计量经济学第一章绪言

• 参考文献及相关网站：参见教材末页
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关于课程教学
教学内容：参见目录，补充EVIEWS的使用指 南及应用举例。
思 路：引发学习兴趣，注重思路，强化 应用，避免单纯的数学证明。
考 核：平时成绩（出勤、课堂讨论、课 程论文）（30％）＋期末笔试（70％）
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• 应用计量经济学以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经 济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程 中实际问题的处理。
• 本课程是二者的结合。
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经典计量经济学和非经典计量经济学
• ）一般指20世纪70年代 以前发展并广泛应用的计量经济学。
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§1.1 计量经济学简介
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学在经济学科中的地位
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一、计量经济学
计量经济学的产生与发展 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrics》 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的
• 计量经济学不是数学，是经济学。
二、计量经济学研究的核心
—— 计量经济模型
• 计量经济学方法及其应用，都是围绕建 立、估计、检验和运用计量经济模型这 一核心进行的。
• 模型，是对现实的描述和模拟。人们可 以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然现象和社会经济现象的本质与发展规 律。例如，物理模型，几何模型，文字 模型，数学模型等等。
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• 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展 的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现 代计量经济学。
• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、 非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态 计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典、 模型导向非经典、模型结构非经典、数据类型非 经典、估计方法非经典的计量经济学问题。
Stone Klein Leontief
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非 经 典 计 量 经 济 学
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微观计量： 选择性样本模型
微观计量： 离散选择模型
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：
ARCH—现代金融计量
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Heckman McFadden
• 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根 检验、协整理论以及动态计量经济学。
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四、计量经济学在经济学科中的地位
从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看 从经济学的“世界先进水平”看 从诺贝尔经济学奖获奖情况看
发展
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计量经济学的定义
• “ Econometrics”一词最早是由挪威经济学家Frich 于1926年仿照“ Biometrics”（“ 生物计量 学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学 与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计 量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调 它是一门经济学科。
• 经济学与数学结合==>数理经济学 • 经济学与统计学结合==>经济统计学 • 数学与统计学结合==>数理统计学 • 数学、经济学、统计学三者的结合==>计
量经济学
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计量经济学与经济理论、统计学和数学： 联系和区别
数学
数理 经济
经济学
计量
数理统计 经济统计
统计学
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教学要求
请大家一起积极参与！
课堂上
➢ 保持良好的课堂纪律 ➢ 认真听讲，积极思考，互学互动
课外
➢ 欢迎提问，欢迎提意见及建议 ➢ 必要的复习、习题及软件学习 ➢ 结合现实经济问题，收集必要的数据，完成课
程论文（1-3人的小组）
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第一章 绪论 • 计量经济学简介 • 经典计量经济学模型的建模步骤 • 计量经济学模型的应用 • 计量经济学软件简介
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
• 本课程定位于初、中级水平。
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理论计量经济学和应用计量经济学
• 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方 法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用了广泛的数学知识。
计量经济学与经济学
• 经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学 是提高经济学科科学性和实用性的工具。
• 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。
–一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依 据。
–一般经济理论是解读计量分析结果的工具。
• 区别是定性为主、定量为主等。
计量经济学与统计学
• 目的和手段关系 • 计量的参数估计、模型检验、数据收集
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• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型——随机模型； ⑵ 模型导向——理论导向； ⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性，因
果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确 的形式和参数；
⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面数 据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随 机变量；
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微观计量经济学和宏观计量经济学
• 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中 正式提出；
• 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经 济行为进行经验分析”；
• “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数 据表现为截面数据和平行（panel）数据；
• 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。
• 先从基本的理论与方法（单方程线性回归模型） 开始，注意建立理论的条件、方法适用的范围 和背景。再逐步扩展研究的领域与层次（模型 结构、估计方法、数据类型等的扩展）。
• 强调学习和研究的实证性，从案例学习中悟出 理论与方法的实质。
• 学习和研究中必须掌握一种实用的计量经济学 软件工具。推荐使用EVIEWS。
• 强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行研 究。
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为什么需要学习计量经济学？
• 从定量的角度、使用计算机解决现实经济问题 （企业经营决策、结构分析、经济预测和政策 评价） 。例。
• 从定量的角度、使用计算机实证检验和发展经 济理论问题 。例。
• 1998年我国正式将计量经济学定为经济学科类 的核心课程。
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三、计量经济学的内容体系
广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学
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广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计 学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包 括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列 分析方法等
• 近20位担任过世界计量经济学会会长
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
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经 典 计 量 经 济 学
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创立 建立第1个应用模型
建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型
建立投入产出模型
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Frisch Tinbergen Haavelmo
⑸ 估计方法——仅利用样本信息，采用最小 二乘方法或者最大似然方法估计模型。
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• 经典计量经济学在应用方面的特征是：
⑴ 应用模型方法论基础——实证分析、经 验分析、归纳；
⑵ 应用模型的功能——结构分析、政策评 价、经济预测、理论检验与发展；
⑶ 应用模型的领域——传统的应用领域， 例如生产、需求、消费、投资、货币需求， 以及宏观经济等。
计量经济学
同济大学经济与管理学院 经济与金融系
楼永
ylou@
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关于计量经济学
计量经济学是对经济问题进行定量实证 研究的技术、方法和理论。
• 是经济学、数学和统计学的三结合。是以经济 理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学 和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建 立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随 机性特征的经济变量关系的经济学科。
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诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger