2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练
试卷B卷含答案
单选题（共180题）
1、以下属于操作风险的是()。

A.法律风险
B.声誉风险
C.战略风险
D.信用风险
【答案】 A
2、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。

A.资本计量和管理
B.公司治理情况
C.财务会计制度
D.年度重大事项
【答案】 A
3、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。

A.实体公正
B.结果公正
C.执法公正
D.程序公正
【答案】 D
4、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）
A.-4300万
B.200万
C.-4000万
D.500万
【答案】 B
5、（2018年真题）商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.盈利能力
B.战略发展计划
C.企业社会责任
D.领导能力
【答案】 C
6、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.强信息披露的监管和制度的完善
D.用恰当的声誉风险管理办法
【答案】 C
7、（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
B.按照交易对手评级设置授信额度上限
C.计算单一币种的多头或空头缺口
D.计算债券组合久期
【答案】 B
8、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。

A.基本面指标和财务指标
B.基本面指标和基本面指标
C.财务指标和基本面指标
D.财务指标和财务指标
【答案】 C
9、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A.战略风险管理短期内没有益处
B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
C.战略风险管理不需要配置资本
D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
【答案】 D
10、（2018年真题）（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性
【答案】 C
11、操作风险评估准备不包括( )步骤。

A.准备
B.评估
C.确认
D.报告
【答案】 C
12、内部审计的主要内容不包括()
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性
C.内部控制的有效性
D.基层员工的待遇情况
【答案】 D
13、国别风险应当至少划分为（）个等级。

A.三
B.四
C.五
D.六
【答案】 C
14、一个典型和完整的洗钱过程不包括（）
A.放置
B.离析
C.评估
D.融合
【答案】 C
15、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
【答案】 A
16、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益
【答案】 A
17、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况
【答案】 A
18、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会
【答案】 B
19、下列可以作为保证人的是()。

A.学校
B.医院
C.国家机关
D.具有代为清偿能力的法人
【答案】 D
20、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。

A.监管手段
B.监管目标
C.监管审查
D.监管结果
【答案】 B
21、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。

A.上升，上升
B.下降，下降
C.上升，下降
D.下降，上升
【答案】 D
22、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A.资金来源为非法所得
B.行为目的为政治目的
C.资金量大，交易隐蔽
D.资金环形流动
【答案】 C
23、风险识别与分析的主要方法不包括()
A.失误树分析法
B.制作风险清单
C.专家预测法
D.分解分析法
【答案】 C
24、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现(?)的要求。

A.效益优先
B.风险优先
C.利益优先
D.内控优先
【答案】 D
25、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。

A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
【答案】 B
26、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）。

A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
【答案】 B
27、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法
B.基本指标法
C.内部评级法
D.内部模型法
【答案】 D
28、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.风险管理部门
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
【答案】 B
29、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。

A.3.0m
B.6.0m
C.9.0m
D.10m
【答案】 B
30、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。

A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格
B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格
C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币
D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率
【答案】 D
31、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括（）。

A.土地登记机关发出的土地证书
B.申请人的身份证明
C.地上建筑物权属证明
D.土地用途变更的批准文件
E.土地调查说明书
【答案】 A
32、债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。

A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险
【答案】 D
33、贷后管理的内容不包括( )。

A.贷款定价
B.信贷资金监控
C.担保管理
D.风险分类
【答案】 A
34、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。

A.900万元
B.9000万元
C.945万元
D.9450万元
【答案】 B
35、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。

A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【答案】 C
36、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。

A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实际资本
【答案】 A
37、以下不属于商业银行资本作用的是()。

A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心
【答案】 C
38、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。

①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A.只有①
B.只有②
C.①和②
D.①、②、③
【答案】 C
39、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入
B.资本监管
C.监督检查
D.风险评级
【答案】 B
40、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
【答案】 B
41、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.Vega
B.Gamma
C.Delta
D.Theta
【答案】 B
42、安全教育的主要内容不包括（）。

A.安全生产思想教育
B.安全知识教育
C.安全技能教育
D.交通安全
【答案】 D
43、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。

A.核心一级资本
B.其他一级资本
C.二级资本
D.一级资本
【答案】 A
44、如果一个资产期初投资l00元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【答案】 D
45、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。

则该公司速动比率为（）。

A.1.5
B.3.1
C.1.43
D.1.13
【答案】 D
46、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。

该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。

在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。

A.综合评级1级
B.综合评级2级
C.综合评级3级
D.综合评级4级
【答案】 C
47、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。

