《EXCEL在金融中的应用》教学大纲
Excel在金融计量和经济学中的应用
3.利用Excel易于产生各类型随机数的特性，可以用类 似的方法方便的进行随机数 字模拟试验与随机游走模 拟试验。
图6 二项分布框架表
2.先在B7至F7单元格分别输入概率计算公式: “=BINOMDIST(A7,6,0.3,0)”， “=BINOMDIST(A7,6,0.3,1)” “=C7-B7”， “=1-C7” ， “=1-D7”
3．公式的拷贝。选取B7至F7单元格，拖动“填充柄 ”至F13单元格即可完成公式的 拷贝操作。
NORMSDIST(0)=0. NORMSINV(0.5)=
t分布函数TDIST
1．说明：函数TDIST返回t分布的概率。t分布用于小 样本数据集合的假设检验。使 用此函数可以代替t分 布的临界值表。
2．语法：TDIST(x,degrees_freedom,tails) x：为需要 计算分布的数字。 degrees_freedom：为表示自由度 的整数。 tails ：指明返回的分布函数是单尾分布还是 双尾分布。如果tails = 1，函数TDIST 返回单尾分布， TDIST的计算公式为TDIST=P(X>x )。如果tails=2，函 数TDIST返回双尾 分布，TDIST的计算公式为 TDIST=P(|X|>x)=P(X>x or X<-x)。
单变量分析，提供数据趋中 性和易变性等 有关信息。
1．用鼠标点击工作表中待分析数据的任一单元格。
2．选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单。
3．用鼠标双击数据分析工具中的“描述统计”选项 。
精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)
引言
股利法
第二部分 应用
十九 公司价值评估
会计价 值法
股票市 场分析 法
调整后 的会计 价值法
自由现 金流法
第二部分 应用
十九 公司价值评估
小结
第二部分 应用
二十 最优化
引言
边际最大 化
优化模型 的要素
养老金
线性规划 小结
第二部分 应用
01
引言
04
决策树 模型
02
贝叶斯 定理
05
信息 举例
03
箱线图
小结
第二部分 应用
06
数据透视表 和图
05
分类汇总
01
引言
02
导入数据
04
筛选
03
排序
二十四 数据分析
第二部分 应用
01
数据库 导入
03
量表图
02
雷达图
04
小结
二十四 数据分析
第二部分 应用
1
引言
2
设计概要
3
特性
4
技术
二十五 建模清单
附录
附录
A
附录 1
B
附录 2
C
附录 3
感谢聆听
六 绩效分析
七 现金流
八 预测模型
十一 盈亏平 衡分析
十 差异分析
九 财务预测
第二部分 应用
十二 投
A
资组合分
析
十五 投
D
资分析
十三 资
B
本成本
十六 风
E
险分析
十四
C
债券
十七
F
折旧
第二部分 应用
使用Excel进行金融建模和分析的教程
使用Excel进行金融建模和分析的教程第一章：Excel基础知识Excel是一种广泛应用于金融领域的电子表格软件，它具备强大的数据处理和分析功能。
在进行金融建模和分析之前，我们首先需要掌握一些Excel的基础知识。
1.1 Excel界面介绍Excel的界面由菜单栏、工具栏、工作区和状态栏组成。
菜单栏和工具栏提供了各种操作选项，工作区用于显示电子表格，而状态栏显示当前的工作状态和一些常用功能选项。
1.2 基本操作技巧在Excel中，我们可以通过鼠标和键盘进行各种操作。
例如，选中单元格、拖动边界调整列宽或行高、插入和删除行列等。
同时，使用快捷键可以更快地完成操作，例如Ctrl+C复制、Ctrl+V 粘贴等。
1.3 数据输入和格式化在Excel中，可以直接在单元格中输入文本、数字和公式。
为了使数据更加易读和易于分析，我们可以对单元格进行格式化，例如设置数字格式、文字格式、日期格式等。
第二章：金融建模2.1 构建现金流量表在金融建模中，现金流量表是一个十分重要的工具。
通过构建现金流量表，我们可以对企业的现金流量进行分析和预测。
2.1.1 建立数据表首先，在Excel中新建一个工作表，将现金流量的各项数据按照时间顺序输入到不同的列中。
例如，第一列为日期，第二列为经营活动的现金流量，第三列为投资活动的现金流量，第四列为筹资活动的现金流量。
2.1.2 计算净现金流量在现金流量表的最后一列，我们可以通过Excel的公式功能计算每个时间段的净现金流量。
净现金流量等于经营活动的现金流量减去投资活动的现金流量再加上筹资活动的现金流量。
2.1.3 绘制现金流量曲线通过选中净现金流量的数据，我们可以使用Excel的绘图功能，绘制出现金流量曲线图。
