商业银行风险监管核心指标

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商业银行风险监管核心指标

核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

（一）风险水平风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。

该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。

该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。

3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。

具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。

3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。

4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

（二）风险迁徙风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表1、介绍本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标的详细信息和细化章节，为相关人员提供参考与使用。

2、监管指导2.1 风险监管概述在商业银行风险管控体系中，风险监管是关键环节，旨在确保银行业务的安全与稳定。

风险监管核心指标是一系列用来衡量银行风险水平的关键指标，对银行的经营和监管具有重要意义。

2.2 风险监管指标分类风险监管指标可分为资本充足度指标、资产质量指标、风险管理指标、流动性风险指标、杠杆比率指标等几类。

每个指标都具有明确的计算公式和监管要求，能够帮助银行评估和管控风险。

3、资本充足度指标3.1 核心一级资本充足率核心一级资本充足率是衡量商业银行资本充足度的重要指标，其计算公式为：核心一级资本 / 风险加权资产，监管要求为不低于8%。

3.2 风险资本充足率风险资本充足率是指商业银行的风险资本与风险加权资产的比率，其计算公式为：风险资本 / 风险加权资产，监管要求为不低于10%。

4、资产质量指标4.1 不良贷款率不良贷款率是衡量商业银行不良贷款风险的关键指标，其计算公式为：不良贷款总额 / 总贷款余额，监管要求为不高于5%。

4.2 拨备覆盖率拨备覆盖率是指商业银行的拨备余额与不良贷款余额的比率，其计算公式为：拨备余额 / 不良贷款总额，监管要求为不低于150%。

5、风险管理指标5.1 资产收益率资产收益率是衡量商业银行经营效益的指标，其计算公式为：净利润 / 平均资产，监管要求为不低于1%。

5.2 资产负债率资产负债率是指商业银行的资产总额与负债总额的比率，其计算公式为：负债总额 / 资产总额，监管要求为不高于95%。

6、流动性风险指标6.1 流动性覆盖率流动性覆盖率是衡量商业银行短期偿债能力的指标，其计算公式为：高流动性资产 / 高流动性负债，监管要求为不低于100%。

6.2 净稳定融资率净稳定融资率是指商业银行稳定融资能力的指标，其计算公式为：稳定融资净额 / 高流动性资产，监管要求为不低于100%。

商业银行风险监管锁定三大核心指标

商业银行风险监管锁定三大核心指标本报北京电（记者贾壮）中国银监会昨日发布了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，监管核心指标分为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次，并分别规定了相应的监管标准，这套监管指标适用于境内中资商业银行。

据了解，这套监管指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

根据规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

风险水平指标的要求涵盖流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险等方面。

银监会要求商业银行的流动性比例不低于25%，核心负债比例不应低于60%，流动性缺口率不应低于-10%。

信用风险方面，要求银行不良资产率不高于4%，单一集团客户授信集中度不高于15%，全部关联度不高于50%。

市场风险方面，要求商业银行的累计外汇敞口头寸不高于20%，利率风险敏感度指标则将根据需要另行规定。

操作风险方面，银行会将主要监管操作风险损失率，并在相关政策出台后另行确定具体的指标值。

风险迁徙类指标衡量的是商业银行风险变化的程度，属于动态指标，具体包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

银监会将另行确定有关操作风险的指标值。

风险抵补类指标方面，银监会分别从盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面制定了具体的要求。

要求商业银行的成本收入比不高于45%，资产利润率不低于0.6%，资本利润率不低于11%；资产损失准备充足率不低于100%，贷款损失准备充足率不低于100%；核心资本充足率和资本充足率分别不低于4%和8%。

银监会有关负责人回答记者提问时表示，核心指标指标值的确定依据包括三个方面：一是根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等确定了流动性比率、不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度、成本收入比等指标值；二是国际同业标准，参考英国、韩国等国家的监管标准，确定了流动性缺口率、累计外汇敞口头寸比例以及资产损失准备充足率等指标值；三是实际测试结果，根据对国有商业银行和股份制商业银行的测试结果，确定了核心负债依存度等指标值。

