重庆2016年上半年银行业初级资格风险管理：风险暴露分类考试试题

重庆省2016年上半年银行业初级资格《风险管理》：风险
!露分类考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为_。

A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
2、期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为称作_。

A.结算
B .交割
C.平仓
D.换仓
3、关于商业银行对大额不良贷款逐笔计提专项准备金的做法错误的是_。

A.损失类的贷款，应按贷款余额的100%计提专项准备金
B.可疑类贷款有必要也可以从其贷款组合中区别出来逐笔计算
C.如果次级类贷款可能的还款来源是抵押品，相对明确并容易量化，应该区别出来逐笔计提
D.对于单笔贷款计提准备金时，不需要扣除该笔贷款抵押品的价值
4、金融市场可以按照—分为发行市场、二级市场、第三市场和第四市场。

A.金融市场的重要性
B.金融产品的期限
C.金融产品交易的交割方式
D.金融工具发行和流通特征
5、以下监管措施中不属于银行业现场检奄的是_。

A.要求银行业金融机构报送报表、资料
B.进入银行业金融机构进行检查
C.询问银行业金融机构的工作人员
D.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
6、部分受益人放弃信托受益权后，放弃的部分信托受益权首先应该归_。

A.委托人
B.委托人的继承人
C.信托文件规定的人
D.其他受益人
7、投资估算与资金筹措安排情况不包括_。

A.申请固定资产贷款金额
B.投资进度
C.项目资本金的落实情况
D.借款人同银行的关系
8、若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462, USD/CAD=1.1694/1.1734,则力口拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为。

A.GBP/CAD=2.0420/2.0443
B.GBP/CAD=2.0373/2.0490
C.CAD/GBP=1.4882/1.4898
D.CAD/GBP=1.4847/1.4932
9、根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担责任的保险中介人是—
A.保险代理人
B.保险评估人
C.保险经纪人
D.保险公估人
10、潜在的市场需求量是指在一定时期内，在一定行业营销水平和一定的市场环境下，一个行业中所有企业可能达到的—之和。

A.最大需求量
B.最大零售量
C.最大营销量
D.最大投资
11、商业银行的经营以—为第一要旨。

A.安全性原则
B.流动性原则
C.效益性原则
D.风险性原则
12、（）指同一外汇市场上同时买进和卖出币种相同。

金额相同、交割期不同的外汇合约的交易。

A.外汇期货交易
B.外汇掉期交易
C.远期外汇交易
D.即期外汇交易
13、出资人向人民法院申请对债务人进行重整的，该出资人对债务人的出资比例应当是_。

A.出资额占债务人注册资本5%以上
B.出资额占债务人注册资本1/10以上
C.出资额占债务人注册资本1/5以上
D.出资额占债务人注册资本一半以上
14、对内部模型计量的风险价值设定的限额是—限额。

A.交易
B.头寸
C.风险
D.止损
15、基金申购是以申购日的—为基础计算申购份额。

A.基金面值
B.基金份额净制
C.基金市价
D.基金转换比例
16、—是指银行向个人发放的、无须担保的用于满足生产经营流动资金需求的信用贷款。

A.个人商用房贷款
B.无担保流动资金贷款
C.个人经营设备贷款
D.有担保流动资金贷款
17、下列选项中，更适合通过自保险或风险保留来解决的是_。

A.汽车被盗的财产损失
B.意外伤害的损失
C.飞机失事的损失
D.伤风感冒所需的医疗费用支出
18、下列不属于我国不良贷款形成原因的是。

A：我国国有企业经营机制改革不彻底
B：银行承担了大量的改革成本
C：商业银行经营机制不灵活
D：我国直接融资比重大，资本市场发展滞后，使得风险集聚到商业银行
E：著作权
19、下列指标计算公式中，不正确的是_。

A.资本金收益率=税后净收入/资本金总额
B.资产收益率=税后净收入/资产总额
C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）/资产总额
D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入总额-营业支出总额）
20、下列不属于金融市场客体的是_。

A.股票
B.保险单
C.同业拆借
D.外汇
21、在购买健身器材时申请的贷款属于_。

A.个人耐用消费品贷款
B.设备贷款
C.个人消费额度贷款
D.流动资金贷款
22、下列关于银行对项目进行技术及工艺流程分析的说法，错误的是_。

A.产品技术方案分析无须考虑市场的需求状况
B.分析产品的质量标准时，应将选定的标准与国家标准进行对比
C.对生产工艺进行评估，要熟悉项目产品国内外现行工业化生产的工艺方法的有关资料
D.对项目工艺技术方案进行分析评估的目的是分析产品生产全过程技术方法的可行性
23、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求流
动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就
发生了。