这有助于我们更直观地了解现金流量的变化趋势和规律。
2.2 构建财务模型财务模型可以帮助我们预测企业的未来财务状况，并进行风险分析和决策支持。
2.2.1 设置输入变量在财务模型中，我们需要设置一些输入变量，例如销售增长率、成本比例、利息费用等。
Excel在金融服务中的作用
Excel在金融服务中的作用Excel作为一款功能强大的电子表格软件，在金融服务领域扮演着重要的角色。
它不仅可以帮助金融从业人员完成各种复杂的数学计算和数据分析，还能提高工作效率、降低风险，并辅助决策制定。
本文将详细探讨Excel在金融服务中的作用。
1. 数据分析与报表生成Excel提供了丰富的数据分析工具，使金融从业人员能够对大量数据进行清洗、整理、计算和分析。
比如，通过使用Excel的函数和工具，可以轻松进行数据的排序、筛选、求和、平均值等操作，快速得出统计结果。
此外，也可以利用Excel的数据透视表和图表功能，直观地展示数据，并生成漂亮的报表。
2. 金融建模和计算Excel的强大计算功能使其成为金融建模的首选工具。
金融从业人员可以根据业务需求和市场情况，利用Excel中的公式和函数，编写各种金融计算模型。
例如，可以通过利用Excel的财务函数，计算现值、未来值、年金、内部收益率等金融指标，从而帮助进行投资、融资和风险管理等决策。
3. 风险管理与模拟分析金融服务中的风险管理是一个复杂而关键的环节。
Excel提供了多种工具和函数，可以帮助金融从业人员进行风险测量、分析和控制。
通过使用Excel的数据分析工具包，可以进行统计分析、回归分析、变异分析等，评估不同投资组合和金融产品的风险水平。
此外，Excel还支持Monte Carlo模拟方法，可以通过多次模拟计算，预测金融风险以及评估风险暴露程度。
4. 交易记录和账目管理金融服务中的交易记录和账目管理需要进行准确和及时的记录与整理。
Excel提供了简单而强大的电子表格功能，可以帮助金融从业人员轻松管理和跟踪交易记录、账目和报表。
通过使用Excel的排序、筛选和格式化功能，可以对交易记录进行分类、整理、汇总和分析，提高工作效率，并保证数据的准确性。
5. 决策支持和图表分析金融服务中的决策制定往往需要借助于大量数据的分析和可视化呈现。
Excel提供了丰富的图表类型，可以将数据以图形方式展示，帮助金融从业人员更直观地理解数据并做出决策。
第10章Excel在金融理财中的应用
EXCEL在金融理财中的应用
10.2 贷款方案计算 目前，在现实的经济生活中，贷款消费已经成为人们
个人理财的重要内容。例如，助学贷款、购房贷款、购车 贷款以及装修贷款等方面。针对人们的不同贷款需求，各 金融机构推出了不同种类的贷款业务，人们如何根据自己 的还款能力，和金融机构贷款业务的政策，以及需求情况 来优选贷款方案，是本节要解决的问题。 10.2.1 等额本金分期还款计算
在银行提供的众多理财方案中，像零存整取、教育储 蓄、养老保险等都属于定额定投型储蓄方案，客户在进行 投资时都希望预先知道未来值，从而选择最优方案，本节 将介绍使用EXCEL函数FV计算未来值的方法。下面介绍FV 函数相关知识要点。
2
EXCEL在金融理财中的应用
FV 格式：FV(rate,nper,pmt,pv,type) 功能：FV函数是基于固定利率及等额分期付款方式，计 算某项投资在将来某个日期的价值，即未来值的函数。 在日常工作和生活中，合理利用FV函数，可以帮助我们 进行一些有计划、有目的、有效益的投资。
4
EXCEL在金融理财中的应用
案例10-2 复利计算储蓄收益
[案例要求]某公司向银行存入10万元，存款年限为10年， 年利率为5%，银行按照复利计息原则计算利息，10年后 该公司可以拿到多少储蓄收益。分析题意可以得到利率 （rate=5%），期数（nper=10），现值（pv=100000）， 根据以上条件求10年后的终值（fv）。
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EXCEL在金融理财中的应用
案例10-4 定额定期计算复利付款
[案例要求]小张计划10年后投资60万元买房，现在投资收 益率为5%，如果采取定额定期的方式投资，每月需要向银 行存入多少钱。分析题意可以得到利率（rate=5%），期 数（nper=10×12），10年后的终值（fv=600000），根据 以上条件求各期支付金额（pmt）。 10.1.5 浮动利率储蓄收益
Excel在金融上应用(公司内部培训资料)
右击绘图区，“绘图区格 式”-“填充效果”-“双色”
图表处理
组合图表
所谓组合图表是指在同一幅图表中使用不同的图表类型表示不同组别的数据， 它是在用图表表示多组数据之间的对比关系时的一个常用工具。
