《银行业风险管理》PPT课件
合集下载
银行业风险管理讲义小字体规范打印
2010年银行从业考试风险管理讲义:第一章(1)直接用于小字体打印直接用于小字体打印欢迎下载第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力(一)风险与收益1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2.风险与收益的关系：平衡管理3.切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失-提取准备金、冲减利润非预期损失-资本灾难性损失-保险(二)风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力(1)依靠专业化的风险管理技能;(2)两个例子开发和管理基金;外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能;5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平(三)商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求2010年银行从业考试风险管理讲义:第一章(2)1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2.负债风险管理20世纪60年代-70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3.资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4.全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成(1)全球的风险管理体系(2)全面的风险管理范围(3)全程的风险管理过程(4)全新的方法(5)全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
银行业风险管理课件
风险的种类
史上唯一
举例
遞延 付款
预先付款
当时付款
信用卡
签帐卡
儿童 ……. 旅行者 ………学生 所有人
帐户拥有人
风险
收费
支付力 强
支付力 弱
产品范围
支付——信用卡
举例——贷前
ห้องสมุดไป่ตู้
贷中
贷后
附件为赔送的商务PPT模板
LOGO
福您事业成功
感谢你的聆听
LOGO
LOGO
银行业风险管理 相关简介
银行业风险管理 相关简介
个人金融业务 公司金融业务 国际业务 会计结算业务 电子银行业务 银行卡业务 投资银行业务
基础银行业务
银行是金融机构之一,而且是最主要的金融机构,它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等.在我国,中国人民银行是我国的中央银行.银行业的监管机构是银监会.
史上唯一
举例
遞延 付款
预先付款
当时付款
信用卡
签帐卡
儿童 ……. 旅行者 ………学生 所有人
帐户拥有人
风险
收费
支付力 强
支付力 弱
产品范围
支付——信用卡
举例——贷前
ห้องสมุดไป่ตู้
贷中
贷后
附件为赔送的商务PPT模板
LOGO
福您事业成功
感谢你的聆听
LOGO
LOGO
银行业风险管理 相关简介
银行业风险管理 相关简介
个人金融业务 公司金融业务 国际业务 会计结算业务 电子银行业务 银行卡业务 投资银行业务
基础银行业务
银行是金融机构之一,而且是最主要的金融机构,它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等.在我国,中国人民银行是我国的中央银行.银行业的监管机构是银监会.
商业银行风险管理概述PPT课件
第13页/共37页
监管原则——CAMEL（原则）
• 是美国监管当局对金融机构进行监管的原则，我国也 采用了这一原则。主要对金融机构从以下几个方面进 行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
第31页/共37页
2004新资本协议的特 点
• 特点： • 对各种风险均提出了一整套循序渐进的资本计量方法，通过灵活的制度
安排，力求建立良好的激励机制，鼓励银行在不断改进和完善风险管理 系统，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本水平； • 重视银行内部风险管理对最低资本要求的补充作用，力求将资本管理与 风险管理有机结合，避免出现过度强调资本充足，而忽略银行业内控建 设因其他风险而使银行陷入经营困境的现象； • 允许满足监管标准的银行采用自己的内部数据来确定操作风险监管资本。
IRB高级法 银行提供的估量值 银行提供的估量值 银行提供的估量值
期限（M）
委员会规定的监管指标或者 由各国监管当局自己决定允
许采用银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露）
银行提供的估计值 （但不包括某些风险
暴露）
第28页/共37页
监管的原则：
1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维 持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行 监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要 求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水 平。