A：大于
B：小于
C：等于
D：以上都不对
E：重组
24、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括_。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
25、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是—的职责之一。

A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。

错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0・5分）1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。

A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，
这反映了银行的信用风险
D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
2、下列关于我国商业银行资产负债比例管理的说法中，不正确的是_。

A.资本充足率不得低于8%
B.负债余额与资产余额的比例不得超过75%
C.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%
D.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%
3、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。

A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险
的主动识别与内部控制持续优化
B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融
入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
4、个人征信系统的经济功能主要体现在_。

A.帮助商业银行等金融机构控制信用风险，维护金融稳定
B.扩大信贷范围，促进经济增长
C.改善经济增长结构，促进经济可持续发展
D.推动社会信用体系建设
E.提高社会诫信水平
5、保理业务是一项集—于一体的综合性金融服务。

A.贸易融资
B.商业资信调查
C.应收账款管理
D.信用风险担保
E.应付账款管理
6、Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，认为影响借款人违约概率的因素包括_。

A.波动性
B.盈利性
C.杠杆比率
D.偿债能力
E.活跃性
7、按照权证的内在价值分类，权证可以分为_。

A.平价权证
B.价内权证
C.价外权证
D.认股权证
8、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有_。

A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E. 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易
账户
9、精确定位营销的基本手段包括_。

A.感觉
B.认知
C.获得
D.发展
E.保留
10、—是流动资产中最重要的组成部分，常常达到流动资产总额的一半以上。

A.现金
B.存货
C.利润
D.股票
11、转交异议申请的中国人民银行征信管理部门应当自接到征信服务中心书面答复和更正后的信用报告之日起一个工作日内，向异议申请人转交。

A. 2
B. 5
C.7
D.10
12、企业的基础、管理水平、财务状况、经营状况和信用度与项目能否顺利实施有密切关系，进而也与项目的还款能力有很大关系。

企业的基础包括_。

A.分析企业的历史、规模、组织、技术水平
B.分析企业的劳动力结构和层次
C.注册资本、固定资产原值与净值以及流动资产情况
D.分析企业的历史发展过程、经济体制的变化
E.分析投资者的经营状况
13、商业银行对借款人最关心的就是_。

A.借款人财务信息的质量
B.借款人的家庭背景
C.借款人的商业经验
D.借款人的现在和未来的偿债能力
14、基于自愿原则，与众多面临相同风险的投保人签订保险合同，以盈利为目的的保险方式是_。

A.社会保险
B.商业保险
C.直接保险
D.再保险
15、—是指两个或两个以上当事人，按照商定条件，在约定时间内相互交换等值现金流的合约。

A.金融远期合约
B.金融期货合约
C.金融期权
D.互换
16、理财顾问业务的第一步是_。

A.确定客户财务目标
B.资产管理目标分析
C.风险分析
D.基本资料收集
17、下列关于同业拆借的说法，错误的是（）。

A.同业拆借的利率常作为货币市场的基准利率
B.在国际市场上，最著名的是伦敦银行同业拆借利率
C.上海银行间同业拆放利率属于复利、担保、批发性利率
D.同业拆借业务主要通过全国银行间同业拆借市场进行
18、按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有一。

A.重组
B.出售
C.接管
D.撤销
19、债券型理财产品的特点是_。

A.产品结构简单
B.投资风险高
C.投资风险小
D.客户预期收益稳定
E.客户预期收益高
20、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有_。

A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策21、商业银行销售不需审批的理财产品前一天应将相关资料报送银监会。

A. 3
B. 5
C.10
D.20
22、在证券内幕交易中，内幕信息需要两个构成要件，即_。

A.重大性和未公开性
B.紧迫性和即时性
C.即时性和未公开性
D.高层性和紧迫性
23、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有_。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
24、对于高经营杠杆的成熟行业来说，保证盈利能力的关键因素是_。

A.成本控制
B.维持市场占有率
C.加大广告宣传力度
D.降价促销
25、影响期权价值的主要因素包括_。

A.标的资产的市场价格
B.期权的执行价格
C.期权的到期期限
D.波动率
E.货币利率。