计量经济学2009年10月
计量经济学第六章
学
根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点
夏
即趋势，选取适当趋势模型进行分析和预测
凡
趋势模型
一般形式
yˆt ft
常用的趋势模型
7
模型的选择
计 定性分析
量
在选模型之前，弄清楚模型的条件和预测对象性
经
质、特点
济
例如：指数曲线和Logistic曲线模型
学
夏 定量分析
凡
根据资料把握现象的特点
L=3646.067128 a=2.026802528 b=0.531299085
14
计
模型的参数估计（续5）
量
经 济
[例6-3]续例6-2，我国自行车销售量预测
学
参数考虑用NLS，得到参数的精确估计
夏 凡
用param 命令为参数赋初值，初值取前面算出的
L、a和b
c(1)=3646.067128
Y
由图可知，序列的增长在近期变缓，考虑建立 Logistic模型
由于增长上限事先无法确定，参数用三和值法估计 12
计
模型的参数估计（续3）
量 经
将数据等分成三段
济 学
本例全部数据为14个，则需舍弃部分数据
从预测角度看，舍弃最早的数据(1978和1979)
夏
将剩余的12个数据等分成三段
凡
预测值序列为ysaf2 模型的MAPE为4.78
26
季节模型预测应用（续3）
计 量
趋势模型的选择
经
由序列ysa、ysaf1和ysaf2的时序图，结合两
济 学
个模型的MAPE来看
二次曲线趋势模型的误差小于对数曲线趋势模型
夏
则最终选择二次曲线趋势模型作为趋势方程
诺贝尔经济学大师们的著作
诺贝尔经济学大师们的著作时间:2010年09月07日作者:经济系点击:119次第一届获奖者：1969年12月10日第六十九届诺贝尔奖颁发。
挪威经济学家弗里希、荷兰经济学家丁柏根因创立计量经济学，运用动态模型分析经济活动而共同获得首次设立颁发的诺贝尔经济学奖。
简·丁伯根——经济计量学模式建造者之父（著作：《美国商业循环，1919-1932》《英国的商业循环，1870-1932》《经济政策中的集中和分散》《经济政策：原理和设计》《文选》第二届获奖者：1970年12月10日第七十届诺贝尔奖颁发。
美国经济学家塞缪尔森因对经济理论的科学分析获诺贝尔经济学奖。
保罗·A·萨缪尔森——最后一个经济学通才著作：《经济分析基础》《经济学》《线性规划与经济分析》《萨缪尔森科学论文集》（1-4卷）第三届获奖者：1971年12月10日第七十一届诺贝尔奖颁发。
美国经济学家库兹涅茨因对国民生产总值和经济增长的开创性研究获诺贝尔经济学奖。
西蒙·库兹涅茨——GNP之父著作：《美国零售和批发贸易的周期波动》《生产和价格的长期运动》《工业和贸易的季节性波动》《商品流量与资本形成》《国民收入及其构成》《1869年以来的国民总收入》《经济的变化》《关于经济增长的六篇演讲》《美国经济中的资本》《现代经济增长》《各国的经济增长》《人口、资本和增长》《增长、人口和收入分配》第四届获奖者：1972年12月10日第七十二届诺贝尔奖颁发。
美国经济学家希克斯、阿罗因一般经济平衡理论和福利理论而共同获得诺贝尔经济学奖。
约翰·希克斯——一般均衡理论模式的创建者著作：《工资理论》《价值与资本》《需求理论的修正》《经济史理论》《动态经济学方法》肯尼斯·阿罗——帕累托最优＆不可能性定理著作：《社会选择与个人价值》《存货与生产的数学理论研究》《公共投资、报酬率与最优财政政策》《组织的限制》《肯尼斯·阿罗论文集》（六卷本）第五届获奖者：1973年12月10日第七十三届诺贝尔奖颁发。
计量经济学试卷汇总-(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0:=0（i=1，2，…,k）i时，所用的统计量t ˆi 服从var(ˆ)iA.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性 B．有效性C．一致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ 近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Yˆ ˆˆ1X, X、Y 为均值。
全国2010年10月自学考试计量经济学试题
全国2010年10月自学考试计量经济学试题(总分100, 考试时间150分钟)课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A 时间数据B 时点数据C 时序数据D 截面数据回答:√该问题分值: 1答案:C2.在X与Y的相关分析中( )A X是随机变量，Y是非随机变量B Y是随机变量，X是非随机变量C X和Y都是随机变量D X和Y均为非随机变量回答:х该问题分值: 1答案:C3.普通最小二乘准则是( )A 随机误差项ui的平方和最小B Yi与它的期望值的离差平方和最小C Xi与它的均值的离差平方和最小D 残差ei的平方和最小回答:х该问题分值: 1答案:D4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是( )ABCD回答:√该问题分值: 1答案:B5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A 随机误差项期望值为零B 不存在异方差C 不存在自相关D 无多重共线性该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D6.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D7.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D8.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A 一阶差分法B 广义差分法C 工具变量法D 加权最小二乘法该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型( )A 不存在一阶序列相关B 存在一阶正序列相关C 存在一阶负序列相关D 存在高阶序列相关该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A 普通最小二乘法B 工具变量法C 加权最小二乘法D 广义差分法该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A 异方差B 自相关C 多重共线性D 设定误差该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C13.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D14.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B15.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A 二者之一可以识别B 二者均可识别C 二者均不可识别D 二者均为恰好识别该题您未回答:х 该问题分值: 1 答案:C 17.A B C D该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:C18.