为考察KJIA30家企业当前的股利收益率和股利支付比例，将其绘制在同一图表 内。为区别两项不同的指标，分别用拆线图和柱形图表示股利收益率和股利支 付比例。 操作方法：在已建立图表的图表区右击,选择“源数据”-“系列”，点 击“添加”，名称设为“股利支付比例”，“值”处输入数据，确定即可。
数据的处理
筛选：筛选是查找和处理区域中数据子集的一种比较快捷的方法
*自动筛选 适用于简单的筛选。选定要筛选的内容，执行“数据”—“ 筛选”— “自动筛选”命令，工作表每列标题行的右侧会出现筛选按钮 ，点击筛选按钮， 在下拉列表框筛选数据。在主营行业的下拉列表框中有车类、摩托车、汽车制造、 汽配等几项筛选的条件，筛选后的筛选按钮和行标签会呈现蓝色。此外，可以进行 多列筛选
如是添加各方案
随着显示方案的变化， Excel中的相应数值也 会发生变化。
Step4:再次打开方案管理器，进行方案管理。选择方案， 点击“显示”
假设分析工具
模拟运算表
模拟运算表是一个非常理想的敏感性分析工具，它被广泛应用于金融领 域中，如在资本预算中的敏感性分析等
在上例中，我们通过方案管理器给出了3组不同条件下的参数值，得到了项目的评价结果。通过 模拟运算表，可以对项目净现值进行敏感性分析，更详细地研究贴现率和每年现金流量对评价 结果的影响。在B13单元格内输入净现值的计算公式，在公式单元格B13的右边输入一组贴现率 的可能值，在其下侧输入一组每年现金流量的可能值。用鼠标选中B13：G19区域，从菜单中执 行“数据”-“模拟运算表”，在模拟运算表的对话框中输入相关参数
Excel培训在金融行业中的应用
E1006 Excel在金融行业中的应用培训★★★☆☆◆课程简介：本Excel培训课程是office培训网特别为企事业单位创造的全新教学方案。
综合运用Excel操作技巧、工作表美化、公式与函数、数据管理与透视表、高级图表等技术，通过近几百个企业情景案例，帮助学员全方面的改善工作方法以及提高工作效率.◆培训对象：本Excel培训课程适用于金融行业人员。
（银行，证券，投资……）◆培训课时：12课时◆培训大纲：(一)表格根基：高级操作技巧1．友好表格是如何炼成的2．数据管理的九大原则3．10来个不得不记的快捷键4．鼠标与键盘协同作战5. 查找替换大显神功6．10来个实用的技巧7．单元格格式与自定义格式的奥妙8．如何设置可编辑区域和不可编辑区域9．如何保护公式不被误修改和设置文档访问密码(二)表格灵魂：函数公式魅力1．你必须知道的函数公式基础2．公式的调试技巧3．INT、ROUND、TRUNC、MOD4．SUM求和家族SUM、SUMIF、SUMPRODUCT5. COUNT计数家族COUNT、COUNTA、COUNTIF6．逻辑家族IF、AND、OR帮你解决判断的难题7．LOOKUP查找家族LOOKUP、VLOOKUP8．引用家族的隐者INDEX、MATCH9．文本函数LEN、LEFT、RIGHT、MID、TEXT(三)列表管理：数据整理之道1．各种排序方法2．高级筛选3．跨表筛选4．排序与筛选的联合使用5. 分级显示的应用6．分类汇总7．多级分类汇总8．合并计算，多表数据联合计算9．列表疑难解析(四)表格利器：透视规划分析1．初识数据透视表2．运用透视表快速统计重复项目3．同一字段不同汇总方式4．透视表组合汇总5. 多表单列非数值字段透视表6．透视表的页字段分页显示7．透视表函数的运用实例8．透视表中添加计算项或计算字段9．定义名称创建动态透视表(五)表格印象：图表演示之道1．各种基本表图简介2．图表类型选择建议3．制作美观专业的图表：图表格式设置建议4．如何制作双纵坐标轴图表5. 图表常见技巧6．图表制作的疑难答疑(六)总结提高：学以致用Office培训网：Excel培训/。
简单易懂的教你使用Excel进行金融建模
简单易懂的教你使用Excel进行金融建模第一章：Excel的基础知识在使用Excel进行金融建模之前，我们需要熟悉一些Excel的基础知识。
Excel是一款强大的电子表格软件，具有广泛的应用。
首先，我们需要了解Excel的界面。
Excel的界面主要分为工作簿、工作表和单元格等部分。
工作簿是Excel文件的容器，可以包含多个工作表。
工作表是用于记录数据和进行计算的表格，由行和列组成，交叉形成的小方块就是单元格。
每个单元格都有一个唯一的地址，例如A1表示第一列第一行的单元格。
第二章：金融建模的基本概念在使用Excel进行金融建模之前，我们需要了解一些金融建模的基本概念。
金融建模是通过使用数学和统计学工具来模拟和预测金融市场的变化。
金融建模可以用于估计资产价格、风险管理、投资组合管理等。
在金融建模中，常用的模型包括时间序列模型、风险模型、期权定价模型等。
我们可以使用Excel中的各种函数和工具来实现这些模型。