监管原则——CAMEL（原则）
• 是美国监管当局对金融机构进行监管的原则，我国也 采用了这一原则。主要对金融机构从以下几个方面进 行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
第31页/共37页
2004新资本协议的特 点
• 特点： • 对各种风险均提出了一整套循序渐进的资本计量方法，通过灵活的制度
安排，力求建立良好的激励机制，鼓励银行在不断改进和完善风险管理 系统，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本水平； • 重视银行内部风险管理对最低资本要求的补充作用，力求将资本管理与 风险管理有机结合，避免出现过度强调资本充足，而忽略银行业内控建 设因其他风险而使银行陷入经营困境的现象； • 允许满足监管标准的银行采用自己的内部数据来确定操作风险监管资本。
IRB高级法 银行提供的估量值 银行提供的估量值 银行提供的估量值
期限（M）
委员会规定的监管指标或者 由各国监管当局自己决定允
许采用银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露）
银行提供的估计值 （但不包括某些风险
暴露）
第28页/共37页
监管的原则：
1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维 持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行 监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要 求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水 平。
商业银行风险管理培训课件PPT(共 72张)
资金 缺口
利率敏 感性 比率
利率 变动
利息收 入变 动
变 动
幅 度
利息支 出变 动
净利息 收入变
动
正值 >1 上升 增加 >
增加
增加
正值 >1 下降 减少 >
减少
减少
负值 <1 上升 增加 <
增加
减少
负值 <1 下降 减少 <
减少
增加
零值
1
上升 增加 = 增加
不变
零值
1 下降 减少 = 减少
不变
• （3）运用
• 如果银行难以准确地预测利率走势，采取 零缺口资金配置策略显得更为安全。规避 缺口风险，获取正常的银行收益。
• （4）不足
• 银行资产利率和负债利率的变动幅度与市场利率 不一致；
• 在一定的时间点上，有些资产和负债要判断其是 否可以重新定价往往很困难；
• 利息敏感缺口管理没有考虑利率变动直接对银行 整体所有者权益的影响。
（3）持续期的计算
• 内容二：持续期缺口管理 • （1）资产组合的持续期 • （2）负债组合的持续期 • （3）持续期缺口 • （4）银行净值的价值变化 • （5）凸性Convexity • （6）持续期管理的局限性
（1）资产组合的持续期
• 其中: • wi= 组合中单项资产的价值占总资产价值的比例 • DAi= 组合中单项资产的持续期
•（1）利率敏感缺口度量之一
利率敏感缺口=利率敏感资产-利率敏感负债
正缺口：银行在利率上升时获利，下降时受损； 负缺口：银行在利率上升时受损，下降时获利； 零缺口：银行对利率风险处于“免疫状态”。
• （2）利率敏感缺口度量之二
银行合规风险管理培训PPT
新员工入职
银行合规风险管理培训
Adjust the spacing to adapt to Chinese typesetting, use the reference line in PPT. Theme color makes PPT more convenient to change. Adjust the spacingto adapt to Chinese typesetting.
✓ 各单位开办新业务、设立新机构、适用新技术是否存在新的合规风险点
合规风险的收集与预警
✓ 各个部门均有责任及时发现并报告合规风险预警信号；部门均有责任及时发现并报告合规风险预警 信号
✓ 委员会根据预警信号的影响范围和可能对我行造成的损害程度，分别采取不同的应对措施 ✓ 预警信号相关部门应根据委员会的要求，积极采取应对措施消除有关预警信号，有效防范合规风险
因97年金融危机倒闭…… 10家韩国商业银行
成功
美国银行、花旗银行 HSBC、 瑞银集团 苏格兰皇家银行 安盛、安联 Prudential（保诚） Zurich(苏黎世） 摩根、高盛
重要
对一个企业而言 有三点最重要
完善的法人治理结构 合规的经营理念
严密的风险控制体系
合规管理知识不合规-Leabharlann 企业造成的后果合规管理运行体系
常规报告
合规工作整体情况报告报告的内容应当包括但不局限于以下内容：报告期合规风险状况 的变化情况、已经识别的违规事件和合规缺陷、已经采取或者建议采取的纠正措施等等。 该报告应当采取双线报告制，向所在分（支）行行长和主管行长报告
常规报告
如发现任何异常情况，各分（支）行合规管理部门应当立即通过电话或其他方式迅速向 总行合规管理部门及本行主管领导报告全行的任何一名员工如认为有必要均可以越级直 接向总行合规管理部门或者高级管理层报告合规方面的异常情况
银行合规风险管理培训
Adjust the spacing to adapt to Chinese typesetting, use the reference line in PPT. Theme color makes PPT more convenient to change. Adjust the spacingto adapt to Chinese typesetting.