1104监管报表指标

1104监管报表指标
1104 监管报表指标是指中国银监会发布的《商业银行风险监管核心指标》(以下简称“核心指标”)。

该指标是由中国银监会每年发布的一项重要监管指标，用于衡量商业银行整体风险状况。

核心指标包括:
1. 资本充足率：指商业银行资本总额与加权风险资产之间的比率。

该指标反映了商业银行资本对风险的综合承担能力。

2. 不良贷款率：指商业银行不良贷款占总贷款之间的比率。

该指标反映了商业银行不良贷款的规模及占比。

3. 流动性比率：指商业银行流动性资产与流动性负债之间的比率。

该指标反映了商业银行流动性状况。

4. 风险加权资产：指商业银行将所有风险资产按照一定标准进行加权计算的总和。

该指标反映了商业银行所承担的风险规模。

以上四个指标是商业银行风险监管的核心指标，中国银监会每年会根据经济形势及金融市场变化进行调整。

商业银行风险监管核心指标

商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指在商业银行风险监管中起到核心作用的指标。

商业银行作为金融体系的重要组成部分，其风险监管是保障金融体系稳定运行的重要手段之一。

本文将对商业银行风险监管核心指标进行详细分析。

首先，商业银行的资本充足率是风险监管的核心指标之一。

资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，它反映了商业银行有效的风险抵抗能力。

资本充足率的提高可以增强商业银行的抗风险能力，提高金融体系整体的稳定性。

其次，商业银行的流动性指标是风险监管的另一个核心指标。

流动性是商业银行经营中面临的最主要风险之一，其不足可能导致商业银行无力偿还债务，从而引发金融风险。

因此，建立合理的流动性指标体系，包括净稳定资金比率、净流动性债务比率等指标，对于确保商业银行流动性风险的可控性至关重要。

再次，商业银行的资产质量是风险监管的重要指标之一。

商业银行的资产质量直接关系到其资金安全性和盈利能力。

通过监管指标，如不良贷款比率、拨备覆盖率等，可以评估商业银行的资产质量状况，及时发现和解决可能存在的风险隐患。

此外，商业银行的杠杆率也是风险监管的重要指标之一。

商业银行作为杠杆机构，其杠杆率的高低直接影响到财务稳定性和风险管理能力。

因此，建立合理的杠杆率监管体系，包括权益性杠杆率和综合杠杆率等指标，对于控制商业银行杠杆风险具有重要意义。

最后，商业银行的利差率也是风险监管的核心指标之一。

利差率是商业银行的核心盈利来源，同时也是商业银行风险的来源之一。

通过监管利差率，可以评估商业银行盈利能力和风险暴露程度，为监管部门提供重要参考。

总结起来，商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、流动性指标、资产质量、杠杆率和利差率。

这些指标在风险监管中起到重要作用，可以评估商业银行的风险状况，帮助监管部门制定相应监管政策，保障金融体系的稳定运行。

同时，商业银行也应加强自身的风险管理能力，在监管要求下合理配置资本、加强流动性管理等措施，提高风险抵抗能力，减少风险暴露。

商业银行风险监管指标

商业银行风险监管指标商业银行风险监管指标是指监管部门根据商业银行风险情况制定的衡量指标，用于评估商业银行的经营风险，并采取相应的监管措施。

商业银行风险监管指标的建立和运用有助于维护金融稳定、保护金融消费者权益、促进金融机构的合规经营。

以下将从几个方面介绍商业银行风险监管指标。

首先，资本充足率是商业银行风险监管的核心指标之一、资本充足率是指商业银行资本与风险敞口之间的比率，用来衡量商业银行自身的抗风险能力。

监管机构通常要求商业银行维持一定的资本充足率，以确保其在面临经济困境时有足够的资本储备来保护存款人的利益。

通常情况下，资本充足率采用风险加权资产法计算，不同资产类别拥有不同的风险加权系数。

监管机构还可以按需求对银行的资本充足要求进行调整，以保障金融体系的稳定运行。

其次，流动性风险指标也是商业银行风险监管的重要指标之一、流动性风险指标主要用于评估商业银行在面对突发事件时，能否迅速获取足够的流动性资金来满足存款人的提款需求。

监管机构通常要求商业银行制定合理的流动性风险管理政策和流动性风险应急计划，确保其具备充足的流动性储备以应对突发事件。

流动性风险指标包括流动性资产的比例、到期日分布、金融市场回购率等。