第三章：使用Excel进行数据处理在金融建模中，数据处理是非常重要的一步。
首先，我们需要收集所需的数据，并在Excel中进行导入和整理。
Excel提供了丰富的数据处理功能，包括排序、筛选、数据透视表等工具。
在进行金融建模时，我们可能需要对数据进行清洗、计算和分析。
Excel中的函数和公式可以帮助我们实现这些操作。
例如，SUM 函数用于求和，AVERAGE函数用于计算平均值，IF函数用于根据条件进行计算。
第四章：使用Excel进行统计分析统计分析是金融建模中常用的工具之一。
Excel提供了多种统计分析函数和工具，方便我们进行数据的描述和分析。
例如，我们可以使用AVERAGE函数和STDEV函数分别计算数据的平均值和标准差。
此外，Excel还提供了直方图、散点图和回归分析等工具，帮助我们更好地理解数据的分布和相关关系。
第五章：使用Excel进行财务分析财务分析是金融建模中不可或缺的一环。
Excel提供了多种财务函数和工具，方便我们进行财务报表分析和财务比率分析。
《EXCEL在金融中的应用》教学大纲
《EXCEL在金融中的应用》教学大纲一、基本信息二、课程描述本课程为专业技能课，主要面向金融学、投资学、金融工程和保险等专业本科三年级学生。
通过本课程的学习，使学生掌握Excel的基本应用，具有一定的编程能力，从而能够理论联系实际，利用Excel分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚实的基础。
本课程必须先修课程为计算机基础与经济学、货币银行学、投资学等经济金融相关专业课程。
课程定位于初级与中级之间的水平上，初级水平要求学生能熟练运用Excel函数和其它基本功能解决金融问题；中级水平则要求学生掌握基本VBA编程，并能运用VBA解决较为复杂的金融问题。
Excel金融应用属于专业技能类课程，应用性较强，强调理论与实际操作并重，着重培养学生运用所学金融理论知识和Excel技能分析和解决实际问题的能力。
通过本课程的系列实验的学习和操作，使学生能完成数据的获取和整理、数据分析及结果展示，最后形成规范的报告。
三、教学目标通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力：1、熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用；2、具有一定的VBA编程能力，能解决较为复杂的金融问题；3、能利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；4、通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。
四、课程目标对毕业要求的支撑五、教学内容第1章（教材第1章）绪论（支撑课程目标1）重点内容：MS-Excel与其它分析工具的关系及Excel在金融等实际部门应用的广泛性。
难点内容：金融行业Excel 报告相关格式规范。
教学内容：1.1 Excel在金融行业的广泛应用1.2 Excel与其它分析工具的关系1.3 金融行业常用Excel功能简介1.4 金融行业Excel 报告的格式规范第2章（教材第2章） Excel 基础（支撑课程目标1）重点内容：公式与函数、单变量求解、模拟运算表难点内容：数据透视表和规划求解教学内容：2.1 公式与函数2.2 单变量求解和规划求解2.3 方案管理器和模拟运算表2.4 数据筛选与排序2.5 数据透视表2.6 规划求解第3章（教材第3章） Excel VBA 基础（支撑课程目标2）重点内容：变量与对象、过程与函数难点内容：判断语句与循环语句教学内容：3.1 VBA 基本概念3.2 变量与运算符3.3 过程与函数3.4 判断语句与循环语句第4章（教材第4章）数据的获取、整理和描述性分析（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：金融数据的获取和整理、描述性分析难点内容：通过VBA获取金融数据、数据整理教学内容：4.1 数据的获取4.2 数据的整理4.3 数据的描述性分析4.4 数据获取、整理和描述的VBA实现第5章（教材第5章）债券相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：利用Excel函数和单变量求解完成债券相关计算难点内容：债券凸性的计算、Excel窗体的运用教学内容：5.1 债券应计利息、净价和全价的计算5.2 债券收益率的计算5.3 债券久期的计算5.4 