某银行资产质量分析.
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6
不良贷款迁徙变动
2004年6月末不良贷款余额 加：当期新增 减：当期收回 减：级别上调 2004年底不良贷款余额
190.90 亿元 35.56 亿元 -33.58 亿元 -15.36 亿元 177.53 亿元
7
项目
从正常降入 从关注降入 从次级降入 从可疑降入 从表外转入 向下迁徙贷款合计
贷款向下迁徙矩阵
2000 0
´û ¿î × Ü ¶î
3.54％ 2.98％ 191 178
²» Á¼ ´û ¿î
200406 200412
4
不良贷款余额变动
特征
150
• 次级：下降较多
• 可疑：明显增加 100 • 损失：略有增加
50
不良贷款余额变动图（单位：亿元）
135.03 115.34
55.86 61.5
0
（单位：亿元）
次级类 7.37 21.45
－9.28
2.26 21.80
可疑类
0.12 3.13 9.27 －0.41 0.98 13.10
损失类
0.03 0.01 0.41 0.21 0.66
不良贷款 增加合计
7.49 24.62
3.45 35.56
8
不良贷款行间分布
不良贷款余额（单位：亿元）
余额高
（根据非信贷监控系统 2004年末）
或有部分 3.73亿元
原有部分
121.75亿
元
15
非信贷不良资产种类
6.4% 1.4% 2.7% 3.8% 6.0% 10.8%
130、1384、1321科目等由 信贷风险转化而来非信贷不 良资产占70％，是信贷风险
的不断暴露的信号。
18.6%
130´ý ´¦ Àí µÖ Õ® × Ê ²ú 65.43ÒÚ Ôª ͬ Òµ ²ð ½è 14.68ÒÚ Ôª 145¹É ȨͶ × Ê 6.54ÒÚ Ôª 342´ú Àí ֤ȯ 3.54ÒÚ Ôª
675 户 173 户
102 亿元 22 亿元
减：升入正常 进入关注
37 户 51 户
4 亿元 6 亿元
滑入不良
83 户
8 亿元
其他原因退出
231 户
35 亿元
期末（2004年12月）
446 户
71 亿元
13
1.2 非信贷不良资产
分类概况 种类分析 行间分布
14
新增部分 8.35亿元
非信贷不良资产概况
86% 66%
64% 64%
48% 48% 42%
30% 28%
27%
20%
0% 海南 中山 佛山 北海 大连 汕头 吉林 重庆 济南 桂林
17
第二部分
需要关注的几个问题
新增不良贷款较多 逾期贷款快速增加 贷款风险结构恶化 个贷风险不容忽视 非信贷资产风险巨大
18
新增不良贷款增多
不良贷款从三种渠道增加
2004年6－12月
全行资产质量分析
风险监控部
2005. 3.1 上海
1
主要内容
一、下半年资产质量状况 二、需要关注的几个问题 三、近期资产质量的趋势 四、2005年资产质量考核
2
1.1不良贷款
基本状况 变动情况 迁徙情况 分行情况 监察名单
3
贷款质量基本状况
5965
6000
5390
4000
贷款余额增加574.17亿 不良贷款减少13.39亿 不良率下降0.56个点
11
监察名单余额大行
余额（单位：亿元）
10 8.95
8
6
5.58
4
4.27 4.08 3.87 3.73 3.30 3.13 2.87
1.97 2
0 大连 郑州 天津 广州 重庆 上海 长春 北京 南京 深圳
12
监察名单迁徙变动
（2004年9-12月）
项目
户数
金额
期初（2004年9月） 加：当期新增
20
逾期贷款快速增加
单位：亿元 （含垫款）
2003年下半年逾期与不良反向变化的现象，在2004年下半年再度出现
五级不良：下降13亿－VS－逾期贷款：增加21亿
时间 2004.06 2004.12 变化
逾期贷款 127 148 +21
不良贷款 191 178 -13
差额 64 30
21
逾期时间 0-90天 90-180天 180-270天 270-360天 360天以上
次级
可疑 2004年6月
0.01 0.67
损失
2004年末
5
特征 • 次级：下降 • 可疑：微升 • 损失：微升
不良贷款占比变动
不良贷款占比变动图
4% 3.54%
2.98%
3%
2.50%
1.93% 2%
1.04% 1.03% 1%
0% 不良贷款 次级
