金融计量学期末考试试题
金融学期末考试卷及答案AB卷2套
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金融学试卷〖3卷〗一、单项选择题（每题1分，共10分）1、凯恩斯认为交易性需求是收入的（）A、递减函数B、非平减指数C、递增函数D、平减指数2、在我国货币层次的划分中，定期存款属于（）A、M0B、M1C、M2D、M33、利率按不同的计息方式可划分为（）A、名义利率和实际利率B、固定利率和浮动利率C、单利和复利D、一般利率和优惠利率4、创造与提供基础货币的银行是（）A 商业银行B 政策性银行C 中央银行D非金融性机构5、不属于三大政策工具的是（）A、再货款B、再贴现C、公开市场业务D、法定存款准备金6、历史上最早出现的现代银行是（）A、英格兰银行B、米兰银行C、威尼斯银行D、丽如银行7、某企业持有3个月后到期的一年期汇票，面额为2000元，该票据的贴现率为5%，则贴现后余额是（）A、25元B、1950元C、1975元D、50元8、可通过投资组合几乎完全化解的风险是（）A、系统性风险B、非系统性风险C、道德风险D、国别风险9、在其他因素不变的情况下，商业银行的超额准备金率越高，则货币乘数（）。
A、越大B、越小C、不变D、不确定10下列不属于中央银行职能的是（）A、发行的银行B、银行的银行C、商业的银行D、国家的银行二、名词解释（每题5分，共30分）1、原始存款和派生存款2、非系统性风险3、无限法偿4、直接融资5、相机抉择6. 商业信用三、简答题（每题6分，共30分）1、货币制度的主要类型。
2、试绘货币供应分别为内生变量与外生变量时的货币均衡模型。
3、简述货币的职能。
4、简述存款准备金的作用。
5、简述中介指标的选择标准。
四、论述题（每题10分，共30分）1、论述市场效率假说中的资本市场分类，并对我国市场进行分析。
（10分）2、论述凯恩斯的货币需求理论，并给出流动性陷阱曲线及货币政策效果分析。
（10分）3、票据面额为100万元的商业承兑汇票，40天后到期，现持有人申请贴现，贴现率为9%，试计算贴现利息及贴现行付款额。
《金融计量学》习题及习题答案
诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一课程代码 课程序号姓名 学号 班级Part 1 T erm Explanation （20 marks ）1．White Noise 2．RandomWalk3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow T estImportant Point ：1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated.2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-13．Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.4．Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality . We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.The Jarque-Bera S tatistic=)24)3(6(22-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low , we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.5．Chow T est: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=)/(/)(k N RSS mRSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)1.Gregory Chow (1966)where M = natural logarithm of total money stock Y p = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest2.Taylor and Newhouse (1969)本题答题要点：1。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
《金融计量学》题集
《金融计量学》题集一、选择题（每题10分，共100分）1.金融计量学主要应用于以下哪些领域？A. 金融市场预测B. 风险管理评估C. 文学作品分析D. 宏观经济政策制定2.在时间序列分析中，AR模型主要描述的是？A. 自回归过程B. 移动平均过程C. 季节性变动D. 长期趋势3.以下哪个统计量常用于衡量时间序列的平稳性？A. 均值B. 方差C. 自相关系数D. 偏度4.对金融数据进行对数变换的主要目的是？A. 简化计算B. 消除异方差性C. 提高数据的正态性D. 增加数据的波动性5.GARCH模型主要用于分析金融时间序列的哪种特性？A. 平稳性B. 季节性C. 波动性D. 趋势性6.VaR（Value at Risk）模型的核心思想是什么？A. 用历史数据来预测未来风险B. 用数学模型来量化潜在损失C. 用专家判断来评估风险D. 用模拟方法来估计风险7.在多元回归分析中，如果解释变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？A. 模型拟合度提高B. 参数估计不稳定C. 残差增大D. 模型解释能力增强8.以下哪个不是金融计量模型的常见检验方法？A. 残差检验B. 稳定性检验C. 显著性检验D. 一致性检验9.在金融时间序列分析中，ADF检验主要用于检验什么？A. 序列的平稳性B. 序列的自相关性C. 序列的异方差性D. 序列的周期性10.以下哪个软件不是常用的金融计量学分析工具？A. EViewsB. R语言C. PythonD. Excel（基本功能）二、填空题（每题10分，共50分）1.金融计量学是研究__________________的学科，它运用统计和数学方法来分析和预测金融市场行为。
2.在进行时间序列分析时，如果序列不平稳，通常需要进行__________________处理，以使其满足建模要求。
3.GARCH模型中的“G”代表__________________，它用于描述时间序列的波动性聚集现象。
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。
7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。
８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。
1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。
金融计量学-期末考试
金融计量学-期末考试重要说明：（1）考试时间：18周随堂，请在此之前做好实证部分。
我会根据实证结果出5道问答题，到时与实证结果一起写在答题册上。
（2）18周随堂考时，可携带5页纸以下的资料（上面附上实证结果，也可以写上任何文字），但不要携带书籍、电脑，不可查阅手机等。
