基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择

基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择
袁子甲;李仲飞
【期刊名称】《现代管理科学》
【年(卷),期】2009(000)005
【摘要】传统均值-方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响.基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值-方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程.贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值-方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高.
【总页数】2页(P20-21)
【作者】袁子甲;李仲飞
【作者单位】中山大学岭南学院;中山大学岭南学院
【正文语种】中文
【中图分类】F2
【相关文献】
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