狭义的设定误差不包括( )A 模型中遗漏了有关的解释变量B 模型中包含了无关解释变量C 模型中有关随机误差项的假设有误D 模型形式设定有误该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:C19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A koyck 变换模型B 部分调整模型C 自适应预期模型D 自适应预期和部分调整混合模型该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B20.下面关于简化式模型的概念，不正确的是( )A 简化式方程的解释变量都是前定变量B 在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C 如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D 简化式参数是结构式参数的线性函数该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D21.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B22.A B C D该题您未回答:х该问题分值: 123.在经济数学模型中，依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率，利息率，称为( )A 定义参数B 制度参数C 内生参数D 外生参数该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D24.某种商品需求的收入弹性值等于0.8，这表明该种商品是( )A 必需品B 高档消费品C 劣质或淘汰商品D 吉芬商品该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A25.在容量为N的截面样本中，对每个个体观测了T个时间单位形成的TS／CS数据，其样本容量是( )A N+TBCD该题您未回答:х该问题分值: 1二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学课件(庞浩版)
劳动经济学中经常运用联立方程模型来研究劳动力市场中 的各种问题，如工资决定、就业与失业、劳动力流动等。 例如，可以构建一个包含工资方程和就业方程的联立方程 模型，以分析最低工资制度对就业和工资水平的影响。
06
CATALOGUE
面板数据计量经济学模型
面板数据基本概念与特点
面板数据定义
面板数据是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样 本数据。
面板数据模型估计方法及应用举例
估计方法
面板数据模型的估计方法主要有最小二乘法 、广义最小二乘法和极大似然法等。
应用举例
面板数据模型在经济学、金融学、社会学等 领域有广泛的应用，如经济增长、劳动力市 场、金融市场、环境经济学等问题的研究。 例如，可以利用面板数据模型研究不同国家 经济增长的影响因素，或者分析某个政策对 不同地区或不同群体的影响效果。
模型设定
多元线性回归模型是描述多个自变量与一 个因变量之间线性关系的模型，形式为 Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+u。
假设ห้องสมุดไป่ตู้验
对各个自变量的回归系数进行假设检验， 判断其是否显著不为零。
参数估计
通过最小二乘法等方法对模型中的参数进 行估计，得到各个自变量的回归系数估计 值。
多重共线性问题
采用逐步回归法、岭回归法、主成分分析法等方法对多重 共线性进行修正，同时也可以通过增加样本容量或收集更 多信息来缓解多重共线性的影响。
04
CATALOGUE
时间序列计量经济学模型
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
计量经济学课件汇总全套ppt完整版课件最全教学教程整套课件全书电子教案教学课件汇总完整版电子教案
假设样本回归直线已做出，设它为
yˆi ˆ ˆ xi
(2.2.3)
其中ˆ 是α的估计量， ˆ 是β的估计量，这样
就可以用样本回归直线(2.2.3)估计总体回归直线
(2.2.2)。
设给定的样本观测值（xi,yi），i =1,2，…，n， 在直角坐标系里，做出它们的对应点（xi,yi）， i =1,2，…，n，构成散点图，如图2.2.1
COV(ui，xj) = 0 (i，j =1,2,3,…,n )
显然，如果x是非随机变量，则假定5将自动满足。 以上假定通常也叫高斯—马尔可夫 (Gauss Markov) 假定，也称古典假定。满足以上古典假定的线性回 归模型，也称为古典线性模型或经典线性模型。
根据假定2，对(2.1.1)式两边同时取期望值，则有
E(ui)= 0 （i =1,2,3,…,n）
假定3 每个ui（ i = 1,2,3,…,n ）的方差均为同一个
常数，即V(ui)
=
E( ui2)=
2 u
=常数
称之同方差假定或等方差性。
假定4 与自变量不同观察值xi相对应的随机项ui彼 此独立，即COV(ui，uj) = 0 （i≠j） 这个假定称为非自相关假定。 假定5 随机项ui与自变量的任一观察值xj不相关，即
2003年诺贝尔经济学奖再次垂青计量经济学家美 国的罗伯特F.恩格尔(Robert F.Engle)和英国的克 莱夫W.J. 格兰杰(Clive W.J.Granger)是因为他们 在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，这再 一次向世人证明计量经济学是经济学中最重要的 学科之一。 另一方面，绝大多数诺贝尔经济学奖获得者即使 其主要贡献不在计量经济学领域，也都普遍应用 了计量经济学方法。
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分)1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手?5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别.10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13。
给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用. 16.常见的非线性回归模型有几种情况？17。
观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20。
产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些?22。
《计量经济学(第二版)》习题解答(1-2章)
（3） Cov( yi , y j ) 0 证：
(i j )
（1） E ( yi ) E (a bxi i ) E (a bxi ) E ( i ) a bxi （2） D( yi ) D(( a bxi i ) D( i ) 2 （因为根据古典假定， a bxi 为常量）
-4-