✓ 各单位开办新业务、设立新机构、适用新技术是否存在新的合规风险点
合规风险的收集与预警
✓ 各个部门均有责任及时发现并报告合规风险预警信号；部门均有责任及时发现并报告合规风险预警 信号
✓ 委员会根据预警信号的影响范围和可能对我行造成的损害程度，分别采取不同的应对措施 ✓ 预警信号相关部门应根据委员会的要求，积极采取应对措施消除有关预警信号，有效防范合规风险
因97年金融危机倒闭…… 10家韩国商业银行
成功
美国银行、花旗银行 HSBC、 瑞银集团 苏格兰皇家银行 安盛、安联 Prudential（保诚） Zurich(苏黎世） 摩根、高盛
重要
对一个企业而言 有三点最重要
完善的法人治理结构 合规的经营理念
严密的风险控制体系
合规管理知识不合规-Leabharlann 企业造成的后果合规管理运行体系
常规报告
合规工作整体情况报告报告的内容应当包括但不局限于以下内容：报告期合规风险状况 的变化情况、已经识别的违规事件和合规缺陷、已经采取或者建议采取的纠正措施等等。 该报告应当采取双线报告制，向所在分（支）行行长和主管行长报告
常规报告
如发现任何异常情况，各分（支）行合规管理部门应当立即通过电话或其他方式迅速向 总行合规管理部门及本行主管领导报告全行的任何一名员工如认为有必要均可以越级直 接向总行合规管理部门或者高级管理层报告合规方面的异常情况
《银行合规风险管理》PPT课件
.
22
第三讲 如何防范合规风险
二、加强制度建设，提高合规性
3、针对内外部检查以及日常管理中发现的制 度和流程管理中存在的缺陷，及时修订完 善；
4、研究新产品、新业务可能存在的合规风险，
解决新出现的风险或以前未能控制的风险。
.
23
第三讲 如何防范合规风险
三、积极改进风控手段，有效识别和管 理各类合规风险
操作风险主要表现在操作环节和操作人员
等层面，而合规风险主要源自制度设计缺陷
、决策和管理失误等，带有浓厚的上层色彩
，给银行带来的危害和损失也比一般操作风
险要大得多。从现实情况看，银行即使能够
成功防范操作风险，也未必能够防范、控制
制度或管理上的合规风险。
.
11
第二讲 目前我社合规管理中存在的问题
主要问题
.
3
第一讲 合规与合规风险的基本概念
一、合规的基本概念 合规的主体： 根据《商业银行合规风险管理指引》 第六条第二款规定，“合规是商业银行所 有员工的共同责任，并应从商业银行高层 做起。”也就是说，“合规”的主体是银 行的每一位员工，合规必须从高层做起。
.
4
第一讲 合规与合规风险的基本概念
二、合规的误区
第一讲 合规与合规风险的基本概念
二、合规的误区
误区三：认为以前就那么做，现在还可以 做。
有不少老员工，工作时间长，经验丰 富，但可能不注重学习新业务、新制度、 新办法，观念还相对落后，工作思路还不 够开阔，总是习惯于凭经验办事，靠拍脑 袋决策。
.