另外，信用风险指标也是商业银行风险监管的重要指标之一、信用风险是指商业银行面临的客户违约风险，包括贷款违约、债券违约等。

监管机构通常要求商业银行建立合理的风险评估模型和评级体系，对客户进行辨识、评级和监测。

监管机构还会要求商业银行设定合理的风险容忍度和风险覆盖率，以确保商业银行能够承受一定程度的信用风险。

最后，操作风险指标也是商业银行风险监管的重要指标之一、操作风险是指商业银行在业务操作过程中面临的风险，包括人为错误、系统故障、欺诈行为等。

监管机构通常要求商业银行设立有效的内部控制和风险管理机制，加强风险内控能力。

操作风险指标主要包括内部控制评估、风险事件报告和风险管理框架评估等。

总结起来，商业银行风险监管指标的建立和运用对于金融体系的稳定运行至关重要。

商业银行风险监管核心指标

商业银行风险监管核心指标商业银行作为金融机构的一种，承担着金融中介的角色，为经济发展提供融资和风险管理服务。

然而，由于金融业务的特殊性，商业银行面临着各种不同的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。

为了规范商业银行的风险管理行为，各国监管机构普遍制定了一系列的风险监管指标，以确保商业银行能够有效防范和控制风险。

我国央行也制定了一套商业银行风险监管核心指标（试行），以加强对商业银行的风险管理监管。

该指标分为四大类，分别是资产和负债风险监管指标、市场风险监管指标、流动性风险监管指标和综合风险监管指标。

首先，资产和负债风险监管指标是商业银行风险监管的基础。

其中，资本充足率是最重要的指标之一，用于评估商业银行的资本充足程度。

资本充足率不足会导致商业银行无法承担风险，从而增加银行破产的风险。

此外，不良贷款率和拨备覆盖率也是评估商业银行信贷风险的重要指标。

不良贷款率反映了商业银行的资产质量，拨备覆盖率则衡量了商业银行覆盖不良贷款损失的能力。

其次，市场风险监管指标用于评估商业银行在金融市场运作中所面临的风险。

市场风险包括利率风险、外汇风险、股票和固定收益证券风险等。

商业银行应当根据各种风险组合情况，确定市场风险敞口，并进行相应的风险管理。

再次，流动性风险监管指标用于评估商业银行的流动性风险程度。

流动性风险是指商业银行无法以合理的时间和成本获得足够的资金来履行债务和支付客户的提款要求。

货币净流入指标和流动性覆盖率是流动性风险监管的关键指标。

货币净流入指标用于衡量商业银行在一定时期内的资金溢出或流入情况，流动性覆盖率则用于评估商业银行覆盖预期现金流出的能力。

最后，综合风险监管指标用于综合评估商业银行的整体风险水平。

综合风险利润指标和风险敞口指标是综合风险监管的核心指标。

综合风险利润指标旨在评估商业银行在风险管理过程中取得的收益和效益，风险敞口指标则用来衡量商业银行各类风险的累积和交叉影响。

商业银行风险监管核心指标（试行）的制定和落实，有助于强化商业银行的风险管控能力，促进金融机构的稳健运营。

商业银行风险监管核心指标简介

银行在市场波动中可能面临的损失风险。
权益资本市场市值风险
权益资本市值波动引起的风险
资产收益率
净息差
银行资产收益与资产总额的比例，用于衡量银行盈利能力。
银行利息收入与利息支出之间的净差额，表征银行利息业务盈利能力。
不良贷款率相关经济资本利润
银行利润与不良贷款对经济资本的占用关系，用于评估银行的风险回报。
内部职务的独立性，以防止潜在的操纵和不当行为。
银行在交易中要求客户提供的保证金策略和风险管理。
资本管理
风险加权资产
将不同类型风险对不同类别资产的影响进行加权计算得到的指标。
减值预备金
用于弥补潜在资产损失的储备金，预防信贷风险。
资本应对周期性风险
银行根据风险情况和预期损失决定资本配置的灵活性。
商业银行风险监管核心指标简介
商业银行风险监管核心指标简介
背景介绍
商业银行与风险管理，监管机构对商业银行风险的关注。
资产质量
不良贷款率
评估银行贷款质量的重要指标，衡量不良贷款占总贷款的比例。
拨备覆盖率
用于应对可能发生的资产损失的储备金与不良贷款之比。
拖欠贷款率
测量银行贷款拖欠情况的指标，反映风险暴露和违约潜力。
资本充足率
1 核心资本充足率
核心资本相对于风险加权资产的比例，用于评估银行资本充足程度。
2 一级资本充足率
一级资本和附加一级资本相对于风险加权资产的比例，衡量银行抵御损失的能力。
3 总资本充足率
总计准资本相对于风险加权资产的比例，用于评估银行总体资本充足性。
流动性指标
1
流动性覆盖率
总结
1 商业银行风险监管核心指标不可或缺