（3）本次考试为半开卷形式，请同学们认真遵守考试规则。
利用test.wfl文件（consump表示实际消费，income表示实际收入，int_3m 表示实际利率），完成以下实证部分：在主菜单选择File/Open/Eviews workfile,选择test.wfl文件（1）列出变量consump，income，int_3m的均值、标准差、最小值、中值、最大值、偏度、峰度、JB值等描述性统计量。
选中3个变量后双击，出现选择菜单，选择one group，出现的表格是3个变量的基本信息，在菜单栏中选择view，选中第五项Descriptive Stats(统计量描述)后选择Common Sample(因为所选变量的范围一样，若变量范围不一样是则选择individual samples)Probability估计系数的显著性水平Mean 均值Median 中值Maximum 最大值Minimum最小值Std.Dev 标准差Skewness 偏度Kurtosis峰度Sum Sq.Dev 离差平方和（2）对consump以及income最小二乘法回归。
（即ls consump c income）在窗口中输入ls consump c income回车方程：463.17920.7794=+consump income（3）对consump以及income取对数，分别命名为lncon以及lninc，作最小二乘法回归。
（即ls lncon c lninc）在窗口中输入series lncon=log(consump) series lninc=log(income)回车，可见到workfile增加了两列，输入ls lncon c lninc可得con inc=+方程：ln0.32930.9439ln（4）对consump以及income取对数，然后取增加值，分别命名为gcon以及ginc（即gcon=lncon-lncon(-1)，ginc=lninc-lninc(-1)）；然后作最小二乘法回归。
金融学期末试题及答案
金融学期末试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是金融市场的基本功能？A. 资金的筹集B. 风险的分配C. 价格的发现D. 产品的销售2. 利率是金融资产价格的倒数，以下哪项不是影响利率的因素？A. 通货膨胀率B. 经济增长率C. 银行的存款利率D. 政府的财政政策3. 以下哪项不是现代金融体系的组成部分？A. 商业银行B. 证券市场C. 保险业D. 零售业4. 金融衍生工具的主要功能不包括以下哪项？A. 风险规避B. 投资C. 投机D. 资金筹集5. 以下哪项不是货币政策的三大工具？A. 公开市场操作B. 存款准备金率C. 利率政策D. 外汇管制6. 以下哪项不是金融监管的主要内容？A. 市场准入B. 风险控制C. 信息披露D. 价格管制7. 以下哪项不是金融创新的驱动因素？A. 技术进步B. 市场竞争C. 政策限制D. 客户需求8. 以下哪项不是金融风险管理的基本原则？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险规避D. 风险承担9. 以下哪项不是金融危机的常见类型？A. 货币危机B. 银行危机C. 债务危机D. 通货膨胀危机10. 以下哪项不是金融稳定的定义要素？A. 金融体系的健全性B. 金融市场的流动性C. 金融资产的安全性D. 金融政策的连续性二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述金融中介机构的作用。
2. 请解释什么是金融杠杆，并说明其在金融市场中的作用。
3. 请阐述金融危机的一般特征及其对经济的影响。
三、计算题（每题15分，共30分）1. 假设某公司发行了面值为1000元的债券，票面利率为5%，市场利率为6%。
如果投资者在债券发行一年后以950元购买，计算投资者的持有期收益率。
2. 假设某投资者购买了一份看涨期权，执行价格为50元，期权费为5元，市场价格为55元。
如果投资者选择行使期权，计算其净收益。
四、论述题（20分）1. 请论述金融监管的必要性以及金融监管可能带来的问题。
金融学概论期末考试试题及答案
金融学概论期末考试试题及答案金融学概论期末考试试题及答案临近期末了，以下由YJBYS小编为大家提供的关于金融学的概论期末考试试题及答案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。
一、【单项选择题】(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在答题卷相应题号处。
1、纸币的发行是建立在货币( )职能基础上的。
[A] 价值尺度 [B] 流通手段 [C] 支付手段 [D] 贮藏手段2、历史上最早的货币是( )[A] 金本位制 [B] 银本位制[C] 金银复本位制 [D] 金块本位制3、国家信用的主要形式是( )[A] 发行政府债券 [B] 短期借款[C] 长期借款 [D] 自愿捐助4、一般而言，金融资产的流动性与风险性、收益性之间存在( )关系。
[A] 正相关 [B] 负相关 [C] 不相关 [D] 不确定5、按资金的偿还期限分，金融市场可分为( )[A] 一级市场和二级市场 [B] 同业拆借市场和长期债券市场[C] 货币市场和资本市场 [D] 股票市场和债券市场6、下列( )是金融市场所具有的主要宏观功能。
[A] 价格发现 [B] 减少搜寻成本和信息成本[C] 提供流动性 [D] 实现储蓄─投资转化7、短期资金融通市场又称为( )[A] 初级市场 [B] 货币市场 [C] 资本市场 [D] 次级市场8、超额准备金率的变动主要取决于( )的行为。
[A] 中央银行 [B] 商业银行 [C] 社会公众 [D] 都不是9、在基础货币一定的条件下，货币乘数越大，则货币供应量( )[A] 越多 [B] 越少 [C] 不变 [D] 不确定10、中央银行在公开市场上大量抛售有价证券，意味着货币政策( )[A] 放松 [B] 收紧 [C] 不变 [D] 不一定二、【判断题】(本大题共10小题，每小题2分，共20分) 正确的填T，错误的填F，填在答题卷相应题号处。
2017-2018-2《金融计量学》试卷B答案
5) Suppose we want to estimate the model by maximum likelihood estimation. Please derive
the conditional log likelihood function. (4 points)
2
Solution: The likelihood function of {Yt}Tt=1 can be written as
2017-2018 第二学期《金融计量学》考试试题（B） 参考答案
Q1
(20 points) Let {Yt}Tt=1 be a time series. Consider an AR(2) model: Yt = ϕ0 + ϕ1Yt−1 + ϕ2Yt−2 + εt
where εt is Gaussian white noise, i.e., εt ∼ N (0, σ2).
E(Yt − µ)2 = ϕ1E[(Yt−1 − µ)(Yt − µ)] + ϕ2E[(Yt−2 − µ)(Yt − µ)] + E[εt(Yt − µ)]