7
第一讲 合规与合规风险的基本概念
二、合规的误区 误区四：不当合规会导致消极态度：不做 不错。
主要问题
权威发布银行业金融机构国别风险管理办法解读ppt资料
人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本办法。
第二条 本办法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用合
作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
第三条 本办法所称国别风险，是指由于某一国家或地区政治、经济、社会变化及事件，导致该国
家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商
学习解读2023年《银行业金融机构国别风险管理办法》
国别风险转入方所属国家或地区的国别风险评级必须优于转出国别风险境外债务人的国别风险评级。 PPT课件为远近模板原创作品，（LHJ+FH X）联 合出品 ，欢迎 付费下 载使用 ，未经 许可， 请勿转 让。谢 谢！
第七条 本办法所称国别风险准备，是指银行业金融机构为吸收国别风险导致的非预期损失、在所有 者权益项下计提的准备。
二
《办法》的解读问答
在此输入文字六
学习解读2023年《银行业金融机构国别风险管理办法》
《办法》的解读问答
一、修订《指引》主要内容是什么？ 金融监管总局对《指引》进行了修订完善，主要内容为：一是按照规范性文件管理相关要求，将
PPT课件为远近模板原创作品，（LHJ+FH X）联 合出品 ，欢迎 付费下 载使用 ，未经 许可， 请勿转 让。谢 谢！
在此输入文字七
——学习解读《银行业金融机构国别风险管理办法》——
PPT课件为远近模板原创作品，（LHJ+FH X）联 合出品 ，欢迎 付费下 载使用 ，未经 许可， 请勿转 让。谢 谢！ PPT课件为远近模板原创作品，（LHJ+FH X）联 合出品 ，欢迎 付费下 载使用 ，未经 许可， 请勿转 让。谢 谢！
银行风险管理PPT课件
其次，市场参与主体的投资偏好影响。 人类的本性就是追求收益最大化以及 风险最小化，因而他们可能运用各种 投机倒把的机会或违反道德的不正当 手段以牟取暴利，如利用政策空白、 钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违 约等。所以，投机、冒险和各种钻营 性金融行为的长时间存在势必引起商 业银行风险。
18
1.2 商业银行风险的特征|客观性
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和 商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失 的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险的特征
市场风险具有数据优势，易于计量 此外，市场风险来自银行所属的经济体，具有显著的 系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除。
（1）商业贷款信用风险。商业贷款信用是商业银行面临的最主要的
信用风险。
（2）消费者贷款信用风险。消费者贷款主要包括房屋与汽车按揭贷
款、助学贷款、投资贷款，信用卡贷款等。消费者贷款的违约率通常要高于 商业贷款。
6
1.1 商业银行风险的分类|信用风险
（3）票据业务信用风险。票据业务面临的信用风险主要是由于 票据的伪造、篡改、票据权利的缺失或由于票据行为（如贴现、承兑） 不当而使银行蒙受损失的风险。票据信用风险出要是由于票据识别手 段滞后，银行间信息不能互通互享，银行内控制度不严密而造成。
在不爆发金融危机或银行支付“挤兑”的情况下，银行风险 表面上可能一直受其信用保障而掩盖可能会造成损失的风险苗 头，这就是银行风险的匿藏性。
一、由银行的信誉保 障而发生的“有借有 还、此还彼借”的信 用借贷行为被循环往 复的执行，使得许多 导致损失或者不利的 因素让该信用借贷循 环掩藏起来了;
二、银行所具有的信 用货币发行和创造信 用的功能使得本属于 即期应该发生的风险 损失，可能由于通货 膨胀、借新还旧、贷 新还息等手段而得以 延迟或暂时覆盖;
商业银行的风险管理课件(PPT66页)
– 银行根据客户要求 – 客户向银行下单 – 先报价后平仓
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
银行业风险管理
PPT文档演模板
• 最少有5年以上或涵蓋一經濟循環之資料 • 確認資料之正確性及有效性 • 可有效反映經濟損失，即預測LGD時所稱之損失為經濟損失(Economic
Loss)，包括直接間接成本及時間成本，不僅是帳面餘額 • LGD範圍:房屋貸款之LGD不得低於10%(Portfolio LGD>=10%)
121,185 其他負債
638,754 (7,928)
630,826 11,224 24,442 33,425 4,635 8,688
負債合計
普通股股本 特別股股本 資本公積 保留盈餘 調整項
股東權益合計
$60,130 26,870
881,501 30,568 9,532
1,008,602
50,660 2,500 8,059
PPT文档演模板
银行业风险管理
風險衡量因子(Risk Components)
違約機率 (Probability of Default,PD)
X
