基于期权定价的存款保险费率计算
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基于期权定价的存款保险费率计算
汤泓
【期刊名称】《知识经济》
【年(卷),期】2016(000)018
【摘要】本文结合《存款保险条例(征求意见稿)》对Merton(1977)提出的基于期权定价的存款保险费率模型进行了调整,采用工商银行上市以来的财务数据计算,得出了工商银行的存款保险缴费费率为0.0069元.同时通过数值模拟,发现存款占总资产比例、50万元以下存款占比、资产收益波动率与存款保险费率呈现出正相关关系,该修正后的模型可以适用于存款保险的差别定价.
【总页数】2页(P55-56)
【作者】汤泓
【作者单位】南京大学商学院 210093
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微 [J], 周孝华;熊云飞
2.宽容模式下基于期权定价模型的存款保险费率测算 [J], 倪靖雄;周晔
3.基于Merton期权定价模型的存款保险定价研究 [J], 谷艳华;雷玉琼
4.基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究 [J], 唐淑君
5.基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微 [J], 周孝华;熊云飞因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。