我国gdp对cpi的影响研究--基于svar模型的实证分析

义ꎮ 文章选取 １９９８—２０１７ 年的国内生产总值 ( ＧＤＰ) 和居民消费价格指数 ( ＣＰＩ) 数据ꎬ 利用 Ｅｖｉｅｗｓ 软件建立 ＳＶＡＲ 模型ꎬ
通过协整检验、 格兰杰因果检验分析、 脉冲响应函数分析和方差分解分析的方法对我国 ＧＤＰ 对 ＣＰＩ 的影响进行实证分析ꎮ
结果表明ꎬ ＧＤＰ 对 ＣＰＩ 有显著的正向作用ꎬ 两者之间存在长期均衡关系ꎮ
的指标ꎬ 还是调控国民经济核算的重要指标ꎮ 同时 ＣＰＩ 变动
表 １ ＡＤＦ 单位根检验
率在一般情况下反映了通货膨胀或紧缩的程度ꎬ 当物价不断
的上涨ꎬ 则我们认为发生了通货膨胀 [１ － ２] ꎮ
文章的创新点在于能够很清晰地描述 ＧＤＰ 和 ＣＰＩ 之间
的关系ꎬ 结果也能表明 ＧＤＰ 对 ＣＰＩ 有着正向的影响ꎬ 唯一
型ꎬ 模型如下:
平稳的ꎬ 因此通过了平稳性检验[３] ꎮ
２３２ 协整关系检验
统ꎬ 并且当我们在建立 ＳＶＡＲ 模型之前一定要建立 ＶＡＲ 模
ＶＡＲ 模型: ｙ ｔ ＝ Φ１ ｙ ｔ －１ ＋ ＋ Φ ｐ ｙ ｔ －ｐ ＋ Ｈｘ ｔ ＋ ε ｔ ꎬｔ ＝ １ꎬ２ꎬ
(１)
３ꎬꎬＴ
列进行差分ꎬ ＬＮＧＤＰ、 ＬＮＣＰＩ 在一阶差分后在 ５％ 临界值下是
不足的是没有收集到最新的信息ꎬ 可能对未来的预测 ＧＤＰ
对 ＣＰＩ 的影响有些许偏差ꎬ 不是十分准确ꎮ
２ 实证分析
２ １ 模型建立
文章采用 ＳＶＡＲ 模型分析国内生产总值、 居民消费价格
指数两者之间的相互关系ꎬ ＳＶＡＲ 模型一般用于描述随机扰
变量
ＬＮＧＤＰ
ＮＣＰＩ
Ｄ
(ＬＮＧＤＰ)
Ｄ
(ＬＮＣＰＩ)
何丽萍: 我国 ＧＤＰ 对 ＣＰＩ 的影响研究
前沿理论
我国 ＧＤＰ 对 ＣＰＩ 的影响研究
———基于 ＳＶＡＲ 模型的实证分析
何丽萍
( 北方工业大学 理学院ꎬ 北京 １００１４４)
[ 摘 要] 作为衡量经济发展和通货膨胀的重要指标ꎬ 对 ＧＤＰ 和 ＣＰＩ 两者的联动关系进行研究具有重要的理论和指导意
检验统
计量值
１％
临界值
５％
临界值
１０％
临界值
概率值
－ １ ７２７６８
－ ３ ５５８３０８ － ２ ９２１１１７５ － ２ ５９８５５１ ０ ３８４６
－ ５ ６５１６８４
－ ３ ５７１３１
－ ０ ３５００６８ － ３ ５７１３１１ － ２ ９２２４４９ － ２ ５９９２２４ ０ ３８４６
呈反比例关系ꎬ 即当 ＧＤＰ 变得越来越大时ꎬ 失业率反而越
来越低ꎬ 失业人数也会越来越少ꎮ ＣＰＩ 在国民经济价格体系
( ＧＤＰ) 和居民消费指数 ( ＣＰＩ) 数据ꎬ 其国内生产总值代
表我国实体经济增长水平ꎬ ＣＰＩ 代表我国的物价总水平ꎮ 选
取的原始数据均来自于国家统计局官方网站ꎬ 同时为了消除
可能存在的异方差现象ꎬ 对其取自然对数 ( ＬＮＧＤＰꎬ ＬＮＣ￣
ＰＩ) ꎬ 得到一组新的数据ꎬ 便于后续分析ꎮ
２３
实证分析
２３ １ 单位根检验
在建模的时候要对数据进行取对数ꎬ 使其变成一个平稳
