2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案

2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习
试题A卷含答案
单选题（共45题）
1、流动性缺口是指（）。

A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额
【答案】 C
2、相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务
B.柜面业务
C.代理业务
D.资金交易业务
【答案】 B
3、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。

则次级类贷款迁徙率为（）。

A.30.0％
B.40.0％
C.75.0％
D.80.0％
【答案】 C
4、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。

A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信
【答案】 A
5、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。

A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高
【答案】 D
6、合同工期指（）。

A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间
B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期
C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望
D.指工程从开工至竣工所经历的时间
【答案】 C
7、（2019年真题）自评工作的原则中，（）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。

A.全面性
B.及时性
C.客观性
D.重要性
【答案】 C
8、（2018年真题）下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
C.根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险
D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
【答案】 C
9、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。

A.法律风险管理
B.战略风险管理
C.合规风险管理
D.国家风险管理
【答案】 B
10、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（）管理领域。

A.贷款违约风险
B.信息系统失效风险
C.商品价格风险
D.声誉风险
【答案】 A
11、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。

A.收益波动性
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
【答案】 A
12、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
13、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。

经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险
【答案】 D
14、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于
B.无法判断
C.等于
D.小于
【答案】 D
15、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（）。

A.一般过程
B.特殊过程
C.关键过程
D.重要过程
16、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，既不完全费用综合单价。

单价中未包括措施费、其他项目费、规费和（）。

A.风险费
B.管理费
C.利润
D.税金
【答案】 D
17、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
【答案】 B
18、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿
【答案】 C
19、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。

A.0. 1
B.0. 2
C.0. 3
D.0. 4
【答案】 D
20、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。

A.外部审计机构
B.内部审计机构
C.银监会派出机构
D.国资委派出机构
【答案】 A
21、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。

A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理
【答案】 C
22、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

A.100
B.150
C.200
D.250
【答案】 C
23、（2018年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争
B.银行资产规模盲目扩张
C.监管不到位
D.银行业务创新不足
【答案】 B
24、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（）。

A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.违规风险
【答案】 D
25、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.5
B.15
C.10
D.8
【答案】 B
26、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过Ih愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
【答案】 B
27、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
【答案】 B
28、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％
【答案】 B
29、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。

商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。

A.准确性
B.重要性
C.谨慎性
D.全面性
【答案】 C
30、下列各项中，应注销或撤销土地登记代理机构注册证书的情形不包括（）。

A.终止营业或被工商管理部门吊销、注销营业执照的
B.以不正当手段招揽业务或谋取不正当利益的
C.土地登记代理机构管理不规范、员工工作存在失误的
D.未按规定进行年检或年检未通过的
31、（2018年真题）商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和公众利益
C.良好的道德规范和股东利益
D.维护股东利益
【答案】 B
32、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
【答案】 D
33、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。

A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%
D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
34、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（）。

A.高空作业
B.施工机械操作
C.动用明火作业
D.认真接受安全教育培训
【答案】 D
35、商业银行的核心竞争力是()。

A.创立能力
B.公司文化
C.市场地位
D.风险管理
【答案】 D
36、（2020年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。

A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险
【答案】 A
37、商业银行的产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程属于( )。

A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险反馈
【答案】 A
38、对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的（）是否能够及时偿还本金和利息。

A.当期净利润
B.其他可借入资金
C.正常经营活动产生的现金流
D.未来的销售收入
【答案】 C
39、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。

A.追索失败
B.对外赔偿
C.资产损失
D.监管罚没
【答案】 D
40、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
【答案】 D
41、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。

（）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5
【答案】 B
42、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为( )亿元。

A.5
B.45
C.50
D.55
【答案】 D
43、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。

A.监管机构对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革/重组的成本/收益
C.监管机构责令整改的不利信息/事件
D.影响客户或公众的政策性变化等
【答案】 A
44、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

A.20%
B.80%
C.100%
D.120%
【答案】 D
45、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.30
B.10
C.20
D.60
【答案】 A
多选题（共20题）
1、按照法律的要求缴纳有关税费是（）的义务。

A.发包人
B.承包人
C.国家
D.集体经济组织
【答案】 B
2、“三道防线”模式体现的风险管理特征有（）。

A.全员性
B.全面性
C.独立性
D.专业性
E.垂直性
【答案】 ABCD
3、我国商业银行信息披露中存在的问题有( )。

A.信息披露内容不全面
B.风险信息披露不充分
C.信息披露不及时
D.表外业务信息披露不充分
E.信息披露监控机制有待完善
【答案】 ABD
4、常用的风险事后控制的方法有()
A.风险缓释或风险转移
B.风险资本的重新分配
C.提高风险资本水平
D.限额管理
E.风险定价
【答案】 ABC
5、停止点的概念：所有的（）。

A.开工点、检查点、停止点等“点”的称谓
B.控制点、检查点、停止点等“点”的称谓
C.控制点、检查点、结束点等“点”的称谓
D.控制点、审核点、停止点等“点”的称谓
【答案】 B
6、内部流程因素引起的操作风险主要包括（）。

A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.错误监控/报告
E.结算/支付错误
【答案】 ABCD
7、目前，应用最广泛的信用评分模型有( )。

A.线性概率模型
B.Logit模型
C.Probit模型
D.线性辨别模型
E.违约模型
【答案】 ABCD
8、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有（）。

A.实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩
C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度
D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款
E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一的审查和审批，实现专业化经营和管理
【答案】 ACD
9、下列关于宅基地使用权的特征，理解不正确的是（）。

A.权利客体是农民集体所拥有的土地
B.宅基地的面积没有限制
C.宅基地使用权能受到限制
D.宅基地的数量受到限制
【答案】 B
10、银行监管的“公开原则”的“公开”包括()。

A.监管范围的信息公开
B.监管职权的信息公开
C.监管立法和政策标准公开
D.监管执法和行为标准公开
E.行政复议的依据、标准、程序公开
【答案】 CD
11、代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括（）。

A.代理政策性银行业务
B.代理其他银行的银行卡收单业务
C.代理保险业务
D.代理证券业务
E.代理商业银行业务
【答案】 ABCD
12、合格优质流动性资产的特征包括( )。

A.风险低
B.易于定价
C.价值稳定
D.与高风险资产的相关性高
E.与高风险资产的相关性低
【答案】 ABC
13、关于土地使用权转移，下列说法错误的是（）。

A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后，土地使用权随之一同转让
B.地上建筑物转让时，并不涉及土地权利的转移
C.赠与，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠者的行为
D.交换，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为
【答案】 B
14、土地登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请（）。

A.更正登记
B.异议登记
C.预告登记
D.查封登记
【答案】 B
15、区域风险识别应特别关注的内容有( )。

A.银行客户是否过度集中于某个地区
B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善／恶化
E.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响
【答案】 ABCD
16、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。

对银行机构风险状况的监管具体包括()。

A.建立对支付危机的处置体系
B.建立商业银行经营管理汇报机制
C.建立银行风险的识别、评价和预警机制
D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
【答案】 ACD
17、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（）。

A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段
【答案】 ABD
18、盈利能力监管指标包括（）。

A.资本金收益率
B.资产收益率
C.净业务收益率
D.非利息收入率
E.非利息收入比率
【答案】 ABCD
19、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

A.资产收益率
B.风险价值
C.配置相应数量的经济资本
D.经风险调整的收益率
E.经济增加值
【答案】 D
20、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（）。

A.利率上升，净利息收人增加
B.利率上升，净利息收入减少
C.利率下降，净利息收入增加
D.利率下降，净利息收入减少
E.利率不变，净利息收入增加
【答案】 AD。