2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理
通关题库(附答案)
单选题（共30题）
1、证券组合理论体现在( )。

A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
【答案】 C
2、财务比率分析不包括（ ）。

A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.损失比率
【答案】 D
3、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。

A.履行信息科技项目发起和管理
B.履行信息科技战略的审批
C.履行信息科技内部控制
D.履行信息科技外包和信息系统退出
【答案】 B
4、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。

A.评估从商业银行收到报告的精确性
B.评价商业银行总体经营情况
C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度
【答案】 D
5、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。

A.法律风险
B.声誉风险
C.内部欺诈事件
D.外部欺诈事件
【答案】 B
6、下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是( )。

A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张
D.维持市场信心
【答案】 C
7、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。

A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
【答案】 A
8、下列对风险预警的程序排序正确的是（ ）。

A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.①②④③
【答案】 C
9、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）。

A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
【答案】 A
10、 （ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.战略管理部门和战略规划部门
B.客户和消费者
C.银行员工和投资者
D.董事会和高级管理层
【答案】 D
11、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险是无法避免的
【答案】 D
12、风险识别与分析的主要方法不包括()
A.失误树分析法
B.制作风险清单
C.专家预测法
D.分解分析法
【答案】 C
13、商业银行的资产主要是（ ）。

A.固定资产
B.非流动资产
C.金融资产
D.无形资产
【答案】 C
14、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。

A.锁定未来的借款成本
B.对冲未来的汇率风险
C.锁定未来的投资收益
D.对冲利率下降的风险
【答案】 A
15、同业市场负债比例的计算公式为（ ）。

A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％
B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％
C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％
D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％
【答案】 D
16、信用风险监管指标不包括（）。

A.不良资产率
B.不良贷款率
C.单一客户授信集中度
D.存贷款比例
【答案】 D
17、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。

A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.均匀分布
【答案】 B
18、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。

这种风险属于（ ）引发的风险。

A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件
【答案】 D
19、（2018年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（ ）。

A.第三方故意骗取导致的损失事件
B.第三方抢劫财产导致的损失事件
C.第三方伪造要件导致的损失事件
D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件
【答案】 D
20、（2018年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（ ）。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小
【答案】 D
21、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。

A.如有足够资金可以提供担保
B.无资格提供担保
C.有资格提供担保
D.经银行同意即可提供担保
【答案】 B
22、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.监事会
B.风险管理委员会
C.董事会
D.风险管理部门
【答案】 C
23、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。

A.100%
C.75%
D.150%
【答案】 A
24、银行风险管理的流程是()。

A.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
B.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量
C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
D.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测
【答案】 C
25、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（ ）。

A.住所依法只能有一个
B.经常性是指连续居住五年以上的住宅
C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地
D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所
【答案】 B
26、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。

A.每天
B.每月
C.每周
【答案】 B
27、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
【答案】 D
28、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（ ）。

A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
【答案】 A
29、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款
【答案】 C
30、（2018年真题）（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A.市场风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.国别风险
【答案】 C
多选题（共20题）
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.走私犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.金融诈骗犯罪
【答案】 ABCD
2、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。

A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.错误监控/报告
E.结算/支付错误
【答案】 ABCD
3、商业银行划分为交易账簿和银行账簿的目的有（ ）。

A.实施有效的市场风险管理
B.准确计量市场风险监管资本
C.建立管理会计系统
D.以公允价值计量银行资产
E.真实反映银行财务状况
【答案】 AB
4、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（ ）。

A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B.银行支付清算系统突然中断运行
C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D.房地产价格出现大幅度向下波动
E.部分行业出现集中违约
【答案】 ACD
5、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI)是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。

商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。

（ ）是关键风险指标的选择应遵循的原则。

A.相关性
B.可测量性
C.风险敏感性
D.实用性
E.及时性
【答案】 ABCD
6、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。

A.不应集中于同一业务
B.可以集中于同一个借款人
C.不应集中于同一性质借款人
D.应当使自己的授信对象多样化
E.可以与其他商业银行组成银团贷款
【答案】 ACD
7、监督检查的手段有（ ）。

A.非现场监管
B.现场检查
C.风险监测
D.市场监测
E.风险预警
【答案】 AB
8、商业银行声誉风险管理的基本做法有( )。

A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.减少和投资者的接触
D.提高资金使用效率
E.采取恰当的声誉风险管理方法
【答案】 AB
9、远期净敞口头寸中的远期合约包括（ ）。

A.远期外汇合约
B.外汇期货合约
C.未到交割日的现货合约
D.已到交割日但尚未结算的现货合约
E.外汇期权合约
【答案】 ABCD
10、商业银行风险管理部门的主要职责有（ ）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C.负责核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 【答案】 ACD
11、下列关于期权种类的说法，正确的有( )。

A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权
B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权
C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权
D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权
E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权
【答案】 AD
12、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是（ ）。

A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型
【答案】 AB
13、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（??）。

A.有无随意变更会计处理方法
B.报表编制基础是否一致
C.是否按规定建立并实施内部会计监督
D.是否拒绝依法实施监督
E.是否如实提供会计信息
【答案】 ABCD
14、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。

乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。

工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。

A.甲乙密码互相不知悉
B.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权
C.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权
D.乙可以用甲的密码为客户办理业务
E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密
【答案】 AC
15、有效的风险偏好声明应该满足以下原则（ ）。

A.定性的陈述
B.具有前瞻性
C.定量指标
D.基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平
E.与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
【答案】 ABCD
16、损失数据收集的原则包括()。

A.重要性原则
B.准确性原则
C.统一性原则
D.谨慎性原则
E.客观性原则
【答案】 ABCD
17、下列属于操作风险缓释措施的有(?)。

A.制定应急和连续营业方案
B.建立完善的风险监管体系
C.购买保险
D.业务外包
E.计提预期损失
【答案】 ACD
18、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。

A.适度分散客户种类和资金到期日
B.保持合理的资金来源结构
C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
【答案】 ABCD
19、下列关于资本作用的说法，正确的有()。

A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
【答案】 ABCD
20、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。

A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
【答案】 ABCD。