0.00% 0.01%
可疑
损失
2004年6月 2004年末
时间 三季度 四季度
从正常下滑 从关注下滑 从表外滑入 合计
3.37
7.67
1.16
12.20
4.12
16.95
2.29
23.36
变化
+0.75
+9.28
+1.13
+11.16
19
新增不良贷款较多
可见不良贷款“前清后冒”现象仍然严重。 四季度增加尤快，与部分行在年关考量利益有关 要注意表外业务向表内不良贷款的风险转移 新增不良贷款几乎将当期清收成果吞噬殆尽 下半年不良贷款下降，主要是靠评级上调实现的 8家分行新增不良贷款贷款超过1亿元：上海、沈阳、大 连、济南、深圳、南京、哈尔滨、大庆。
50.2%
1384· Ç Òµ Îñ ÐÔ ¹Ò ÕÊ 24.18ÒÚ Ôª 311´ý ´¦ Àí Êײú 7.87ÒÚ Ôª 1321± í ÄÚ Ó¦ ÊÕ Àû Ï¢ 1.87ÒÚ Ôª Æä Ëû Àà 4.99ÒÚ Ôª
16
非信贷不良资产排名
（按在经营性非信贷资产中的占比）
100% 80% 60% 40%
分行 重庆 武汉 威海 天津 上海
减少金额 2.33亿元 0.82亿元 0.77亿元 0.76亿元 0.75亿元
10
监察名单基本情况
2004年7月：全行通过风险排查，得到首批监察名单， 共705 户，涉及正常或关注类贷款105.03 亿元 ； 2004年9月： 监察名单纳入信贷资产风险监控系统，实行动 态管理， 共675户，涉及贷款金额102亿元； 2004年12月：制定风险监察名单管理办法，根据定义重新清 理，监察名单剩余446户，涉及关注类贷款70.85亿元，占当 期全部关注类贷款的7.25% 。
20
Leabharlann Baidu
上海
16
重庆
占比、余额 双高
沈阳
12
8
4
0 0%
海南 大庆
占比高
抚顺
汕头
锦州
齐齐哈尔
5%
10%
15%
20%
不良贷款占比
9
不良贷款增减大行
(与6月末比，剔除核销因素)
余额增加最多的5大分行： 余额减少最多的5大分行：
分行 大连 济南 大庆 济宁 锦州
增加金额 1.08亿元 0.89亿元 0.81亿元 0.62亿元 0.39亿元
不良贷款迁徙变动
2004年6月末不良贷款余额 加：当期新增 减：当期收回 减：级别上调 2004年底不良贷款余额
190.90 亿元 35.56 亿元 -33.58 亿元 -15.36 亿元 177.53 亿元
7
项目
从正常降入 从关注降入 从次级降入 从可疑降入 从表外转入 向下迁徙贷款合计
贷款向下迁徙矩阵
2000 0
´û ¿î × Ü ¶î
3.54％ 2.98％ 191 178
²» Á¼ ´û ¿î
200406 200412
4
不良贷款余额变动
特征
150
• 次级：下降较多
• 可疑：明显增加 100 • 损失：略有增加
50
不良贷款余额变动图（单位：亿元）
135.03 115.34
55.86 61.5
0
（单位：亿元）
次级类 7.37 21.45
－9.28
2.26 21.80
可疑类
0.12 3.13 9.27 －0.41 0.98 13.10
损失类
0.03 0.01 0.41 0.21 0.66
不良贷款 增加合计
7.49 24.62
3.45 35.56
8
不良贷款行间分布
不良贷款余额（单位：亿元）
余额高
（根据非信贷监控系统 2004年末）
或有部分 3.73亿元
原有部分
121.75亿
元
15
非信贷不良资产种类
6.4% 1.4% 2.7% 3.8% 6.0% 10.8%
130、1384、1321科目等由 信贷风险转化而来非信贷不 良资产占70％，是信贷风险
的不断暴露的信号。
18.6%
130´ý ´¦ Àí µÖ Õ® × Ê ²ú 65.43ÒÚ Ôª ͬ Òµ ²ð ½è 14.68ÒÚ Ôª 145¹É ȨͶ × Ê 6.54ÒÚ Ôª 342´ú Àí ֤ȯ 3.54ÒÚ Ôª
675 户 173 户
102 亿元 22 亿元
减：升入正常 进入关注
37 户 51 户
4 亿元 6 亿元
滑入不良
83 户
8 亿元
其他原因退出
231 户
35 亿元
期末（2004年12月）
446 户
71 亿元
13
1.2 非信贷不良资产
分类概况 种类分析 行间分布
14
新增部分 8.35亿元
非信贷不良资产概况