商业银行风险监管核心指标及口径说明

商业银行拨备覆盖率为 182.4% ，桂林银行拨备覆盖率 141.80%，低于我国商业银行平均水平。
流动性比例:是指流动资产和流动负债的比率。流动比率是衡量企业财务安全状况和短期偿债能力的重要指标。流动性比例是商业银行风险监管的核心指标之一。银监对我国商业银行流动性比例指标应大于等于 25%。2020 年上半年末我国商业银行流动性比例 58.19%，桂林银行流动性比例 64.74%高于我国商业银行平均水平。
净额×100% 指标释义：最大一家客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最
高的一家客户的各项贷款的总额。客户是指取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商
户和自然人。各项贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。 6、全部关联度计算公式：全部关联度＝全部关联方授信总额／资本净额×100% 指标释义：全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信
资本充足率：是指银行自身资本和加权风险资产的比率，代表了银行对负债的最后偿债能力。反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。银监对我国商业银行资本充足率的要求是 10.5%，2020 年上半年我国商业银行的整体资本充足率的 14.21%。桂林银行资本充足率 12.17%，达到监管要求，但尚未达到我国商业银行整体水平。
一、风险水平
（一）流动性风险
1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100% 指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。 2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。

商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表一、引言风险监管是商业银行运营和管理过程中至关重要的一环。

本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标一览表，以帮助银行管理人员更好地评估、监控和控制风险。

二、资本充足率指标2.1 核心一级资本充足率核心一级资本除以风险加权资产，用于衡量商业银行的核心资本实力。

2.2 资本充足率核心资本加上附属资本除以风险加权资产，用于衡量商业银行的资本实力。

三、风险资产指标3.1 不良贷款率不良贷款除以总贷款余额，用于衡量商业银行贷款信贷质量。

3.2 贷款拨备覆盖率拨备覆盖率=拨备金余额/不良贷款余额，用于衡量商业银行对不良贷款的拨备情况。

四、流动性指标4.1 流动性覆盖率流动性覆盖率=高流动性资产/高流动性负债，用于衡量商业银行应对流动性风险的能力。

4.2 流动性缺口比率流动性缺口比率=流动性缺口/资产总额，用于衡量商业银行流动性风险的程度。

五、利润指标5.1 净息差净息差=利息收入-利息支出，用于衡量商业银行通过存贷款业务获得的利润能力。

5.2 不良资产处置创收能力不良资产处置创收能力是指商业银行通过处置不良资产获得的收益。

六、市场风险指标6.1 资本市场风险价值调整敞口比例资本市场风险价值调整敞口比例=信贷敞口/核心一级资本，用于衡量商业银行面临的市场风险敞口。

6.2 交易风险敞口比率交易风险敞口比率=交易风险敞口/核心一级资本，用于衡量商业银行面临的交易风险敞口。

七、操作风险指标7.1 净营业收入/净商誉比率净营业收入/净商誉比率=净营业收入/商誉，用于衡量商业银行商誉对净营业收入的影响程度。

7.2 员工风险指标员工风险指标包括员工离职率、员工投诉率等，用于衡量商业银行员工管理的风险。

附件：1.商业银行风险监管核心指标计算方法说明法律名词及注释：1.核心一级资本：商业银行的核心资本，包括金融财产和非金融财产等。

2.风险加权资产：根据不同类型的风险进行加权计算的资产总额。

商业银行风险监管核心指标试行完整版

商业银行风险监管核心指标试行HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。

该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。

商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表一、介绍商业银行风险监管核心指标一览表用于对商业银行的风险管理情况进行监管和评估。