A.制定战略实施方案
B.识别战略风险要素
C.明确战略发展目标
D.定期自我评估风险管理的效果
【答案】 D
48、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。

A.流动性比例
B.核心负债比例
C.净稳定资金比例
D.同业市场负债比例
【答案】 D
49、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。

A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
【答案】 B
50、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
【答案】 B
51、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批
【答案】 A
52、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。

A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元
C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款
【答案】 C
53、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。

A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力
C.价格核准能力
D.模型创建能力
【答案】 C
54、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。

A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
【答案】 D
55、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。

A.业务条线部门
B.风险管理部门和合规部门
C.监管部门
D.内部审计
【答案】 D
56、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是（）。

A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制
B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限
C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税
D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利
【答案】 D
57、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险
【答案】 C
58、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。

A.相应越高
B.相应越低
C.不变
D.不一定
【答案】 B
59、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任
【答案】 B
60、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
【答案】 A
61、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。

研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
【答案】 C
62、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）
A.洗钱
B.产品设计缺陷
C.失职违规
D.知识技能匮乏
【答案】 A
63、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。

A.有利于提高金融监管的系统性和全面性
B.有利于提高金融监管的持续性
C.有利于提高金融监管的针对性
D.有利于提高金融监管的差异性
【答案】 D
64、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.转移风险和套利
B.对冲风险和价值发现
C.套期保值和转移风险
D.价值发现和套利
【答案】 C
65、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。

A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%
D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
【答案】 B
66、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是( ).
A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准
C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分
D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项
【答案】 D
67、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了绝对收益
【答案】 B
68、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。

定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。

()
A.内部操作风险损失：发生频率
B.风险管理风险损失；发生环节
C.内部控制风险损失：发生环节
D.合规管理风险损失；发生时间
【答案】 A
69、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。

A.有效
B.无效
C.有可能无效
D.由甲乙两方自行商议解决
【答案】 B
70、（2018年真题）商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和公众利益
C.良好的道德规范和股东利益
D.维护股东利益
【答案】 B
71、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。

A.频繁交易
B.夸大收入
C.连环担保
D.分摊费用
【答案】 C
72、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.有效的委托一一代理机制
【答案】 A
73、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。

A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％
【答案】 B
74、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
【答案】 D
75、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制
【答案】 C
76、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价
【答案】 A
77、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。

A.高级管理层
B.风险管理部门
C.股东大会
D.董事会
【答案】 D
78、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
【答案】 B
79、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。

A.代理步骤及过程是否符合规定要求
B.委托代理内容与要求是否合法
C.成果内容是否规范合法
D.成果内容及形式是否符合委托方的要求
【答案】 B
80、商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理
B.内部控制
C.合规文化
D.外部监管
【答案】 D
81、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

A.低级风险量化
B.中级风险量化
C.高级风险量化
D.以上均不正确
【答案】 C
82、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。

A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理
【答案】 C
83、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。

A.风险价值
B.缺口
C.敏感性资产
D.敞口
【答案】 D
84、（2020年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。

A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险
【答案】 A
85、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。

A.风险规避
B.风险分散
C.风险对冲
D.风险转移
【答案】 A
86、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率
B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率
C.每亿元资产损失率
D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率
【答案】 A
87、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。

A.竞争对手风险
B.行业风险
C.技术风险
D.项目风险
【答案】 C
88、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（）。

A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B.验证的过程和结果应接受独立检查
C.验证应是一个特殊的过程
D.验证应当由监管当局进行
【答案】 D
89、()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。

A.内部审计部门
B.财务部门
C.法律、合规部门
D.外部监督机构
【答案】 B
90、下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
B.按照交易对手评级设置授信额度上限
C.计算单一币种的多头或空头缺口
D.计算债券组合久期
【答案】 B
91、下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。

A.商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及监事会
B.董事会负责审议批准外包的战略发展规划
C.高级管理层负责制定外包战略发展规划
D.高级管理层负责制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度
【答案】 A
92、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
C.管机构、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管流程、管内控、提高透明度
【答案】 A
93、正常调度是指（）。

A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的
B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差
C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小
D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备
【答案】 A
94、（2018年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。

A.这两笔贷款的信用风险是不相关的
B.这两笔贷款的信用风险是负相关的
C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
【答案】 C
95、（2018年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（）。

A.战略风险管理短期内没有益处
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现
D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
【答案】 D
96、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A.独立交易
B.资产转移
C.关联交易。