(2) b1、b2 的置信区间都不包含 0，其概率含义为：b1、b2 都显著地不等于 0，该推断的置信概率为 95%。
《计量经济学（第二版） 》习题解答
第一章
1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答： （1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。 （2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。 答： （1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的 具体应用，同时可以实证和发展经济理论。 （2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据， 计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
ˆ) 。 ˆ 与 b 之间的绝对误差不会大于 t S (b 即能以 1 的概率保证： b /2
2.7 试根据置信区间的概念解释 t 检验的概率含义。即证明，对于显著水平 ，当 | ti | t / 2 时，bi 的 100(1－ )%置信区间不包含 0。
ˆ t S (b ˆ ), 答：因为 bi 的 100(1－ )%置信区间为： (b i /2 i
ˆ) 元回归为例） S (b
ˆ 2 / S xx 可知，两者正相关，即总体方差越小，参数估计误差越小。
（3） 随机误差项ε i 与残差项 ei 的区别与联系； 答：区别：随机误差项描述的是 y 关于总体回归方程的误差，而残差项度量的是 y 关于样本回归方 程的误差。联系：由于两者都是反映模型之外其他因素的综合影响，所以，可以将 ei 视为ε 似估计。 （4） 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型 的拟合优度问题？ 答：根据最小二乘原理，只能保证模型的绝对拟合误差达到最小，而拟合优度可以度量模型的相对 拟合误差大小，即模型对数据（客观事实）的近似程度。 （5） R2 检验与 F 检验的区别与联系； 答：区别：R2 检验是关于模型对样本拟合优度的检验，F 检验是关于模型对总体显著性的检验。联 系：F 检验是关于 R2 的显著性检验。 （6） 高斯—马尔可夫定理的条件与结论；
《中级计量经济B》2009试题(一套)
研究生期末考试试题2009—2010 学年第1学期课程名称：中级计量经济B专业： 全校（非统计、数量经济） 考试方式： 闭卷 共 五 题，满分100 时间120分钟一、 单项选择题（每小题1分，共25分）（1）某模型估计结果如下：()2ˆ47.940.840.12( 2.652)(4.70) 3.230.8930 1.87t t tY X Z t R df DW =++=-===则该模型的F 统计量值为：（ ）A 80.91B 121.36C 100.02D 168.56（2）为了分析随着解释变量变动一个单位，因（应）变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ ）A. lnY=1β+2βlnX +uB. u X Y ++=ln 10ββC. u X Y ++=10ln ααD. i Y =i X 21ββ+i u +（3）已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )A. 0B. 1C. 2D. 4（4）已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( )A. 1,148.048.0----t t t t x x y yB. 117453.0,7453.0----t t t t x x y y C. 1152.0,52.0----t t t t x x y y D. 1174.0,74.0----t t t t x x y y（5）已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为44=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2ˆο为( )。
A 、33.33B 、 40C 、 38.09D 、20（6） 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为 （ ）A mB m-1C m+1D m-k（7） 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（）A 参数估计量是无偏有效的B 参数估计量仍具有最小方差性C 常用T 检验和F 检验失效D 参数估计量仍然是无偏的（8） 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）A 、t t t u X Y ++=10ββB 、i t t X Y E Y μ+=)/(C 、t t X Y 10ˆˆˆββ+=D 、()t t t X X YE 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）（9） 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
经济与管理学院《计量经济学》试卷及参考答案
经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目: 计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。
一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。
（）2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。
（）3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。
（）t5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。
（）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
（）7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。
（）8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。
（）二、简答题（每小题6分，共36分）1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？2.说明显著性检验的意义和过程。
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。
