[南开大学]-《金融工程学》在线作业-满分答案1

[南开大学]-《金融工程学》在线作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（）。

【A.】欧式期权
【B.】美式期权
【C.】百慕大式期权
【D.】上述三种均存在
[正确-选择]:A
2.当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。

这一过程就是所谓（）现象。

【A.】转换因子
【B.】基差
【C.】趋同
【D.】Delta中性
[正确-选择]:C
3.下列说法哪一个是错误的（）。

【A.】场外交易的主要问题是信用风险
【B.】交易所交易缺乏灵活性
【C.】场外交易能按需定制
【D.】互换市场是一种场内交易市场
[正确-选择]:D
4.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能。

【A.】风险转移
【B.】商品交换
【C.】价格发现
【D.】锁定利润
[正确-选择]:C
5.第一笔利率掉期产生于（）年。

【A.】1976
【B.】1981
【C.】1983
【D.】1986
[正确-选择]:B
6.按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（）。

【A.】欧式期权
【B.】美式期权
【C.】放弃期权
【D.】百慕大式期权
[正确-选择]:C
7.最早提出金融工程学概念的是( )。

【A.】瓦尔拉斯
【B.】芬那提
【C.】托宾
【D.】默顿
[正确-选择]:B
8.（）是第一种推出的互换工具。

【A.】货币互换
【B.】利率互换
【C.】平行贷款
【D.】背对背贷款
[正确-选择]:A
9.最早出现的金融期货是（）
【A.】外汇期货
【B.】股票指数期货
【C.】利率期货
【D.】黄金期货
[正确-选择]:A
10.看涨期权的实值是指（）
【A.】标的资产的市场价格大于期权的执行价格
【B.】标的资产的市场价格小于期权的执行价格
【C.】标的资产的市场价格等于期权的执行价格
【D.】与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
[正确-选择]:A
11.第一张标准化的期货合约产生于（）。

【A.】芝加哥商品交易所
【B.】伦敦国际金融期货交易所
【C.】纽约期货交易所
【D.】芝加哥期货交易所
[正确-选择]:D
12.某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？（）
【A.】买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
【B.】买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
【C.】卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资。