债券凸性的计算5.5债券价值、收益率和久期与债券要素的关系第6章（教材第6章）收益率曲线的相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：债券收益率曲线难点内容：即期利率曲线教学内容：6.1 收益率曲线和即期利率曲线简介6.2 到期收益率曲线6.3 即期利率曲线第7章（教材第1章）资产Beta系数的估算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：资产历史Beta的估算难点内容：资产Beta系数的调整教学内容：7.1 Beta 简介7.2 历史Beta的估算7.3 Beta的调整7.4 Beta的预测精度第8章（教材第1章）投资组合的构建（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：收益率协方差矩阵的估算、无卖空约束的有效边界难点内容：存在卖空约束的有效边界教学内容：8.1 收益率协方差矩阵的估计8.2 无卖空约束的有效边界的构建8.3 存在卖空约束条件下的有效边界8.4 利用VBA调用规划求解第9章（教材第1章）股票的估值（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：红利现值模型和相对价值法难点内容：红利增长率的估计教学内容：9.1 股票估值模型简介9.2 红利现值模型9.3 比率估值模型第10章（教材第1章）期权定价（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：B-S模型和二项式模型难点内容：二项式模型VBA编程教学内容：10.1 期权定价模型简介10.2 Black-Scholes模型10.3 二项式模型六、教学安排该课程每周3学时，10周，30学时均为课内实验教学时间。
Excel在金融方面的应用
Excel 在金融方面的应用第一节 资金的时间价值及应用一、利率的基本概念及基本关系如果将一笔资金存入银行1年，由于将资金的使用权暂时让渡给了银行，所以一年的年末的时候，银行在归还这笔资金本身（也叫做本金）之外，还将额外支付这笔资金的使用费，这笔使用费通常叫做利息，利息与本金之比叫做利率。
这就是资金的时间价值，利息就是资金时间价值的体现。
由于资金有了时间价值，所以我们可以说，年初的10000元，在未来变成11000元，或其他的数额。
在投资开始时的资金的数量叫做资金的现值（简称现值PV ），在投资后某一个时间点的资金积累值（本金+利息）的数量叫做资金的未来值（简称未来值FV ）。
在计算货币的时间价值时，需要考虑计算利息计算的基本周期，例如1个月计算1次利息或者1年计算1次利息是不同，这个基本计算周期称为度量期。
如果1个度量期的期初投资额为PV ，期末的积累值为FV ，利息为I ，利率为i ，则它们之间有如下关系：（1）)()(本金现值积累值未来值利息-=，即：PV FV I -=；（2）%100⨯=本金利息利率，即：%100⨯=PVIi ； （3）)1(利率本金积累值+⨯=，即：)1(i PV FV +⨯=；（4）利率积累值本金+=1，即：v FV i FV PV ⨯=+⨯=11，其中，iv +=11，叫做折现因子，它的经济含义为期末的1元钱相当于期初的多少钱。
二、复利计息下，本金、积累值、利率、投资时间之间的关系复利是指在每经过一个计息期后，都要将所剩利息加入本金，以计算下期的利息。
这样，在每一个计息期，上一个计息期的利息都将成为生息的本金，即以利生利，也就是俗称的“利滚利”。
在复利计息下，本金、积累值、利率、投资时间之间的关系为：投资时间利率本金积累值)1(+⨯=，即：n i PV FV )1(+⨯=，其中，n 为投资的周期时间长度。
三、资金时间价值的主要应用问题及解决1、积累值的计算[例1]已知年利率为3.5%，现在存入1000元钱，到第5年末可以从银行中取出多少钱？解决这一类问题一般是根据积累值计算公式：投资时间利率本金积累值)1(+⨯=，列出计[例2]已知年利率为3.78%，在第1年初存入1500元，在第3年末存入2000元，问，到第10年末时一共可以从银行中取出多少钱？根据题意，第10年末可以从银行中取出的总额为：710%)78.31(2000%)78.31(1500102101+⨯++⨯=+=年末的本息和第次存款到第年末的本息和第次存款到第本息和总额[例3]某人用信用卡消费了500元，如果在1个月内归还这消费的500元，则银行不收利息，如果在1个月之后归还，则从第2个月开始每月按复利加收0. 5%的利息。
Excel在财经中的应用教学设计
Excel在财经中的应用教学设计1.前言Excel是一款非常实用的电子表格软件，被广泛地应用在各种领域中。
特别是在财经领域中，Excel更是不可或缺的工具。
因此，在财经教学中，合理地运用Excel是非常重要的一环。