or
γ0 = ϕ1γ1 + ϕ2γ2 + σ2, (2 points)
which can also be written as
γ0 = ϕ1ρ1γ0 + ϕ2ρ2γ0 + σ2.
f (YT , . . . , Y1; θ) = f (Y1, Y2; θ) × ΠTt=3f (Yt|Yt−1, . . . , Y1; θ), (2 points)
where θ = (ϕ0, ϕ1, ϕ2, σ2). The conditional likelihood function is given by
金融计量学期末复习试题
金融计量学期末复习试题——（二）1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A. i XB. iX C. i X 1 D. i X 17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A ）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项（D ）。
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关及否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
金融计量学期末复习试题——(综合)(1)
金融计量学期末复习试题——（综合）一、 选择题。
1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。
A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法3、t X 的2阶差分为 （ ）。
A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇C 、21=t t t X X X -∇∇-∇D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。
A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。
A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。
A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定 二、填空题。
金融计量学期末考试重点
金融计量学期末考试重点题型及知识点：第一大题，单项选择(主要是经典线性回归，拟合优度，协整检验，单位根检验)第二大题，名词解释1.最小二乘法:根据被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小的原则求得参数估计量2.单个变量的t检验:单总体t检验是检验一个样本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显着3.最小二乘估计量的统计性质:(1)在满足基本假设的情况下，多元线性模型结构参数?的普通最小二乘估计、最大或然估计及矩估计具有线性性、无偏性、有效性。
(2)同时，随着样本容量增加，参数估计量具有渐近无偏性、渐近有效性、一致性。
(3)利用矩阵表达可以很方便地证明,注意证明过程中利用的基本假设4.时间序列数据:在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度5.多元线性回归模型的基本假设:1、关于模型设定的假设2、关于解释变量的假设3、关于随机项的假设6.拟合优度:是指回归直线对观测值的拟合程度7.可决系数:指回归平方和（SSR）在总变差（SST）中所占的比重。
可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。
8.脉冲响应函数定义:由于动态乘数对应每一个时期跨度j，有一个对应的动态乘数，那么如果将不同时期跨度j的动态乘数按j从小到大的顺序摆放在一起，形成一个路径，就成为了脉冲响应函数。
9.随机过程:是一系列或一组随机变量的集合，用来描绘随机现象在接连不断地观测过程中的实现结果。
对于每一次观测，得到一个观测到的随机变量10.弱平稳:是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。
一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。
11.白噪音过程:一个随机过程如被称为白噪音过程，则组成该过程的所有随机序列彼此互相独立，并且均值为0，方差为恒定不变值。
12.自回归移动平均模型ARMA（p,q）:13.部分自相关函数（PACF）:部分自相关函数是指yt与yt+k 之间，在剔除了这两期通过中间的yt+1，yt+2，…..yt+k-1形成的线性依赖关系后，而存在的相关性。
金融计量分析期末复习
金融计量分析期末复习一，考试题型一，选择题（20分，10题，每题2分） 二，名词解释（20分，5题，每题4分） 三，计算题（30分，共3题，每题10分）四，简答题（20分，共3题，6分，6分，8分） 五，程序结果分析题（10分，共1题）二，名词解释1. 估计量的无偏性 ：估计量抽样分布的数学期望等于总体参数的真值。
如果总体参数为seta ，seta1为估计量，如果E(seta1)=seta ，那么seta1为seta 的无偏估计量。
seta1也是一个随机变量，它取决于样本，根据所选样本的不同而变化。
2. 数据的季节性调整 季节性调整是指针对某些经济指标因受季节性因素影响而出现可预期的高峰或低谷所进行的调整。
对经济指标作季节性调整有助于察觉其潜在趋势。
通过自目前的变化中扣除过去数年的平均变动，可说明此上涨或下跌是否是不寻常的，或纯粹只是季节性现象。
3. 伪回归问题 伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种“假回归”。
单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归”。
4. 混合横截面数据 混合横截面指的是跨期各个个体当做观测个案，因此有个假设各个时期观测对象的分布一样，本质上讲还是截面数据方法，跟面板数据不同。
5. 调整的决定系数 调整R 方的解释与R 方类似，不同的是：调整R 方同时考虑了样本量（n ）和回归中自变量的个数（k ）的影响，这使得调整R 方永远小于R 方，而且调整R 方的值不会由于回归中自变量个数的增加而越来越接近1。
6. 季节虚拟变量7. 加权最小二乘法 加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的一种数学优化技术。
8. 一阶滞后项 比如每年的GDP 数据分成三个部分的贡献 GDP=aK+bL+cA滞后就是把前一期的数据也加进来 GDP=aK+bL+cA+GDP(-1)如左边是2008年的GDP 右边的GDP(-1)就是一阶滞后 也就是2007的GDP 总体回归函数 给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹称为总体回归线（population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve ）。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