该指标一览表包括了各个风险指标的定义、计算方法以及相关要求和监管指引。

通过使用该一览表，监管机构可以全面了解商业银行的风险管理情况，及时发现并应对潜在风险，维护金融系统的稳定和安全。

二、信用风险指标1.不良贷款率：不良贷款余额与总贷款余额的比例。

计算方法为：不良贷款余额 / 总贷款余额。

2.资本充足率：核心资本与风险加权资产之比。

计算方法为：核心资本 / 风险加权资产。

3.损失覆盖率：拨备覆盖率与不良贷款余额之比。

计算方法为：拨备覆盖率 / 不良贷款余额。

4.大额风险暴露度：单个借款人或债务人集团对行内资产的暴露程度。

计算方法为：单个借款人或债务人集团在行内资产中的占比。

三、市场风险指标1.利率敏感性：银行资产和负债对市场利率变动的敏感程度。

计算方法为：银行资产和负债的平均久期。

2.外汇风险敞口：银行面对汇率变动时资产和负债的敞口程度。

计算方法为：银行在外汇市场上的头寸。

3.资产负债表重置率：资产负债表变动对银行股权价值的影响程度。

计算方法为：银行资产负债表变动后的股权价值。

四、流动性风险指标1.流动性覆盖率：流动性资产与流动性负债的比例。

计算方法为：流动性资产 / 流动性负债。

2.短期外币借款依赖度：银行短期外币借款占外汇储备的比例。

计算方法为：短期外币借款 / 外汇储备。

3.流动性缺口：未来某一时点银行资产与负债的差额。

计算方法为：资产到期日和负债到期日的差额。

五、操作风险指标1.人员风险：银行员工管理和业务从业人员满足资质和素质要求的程度。

2.内部控制效果：银行内部控制制度的有效性和执行情况。

3.信息系统风险：银行信息系统的安全性和可靠性。

六、附件本文档涉及附件详见附件列表。

请查阅相关附件以获取更详细的信息。

七、法律名词及注释1.不良贷款余额：商业银行贷款中有过期未偿还或违约的贷款金额。

商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表本指标分别计算本币和外币口径数据。

计算公式：流动性缺口率＝流动性资产－流动性负债／总资产×100% 指标释义：流动性资产和流动性负债的定义同上。

总资产是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中资产总计的余额。

二）信用风险4、不良资产率4.1、不良贷款率计算公式：不良贷款率＝不良贷款余额／贷款余额×100%指标释义：不良贷款是指逾期90天（含）以上未偿还本息或者利息的贷款，以及被银行判定为可能无法按期还款的贷款。

贷款余额是指银行未收回的贷款本金余额。

5、单一客户贷款集中度5.1、单一客户贷款集中度计算公式：单一客户贷款集中度＝最大单一客户贷款余额／贷款余额×100%指标释义：最大单一客户贷款余额是指银行对一个客户的贷款余额的最大值。

贷款余额的定义同上。

5.2、单一集团客户授信集中度计算公式：单一集团客户授信集中度＝最大单一集团客户授信余额／总授信余额×100%指标释义：最大单一集团客户授信余额是指银行对一个集团客户的授信余额的最大值。

总授信余额是指银行对所有客户的授信余额的总和。

三）市场风险7、累计外汇敞口头寸比例计算公式：累计外汇敞口头寸比例＝外汇敞口头寸净额／核心资本×100%指标释义：外汇敞口头寸净额是指银行在外汇市场上的未平仓头寸净额。

核心资本是指银行的核心资本，包括资本公积、一般风险准备、未分配利润和股本。

8、利率风险敏感度计算公式：利率风险敏感度＝（资产平均存续期×资产市值权重）－（负债平均存续期×负债市值权重）／核心资本×100% 指标释义：资产平均存续期是指银行的资产到期日加权平均期限。

资产市值权重是指银行各项资产市值占总资产市值的比例。

负债平均存续期和负债市值权重的定义同上。

四）操作风险9、操作风险损失率计算公式：操作风险损失率＝操作风险损失／收入总额×100%指标释义：操作风险损失是指银行因内部操作失误、不当行为、系统故障等原因所造成的损失。