5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?t F6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?三、论述题（每小题14分，共28分）1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：(1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样?（7分）(2)假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）2. 多元线性单方程计量经济学模型i=1,2,….n（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。
自考计量经济学新编历年考试真题与答案
自考计量经济学新编历年考试真题与答案 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( ) A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( ) A.理论研究 B.应用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( )A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY i i =⨯+=B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+=C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY ii =⨯-=D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY ii -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( )A.∑(Y i 一i Y ˆ)2=0B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一iY ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( ) (0，σ2)(n-1) (0，2i σ)(如果i≠j，则2i σ≠2j σ)(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( ) A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( ) A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于，则DW 统计量等于( )A.0.3如果d L <DW<d u ，则( ) A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( ) A.ρ≈0 B.ρ≈1 C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( )A.2i iR 11)ˆ(VIF -=β B.2iR 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2iR 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =+中，短期影响乘数是( ) A.0.3 对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )变换模型 B.自适应预期模型 C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量 19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数ii η>0，则该商品是( ) A.正常商品 B.非正常商品 C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<i η<1，则该商品是( ) A.必须品 B.高档商品 C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L ，K)，对于任意的λ>l ，如果f(λL ，λK)>λf(L ，K)，则称该生产函数为( ) A.规模报酬大于λ B.规模报酬递增 C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λ 23.如果某商品需求的自价格弹性D η=1，则( ) A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性 C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性 24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型 25.如果△Y t 为平稳时间序列，则Y t 为( )阶单整 阶单整 阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
(全新整理)10月计量经济学全国自考试卷及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.根据总体的全部资料建立的回归模型是（）A.样本模型B.理论模型C.实际模型D.虚拟模型2.以下选项中，正确表达了序列相关的是（）A.Cov(u i，u j)≠0，i≠jB.Cov(u i，u j)=0，i≠jC.Cov(x i，x j)≠0，i=jD.Cov(x i，u j)≠03.质的因素引进经济计量模型，需要使用（）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量4.在联立方程模型中，前定变量包括（）A.外生变量和内生变量B.内生变量和滞后变量C.非随机变量和内生变量D.外生变量和滞后变量5.F检验属于经济计量模型评价中的（）A.统计准则B.经济理论准则C.经济计量准则D.识别准则6.相关系数的取值范围是（）A.0<r<1B.0≤r≤1C.-1≤r<0D.-1≤r≤17.方差膨胀因子检测法用于检验（）A.是否存在异方差B.是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立8.在分布滞后模型Y t=α+β0X t+β1X t-1+β2X t-2+…+u t中，β0称为（）A.短期影响乘数B.过渡性影响乘数12 C.特殊乘数 D.长期影响乘数9.下列关于简化式模型的说法中不正确．．．的是（ ） A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.模型的简化式一般是从模型的结构式直接导出C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数10.设ηij 为录音机和磁带的交叉价格弹性，则应有（ ）A.ηij <0B.ηij >0C.ηij <-1D.ηij >111.设ρ为总体相关系数，r 为样本相关系数，则检验H 0：ρ=0时，所用的统计量2r -12-n r 服从的分布为（ ）A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.t(n-2)D.N(n 一2) 12.