《金融计量学》习题 答案
金融计量学习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差,称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差,称为 残差 ;3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计,最小二乘准则是; 4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用;5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质;6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______;7.对包含常数项的季节春、夏、秋、冬变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为____3个______;8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显着性检验、_变量的显着性__检验;9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值或拟合值与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和;10.方程显着性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显着成立__;12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110,i=1,2,…,n,一般经验认为,满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3k+1___;13.对于总体线性回归模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110,运用最小二乘法欲得到参数估计量,所要求的最小样本容量n 应满足_4_____;二、单选题：1.回归分析中定义的BA.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使D 达到最小值的原则确定样本回归方程;A.()∑=-n t tt Y Y 1ˆ B.∑=-nt t t Y Y 1ˆ C.t t Y Y ˆmax - D.()21ˆ∑=-n t t t Y Y3.下图中“{”所指的距离是BA. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. i Y ˆ的离差4.参数估计量βˆ是i Y 的线性函数称为参数估计量具有A 的性质;A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性5.参数β的估计量βˆ具备有效性是指BA.0)ˆ(=βVarB.)ˆ(βVar 为最小C.0ˆ=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 6.设k 为不包括常数项在内的解释变量个数,n 为样本容量,要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为A≥k+1 ≤k+1≥30 ≥3k+17.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e,估计用样本容量为24=n ,则随机误差项t u 的方差估计量为B;8.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显着性检验和A;A.方程的显着性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验9.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是B;A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和10.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是B; =TSS+ESS =RSS+ESS=RSS-TSS =TSS+RSS11.下面哪一个必定是错误的C;A. i i X Y 2.030ˆ+= 8.0=XY rB. i i X Y 5.175ˆ+-= 91.0=XY rC. i i X Y 1.25ˆ-= 78.0=XY rD. i i X Y 5.312ˆ--= 96.0-=XY r12.产量X,台与单位产品成本Y,元/台之间的回归方程为X Y5.1356ˆ-=,这说明D;A.产量每增加一台,单位产品成本增加356元B.产量每增加一台,单位产品成本减少元C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台,单位产品成本平均减少元13.回归模型i i i X Y μββ++=10,i = 1,…,25中,总体方差未知,检验010=β：H 时,所用的检验统计量1ˆ11ˆβββS -服从D; A.）（22-n χ B.）（1-n tC.）（12-n χD.）（2-n t14.设k 为回归模型中的参数个数包括截距项,n 为样本容量,ESS 为残差平方和,RSS 为回归平方和;则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为A; A.)/()1/(k n ESS k RSS F --= B.)/()1/(1k n ESS k RSS F ---= C.ESS RSS F =D.RSS ESS F = 15.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知,当R 2=1时有C;=1 =－1→+∞ =016.线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i Y 的函数,即()Y X X X '1'ˆ-=β;所以βˆ是A; A.随机变量 B.非随机变量C.确定性变量D.常量17.由 βˆˆ00X Y =可以得到被解释变量的估计值,由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响,可知0ˆY 是C;A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量18.下面哪一表述是正确的D;A.线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n i i n μB.对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显着性检验即F 检验,检验的零假设是02100===βββ：HC.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系19.