商业银行风险监管核心指标

商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是衡量银行风险程度和稳定性的重要工具。

这些指标涵盖了银行的资产质量、流动性、资本充足率和盈利能力等关键方面。

以下是一些常用的商业银行风险监管核心指标：1. 不良贷款率：不良贷款率是衡量银行贷款资产质量的指标。

它表示不良贷款在总贷款中的比例。

较高的不良贷款率意味着银行风险较高，可能面临来自违约和资产质量下降的风险。

2. 资本充足率：资本充足率是衡量银行资本实力的指标。

它表示银行资本与风险加权资产的比例。

较高的资本充足率意味着银行具备较强的偿债能力和抵御风险的能力。

3. 流动性比率：流动性比率是衡量银行流动性风险的指标。

它表示银行流动性资产与流动性负债的比例。

较低的流动性比率意味着银行可能面临资金不足和借款能力下降的风险。

4. 资本净利润率：资本净利润率是衡量银行盈利能力的指标。

它表示银行经营利润与资本的比例。

较高的资本净利润率意味着银行具备较强的经营能力和盈利能力。

商业银行需要定期监测和报告这些核心指标，以确保其风险管理和监管合规性。

监管机构会根据这些指标评估银行的风险水平，并采取相应的监管措施，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。

同时，这些指标也提供了投资者和市场参与者评估银行健康状况的重要参考。

商业银行是金融体系中的重要组成部分，承担着存款储备、贷款发放、支付结算等重要职责。

然而，由于银行业务的特殊性和风险的存在，银行需要进行风险监管来确保其稳定运营和风险控制。

商业银行风险监管核心指标是评估银行风险程度和稳定性的重要工具，对于银行经营和监管机构来说具有重要意义。

首先，商业银行的不良贷款率是衡量其贷款资产质量的关键指标之一。

不良贷款率反映了银行面临的信用风险程度。

当不良贷款率较高时，意味着银行所持有的一部分贷款面临违约风险，可能导致银行资产减值和利润下降。

因此，监管机构通常设定了不同的不良贷款率阈值，超过这个阈值的银行需要采取相应的应对措施，以减少风险和确保资产质量。

商业银行风险监管核心指标试行完整版

商业银行风险监管核心指标试行完整版商业银行风险监管是保障金融安全稳定的重要组成部分，为了确保银行业的风险可控、业务稳健，各国监管机构制定了一套有效的监管指标，用来评估银行的资本充足性、资产质量、业务运营等风险状况。

下面就是商业银行风险监管核心指标试行完整版。

一、资本充足性指标资本是商业银行的防范风险的重要保障，资本充足性指标用来评估银行的资本充足程度，确保银行能够承受预期和非预期损失，维持经营活动的稳定性。

1.风险加权资产比例（RWA/TA）该指标计算银行的风险加权资产（Risk-Weighted Assets，RWA）与总资产（Total Assets，TA）的比率，反映了银行的风险承受能力和资本充足程度。

监管机构一般要求该指标不低于8%。

2.资本充足率（CAR）资本充足率是衡量银行资本充足程度的核心指标，它计算的是核心资本与风险加权资产之比。

监管机构一般要求该指标不低于10%。

3.核心资本充足率（Core CAR）核心资本充足率是核心资本与风险加权资产之比，核心资本包括普通股和留存收益。

监管机构一般要求该指标不低于5%。

二、资产质量指标资产质量是反映银行资产风险的重要指标，评估银行的风险识别与控制能力，以及资产的质量和价值。

1.不良贷款率（Non-performing Loan Ratio，NPL）不良贷款率是不良贷款与总贷款的比率，反映银行贷款资产的质量。

监管机构一般要求该指标不超过5%。

2.拨备覆盖率（Loan Loss Provision Coverage Ratio，LLP）拨备覆盖率是拨备金与不良贷款之比，用来评估银行为不良贷款备足拨备金的能力。

监管机构一般要求该指标不低于100%。

3.净损失率（Net Loss Ratio，NLR）净损失率是净损失与平均总资产之比，反映了银行资产的损失程度。

监管机构一般要求该指标不超过3%。

三、盈利能力指标盈利能力是评估银行经营状况和风险承受能力的重要指标，反映了银行的盈利能力和经营风险水平。

商业银行风险监管核心指标(2023最新版)

商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标⒈介绍商业银行作为金融机构，承担着各类风险的管理和监控责任。