序列ꎬ 防止 “ 伪回归” 现象的出现ꎬ 取对数分析结果如表 １
所示ꎮ
中也具有举足轻重的地位ꎮ 它不仅仅是进行经济分析和决策
长对居民消费指数有明显的促进作用ꎮ
结果见表 ２ꎮ 从表 ２ 中可以看出ꎬ 通过 ＡＩＣ 和 ＳＣ 信息准则ꎬ
的ꎬ 对协整方程进行标准化后可以看出ꎬ 国民生产总值的增
以将 ＶＡＲ 模型的滞后阶数定义为 ２ 阶ꎮ
Hale Waihona Puke 通过表 ２ 的数据ꎬ 建立误差修正模型发现 ＶＥＣＭ 模型的
整体检验对数似然值较高为 ５３ ４９６５７ꎬ 同时 ＡＩＣ 和 ＳＣ 值分
期内ꎬ 依靠其经济所获得的产品或者劳务价值ꎬ 是衡量经济
状态是否良好的最佳指标ꎬ 除此之外ꎬ ＧＤＰ 还能反映一个
国家经济表现和国家的国力及财富状况ꎮ
居民消费指数 ( ＣＰＩ) 通常作为观察通货膨胀的重要指
(２)
其中ꎬ ｙ ｔ 是 ｋ 维内生变量列向量ꎻ ｘ ｔ 是 ｄ 维变量列向量ꎻ ｐ
是滞后阶数ꎬ ｋ × ｋ 维矩阵 Φ１ ꎬΦ２ ꎬΦ３ ꎬꎬΦ ｐ 和 ｋ × ｄ 维矩阵
Ｈ 是待估计的系数矩阵ꎬ ε ｔ 是 ｋ 维扰动项ꎬ Ｃ０ 矩阵均是主对
角线元素为 １ 的矩阵 [２] ꎮ
２２ 数据选取
文章选取的原始数据是 １９９８—２０１７ 年的国内生产总值
数ꎬ 它往往作为和居民生活息息相关的商品和劳务价格统计
出来的物价变动指数ꎬ 是研究居民消费水平和物价是否变动
的关键指标ꎮ 并且在现实的经济生活中ꎬ 两者存在以下四种
情形: 高增长低膨胀ꎬ 高增长高膨胀ꎬ 低增长低膨胀ꎬ 低增
长高膨胀ꎮ 两者对国家的发展和经济增长ꎬ 尤其对国家宏观
经济运行都产生积极的影响ꎬ 我们知道判断宏观经济有三个
指标ꎬ 即经济增长率、 通货膨胀率和失业率ꎬ 其中 ＧＤＰ 等
价于经济增长率ꎬ 通货膨胀率和 ＧＤＰ 紧缩指数息息相关ꎬ
最为关键且重要的是失业率ꎬ 据数据显示ꎬ ＧＤＰ 和失业率
首先确定 ＳＶＡＲ 模型的最优滞后期ꎬ 然后再运用 Ｊｏｈａｎ￣
２０２０ １
１
中国市场 ２０２０ 年第 １ 期 ( 总第 １０２８ 期)
前沿理论
ｓｅｎ 协整分析方法来检验它们之间是否有协整关系ꎬ 具体的
受了协整方程的假设ꎬ 因此可以判定两者之间是有协整关系
在当中可以发现大部分准则选出来的滞后阶数为 ２ꎬ 因此可
[ 关键词] ＧＤＰꎻ ＣＰＩꎻ ＳＶＡＲ 模型ꎻ 长期均衡关系
[ ＤＯＩ] １０ １３９３９ / ｊ ｃｎｋｉ ｚｇｓｃ ２０２０ ０１ ００１
ＳＶＡＲ 模型: ｃ０ ｙ ｔ ＝ Γ１ ｙ ｔ －１ ＋ Γ２ ｙ ｔ －２ ＋ ＋ Γ ｐ ｙ ｔ －ｐ ＋ ｕ ｔ
１ 引言
国内生产总值 ( ＧＤＰ) 往往指的是一个国家在一段时
－ ２ ９２２４４９ － ２ ５９９２２４ ０ ００００
－ ３ ５５６９６５ － ３ ５７７７２３ － ２ ９２５１６９ － ２ ６００６５８ ０ ０１０６
从表 １ 检验结果可以看出ꎬ ＬＮＧＤＰ、 ＬＮＣＰＩ 的检验在 １０％
动对变量系统的动态影响ꎬ 同时也预测多变量时间序列系
临界值上是通不过的ꎬ 所以这是两个非平稳的序列ꎮ 通过对序