实验四：协整检验及误差修正模型实验报告

课程论文
（2016 / 2017学年第 1 学期）
课程名称应用时间序列分析
指导单位经济学院
指导教师易莹莹
学生姓名班级学号
学院(系) 经济学院专业经济统计学
实验四协整检验及误差修正模型实验指导
一、实验目的：
理解经济时间序列之间的理论关系，并学会用统计方法验证他们之间的关系。

学会验证时间序列存在的不平稳性，掌握ADF 检验平稳性的方法。

认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。

协整描述了变量之间的长期关系，为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌握误差纠正模型方法。

二、基本概念：
设随机向量t X 中所含分量均为d 阶单整，记为t X I(d )。

如果存在一个非零向量β，使得随机向量()~t t Y X I d b =-β，0b >，则称随机向量t X 具有d ,b 阶协整关系，记为t X CI(d ,b )，向量β被称为协整向量。

特别地，t y 和t x 为随机变量，并且t y ，~(1)t x I ，当01()~I(0)t t t y x εββ=-+，即t y 和t x 的线性组合与I(0)变量有相同的统计性质，则称t y 和t x 是协整的，()01,ββ称为协整系数。

更一般地，如果一些I(1)变量的线性组合是I(0)，那么我们就称这些变量是协整的。

三、实验任务：
1、实验内容
用Eviews 来分析1992年到1998年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。

内容包括：
（1）对两个对数序列分别进行ADF 平稳性检验；
（2）进行二者之间的协整关系检验；
（3）若存在协整关系，建立误差纠正模型ECM 。

2、实验要求
（1）在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握ADF 检验平稳性的方法；
（2）掌握具体的协整检验过程，以及误差纠正模型的建立方法；
（3）能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。

四、实验要求：
实验过程描述（包括变量定义、分析过程、分析结果及其解释、实验过程遇到的问题及体会）。

实验题：1992年到1998年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。