金融风险度量和管理的模型、技术与方法及其应用研究

金融风险度量和管理的模型、技术与方法及其应用研究
本文在研究众多西方金融风险度量和管理的理论文献的基础上，全面系统地梳理了市场风险和信用风险的度量和管理的模型、技术与方法，并对这些模型和方法的优劣进行了详细的比较研究。

在此基础上结合我国的现实对这些模型和技术的应用进行有益的探索，从而为全面地掌握国外在这一领域发展的现状和趋势，提供帮助。

第1章介绍了风险分类、风险管理及风险管理的一般步骤等基本概念。

第2章深刻分析了目前我国风险度量和管理的现状和问题。

第3章和第4章分别比较研究了市场风险和信用风险的度量方法。

将市场风险的度量方法归纳为股票的风险度量Beta系数，债券风险的度量持续期和凸性，金融衍生工具风险的度量delta等指标以及综合度量市场风险的VaR方法；将信用风险的度量方法归纳为古典模型(专家制度和Z计分模型)和现代信用风
险度量模型(信用度量制模型等)。

第5章比较分析了几种风险管理的技术和方法，即保险、分散化、资产负债管理技术和套期保值技术，特别是对运用期权工具进行套期保值进行了深入的探讨。

第6章借鉴西方发达国家风险度量的管理的成果和经验，结合中国的国情，提出了实施综合风险管理的思想，并对风险度量和管理的模型、技术和方法在我国的应用进行深入的探索。

用VaR模型的不同计算方法对我国股票市场风险进行实证检验。