2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案10

2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附
带答案
第1卷
一.全考点押密题库(共50题)
1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 2.94%
B. 2.50%
C. 3.33%
D. 2.00%
正确答案：A,
2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

A. 经济增加值(EVA)
B. 资本充足率(CAR)
C. 资产收益率(ROA)
D. 经风险调整的收益率(RAROC)
E. 风险价值(VaR)
正确答案：A,D,
3.(判断题)(每题 1.00 分) 借款人的生产经营活动通常与主要股东、上下游客户和市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响，因此这些相关群体均可能对借款人的信用风险状况造成影响。

正确答案：A,
4.(判断题)(每题 1.00 分) 敏感性分析是指在其他条件不变的前提下，研究多个市场风险的变化可
5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 公允价值的计量方式包括()
A：不可以直接使用可获得的市场价格
B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C：直接使用名义价值
D：实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
正确答案：B,D,E,
6.(单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D. 报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
正确答案：C,
7.(不定项选择题)(每题 3.00 分)
英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。

商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）。

A. 避免商业银行的资产被迫廉价出售
B. 降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
C. 增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款
D. 降低商业银行所面临的操作风险
E. 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
正确答案：A,B,C,E,
8.(单项选择题)(每题 1.00 分)
商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A. 流动性风险的识别过程
B. 流动性风险的管理流程
C. 流动性风险的监测流程
D. 流动性风险的控制流程
正确答案：B,
9.(多项选择题)(每题 2.00 分)
银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，具体披露的内容和要求可按( )方面确定。

A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
正确答案：A,B,C,
10.(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分（）。

正确答案：A,
11.(单项选择题)(每题 1.00 分)
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A. 其他一级资本
B. 核心一级资本
C. 储备资本
D. 二级资本
正确答案：B,
12.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

（）
正确答案：B,
13.(多项选择题)(每题 1.00 分) 市场风险计量方法包括（）。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值
E. 敏感度分析
正确答案：A,B,C,D,E,
14.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A. 至少每年一次
B. 至少每两年一次
C. 每两年一次
D. 每三年一次
正确答案：A,
15.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列属于风险对冲方式的是（）。

A. 利率对冲
B. 市场对冲
C. 汇率对冲
D. 关联方对冲
正确答案：B,
16.(单项选择题)(每题 0.50 分) 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，
C. 改进我国商业银行信息披露
D. 提高审计效率
正确答案：B,
17.(单项选择题)(每题 0.50 分) 正常贷款迁徙率为（）。

A. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
B. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×l00%
C. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×l00%
D. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×l00%
正确答案：A,
18.(多项选择题)(每题 1.00 分) 有效的信用风险监测体系应实现的目标有（）。

A. 监测对合同条款的遵守情况
B. 识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类
C. 评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势
D. 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
E. 对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序
正确答案：A,B,C,D,E,
19.(单项选择题)(每题 1.00 分)
下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足程序进行检查
B. 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
C. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
正确答案：A,
20.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A. 第一
B. 第二
C. 第三
D. 第四
E. 第五
成损失或破产的可能性。

A. 减少；增加
B. 增加；减少
C. 减少；不变
D. 不变；增加
正确答案：A,
22.(单项选择题)(每题 0.50 分) 从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。

下列不属于专题报告反映的内容的是()。

A. 重大风险事项描述
B. 风险应对策略及具体措施
C. 发展趋势及风险因素分析
D. 己采取和拟采取的应对措施
正确答案：B,
23.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有()
A：有助于金融产品的开发
B：降低现金流的波动性
C：有利于商业银行更加有效地配置资本
D：有利于商业银行改善资本结构
E：有助于获得更多收益
正确答案：A,C,D,
24.(判断题)(每题 1.00 分) 个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

正确答案：A,
25.(多项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于蒙特卡洛模拟法的说法中，正确的有（）。

A. 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 更精确和可靠
C. 计算量很大
D. 对数据的依赖性强
E. 存在一定的模型风险
正确答案：A,B,C,E,
26.(单项选择题)(每题 0.50 分) 一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A. 标准法
B. 替代标准法
C. 高级计量法
D. 流程分析法
正确答案：B,
28.(单项选择题)(每题 1.00 分)
香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A. 15％
B. 20％
C. 25％
D. 30％
正确答案：A,
29.(单项选择题)(每题 0.50 分) 新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A. 风险事件
B. 风险结果
C. 风险类型
D. 风险等级
正确答案：D,
30.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时,会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题,且对于大型银行而言,这一问题尤为突出。

正确答案：A,
31.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的现金头寸与应收存款之和古总资产的比例构成（）。

A. 现金头寸指标
B. 核心存款指标
C. 流动现金指标
D. 应收存款指标
正确答案：A,
32.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。

A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
正确答案：A,B,D,E,
33.(多项选择题)(每题 2.00 分)
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

A. Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B. 计算非违约的转移概率时不使用历史数据
正确答案：C,D,E,
34.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（）换算得到。

A. 现金头寸指标
B. 核心存款
C. 总资产
D. 贷款总额
E. 大额负债依赖度
正确答案：B,C,
35.(多项选择题)(每题 1.00 分) 远期汇率的决定因素包括（）。

A. 两种货币之间的利率差
B. 金额
C. 期限
D. 即期汇率
E. 商品价格
正确答案：A,C,D,
36.(单项选择题)(每题 0.50 分) 将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个很重要层面。

A. 战略规划
B. 企业社会责任
C. 盈利能力
D. 企业愿景
正确答案：B,
37.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列常用的风险识别与分析的方法中，()是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。

A. 分解分析法
B. 失误树分析法
C. 情景分析法
D. 资产财务状况分析法
正确答案：B,
38.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A. 代客购汇100万美元
B. 买入1亿美元美国国债
C. 为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D. 买入10亿元人民币金融债
正确答案：C,
B. 刚由事业单位改制而成的企业
C. 即将上市的大型企业集团
D. 已上市的中型企业
正确答案：A,
40.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在每个时间段內，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。

A. 价值
B. 缺口
C. 头寸
D. 敞口
正确答案：B,
41.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A. 操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B. 拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额
C. 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D. 市值敏感度为修正持续期缺口×1% /年
正确答案：B,
42.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（）。

A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
正确答案：A,B,C,D,E,
43.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是（）。

A. 资本为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 支持商业银行过度业务扩张
D. 维持市场信心
正确答案：C,
44.(单项选择题)(每题 0.50 分) 当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，债务人即被视为违约。

A. 15
B. 30
C. 60
D. 90
正确答案：D,
B. 内部控制的组织架构已经形成
C. 内部控制的管理水平有待提高
D. 内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高
E. 内部控制评价体系已经完善
正确答案：A,C,D,
46.(多项选择题)(每题 2.00 分)
非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是( )。

A. 历史经营记录及其经验
B. 品德与诚信度
C. 行业特征及定位
D. 领导后备力量和中层主管人员的素质
E. 行业竞争力及替代性分析
正确答案：A,B,D,
47.(单项选择题)(每题 1.00 分)
商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A. 100万元
B. 700万元
C. 多于700万元
D. 小于700万元
正确答案：D,
48.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险文化的精神核心是（）。

A. 风险管理策略
B. 风险管理理念
C. 公司治理结构
D. 内部控制系统
正确答案：B,
49.(多项选择题)(每题 2.00 分) 监事会监督和测评的方式包括()。

A：列席会议
B：访谈座谈
C：调阅文件
D：检查与调研
E：监督测评
正确答案：A,B,C,D,E,
A. 在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
B. 在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C. 在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
D. 在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
正确答案：A,
第1卷参考答案一.全考点押密题库。