假设回归模型中的随机误差项u t 具有一阶自回归形式：u t -ρu t-1+v t 其中E(v t )=0，Var(v t )=2v σ，则方差Var(u t )为（ ）A.V ar(u t )=22v-1ρσ B.Var(u t )=22v-1ρρσC.Var(u t )=2-1ρρD.Var(u t )=22v2-1ρσρ13.设某地区消费函数Y i —C 0+C 1X i +u i 中，消费支出不仅与收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为（ ）A.1个B.2个C.3个D.4个14.当p=-1，υ=1时，CES 生产函数趋于（ ）A.线性生产函数B.C-D 生产函数3 C.投入产出生产函数 D.对数生产函数15.在非均衡经济计量分析中，假定市场交易是按短边规划进行的，这意味着市场交易量Q t 与市场需求量D t 和供给量S t 的关系为（ ）A.Q t =minD tB.Q t =minS tC.Q t =min(D t ，S t )D.Q t =min(minD t ，minS t )16.关于计量经济模型变量的说法中正确的是（ ）A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量 17.相关分析所考察的变量中（ ）A.所有变量均为随机变量B.所有变量均为确定性变量C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量18.设有样本回归直线），则点（Y ,X X Y 10β+β=ˆˆˆ（ ） A.不一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.一定在回归直线上D.在回归直线的上方19.设线性回归模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +…+βk X ki +u i 符合经典假设，则检验H 0：β1=β2=…=βk =0时，所用的统计量F 服从（ ）A.F(k-1，n-k)B.F(k ，n-k-1)C.F(k-l ，n-1)D.F(n-k ，k-1)20.存在多重共线性时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ ）A.有偏估计B.无偏估计C.最佳无偏估计D.有效估计21.对于自适应预期模型（ ）Y t =γβ0+γβ1X t +(1-γ)Y t-1+V tV t =u t -(1-γ)u t-1u t 为经典误差项，估计模型参数应采用的方法为（ ）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法22.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即（）A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法23.如果联立方程模型中某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（）A.仅满足识别的阶条件B.不可识别C.恰好识别D.过度识别24.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数时可用（）A.有限信息极大似然估计法B.最小二乘法C.间接最小二乘法D.广义差分法25.进行宏观经济模型的总体设计时，首先要确定（）A.模型的结构B.模型的机制C.模型的导向D.模型的理论基础二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
10月全国计量经济学自考试题及答案解析
全国2019年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．在对X与Y的相关分析中（）A．X是随机变量，Y是非随机变量B．Y是随机变量，X是非随机变量C．X和Y都是随机变量D．X和Y都是非随机变量2．在多元回归中，调整后的判定系数2R与判定系数2R的关系有（）A．2R<2R B．2R>2RC．2R=2R D．2R与2R的关系不能确定3．根据判定系数2R与F统计量的关系可知，当2R＝1时有（）A．F＝－1 B．F＝0C．F＝1 D．F＝∞^ 4．根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY=2.00+0.75lnX i，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）iA．0.2% B．0.75%C．2% D．7.5%5．单方程经济计量模型必然是（）A．行为方程B．政策方程C．制度方程D．定义方程6．经济计量模型的被解释变量一定是（）A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量7．在固定资产折旧方程D t=ak t中，折旧系数a是一个（）A．内生参数B．外生参数C．控制变量D．政策变量8．DW检验法适用于检验（）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．设定误差129．误差变量模型参数的估计量是（ ） A ．有偏的，一致的B ．无偏的，一致的C ．无偏的，不一致的D ．有偏的，不一致的10．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW 统计量的近似值为（ ） A ．0 B ．1 C ．2D ．411．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） A ．异方差性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．拟合优度低12．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +U t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性13．设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ）A ．λβ-10B ．0βλkC ．λβλ--1)1(0kD ．不确定14．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A ．异方差问题B ．随机解释变量C ．多余解释变量D ．多重共线性问题 15．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）A ．恰好识别B ．不可识别C ．过度识别D ．不确定16．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A ．简化式方程的解释变量都是前定变量B ．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样C ．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D ．简化式参数是结构式参数的线性函数17．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（ ） A ．