2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)

2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分
评估(附答案)
单选题（共40题）
1、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。

下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要
【答案】 C
2、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口
B.净缺口
C.资产缺口
D.负债敏感性缺口
【答案】 D
3、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。

用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200
B.400
C.800
D.850
【答案】 D
4、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3
B.5
C.7
D.14
【答案】 C
5、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
【答案】 B
6、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
【答案】 A
7、商业银行的零售存款通常被认为是（）
A.来源分散，流动性风险低
B.来源分散，流动性风险高
C.来源集中，流动性风险高
D.来源集中，流动性风险低
【答案】 A
8、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表
B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
C.业绩和盈利目标
D.资源的安全性
【答案】 A
9、风险事件：
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
【答案】 B
10、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误
【答案】 D
11、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
【答案】 C
12、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸
【答案】 C
13、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法
【答案】 D
14、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B.预期损失并不一定会真实发生
C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
【答案】 C
15、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％
【答案】 C
16、活期存款和现金具有( )的期限和( )的流动性，但收益也是( )的。

A.最短；最高；最高
B.最长；最低；最低
C.最短；最高；最低
D.最长；最低；最高
【答案】 C
17、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
【答案】 C
18、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年
【答案】 C
19、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。

则该银行所面临的市场风险不包括（）
A.基准风险
B.汇率风险
C.重新定价风险
D.期权性风险
【答案】 C
20、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值
（）。

A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响
【答案】 B
21、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
【答案】 C
22、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入
B.产品准入
C.注册资本准入
D.区域准入
【答案】 A
23、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型
【答案】 A
24、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR
【答案】 B
25、在现代商业银行风险管理实践中。

风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露
【答案】 B
26、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本
【答案】 C
27、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验
B.研究过去已经发生的市场突变
C.分析资产组合历史的损益分布
D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
【答案】 D
28、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％
B.50％
C.20％
D.0
【答案】 C
29、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的
（）的外汇交易。

A.第2个工作日
B.第1个工作日
C.第3个工作日
D.第5个工作日
【答案】 A
30、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
【答案】 A
31、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.信用风险、市场风险、流动性风险
B.市场风险、流动性风险、法律风险
C.声誉风险、国别风险、市场风险
D.流动性风险、国别风险、声誉风险
【答案】 A
32、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本
【答案】 C
33、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。

则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688
【答案】 D
34、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
【答案】 B
35、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标
B.收益类指标
C.风险类指标
D.零容忍度类指标
【答案】 A
36、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
【答案】 B
37、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理
B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性
【答案】 A
38、材料题风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险
【答案】 B
39、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR
【答案】 B
40、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券
B.公司存款
C.同业拆借
D.居民储蓄
【答案】 D
多选题（共20题）
1、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。

A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
D.资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
【答案】 BC
2、下列说法正确的是（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件
B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是指实物资产的损坏
C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没
D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失
E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少指账面减值
【答案】 ABCD
3、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。

A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足
【答案】 BD
4、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）
A.投资于2种收益率相关系数为-1的资产
B.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
D.投资于2种收益率相关系数为1的资产
E.投资于2种收益率相关系数为0的资产
【答案】 ABC
5、止损限额适用于（）的累计损失。

A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
【答案】 ACD
6、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。

A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足
【答案】 BD
7、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同
业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
【答案】 ABC
8、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘
B.具有明确的交易市场秩序
C.能够完全对冲以规避风险
D.能够准确估值
E.具有明确的持有目的
【答案】 ACD
9、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性
B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响
C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动
D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
【答案】 ABCD
10、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。

A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性
B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目
D.注重短期收益而忽视长期风险
E.未能衡量商业银行的经营业绩
【答案】 ABCD
11、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。

A.行政复议的依据、标准、程序公开
B.监管执法和行为标准公开
C.监管立法和政策标准公开
D.监管职权的信息公开
E.监管范围的信息公开
【答案】 ABC
12、商业银行面临的项目风险主要有（）。

A.兼并失败
B.技术开发失败
C.产品研发失败
D.拓展市场份额失败
E.进入新市场失败
【答案】 ABC
13、以下（）属于综合报告应反映的内容。

A.辖内各类风险总体状况及变化趋势
B.发展趋势及风险因素分析
C.分类风险状况及变化原因分析
D.风险应对策略及具体措施
E.加强风险管理的建议
【答案】 ACD
14、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）
A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等
B.表外业务的地区结构分析
C.表外业务垫款成因分析
D.表外业务垫款变化趋势的预测
E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见
【答案】 ABCD
15、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

A.符合银行实际
B.符合监管要求
C.符合存款者要求
D.保证一定的前瞻1生
E.采用先进技术指标
【答案】 ABD
16、商业银行流动性风险预警信号包括（）。

A.融资成本大幅上升
B.零售存款大量流出
C.盈利水平显著降低
D.资产快速增长主要来源于临时性
E.负面的公众报道
【答案】 ABCD
17、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。

A.净稳定资金比例
B.期限错配分析
C.同业市场负债比例
D.融资集中度指标
E.存贷比
【答案】 ABCD
18、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）
A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等
B.表外业务的地区结构分析
C.表外业务垫款成因分析
D.表外业务垫款变化趋势的预测
E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见
【答案】 ABCD
19、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。

A.外部市场的发展变化
B.自身业务性质、规模和复杂程度
C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D.交易人员/业务经营部门的既往业绩
E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
【答案】 ABCD
20、组合层面的风险识别应当关注(?)。

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C.银行客户是否过度集中于某个地区
D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化
E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?
【答案】 ABCD。