《EXCEL在金融中的应用》教学大纲

《EXCEL在金融中的应用》教学大纲

一、基本信息

二、课程描述

本课程为专业技能课，主要面向金融学、投资学、金融工程和保险等专业本科三年级学生。通过本课程的学习，使学生掌握Excel的基本应用，具有一定的编程能力，从而能够理论联系实际，利用Excel分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚实的基础。

本课程必须先修课程为计算机基础与经济学、货币银行学、投资学等经济金融相关专业课程。课程定位于初级与中级之间的水平上，初级水平要求学生能熟练运用Excel函数和其它基本功能解决金融问题；中级水平则要求学生掌握基本VBA编程，并能运用VBA解决较为复杂的金融问题。

Excel金融应用属于专业技能类课程，应用性较强，强调理论与实际操作并重，着重培养学生运用所学金融理论知识和Excel技能分析和解决实际问题的能力。通过本课程的系列实验的学习和操作，使学生能完成数据的获取和整理、数据分析及结果展示，最后形成规范的报告。

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三、教学目标

通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力：

1、熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用；

2、具有一定的VBA编程能力，能解决较为复杂的金融问题；

3、能利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；

4、通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。

四、课程目标对毕业要求的支撑

五、教学内容

第1章（教材第1章）绪论（支撑课程目标1）重点内容：MS-Excel与其它分析工具的关系及Excel在金融等实际部门应用

的广泛性。

难点内容：金融行业Excel 报告相关格式规范。

教学内容：

1.1 Excel在金融行业的广泛应用

1.2 Excel与其它分析工具的关系

1.3 金融行业常用Excel功能简介

1.4 金融行业Excel 报告的格式规范

第2章（教材第2章） Excel 基础（支撑课程目标1）重点内容：公式与函数、单变量求解、模拟运算表

难点内容：数据透视表和规划求解

教学内容：

2.1 公式与函数

2.2 单变量求解和规划求解

2.3 方案管理器和模拟运算表

2.4 数据筛选与排序

2.5 数据透视表

2.6 规划求解

第3章（教材第3章） Excel VBA 基础（支撑课程目标2）

重点内容：变量与对象、过程与函数

难点内容：判断语句与循环语句

教学内容：

3.1 VBA 基本概念

3.2 变量与运算符

3.3 过程与函数

3.4 判断语句与循环语句

第4章（教材第4章）数据的获取、整理和描述性分析（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：金融数据的获取和整理、描述性分析

难点内容：通过VBA获取金融数据、数据整理

教学内容：

4.1 数据的获取

4.2 数据的整理

4.3 数据的描述性分析

4.4 数据获取、整理和描述的VBA实现

第5章（教材第5章）债券相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）

重点内容：利用Excel函数和单变量求解完成债券相关计算

难点内容：债券凸性的计算、Excel窗体的运用

教学内容：

5.1 债券应计利息、净价和全价的计算

5.2 债券收益率的计算

5.3 债券久期的计算

5.4 债券凸性的计算

5.5债券价值、收益率和久期与债券要素的关系

第6章（教材第6章）收益率曲线的相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：债券收益率曲线

难点内容：即期利率曲线

教学内容：

6.1 收益率曲线和即期利率曲线简介

6.2 到期收益率曲线

6.3 即期利率曲线

第7章（教材第1章）资产Beta系数的估算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：资产历史Beta的估算

难点内容：资产Beta系数的调整

教学内容：

7.1 Beta 简介

7.2 历史Beta的估算

7.3 Beta的调整

7.4 Beta的预测精度

第8章（教材第1章）投资组合的构建（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：收益率协方差矩阵的估算、无卖空约束的有效边界

难点内容：存在卖空约束的有效边界

教学内容：

8.1 收益率协方差矩阵的估计

8.2 无卖空约束的有效边界的构建

8.3 存在卖空约束条件下的有效边界

8.4 利用VBA调用规划求解

第9章（教材第1章）股票的估值（支撑课程目标1、2、3、4）

重点内容：红利现值模型和相对价值法

难点内容：红利增长率的估计

教学内容：

9.1 股票估值模型简介

9.2 红利现值模型

9.3 比率估值模型

第10章（教材第1章）期权定价（支撑课程目标1、2、3、4）

重点内容：B-S模型和二项式模型

难点内容：二项式模型VBA编程

教学内容：

10.1 期权定价模型简介

10.2 Black-Scholes模型

10.3 二项式模型

六、教学安排

该课程每周3学时，10周，30学时均为课内实验教学时间。教学时根据学生接受状况，对授课章节可以做适当调整，建议进度如下：

七、课内实验内容、要求及学时

本课程为基本技能类课程，教学内容按模块设计，所有学时均在实验室完成。

八、教学方法与手段

在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，讲清问题的性质和要点，通过典型案例的实验演示，让学生完成相似问题的分析，最终完成一个较为综合的金融问题案例分析。

九、考核方式及成绩评定

考核方式：上机考试或大型作业

成绩评定标准：平时50%，其中课内作业15%，课后作业35%；期末上机考试或大型作业占50%。

十、教材及主要参考书