额度时，对贷款限额按旬进行监测发布。
此时，信贷经营部门应对资产组合结构情况进行分析，甄别出潜在突破风险限额的行业，及时调整营销重点。
三风险限额预警。
根据经济资本配置要求，商业银行需要针对设定的各类敞口理想额度和限制额度即风险限额，建立监测预警机制。
当实际交易额超过理想额度时，系统发出蓝色预警信号；当实际交易额超过风险限额时，系统发出红色预警信号。
当行业出现预警信号时，风险监控部应对出现预警信号的业务单元进行差别化分析，向总行有关信贷经营管理部门、审批部门及一级分行发出预警提示书，同时抄报首席风险。
四风险限额控制总行相关部门及一级分行在收到预警提示书后，根据不同的预警信号在单笔信贷业务的审批及贷款发放两个环节分别采取先核准后审批、暂停审批、先核准后发放等相应的措施，在核准时应把分行贷款经济资本占用系数是否下降作为考虑因素，促使分行进行结构调整。
确保信贷投放在行业限额内。
对于限额执行情况，应定期在风险报告中加以分析描述。
对超限额的处置程序和管理职责必须做明确规定，并根据超限撷的程度决定是否上报5风险管理部门要结合业务特点，制定超限额后的风险缓释措施，定期进行返叵检测五风险限额调整。
风险限额的调整分定期调整和不定期调整两种，定期调整是指在限额执行的中期，总行风险管理部在对国家宏观调控政策、产业及行业风险变化、限额执行情况等进行分析的基础上，酌情提出调整行业限额的建议报营彳亍风控委审议。
不定期调整是指总行信贷经营管理部门根据市场变化和业务发展的需要，有充分理由认为需要调整某业务单元的风险限额，以书面形式向总行风险管理部提出调整限额的建议，风险管理部在进行风险评估和测算后，提出调整风险限额的意见，报总行风控委审议或报首席风险官签批。
四、风险限额管理的组织框架风险限额管理工作由总行风险管理部牵头，总行资产负债管理部、计划财务部、信贷审批部、风险监控部及公司业务部、机构业务部、集团客户部等经营和管理部门分工负责。
一风险管理部门职责负责组织设计、优化行业风险评级和风险限额管理模型；负责风险评级和风险限额的计量；负责组织各相关部门对系统计算的评级结果和风险限额进行论证和调整，并上报有权审批机构审批；负责拟定贷款风险限额管理的有关政策和制度；负责将审定后的风险限额录入内部评级系统；负责行业经济资本占用比例变化的监测；负责对信贷经营管理部门调整风险限额的需求进行审核并报有权审批机构审批。
二对公信贷经营管理部门职责、对公信贷经营管理部门包括总行公司业务部、总行机构业务部和集团客户部。
对公信贷经营管理部门负责参与风险评级及风险限额计量模型的优化，提供风险评级及风险限额计量所需要的相关资料；负责参与风险限额管理的研究和讨论，提出对评级结果、风险限额及相关配套政策的意见和建议；负责落实指令性风险限额管理的有关政策和调控措施；负责根据市场变化和业务发展的需要提指令性风险限额调整的意见；负责指导和督促分行执行风险限额管理，在行业限额内优化信贷资源配置。
三信贷审批部门职责。
负责参与风险评级及风险限额计量模型的优化，提供风险评级及风险限额计量所需要的相关资料；负责参与风险限额管理的研究和讨论，根据审批情况提对评级结果、风险限额及相关配套政策的意见和建议；负责落实风险限额管理的相关风险政策和预控措施。
四风险监控部职责负责参与风险评级及风险限额计量模型的优化，提供风险评级及风险限额计量所需要的相关资料；负责参与风险限额管理的研究和讨论，根据风险监控情况提对评级结果、风险限额及相关配套政策的意见和建议；负责对风险限额的监测和预警，并及时发布预警信号。
五资产负债管理部、计划财务部门职责。
负责参与风险评级及风险限额计量模型的优化，提供风险评级及风险限额计量所需要的相关资料；负责参与风险限额管理的研究和讨论；负责综合经营计划与风险限额的衔接。
五、风险限额管理的体系构建目前我国商业银行越来越重视风险管理，但行之有效的管理手段不多，真正掌握的核心技术也较少。
实践表明，风险限额管理具备较强的系统性、及时性和可操作性，是一项适用于现代金融体系特点的风险控制手段。
我们应该加快引进和国外该领域的成熟技术，结合本国银行的具体情况，扎扎实实地开展这方面的研究、设计和探索工作。
根据国际先进银行的经验，实施风险限额管理一般需要经过2～3年时间，其间大致分为三个阶段。
启动阶段。
风险限额管理涉及银行的所有业务条线，对全行经营管理将产生重大影响，因此，董事会和高管层必须对此做出战略决策。
尤其是长期以来，我国商业银行习惯于粗放式经营模式，偏重业务扩张，轻视风险控制，对限额管理理念在短时间恐怕难以接受，所以需要最高决策层下决心，方能有效地推动。
决策者应对实施限额管理的战略意义形成共识，对工程实施难度做出充分估计，做好战略部署，集中优势资源，积极稳妥地推进工程建设。
启动阶段的前提规划至关重要，可考虑聘请国外咨询公司协助完成规划，并由银行专家进行充分论证。
体系构建阶段。
由风险管理部门牵头，相关业务条线配合，组成一个跨部门的项目组。
项目组在既定的整体规划下，围绕基础数据、计量模型、IT系统和业务测试和四个关键环节顺次展开工作。
与内部评级系统不同，构建限额管理系统的重点和难点一般不再是数据基础，而是如何通过业务测试，系统计算的限额结果只有被业务部门接受，才能转化为实际管理效能，这不仅需要做大量的检验和调试，更需要前后台部门密切合作，共同完成对模型和系统的改进。