与被排除在外的前定变量个数正好相等 B ．小于被排除在外的前定变量个数 C ．大于被排除在外的前定变量个数 D ．以上三种情况都有可能发生18．当ρ→0，σ→1时，CES 生产函数趋于（ ）3A ．线性生产函数B ．C －D 生产函数 C ．投入产出生产函数D ．其它19．关于替代弹性，下列说法正确的是（ ） A ．替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比 B ．替代弹性越大，越容易替代，越小则越难替代C ．替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力的大小D ．CES 生产函数替代弹性恒为1 20．下列说法中，错误的是（ ） A ．线性支出系统中，βj 表示边际预算份额B ．扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示C ．线性支出系统是一个线性需求函数系统D ．线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性 21．宏观经济计量模型导向的决定因素是（ ） A ．总供给B ．总需求C ．总供给与总需求D ．总供求的矛盾 22．在一个封闭的经济社会里，总需求不包括（ ）A ．消费B ．出口C ．投资D ．政府支出23．混合导向模型的特点，是模型中（ ） A ．仅具有需求模块 B ．仅具有供给模块C ．同时具有需求模块和供给模块时，二者仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系D ．供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响 24．下面关于季度模型的叙述，不正确的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型主要用于季度预测 C ．季度模型注重长期行为的描述 D ．季度模型一般规模较大25．检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作（ ） A ．事后模拟 B ．事前预测 C ．返回预测 D ．事后预测 26．评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说（ ） A ．是第一位的B ．只能是第二位的C ．二者同等重要D ．统计准则无足轻重27．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U 的方差估计量应为（ ）A ．1n e22u-=σ∑∧B ．2n e22u-=σ∑∧4C ．ne 22u∑=σ∧D ．3n e 22u-=σ∑∧28．某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A ．1阶单整 B ．2阶单整C ．K 阶单整D ．以上答案均不正确29．在TS ／CS 模型中，价格是（ ） A ．仅随个体不同而异，与时间无关的变量 B ．仅随时间推移而变化，与个体无关的变量 C ．与时间、个体均无关的变量 D ．双向变量30．如果两个变量都是一阶单整的，则（ ） A ．这两个变量一定存在协整关系 B ．这两个变量一定不存在协整关系 C ．相应的误差修正模型一定成立 D ．还需对误差项进行检验二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学(数字教材版)课后习题参考答案
课后习题参考答案第二章教材习题与解析1、 判断下列表达式是否正确：y i =β0+β1x i ,i =1,2,⋯ny ̂i =β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯nE(y i |x i )=β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i ,i =1,2,⋯nE(y i |x i )=β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯ny i =β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯ny ̂i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n答案：对于计量经济学模型有两种类型，一是总体回归模型，另一是样本回归模型。
两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式：总体回归模型的确定形式：X X Y E 10)|(ββ+= 总体回归模型的随机形式：μββ++=X Y 10样本回归模型的确定形式：X Y 10ˆˆˆββ+= 样本回归模型的随机形式：e X Y ++=10ˆˆββ 除此之外，其他的表达形式均是错误的2、给定一元线性回归模型：y =β0+β1x +u （1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数β0和β1的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。
答案：（1）线性回归模型的基本假设有两大类，一类是关于随机误差项的，包括零均值、同方差、不序列相关、满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要是解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随机误差项不相关。
（2）12ˆi iix yxβ=∑∑，01ˆˆY X ββ=- （3）考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性：1）线性性，即它是否是另一个随机变量的线性函数； 2）无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值；3）有效值，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差；4）渐进无偏性，即样本容量趋于无穷大时，它的均值序列是否趋于总体真值； 5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；6）渐进有效性，即样本容量趋于无穷大时，它在所有的一致估计量中是否具有最小的渐进方差。
全国自考 计量经济学 历年考试真题与答案讲解
