基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型

基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型
吴道煜;尹红霞
【期刊名称】《中国科学院研究生院学报》
【年(卷),期】2008(25)6
【摘要】通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解.
【总页数】6页(P726-731)
【作者】吴道煜;尹红霞
【作者单位】中国科学院研究生院数学科学学院,北京,100049;中国科学院研究生院数学科学学院,北京,100049;中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心,北
京,100080
【正文语种】中文
【中图分类】F830.59
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