違約損失率 （Loss Given Default,LGD)
X
違約暴險額 (Exposure at Default,EAD)
|| 預期損失 （Expected Loss,EL)
PPT文档演模板
银行业风险管理
Basel II 簡介 - Pillar 3 〈市場紀律〉
▪ 要求銀行必須進行適當的公開資訊揭露，以使市場及投資人對其資本 的足夠性及風險管理機制的效率，有比較充分的瞭解
▪ 第三支柱規定的揭露應該每半年進行一次，但下列情形除外：
▪ 有關銀行管理目標及政策 ▪ 報告系統及定義
▪ Minimum Capital Ratio 最低資本適足率 = 8% ▪ 三大風險種類
• 最少有5年以上或涵蓋一經濟循環之資料 • 確認資料之正確性及有效性 • 可有效反映經濟損失，即預測LGD時所稱之損失為經濟損失(Economic
Loss)，包括直接間接成本及時間成本，不僅是帳面餘額 • LGD範圍:房屋貸款之LGD不得低於10%(Portfolio LGD>=10%)
121,185 其他負債
638,754 (7,928)
630,826 11,224 24,442 33,425 4,635 8,688
負債合計
普通股股本 特別股股本 資本公積 保留盈餘 調整項
股東權益合計
$60,130 26,870
881,501 30,568 9,532
1,008,602
50,660 2,500 8,059
PPT文档演模板
银行业风险管理
風險衡量因子(Risk Components)
違約機率 (Probability of Default,PD)
X
違約損失率 （Loss Given Default,LGD)
X
違約暴險額 (Exposure at Default,EAD)
|| 預期損失 （Expected Loss,EL)
PPT文档演模板
银行业风险管理
Basel II 簡介 - Pillar 3 〈市場紀律〉
▪ 要求銀行必須進行適當的公開資訊揭露，以使市場及投資人對其資本 的足夠性及風險管理機制的效率，有比較充分的瞭解
▪ 第三支柱規定的揭露應該每半年進行一次，但下列情形除外：
▪ 有關銀行管理目標及政策 ▪ 報告系統及定義
▪ Minimum Capital Ratio 最低資本適足率 = 8% ▪ 三大風險種類
银行风险管理培训课件
贸易融资 :
跨境业务 :
settlement will not be effected.
款项划转受到限制
13
运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
政策 风险识别 内部审计 信贷恢复
22
汇丰信贷文化
23
汇丰信贷文化
5C + 1P Conservative保守 Constructive建设性 Competitive竞争性 Collective集体性 Communicative沟通性 + focusing on致力于 Profit利润
24
汇丰信贷文化——保守
“ ……我们新的五年策略计划是‘增长管理’ 。利用 汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收 益的增长率 然而同时，我们并不会放弃风险防范的 保守作风这一汇丰的优良传统。”
Sir John Bond约翰邦得爵士 Group Chairman集团主席
25
汇丰信贷文化——保守
14
合理信贷风险管理的要点 合理的信贷风险管理的要点——合理操作
1. 2. 3. 4.
建立恰当的信贷风险环境 在合理的信贷给予程序下操作 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 确保信贷风险的充分控制
15
合理信贷风险管理的要点
1. 建立恰当的信贷风险环境 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商业银行经营管理的核心就是风险管理
二、商业银行风险的分类
资本风险、存款风险、贷款风险、投资风险、结算风险
巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风 险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、法律
风险、声誉风险和战略风险八大类。
9
国别风险：指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该 国家或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付银行业金融机构债务，或使 银行业金融机构在该国家或地区遭受其他损失的风险。
11
巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监管的权力， 所作结论或监管标准与指导原则在法律上也没有 强制效力，仅供参考。但因该委员会成员来自世 界主要发达国家，影响大，一般仍预期各国将会 采取立法规定或其它措施，并结合各国实际情况， 逐步实施其所订监管标准与指导原则，或实务处 理相关建议事项。
巴塞尔委员会制订了一些协议、监管标准与指导
第 四 章 银行业风险管理
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
内容
银行风险管理概述 商业银行资本风险管理 商业银行存款风险管理 商业银行资产风险管理 商业银行风险管理的其他
第六节 银行监管
1
第一节 银行风险管理概述
华盛顿互惠银行的倒闭