在双对数线性模型μββ++=X Y ln ln 10中,参数1β的含义是D;关于X 的增长量 关于X 的发展速度关于X 的边际倾向 关于X 的弹性20.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为 X Y ln 75.000.2ln += ,这表明人均收入每增加１％,人均消费支出将增加C;21.半对数模型μββ++=X Y ln 10中,参数1β的含义是C;A ．X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性22.半对数模型μββ++=X Y 10ln 中,参数1β的含义是A;的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 的相对变化率关于X 的弹性的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化关于X 的边际变化23.双对数模型μββ++=X Y ln ln 10中,参数1β的含义是D;的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化关于X 的边际变化的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 的相对变化率关于X 的弹性三、多选题：1.下列哪些形式是正确的BEFH;A.X Y 10ββ+=B. μββ++=X Y 10C.μββ++=X Y 10ˆˆD.μββ++=X Y 10ˆˆˆE.X Y 10ˆˆˆββ+=F.X Y E 10)(ββ+=G. X Y 10ˆˆββ+= H.e X Y ++=10ˆˆββI.e X Y ++=10ˆˆˆββ J.X Y E 10ˆˆ)(ββ+=2.设n 为样本容量,k 为包括截距项在内的解释变量个数,则调整后的多重可决系数2R 的正确表达式有BC;A.∑∑-----)()()1(122k n Y Y n Y Y i i i）（ B.∑∑-----)1()()(ˆ122n Y Y k n Y Y i i i i ）（ C.k n n R ----1)1(12 D.1)1(12----n k n R E.1)1(12--+-n kn R3.设k 为回归模型中的参数个数包括截距项,则总体线性回归模型进行显着性检验时所用的F 统计量可表示为BC; A.)1()()ˆ(22-∑--∑k e k n Y Y i iB.)()1()ˆ(22k n e k Y Y i i-∑--∑ C.)()1()1(22k n R k R --- D.)1()(122---k R k n R ）（ E.)1()1()(22---k R k n R4.将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有ABC;A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中ABCD;A. Y 与X 是非线性的B. Y 与1β是非线性的C. Y ln 与1β是线性的D. Y ln 与X ln 是线性的E. Y 与X ln 是线性的6.回归平方和2ˆy ∑是指BCD; A.被解释变量的观测值Y 与其平均值Y 的离差平方和B.被解释变量的回归值Yˆ与其平均值Y 的离差平方和C.被解释变量的总体平方和2Y ∑与残差平方和2e ∑之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7.在多元线性回归分析中,修正的可决系数2R 与可决系数2R 之间AD; A.2R <2R B.2R ≥2R C.2R 只能大于零 D.2R 可能为负值8.下列方程并判断模型DG 属于变量呈线性,模型ABCG 属于系数呈线性,模型G 既属于变量呈线性又属于系数呈线性,模型EF 既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性;A.i i i i X Y μββ++=30B.i i i i X Y μββ++=log 0C.i i i i X Y μββ++=log log 0D.i i i X Y μβββ++=)(210E.i i i i X Y μββ+=)/(0F.i i i X Y μββ+-+=)1(110 G.i i i i X X Y μβββ+++=22110四、计算题一设某商品的需求量Y 百件,消费者平均收入1X 百元,该商品价格2X 元;经Eviews 软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下：被解释变量为Y VARIABLE COEFFICIENT T-STAT Prob.CX1X2 -R-squared Mean of dependent varAdjusted R- squared . of dependent varof regression Sum of squared residDurbin-Watson stat F – statistics完成以下问题：至少保留三位小数1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程;22110ˆˆˆˆX X Y βββ++==+1X 2X 解释偏回归系数的统计含义和经济含义; 统计意义：当2X 保持不变,1X 增加1个单位,Y 平均增加单位；当1X 保持不变,2X 增加1个单位,Y 平均减少单位;经济意义：当商品价格保持不变,消费者平均收入增加100元,商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变,商品价格升高1元,商品需求平均减少658件;3.4．估计调整的可决系数;2211(1)1n R R n k -=----=10-11(1-0.949336)0.93486010-2-1-⨯= 5．在95%的置信度下对方程整体显着性进行检验;22/0.949336/265.582583(1)/(1)(1-0.949336)/(10-2-1)R k F R n k ===--->0.05,2,7 4.74F = 所以,方程总体上的线性关系显着成立;6．在95%的置信度下检验偏回归系数斜率的显着性;1ˆ11ˆβββS t -= = 7536.00501895.2- = t >7,025.0t =∴拒绝假设0:10=H β,接受对立假设0:11≠H β经济意义：在95%置信概率下,消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显着的;2ˆ22ˆβββS t -= = 3759.10580743.6-- = t >7,025.0t = ∴拒绝假设0:20=H β,接受对立假设0:21≠H β。
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为残差。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。
4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。
7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。