本文将介绍Excel在财经中的应用教学设计。
2.教学目标•了解Excel在财经中的应用场景；•掌握Excel的基础操作，包括公式、函数、图表等；•能够应用Excel解决实际财经问题。
3.教学内容3.1 Excel基础操作•Excel的界面和基本操作；•基本的公式和函数；•如何快捷导航和编辑单元格；•如何排序和筛选数据；•如何自定义格式和样式；•如何使用Excel绘制常用的图表。
3.2 Excel在财经分析中的应用•制作财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等；•进行财务比较分析，如比较同行业公司的业绩、损益及资产负债情况等；•进行财务预算和计划，如预算收支、计划投资等；•进行风险管理，如制作风险管理表格、数据分析和统计学等；•进行投资与融资分析，如分析理财产品、股票、债券等。
4.教学方法4.1 讲授法通过语言文字和PPT等方式，向学生介绍Excel的基础操作和在财经中的应用。
并通过实际案例，让学生具体了解Excel的实际应用。
4.2 实践法让学生在实际操作中进行学习，通过完成项目和案例，让学生掌握Excel的操作技能和实际应用能力。
4.3 研讨法将学生分为小组，共同研讨Excel在财经中的应用案例，进行交流和讨论。
通过分享和交流，使学生加深对Excel的理解和应用。
5.教学评价5.1 学习成果评价通过实际操作和项目完成，测评学生的Excel操作能力和财经应用能力，运用教学成果评价表进行评分。
5.2 教学效果评价通过教学反馈表，了解学生对Excel在财经中应用教学的认识和评价，对教学进行总结和改进。
6.教学资源6.1 教学平台本课程在教学平台上，提供PPT、视频等课程资料。
6.2 教学设备教室内配备电脑，安装Excel 2010及以上版本，配有投影设备，以及学生的个人电脑。
EXCEL在金融决策中的应用
《Excel 在金融决策中的应用》课程讲义
主讲人：曹志广 副教授
上海财经大学金融学院
2010 年 8 月
课程简介 一、本实验课程的教学目的和任务 本实验课程的目的是将金融学的理论应用到实际， 是集理论、 数据分析和应用于一体的 一门课程， 重点培养学生将理论知识转化为实际应用能力的课程。 这对培养学生对金融理论 的兴趣、培养学生的实际思考和应用能力以及提高学生就业机会都有现实意义。 二、本实验课程的基本要求（对学生实验技能、创新能力、科研能力及解决实际问题方面的 锻炼） 本课程要求学生能够灵活掌握相关的金融理论， 能够自主从专门数据库和其他网络资源 搜集相关数据和信息， 并积极思索所学金融理论在实际应用过程中存在的主要问题， 并初步 探索改进的方法。 三、实验课程与其它课程的关系 本课程以投资学、计量经济学为理论基础，着重理论与方法的实际应用。 四、实验课程理论教学内容安排 第一讲：Excel 与数值计算：误差传播问题 第二讲：资产的收益及其估计 第三讲：资产的风险及其估计 第四讲：资本资产定价模型及其检验 第五讲：资产的流动性和收益 第六讲：股票市场的异常收益 第七讲：股票估值原理与应用 第八讲：债券估值原理与应用 第九讲：股票期权的估值原理 第十讲：股票期权的二叉树方法及其应用 第十一讲：股票期权的蒙特卡罗方法及其应用 第十二讲：资产配置：最小方差前沿组合 第十三讲：资产配置：最小 VaR/CVaR 前沿组合 第十四讲：组合投资业绩评价方法及其应用 第十五讲：期货套期保值的原理与应用 第十六讲：期权套期保值的原理与应用 第十七讲：套利交易原理与应用 五、实验课程实验教学内容安排 实验一：上海市场资本资产定价模型检验 实验二：上海股票市场的周效应分析 实验三：股票估值原理和方法：我国上市公司股票的价值 实验四：我国国债市场到期收益率曲线与国债价格 实验五：金融资产的套期保值方法和实践 六、参考教材 《财务金融建模—用 Excel 工具》 ，第二版，邵建利等译，上海财经大学出版社，2005
Excel在金融分析中的应用自学笔记复习重点
Excel在金融分析中的应用自学笔记Chapter1基础财务计算1.2现值（PV）和净现值（NPV）Excel有关现金流量折现的语言与标准的财务命名有些不同。
Excel使用NPV表示一系列现金流量的现值（不是净现值）。
为了使用Excel计算系列现金流量的净现值，我们必须计算未来现金流量的现值（使用Excel 的NPV函数）并从该现值中减去时间0的现金流量（这一般是问题中该资产的成本）。
1.3内部收益率（IRR）和贷款表内部收益率（IRR）定义为使NPV=0的复收益率r：贷款表把该贷款的每年偿还额分割为利息部分和本金部分，每年末的利息部分是用IRR乘上本年初本金余额。
注意最后一年年初本金完全等于该年年末的本金偿还。