美国联邦存款保险公司(FDIC)2008年09月25日晚宣布了美国历史上最大的 银行倒闭案，总部位于华盛顿州的华盛顿互惠银行资不抵债立即停业，由摩根 大通以十九亿美元的超低价收购这家有119年历史、曾经拥有3000亿美元资产 和1880亿美元存款的银行的部分业务和分支机构。
6
重大银行风险事件
年份
机构
1994 巴林银行
1995 霸菱银行
1995 大和银行
2008 法兴银行
事件
损失金额
未授权进行投机交易 隐瞒日本股票期货交易损失
2.1亿美元 12亿美元
11年期间，未授权下进行债券交易 11亿美元
交易员违规进行超额股票交易
49亿欧元
7
国内银行近年部分操作损失事件
中国农业银行包 头分行
原则，如《关于统一国际银行资本衡量和资本标
准的协议》、《有效银行监管核心原则》等。这
些协议、监管标准与指导原则统称为巴塞尔协议。
这些协议的实质是为了完善与补充单个国家对商
业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与
代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式。
这些文件的制定与推广，对稳定国际金融秩序起
到了积极作用。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关 方对商业银行负面评价的风险。
战略风险商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适 当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
10
巴塞尔银行监管委员会
巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)简称巴塞尔委员会，巴塞 尔银行监管委员会原称银行法规与监管事务委员 会，是由美国、英国、法国、德国、意大利、日 本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典10大工业国的 中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算 银行的一个正式机构，以各国中央银行官员和银 行监管当局为代表，总部在瑞士的巴塞尔。每年 定期集会4次，并拥有近30个技术机构，执行每年 集会所订目标或计划。（现在扩展到世界上27个 主要国家和地区 ）
中国工商银行南 海支行
中国工商银行上 海外高桥保税区 支行 中国银行龙江省 分行河松街支行
2003.7 －
2004.6
1149万元
银行工作人员与社会人员相互串 通、勾结作案，挪用联行资金、 虚开大额定期存单、办理假质押 贷款、违规办理贴现、套取银行 信贷资金，谋取高息。
1990 －
2003
使用虚假的财务报表、经济合同、 超过20亿元 证明文件，使用虚假的产权证明、
2
鉴于华盛顿互惠银行“流动性不足，无法满足公司债务的支付要求，因 而该行不能安全、稳定地进行业务”，美国储蓄机构监理局(OTS)于当 地时间25日晚勒令华盛顿互惠银行停业。
3
倒闭的直接原因
银行挤兑。 评级下调。 市场流动性缺乏。
4
客观原因
主观原因
创新业务监管滞 后。
次级贷款占比高，潜在损失大。 业务风险过于集中，信贷风险与房价
操作风 险法规 政策
操作风险 管理与监 管的稳健 做法
操作风险 高级计量 法（AMA ）原则
1988年巴塞 尔协议实施
操作风险管理： 引入操作风险
巴塞尔 协议II
2021/1/11
1133
新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：
1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%， 而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使 银行对风险更敏感，使其运作更有效。
相关度太高。 资本不够充足。
银行为了追求高
收益而忽视风险。
信用体系恶性循 环导致危机加深。
金融危机的影响。
5
不应为了追求过多的利益而忽视风险问题 遵守商业经营的三大原则：安全性、流动性、
盈利性 加强银行内部的管理 及时监督检查关于各项风险的监管 强化对市场趋势的把握 贷款投放分散 及时补充资本，保持畅通的融资渠道
抵押物作担保、抵押，骗取银行 贷款
2002 － 涉案金额
2003.6 7141万
以消费信贷名义经营谋利：姚康 达将个人住房贷款用于购买128 套住房，炒作房地产。
2005.1 超过10亿元 内外勾结的票据诈骗案件Leabharlann 2021/1/1188
一、商业银行风险概念
商业银行在经营中由于各种不确定因素而导致经济损失的可能性。
12
巴塞尔协议发展与各风险
198 199
82
1988 年巴 塞尔协议 ：信用风 险资本要 求
1996 1998.9 1999.6 2001.9 2003.2 2004.1 2004.6
《资本协议 》关于市场 风险的修订 案：市场风 险资本要求
新资本协议 框架：强调 操作风险及 其定量分析 对银行的重 要性
2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能 否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（Market
Discipline）：要求银行提高信息的透明度，