8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。
9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。
10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。
12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。
金融计量学0375 D卷
诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。
上海财经大学《 金融计量学 》课程考试卷（D ）闭卷课程代码 100098 课程序号 03752009 ——2010 学年第 一 学期姓名 学号 班级一、名词解释 (每小题5分，共计10分)1． 最小二乘法（OLS ）2． 异方差性（Heteroskedasticity） 二、计量和分析(每小题15分，共计60分)1．数据文件shareprice.csv 是上海证券交易所的A 股指数和B 股指数，利用这些数据对两市的股指关系进行研究。
（1）对文件内变量作描述性统计分析并简单解释结果。
(1)解释偏度和峰度 和JB 统计量 正态性 偏度为正 右偏 为负 左偏峰度 大于3 peak at mean fatter tails 小于3 均值矮 thinner tails……………………………………………………………装订线…………………………………………………101214The skewness is positive, so the distribution is right skewness. Kurtosis is less than 3, so the distribution isn ’t peak at mean and has thinner tails. Because the probability is less than 0.05, so we reject H0 at 5% significance level, which mean the distribution is not normal.The skewness is positive, so the distribution is right skewness. Kurtosis is less than 3, so the distribution isn ’t peak at mean and has thinner tails. Because the probability is less than 0.05, so we reject H0 at 5% significance level, which mean the distribution is not normal.（2）对SHB （上海B 股指数）和SHA （上海A 股指数）两组数据，以SHA 为自变量SHB 为因变量建模并解释结果。
金融计量经济学期末练习题
计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B.i X )(Y E 10i ββ+= C .i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )A.∑∑∑----222)()()))(Y Y X XY Y X X iii i （（ B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii（C∑∑∑----22)()())(Y Y X XY Y X X iii i （ D∑∑∑---222)()()(Y Y X XY Y iii5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值X 围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤4 7.根据判定系数与F 统计量的关系可知，当时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为和du,则当<DW<du 时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R 为（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据13、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ ）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 15、参数估计量βˆ具备有效性是指-（ ）A ．0)ˆ(=βarV B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 16、对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ．01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立D.021==ββ不成立 17、根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=Ud ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，可决系数为0.8是指--------------------( )A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型i i i iX X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象( ) A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C20、对于原模型t t tX Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t tX f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1． 经济计量模型的应用方向是( )A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测 F 仅用于经济结构分析 2． 评价参数估计结果的统计准则包括（ ）A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.G-Q 检验 E .DW 检验 3、能够修正序列自相关的方法有（ ）A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ） A 、无偏性 B 、线性性C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为（ ）A TSS RSSB TSS ESSCTSS RSS -1 D RSS ESS ESS+ E RSS ESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（ ）。