我们在实践上可以用贷款表去寻找内部收益率。
考虑一项现在成为￥1000的投资，分别在第1,2…5年年末支付，下图表明该投资的IRR大于15%：在这个例子中我们增加了一个额外的单元（B16），假如B3单元中的利率确实为IRR，那么B16中应该为0.现在可以使用Excel中数据-假设分析-单变量求解来计算IRR：即可以得到如下结果，除此之外我们可以使用直接IRR函数简化该计算：1.4多个内部收益率有时一组现金流量有多个IRR。
在下面的例子中，我们可以看到在单元B8：B13两个IRR，因为NPV曲线与X轴相交两次。
Excel的IRR函数允许我们增加一个额外参数guess帮助我们找到两个IRR，通过调整guess，我们能计算出两个IRR。
在这个处理中有两件事情我们应该注意：1．参数guess知识趋近IRR，它不是唯一的。
2．为了估计和IRR的近似值，按各种不同折现率函数做一个投资的NPV图，内部收益率则是曲线与X轴相交点，这些点附近位置的值可以用来作为IRR函数中的guess。
1.5等额偿还计划已知贷款本金、利率、贷款期限，求在该贷款期限内等额返还贷款及利息，在这里可以用PMT函数确定每年偿还额应该是多少。
EXCEL在金融理财中的应用
理工大学城市学院学生实验报告实验课程名称：金融市场学开课实验室：德阳楼306 2012年6月12日在学了一个学期的金融市场学之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。
经过EXCEL在金融理财中的应用模拟实验，我们能够更好的了解市场金融学这门课程的容，知道了学习这门课程的重要性，对我们以后的生活中有很大的帮助。
一、实验目的通过本模拟实验，使我们能够掌握EXCEL在投资理财中的基本应用，领会各种财务函数、储蓄、贷款的偿还方式，掌握等额摊还法、等额本金法两种还款方式的差别以及在贷款中的应用。
会设计贷款计算器。
通过实验课，实现由感性认识到理性认识的升华，并在此规程中，培养我们独立完成业务的能力，使之掌握金融工具的基本计算，为今后走上工作岗位做准备。
二、实验原理通过模拟实验，同学们应能够比较全面地了解EXCEL的主要容以及财务函数的使用，加强学生对金融工具理论的理解和基本方法的运用，强化基本技能的训练和职业习惯的养成，将理论知识与实务紧密结合起来，把抽象、复杂的理论通过具体、有形的载体表现出来，可以增强学生继续深造专业课的兴趣和欲望，提高学生学习的积极性，切实体现高职本科学生动手能力强的办学特色。
三、实验步骤1.某企业向银行贷款200万元，年利率8%，期限5年，如果企业与银行商定每年末等额还本付息，为该企业编制还款计划表。
如果企业与银行商定每月末还本付息，那么每月末的等额还款额是多少？第二个半年累计支付的利息和偿还的本金各是多少？2.某人从银行取得个人汽车消费贷款10万元，年利率为8%，贷款期限5年，与银行商定采用等额本金还本付息，还款时间在每年的年末。
为此人编制还款计划表。
3.王先生刚刚与银行签订一份商业住房贷款合同，贷款额45万元，贷款年利率5.31%，期限30年，每月末等额还款。
试计算等额摊还法与等额本金还款法利率的差别。
四、实验过程原始记录（数据、图表、计算等）例题11、新建EXCEL表格，在EXCEL表格中输入基本的数据。
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《EXCEL在金融中的应用》教学大纲
一、基本信息
二、课程描述
本课程为专业技能课，主要面向金融学、投资学、金融工程和保险等专业本科三年级学生。
通过本课程的学习，使学生掌握Excel的基本应用，具有一定的编程能力，从而能够理论联系实际，利用Excel分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚实的基础。
本课程必须先修课程为计算机基础与经济学、货币银行学、投资学等经济金融相关专业课程。
课程定位于初级与中级之间的水平上，初级水平要求学生能熟练运用Excel函数和其它基本功能解决金融问题；中级水平则要求学生掌握基本VBA编程，并能运用VBA解决较为复杂的金融问题。
Excel金融应用属于专业技能类课程，应用性较强，强调理论与实际操作并重，着重培养学生运用所学金融理论知识和Excel技能分析和解决实际问题的能力。
通过本课程的系列实验的学习和操作，使学生能完成数据的获取和整理、数据分析及结果展示，最后形成规范的报告。
三、教学目标
通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力：
1、熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用；