全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据 2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY ii =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY i i =⨯-= D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY i i -=⨯-= 4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一iY ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一i Y ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i σ)(如果i≠j ，则2i σ≠2j σ)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( ) A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( ) A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L <DW<d u ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( ) A.2i i R 11)ˆ(VIF -=β B.2i R 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2i R 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =0.5+0.6X t -0.8X t-1+0.3X t-2+u t 中，短期影响乘数是( )A.0.3B.0.5C.0.6D.0.816.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数η>0，则该商品是( )iiA.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<η<1，则该商品是( )iA.必须品B.高档商品C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的λ>l，如果f(λL，λK)>λf(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于λB.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λ23.如果某商品需求的自价格弹性Dη=1，则( )A.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济考试题试卷学习题
《计量经济学》习题1第一部分一、单项选择题1.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）。
A、加权最小二乘法B、工具变量法C、广义差分法D、使用非样本先验信息2．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（）。
A、精确性B、无偏性C、真实性D、一致性3. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即（）。
A、间接最小二乘法和系统估计法B、单方程估计法和系统估计法C、单方程估计法和二阶段最小二乘法D、工具变量法和间接最小二乘法4．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。
A、mB、m-1C、m-2D、m+25. 设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。
A、异方差性B、序列相关C、不完全的多重共线性D、完全的多重共线性6.最小二乘准则具有的（）特性。
A、有偏B、无偏C、距离最短D、驻点7. 以下说法错误的是（）。
A、在总体中随机抽取的一组个体称为样本B、从总体中随机抽取样本的过程称为随机抽样C、任何样本都是有限的D、样本与总体具有不同的概率分布8. 以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线=+满足（）。
B、=09. 以下关系错误的有（）。
B、D、10．以下选项不属于多元线性回归假设条件的（）。
A、D、存在完全的多重共线性二、多项选择题1. 回归模型中引入虚拟变量时需要主要的问题包括以下（）。
A、明确虚拟变量的对比基准B、避免出现“虚拟变量陷阱”C、拓展回归模型的功能D、减少滞后项的数目E、以上都正确2．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。
A、无偏性B、最优性C、一致性D、确定性E、线形特性3．DW检验不适用于下列情况的序列相关检验（）。
计量经济学资料
1、 什么是计量经济学？以及其他关联学科的联系及区别 答：本意是指”经济度量”，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，研究经济现象和经济关系的计量方法。
计量经济学包括广义计量经济学和狭义计量经济学，本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉性学科。
与数理经济学：作为一门经济学科，同样应用与经济领域的数量化，但是比计量经济学更强调数学的作用与数理统计学：是计量经济学的主要工具，大量的估计、检验、预测等工作需要用到数理统计学，但是同时，数理统计学也是其他学科的工具或前提 与理论经济学：计量经济学的研究建立在现实的经济问题上，理论经济学决定了研究的基调 2、 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 为什么要存在该差别 答：计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论关系，更多地用确定性的数学方程加以描述。
3、GMT 成立的前提条件对模型与变量的假定：①回归模型对参数（系数而言）是线性模型②解释变量X 是外生变量解释变量与随机误差项不相关假定。
cov(,)0(1,2,...,)jt t x u j k = =。
通常假定jt x 为非随机变量，这个假设自动成立。
③模型是正确设定的。
模型对变量和函数形式没有设定偏误。
对随机扰动项的假定：④零均值假定即在给定x t 的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即t E(u )=0。
⑤同方差假定误差项t u 的方差与t 无关，为一个常数。
2var()t u σ=③无自相关假定。
即不同的误差项相互独立。
cov(,)[(())(()]()0t s t t s s t s u u E u E u u E u E u u =--==。
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浙00142# 计量经济学试题 第 1 页（共 6 页）
全国2009年10月高等教育自学考试
一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
B 1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )
A.总量数据
B.横截面数据
C.平均数据
D.相对数据
C 2.经济计量学起源于对经济问题的( )
A.理论研究
B.应用研究
C.定量研究
D.定性研究
C 3.下列回归方程中一定错误．．
的是( ) A.{ EMBED Equation.3 |5.0r X 6.03.0Y ˆX Y i i =⨯+= B.
