江苏省自考2011年10月《金融风险控制与管理27086》试卷【真题】附答案

一、单项选择题

1~5 B D C C B 6~10 B A D D B 11~15 B C A C D 16~20 A C D B C

二、多项选择题

21.BDE 22.DE 23.BCD 24.ADE 25.BDE

三、填空题

26.信用风险27.可控性28.制度欠缺29.损失30.有偏的自我归因

31.道德风险32.换手率33.信用危机34.股票35.外部效应

四、名词解释

36.这是一种由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。（P3）

37.即谨慎监管论，谨慎监管论着眼于银行业的稳健与安全运行。谨慎监管具有两大目的：一是对作为银行服务消费者的储户个人进行保护，以防范银行倒闭带来的风险；二是对银行体系从整体上予以保护，以防范传染性危机带来的风险。（P16&P14）

38.在资本完全自由流动的情况下，要想维持固定汇率制，就只能牺牲货币政策的有效性和独立性。这个结论被人们称为“蒙代尔三角”。（P35）

39.是指由于各种原因，一些银行有可能自动退出或被迫清盘，会对社会公众利益和整个金融体系的安全与稳定产生十分不利的负面影响。有必要建立一套有效的危机处理制度，以便将银行破产倒闭的发生及其危害降低到最低限度。（P110）

40.是指为实现特定的社会经济目标而对金融活动施加影响的一整套机制和组织结构的总和。（P236）

五、简答题（主观题答案仅供参考）

41.（1）微观金融主体的主观金融风险（P75）

（2）个人预期的非理性风险（P81）

（3）集体预期的非理性——“羊群效应”（P85）

42.（1）有证据表明，银行业信息不对称的意义并非像监管者们强调的那么重要。（P27）

（2）关于银行清偿能力的监管，政府监管机构并不一定能及时发现银行业存在的问题并及早采取措施避免银行倒闭。

（3）监管机构强制实施最低谨慎标准本身就可能引起市场行为的低效率和竞争扭曲。

（4）由于政府职能部门及相关的金融监管机构承担了对整个银行体系的监管职责，往往在实践中导致市场参与者自己逃避相关的监管或自律的责任。(P28)

43.（1）实施救助（P111）

（2）收购或兼并(P113)

（3）行政关闭和撤销

（4）依法破产清算

44.（1）从供求关系失衡角度分析：市场供求失衡，市场投机气氛较浓。（P190）

（2）从上市公司自身素质状况分析：近年来，公司数量迅速增加，业绩下滑严重，证券市场的潜在风险不断累积。

（3）从信息不对称角度分析：中小投资者普遍缺乏专业知识、风险意识，缺少信息把握和判断能力，造成损失。(P191)

（4）从证券机构违规经营分析：证券市场法制不健全，市场主体自律意识差，市场监管滞后，违规事件经常出现。

45.（1）建立系统完整的自律机制（P274）

（2）以完善各类责任制为契机，增强自律机制的执行力度(P275)

（3）健全内审机制，增强自律机构的权威性

（4）鼓励我国金融机构实施ISO9000标准

（5）通过建立银行同业公会制度来实行同业自律监督（P276）

（6）整合自律机制监管部门合力，对金融机构自律机制实行有效监督。

六、论述题（主观题答案仅供参考）

46.（1）存款保险体制。指存款保险机构设置上的构成状况。大多数国家是高度集中单一式的，只有少数国家是复合式的。（P116）

（2）存款保险制度的具体组织形式。没有固定模式，由各国根据需要和可能以及各自的国情而定。（P117）

（3）存款保险标的范围。一般包括本国货币存款和外币存款，也有一些国家不保护外币存款。（4）参加存款保险的金融机构。实施存款保险制度的国家大多数实行属地原则。

（5）存款损失的赔偿。各国情况不尽相同，大多数国家法律规定在最高控制点以内给与100%的赔偿，有的国家则要求存款者承担一部分损失。(P118)

47.（1）有效原则。即①各种内控制度应当具有高度的权威性；②执行内控制度不能存在任何例外。（P129）

（2）审慎性原则。要充分考虑到业务过程中各个环节可能存在的风险和容易发生的问题，设立适当的操作程序和控制步骤来避免和减少风险，并设定风险发生时要采取的补救措施。

（3）全面原则。内控机制必须全面、完整，覆盖到各个业务环节和业务部门，不能留有任何死角和空白点。（P130）

（4）独立性原则。在建立业务内部控制时，要保持各个环节的相对独立。

（5）及时性原则。内控制度的建立和改善要跟上业务和形式发展需要。