2、具有一定的VBA编程能力，能解决较为复杂的金融问题；
3、能利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；
4、通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。
四、课程目标对毕业要求的支撑
五、教学内容
第1章（教材第1章）绪论（支撑课程目标1）重点内容：MS-Excel与其它分析工具的关系及Excel在金融等实际部门应用
的广泛性。
难点内容：金融行业Excel 报告相关格式规范。
教学内容：
1.1 Excel在金融行业的广泛应用
1.2 Excel与其它分析工具的关系
1.3 金融行业常用Excel功能简介
1.4 金融行业Excel 报告的格式规范
第2章（教材第2章） Excel 基础（支撑课程目标1）重点内容：公式与函数、单变量求解、模拟运算表
难点内容：数据透视表和规划求解
教学内容：
2.1 公式与函数
2.2 单变量求解和规划求解
2.3 方案管理器和模拟运算表
2.4 数据筛选与排序
2.5 数据透视表
2.6 规划求解
第3章（教材第3章） Excel VBA 基础（支撑课程目标2）
重点内容：变量与对象、过程与函数
难点内容：判断语句与循环语句
教学内容：
3.1 VBA 基本概念
3.2 变量与运算符
3.3 过程与函数
3.4 判断语句与循环语句
第4章（教材第4章）数据的获取、整理和描述性分析（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：金融数据的获取和整理、描述性分析
难点内容：通过VBA获取金融数据、数据整理
教学内容：
4.1 数据的获取
4.2 数据的整理
4.3 数据的描述性分析
4.4 数据获取、整理和描述的VBA实现
第5章（教材第5章）债券相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）
重点内容：利用Excel函数和单变量求解完成债券相关计算
难点内容：债券凸性的计算、Excel窗体的运用
教学内容：
5.1 债券应计利息、净价和全价的计算
5.2 债券收益率的计算
5.3 债券久期的计算
5.4 债券凸性的计算
5.5债券价值、收益率和久期与债券要素的关系
第6章（教材第6章）收益率曲线的相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：债券收益率曲线
难点内容：即期利率曲线
教学内容：
6.1 收益率曲线和即期利率曲线简介
6.2 到期收益率曲线
6.3 即期利率曲线
第7章（教材第1章）资产Beta系数的估算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：资产历史Beta的估算
难点内容：资产Beta系数的调整
教学内容：
7.1 Beta 简介
7.2 历史Beta的估算
7.3 Beta的调整
7.4 Beta的预测精度
第8章（教材第1章）投资组合的构建（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：收益率协方差矩阵的估算、无卖空约束的有效边界
难点内容：存在卖空约束的有效边界
教学内容：
8.1 收益率协方差矩阵的估计
8.2 无卖空约束的有效边界的构建
8.3 存在卖空约束条件下的有效边界
8.4 利用VBA调用规划求解
第9章（教材第1章）股票的估值（支撑课程目标1、2、3、4）
重点内容：红利现值模型和相对价值法
难点内容：红利增长率的估计
教学内容：
9.1 股票估值模型简介
9.2 红利现值模型
9.3 比率估值模型
第10章（教材第1章）期权定价（支撑课程目标1、2、3、4）
重点内容：B-S模型和二项式模型
难点内容：二项式模型VBA编程
教学内容：
10.1 期权定价模型简介
10.2 Black-Scholes模型
10.3 二项式模型
六、教学安排
该课程每周3学时，10周，30学时均为课内实验教学时间。
教学时根据学生接受状况，对授课章节可以做适当调整，建议进度如下：
七、课内实验内容、要求及学时
本课程为基本技能类课程，教学内容按模块设计，所有学时均在实验室完成。
八、教学方法与手段
在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，讲清问题的性质和要点，通过典型案例的实验演示，让学生完成相似问题的分析，最终完成一个较为综合的金融问题案例分析。
九、考核方式及成绩评定
考核方式：上机考试或大型作业
成绩评定标准：平时50%，其中课内作业15%，课后作业35%；期末上机考试或大型作业占50%。
十、教材及主要参考书。