VaR方法在保险资金直接入市后的应用

VaR方法在保险资金直接入市后的应用
卢仿先;陈晶
【期刊名称】《保险职业学院学报》
【年(卷),期】2006(000)002
【摘要】2005年年初,保险资金可直接进入A股市场,在这个大背景下,各个保险公司投资品种的选择则成为最大看点.本文就保险公司资金入市后的资产配置的变化进行了分析,并采用VaR方法建立了投资组合模型,并且对结果进行了分析说明.【总页数】3页(P9-11)
【作者】卢仿先;陈晶
【作者单位】湖南大学金融学院;湖南大学金融学院
【正文语种】中文
【中图分类】F84
【相关文献】
1.浅谈保险资金直接入市后的监管问题 [J], 陈瑶
2.保险资金直接入市后的冷思考 [J], 赵永刚;孙永贺
3.基于EGARCH-CVaR方法的保险资金直接入市风险分析——以吉林省为例 [J], 舒金兰;李加明
4.保险资金直接入市后的风险内控和外部监管 [J], 卢宇平;杨城;谢巨波;
5.保险资金直接入市对基金业的影响 [J], 高相涛
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