2009银行从业《风险管理》精选题(1)

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2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》

2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的理解。

根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。

本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。

银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。

2009银行从业《风险管理》精选题(1)及答案

2009银行从业《风险管理》精选题（1）第 1 题三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（）A．16%B．15%C．10%D．20%【正确答案】： B第 2 题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？（）A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额【正确答案】： A第 3 题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（）A．1.5B．-1.5C．2.3D．3.5【正确答案】： C第 4 题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．以上都不是【正确答案】： A第 5 题现金流量表的组成部分不包括：（）A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】： D第 6 题以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】： B第 7 题 Credit Metrics模型从本质上讲是：（）A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】： B第 8 题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（）A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析【正确答案】： A第 9 题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（）。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】： D第 10 题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（）。

2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》

2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单项选择题。

1、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。

A、违约风险模型和模型独立控制B、技术风险模型和模型独立预测C、系统风险模型和模型独立操作D、操作风险模型和模型独立验证2、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。

A、此情形属于市场风险的一种B、此情形是操作风险的表现C、此情形会造成交易成本下降D、此情形不会引发信用风险3、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A、法律风险B、市场风险C、操作风险D、合规风险4、随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（）。

A、0、68B、0、95C、0、9973D、0、975、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A、RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B、RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C、RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D、RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益6、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（）为参照基准。

A、风险价值B、经济增加值C、经济资本D、市场价值7、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B、风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C、风险转移只能降低非系统性风险D、风险规避可分为保险规避和非保险规避8、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。

A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小9、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案三

2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。

A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。

A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。

A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。

5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。

6.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。

A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。

【 C 】。

A.701B.705C.704D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。

A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。

A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。

银行从业资格风险管理(信用风险管理)历年真题试卷汇编1(题后含

银行从业资格风险管理（信用风险管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A．成本收入比B．资本充足率C．大额风险集中度D．不良贷款拨备覆盖率正确答案：A解析：审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。

选项A的“成本收入比”不属于审慎经营类指标，属于经营绩效类指标。

此外，经营绩效类指标还包括总资产净回报率和股本净回报率。

所以，选项A 符合题意。

2．某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1．2亿元人民币，折旧为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。

A．0．1B．0．2C．0．3D．0．4正确答案：B解析：因为EBITDA=(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用+所得税，可得，2=1．2+0．2+0．1+利息费用+0．3，可以求出利息费用=0．2(亿元)。

所以，本题的正确答案为B。

3．某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。

A．16．67％B．22．22％C．25．00％D．41．67％正确答案：B解析：可疑类贷款迁徙率=[期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)]×100％=[100／(600-150)]×100％=22．22％。

所以，正确答案为B。

4．根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

银行从业资格风险管理(操作风险管理)历年真题试卷汇编1(题后含

银行从业资格风险管理（操作风险管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

这是因为( )。

A．下级的业务种类少，相对简单，容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B．自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C．操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D．上级的问题通常包含在下级出现的问题中正确答案：C解析：操作风险评估的原则之一是自下而上，实践证明，操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。

因此，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

所以，选项C符合题意。

2．商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。

A．声誉风险B．战略风险C．信用风险D．操作风险正确答案：D解析：核心人员具备商业银行员工不普遍具备的知识，或者主要人员能够快速吸收商业银行的内部知识。

核心人员掌握商业银行大量技术和关键信息，他们(如交易员、高级客户经理)的流失将给商业银行带来不可估量的损失。

如果商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来操作风险。

所以，选项D符合题意。

3．健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是( )。

A．强化内控意识，树立内控优先理念B．完善激励约束机制C．提高内控制度的执行力D．以上都是正确答案：D解析：健全完善我国商业银行的内部控制体系至少包括以下10个方面的内容：(1)强化内控意识，树立内控优先的理念；(2)完善激励约束机制；(3)提高内控制度的执行力；(4)加强对关键岗位和人员的监督约束；(5)提高内部审计的独立性和有效性；(6)强化责任追究；(7)不断完善内部控制制度和措施；(8)健全信息管理系统；(9)强化评估和反馈制度；(10)加强信息交流与沟通。

银行从业资格考试《风险管理》套题精选

银行从业资格考试《风险管理》套题精选1、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。

A、适度分散客户种类和资金到期日B、制定风险集中限额C、以零售资金作为银行负债的主要来源D、将贷款集中于房地产企业E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案与解析】正确答案：ABC减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。

D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。

E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

2、流动性比例中流动性资产包括（）。

A、在中国人民银行超额准备金存款B、一个月内到期的应收账款C、一个月内到期的贴现及其他买入票据D、一个月内到期的次级类贷款E、一个月内到期的债券【答案与解析】正确答案：ABCE除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款（包括正常类贷款和关注类贷款）、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产（剔出其中的不良资产）。

3、清晰的声誉风险管理流程包括。

（）。

A、声誉风险识别B、外部审计C、声誉风险评估D、监测和报告E、内部审计【答案与解析】正确答案：ACDE考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。

清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。

4、违约的发生主要是由于哪些原因？（）A、债务人自身原因，经营不善、决策失误8、行业不景气C、宏观经济因素影响D、债务人故意欺诈E、贷款定价不合理【答案与解析】正确答案：ABC一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。

本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。

5、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是（）。

银行从业考试-风险管理2009-2015计算题汇总

2015年上半年第21题服从正态分布的随机变量X，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。

A．0．68 B．0．95 C．0．99 D．0．9973正确答案:A解析：正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为2．5倍标准差范围内的概率为0．99。

A项正确。

故本题选A。

第24题已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（）万元。

税后净利润经济资本乘数VaR(250,99%) 资本预期收益率2000万元12.5 1000万元20%A．1000 B．500 C．-500 D．-1000正确答案:C解析：EV A=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=税后净利润-VaR×经济资本乘数×资本预期收益率=2000-1000×12．5×20%=-500(万元)。

C项正确。

故本题选C。

第37题已知回收金额为1亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1．5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A．86．67% B．13．33% C．16．67% D．20%正确答案:A解析：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1-0．8)/1．5≈86．67%。

A项正确。

故本题选A。

第39题假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%，0．60%，0．60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。

A．0．17% B．0．77% C．1．36% D．2．32%正确答案:C解析：CMRn=1-(1-MMR1)×(1-MMR2)×…×(1-MMRn)，式中，CMR为累计死亡率。

银行从业考试《风险管理》章节测试题

一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。

[2016年11月真题]A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体参考答案：B【解析]2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

银行从业考试《风险管理》章节测试题2.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。

[2016年11月真题]A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险参考答案：C【解析】商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。

题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。

银行从业资格考2016年试题3.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。

据此，下列描述最不恰当的是()。

[2016年5月真题]A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险参考答案：C【解析】商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。