86% 66%
64% 64%
48% 48% 42%
30% 28%
27%
20%
0% 海南 中山 佛山 北海 大连 汕头 吉林 重庆 济南 桂林
17
第二部分
需要关注的几个问题
新增不良贷款较多 逾期贷款快速增加 贷款风险结构恶化 个贷风险不容忽视 非信贷资产风险巨大
18
新增不良贷款增多
不良贷款从三种渠道增加
2004年6－12月
全行资产质量分析
风险监控部
2005. 3.1 上海
1
主要内容
一、下半年资产质量状况 二、需要关注的几个问题 三、近期资产质量的趋势 四、2005年资产质量考核
2
1.1不良贷款
基本状况 变动情况 迁徙情况 分行情况 监察名单
3
贷款质量基本状况
5965
6000
5390
4000
贷款余额增加574.17亿 不良贷款减少13.39亿 不良率下降0.56个点
11
监察名单余额大行
余额（单位：亿元）
10 8.95
8
6
5.58
4
4.27 4.08 3.87 3.73 3.30 3.13 2.87
1.97 2
0 大连 郑州 天津 广州 重庆 上海 长春 北京 南京 深圳
12
监察名单迁徙变动
（2004年9-12月）
项目
户数
金额
期初（2004年9月） 加：当期新增
20
逾期贷款快速增加
单位：亿元 （含垫款）
2003年下半年逾期与不良反向变化的现象，在2004年下半年再度出现
五级不良：下降13亿－VS－逾期贷款：增加21亿
时间 2004.06 2004.12 变化
逾期贷款 127 148 +21
不良贷款 191 178 -13
差额 64 30
21
逾期时间 0-90天 90-180天 180-270天 270-360天 360天以上
次级
可疑 2004年6月
0.01 0.67
损失
2004年末
5
特征 • 次级：下降 • 可疑：微升 • 损失：微升
不良贷款占比变动
不良贷款占比变动图
4% 3.54%
2.98%
3%
2.50%
1.93% 2%
1.04% 1.03% 1%
0% 不良贷款 次级
0.00% 0.01%
可疑
损失
2004年6月 2004年末
时间 三季度 四季度
从正常下滑 从关注下滑 从表外滑入 合计
3.37
7.67
1.16
12.20
4.12
16.95
2.29
23.36
变化
+0.75
+9.28
+1.13
+11.16
19
新增不良贷款较多
可见不良贷款“前清后冒”现象仍然严重。 四季度增加尤快，与部分行在年关考量利益有关 要注意表外业务向表内不良贷款的风险转移 新增不良贷款几乎将当期清收成果吞噬殆尽 下半年不良贷款下降，主要是靠评级上调实现的 8家分行新增不良贷款贷款超过1亿元：上海、沈阳、大 连、济南、深圳、南京、哈尔滨、大庆。
50.2%
1384· Ç Òµ Îñ ÐÔ ¹Ò ÕÊ 24.18ÒÚ Ôª 311´ý ´¦ Àí Êײú 7.87ÒÚ Ôª 1321± í ÄÚ Ó¦ ÊÕ Àû Ï¢ 1.87ÒÚ Ôª Æä Ëû Àà 4.99ÒÚ Ôª
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非信贷不良资产排名
（按在经营性非信贷资产中的占比）
100% 80% 60% 40%
分行 重庆 武汉 威海 天津 上海
减少金额 2.33亿元 0.82亿元 0.77亿元 0.76亿元 0.75亿元
10
监察名单基本情况
2004年7月：全行通过风险排查，得到首批监察名单， 共705 户，涉及正常或关注类贷款105.03 亿元 ； 2004年9月： 监察名单纳入信贷资产风险监控系统，实行动 态管理， 共675户，涉及贷款金额102亿元； 2004年12月：制定风险监察名单管理办法，根据定义重新清 理，监察名单剩余446户，涉及关注类贷款70.85亿元，占当 期全部关注类贷款的7.25% 。
20
Leabharlann Baidu
上海
16
重庆
占比、余额 双高
沈阳
12
8
4
0 0%
海南 大庆
占比高
抚顺
汕头
锦州
齐齐哈尔
5%
10%
15%
20%
不良贷款占比
9
不良贷款增减大行
(与6月末比，剔除核销因素)
余额增加最多的5大分行： 余额减少最多的5大分行：
分行 大连 济南 大庆 济宁 锦州
增加金额 1.08亿元 0.89亿元 0.81亿元 0.62亿元 0.39亿元