为了确保银行业的稳定运行，监管机构需要对商业银行的风险指标进行监管和核心指标的披露。

本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标的详细说明和相关指导，以帮助商业银行合规运营。

⒉资本充足率资本充足率是衡量商业银行偿付风险能力和抵御风险能力的重要指标。

根据监管要求，商业银行需要监控和报告其风险加权资产和资本比率，并确保符合最低资本充足率要求。

详细的资本充足率计算方法和监管要求请参考附件一。

⒊资本质量指标资本质量是评估商业银行风险承受能力的重要指标。

银行需要监控和报告其不良贷款和违约率、净利润和资产质量等指标，以确保其资本质量处于合规水平。

进一步的资本质量指标包括资产负债表的杠杆比率和资本维持缓冲区要求等，请参考附件二获取详细信息。

⒋流动性风险指标商业银行需要管理和监控其流动性风险，以确保随时满足债务偿还和客户提取资金的需求。

流动性风险指标包括流动性比率和流动性压力测试等，请参考附件三了解更多详细内容。

⒌利率风险指标商业银行需要有效管理利率风险，以确保利差收入和净息差的稳定性。

利率风险指标包括敞口限额和敏感度分析等，请参考附件四查询详细要求。

⒍外汇风险指标商业银行在经营国际业务时需要管理和监控外汇风险，以确保外汇风险在承受范围内。

外汇风险指标包括净外汇头寸敞口和外汇波动性等，请参考附件五详细了解。

附件一：资本充足率计算方法和监管要求附件二：资本质量指标详细说明附件三：流动性风险指标监测和管理要求附件四：利率风险指标监测和管理要求附件五：外汇风险指标监测和管理要求法律名词及注释：⒈监管机构：指负责对金融机构进行监管和监督的机构，如中央银行、银行监管部门等。

⒉最低资本充足率要求：监管机构规定的商业银行需要保持的最低资本充足率的要求。

⒊不良贷款：商业银行的贷款账户中有逾期或风险较高的贷款。

⒋违约率：商业银行贷款中借款人无法按时履约的比率。

《商业银行风险监管核心指标》口径说明

《商业银行风险监管核心指标》口径说明《商业银行风险监管核心指标》是由中国银监会制定的，用于评估商业银行风险状况的重要指标。

该指标主要包括偿付能力指标、流动性风险指标、市场风险指标和信用风险指标等多个方面。

下面是对这些指标的口径进行详细说明。

1.偿付能力指标偿付能力是商业银行的重要指标之一，用于评估其在面对各种风险情况下的偿付能力。

其中，主要包括资本充足率、核心一级资本充足率、风险覆盖率等指标。

资本充足率是商业银行核心资本与风险加权资产之比，核心一级资本充足率则是商业银行核心一级资本与风险加权资产之比，风险覆盖率是商业银行风险准备与风险加权资产之比。

2.流动性风险指标流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，指商业银行在一定期限内满足偿付义务的能力。

相关指标包括流动资金充足率、长期预测流动性指标、货币流量匹配指标和存款与贷款比例等。

流动资金充足率是银行流动资金与短期债务之比，长期预测流动性指标用于评估银行长期流动性风险，货币流量匹配指标用于评估银行短期流动性风险，存款与贷款比例则是商业银行存贷比的指标。

3.市场风险指标市场风险是商业银行面临的来自市场价格波动的风险，指标包括债券组合市场风险和股权风险。

债券组合市场风险主要通过债券评估指标来衡量，股权风险则通过股权报酬率和市场指数变动率等指标来评估。

4.信用风险指标信用风险是商业银行面临的借款人或其他机构无法按时偿还债务的风险，主要通过不良贷款比例、逾期贷款比例和关注类贷款比例等指标来评估。

不良贷款比例是指不良贷款金额与全部贷款金额之比，逾期贷款比例是指逾期贷款金额与全部贷款金额之比，关注类贷款比例是指关注类贷款金额与全部贷款金额之比。

上述是《商业银行风险监管核心指标》的主要内容和口径说明。

这些指标的制定和应用，可以帮助监管机构和市场参与者评估商业银行的风险状况，从而采取相应的风险管理措施，维护金融体系的稳定和安全。

同时，商业银行也可以通过了解和遵守这些指标，加强自身的风险管理和监测能力，提高自身的偿付能力和抵御风险的能力。