C.
D.
C 4.以Y i 表示实际观测值，表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( )
A.∑(Y i 一)2=0
B.∑(Y i -)2=0 C .∑(Y i 一)2最小
D.∑(Y i -)2最小
A 5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )
A.N(0，σ2)
B.t(n-1)
C.N(0，)(如果i≠j ，则≠)
D.t(n)
D 6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量
间的线性相关系数为( ) A.0.32 B.0.4 C.0.64
D.0.8
A 7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )
A.预测区间越宽，精度越低
B.预测区间越宽，预测误差越小
C.预测区间越窄，精度越高
D.预测区间越窄，预测误差越大
B8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误
．．的是( )
A.∑e i=0
B.∑e i≠0
C. ∑e i X i=0
D.∑Y i=∑
D9.下列方法中不是
．．用来检验异方差的是( )
A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验
B.怀特检验
C.戈里瑟检验
D.方差膨胀因子检验
B10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.间接最小二乘法
D.工具变量法
D11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( ) A.0.3 B.0.6
C.1
D.1.4
D12.如果d L<DW<d u，则( )
A.随机误差项存在一阶正自相关
B.随机误差项存在一阶负自相关
C.随机误差项不存在一阶自相关
D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关B13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )
A.ρ≈0
B.ρ≈1
C.ρ>0
D.ρ<0
A14.方差膨胀因子的计算公式为( )
A. B.
C. D.
C15.在有限分布滞后模型Y t=0.5+0.6X t-0.8X t-1+0.3X t-2+u t中，短期影响乘数是( ) A.0.3 B.0.5 C.0.6 D.0.8
A16.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则
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该模型可以转化为( )
A.Koyck变换模型
B.自适应预期模型
C.部分调整模型
D.有限多项式滞后模型
C17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )
A.充分条件
B.充要条件
C.必要条件
D.等价条件
D18.在简化式模型中，其解释变量都是( )
A.外生变量
B.内生变量
C.滞后变量
D.前定变量
D19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )
A.不可识别
B.恰好识别
C.过度识别
D.不存在识别问题
B20.如果某种商品需求的自价格弹性系数>0，则该商品是( )
A.正常商品
B.非正常商品
C.高档商品
D.劣质商品
A21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<<1，则该商品是( )
A.必须品
B.高档商品
C.劣质商品
D.吉芬商品
B22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的>l，如果f(L，K)>f(L，K)，则称该生产函数为( )
A.规模报酬大于
B.规模报酬递增
C.规模报酬递减
D.规模报酬规模小于
C23.如果某商品需求的自价格弹性=1，则( )
A.需求富有弹性
B.需求完全有弹性
C.单位需求弹性
D.需求缺乏弹性
A24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )
A.经济预测模型
B.结构分析模型
C.政策分析模型
D.专门模型
B25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )
A.0阶单整
B.1阶单整
C.2阶单整
D.协整
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
36.简述回归分析和相关分析之间的区别。
37.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题?
38.简述识别的定义和种类。
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39.与单一需求方程模型相比，需求方程系统模型有哪些优点?
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
40.根据某地区居民过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据，计算得：∑X i=293，∑Y i=81，∑(X i－)(Y i－)=200.7，∑(X i－)2=992.1，∑(Y i－)2=44.9。
求：
(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程；
(2)该回归方程的判定系数。
41.根据某种商品在26个城市的销售量(Y)和销售价格(X)的横截面数据，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归。
为了检验回归模型的随机误差项是否存在异方差，将26对观测值按销售价格(X)从大到小排序。
根据前面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS1=1536.8。
根据后面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS2=377.17。
(1)试在5％的显著性水平下判断回归模型的随机误差项是否存在异方差性。
(F0.05(11，1I)=2.82，F0.05(12，12)=2.69)
(2)如果回归模型的随机误差项存在异方差性，会对线性回归分析造成什么影响?
六、分析题(本大题共l小题，10分)
42.在某种饮料的需求Q对其价格P的线性回归分析中，综合考虑“地区”因素和“季节”因素的如下影响：
(1)“地区”(农村、城市)因素影响其截距；
(2)“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率。
试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。
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