股指期货盈利计算
股指期货期现套利策略及案例的分析
指数的走势会出现偏差，而在这种偏差到达不正常时，套利时机出现。
何为不正常？简单地说，期货指数与现货指数价格偏差超过套利本钱时为不正常。
这里所说的套利本钱包括资金使用本钱、交易费用、冲击本钱以及一些时机本钱。
根据数理分析，期货指数减现货指数小于25点为正常，而当该价差到达25点以上时为不正常，现期现套利时机出现。
在股指期货临近交割时，期现价差必然缩小会为0，扣除必要的套利本钱，套利者可以获取稳定的无风险的利润。
二、ETF股指套利交易流程出现了期现套利时机，怎样把握时机呢？理论上，当期现价差到达25点以上时，卖空股指期货的同时买入等值的沪深300指数成分股，等到期现价差缩小为0时，双边平仓获利了结。
但是，唯一的问题是一次买入300支股票的可操作性比拟差，而且300支股票里经常会有停牌的股票。
由此看来，现货头寸的构建必须另寻他法。
构建ETF基金组合。
ETF即交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品，交易手续与股票完全相同。
例如上证50ETF就是主要投资范围为上证50ETF指数成分股的开放式指数基金。
1、ETF的选取利用上市时间、流动性、与沪深300指数的相关性三个指标对目前的15支ETF进行筛选后，适合构建现货组合的ETF为：50ETF、深100ETF、180ETF。
2、资金配置以目前沪深300指数3200点计算，做一单股指期货期现套利，买入ETF组合占用96万资金、做空股指期货需要占用17.28万资金，合计占用资金为113.28万元。
3、选择开仓时机如前述，期现价差到达25点以上，可开仓，具体为买入ETF组合同时卖空股指期货。
4、选择平仓时机当期现价差缩小为0附近时双边平仓，结束套利交易。
从历史数据看，每个合约都会有提前平仓的时机。
开、平仓都是通过专业的金长江套利软件一键实现。
三、风险点及防范措施1、追加期货保证金风险及防范措施股指行情大幅的快速上涨时，容易导致期货保证金缺乏。
期货怎么算盈利具体怎么操作
期货怎么算盈利具体怎么操作以燃料油为例：现价每吨3000，每手10吨，就是30000元。
你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。
如果你判断趋势会上涨，就在3000元买入合约做多，当价格上涨到3010元时卖出合约。
价差3010-3000=10元/吨每手利润就是：10吨×10元/吨=100元。
当然减掉手续费5元，净获利95元。
平仓-开仓=盈利每个点1元每手十吨就是1*10=10就是每个点10元5吨就5元。
（现价-开仓价）*每手顿位=浮动收益。
（平仓价-开仓价-开平仓手续费）*吨位=利润。
（我把这里分开是因为现价不等于开平仓价格，特别行情波动激烈的时候，价差会很大，几秒钟1%差距都常发生）不同品种每手顿位不一，比如你的PTA是5吨，则每点值5块、玻璃是20吨，点值20块、铁矿石每手100吨，部分品种每手10吨。
报价规则也不统一有的是0.5，有的是2.0，大部分1.0元（点）。
不同品种手续费差别也很大，有的是固定，有的按成交金额百分比算。
有的是单边（白糖等），有的是双边同样，有的是双边不一样，而有的是当天平仓不同手续费隔天同样（玻璃开3块，平今6块，隔天平3块）。
交易所还经常调整各品种手续费以及保证金比例。
在交易所规定的保证金和手续费的基础上，期货公司会增加一定比例的保证金作为风控，以及增加手续费为期货公司利润。
期货呢，不是股票块吧块的，期货最低的价格也是玉米的啊比如现在的玉米的价格是1500，那如果你是买涨，结果涨到1501 就是涨了每吨一个点，而你期货最低要买一手，玉米一手就是10吨的，就是说，你一个点，你赚了10块钱的扩展资料：期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。
因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
期货盈亏计算公式举例说明
期货盈亏计算公式举例说明期货交易是一种金融衍生品交易，投资者可以通过期货合约来进行投机或对冲操作。
在期货交易中，投资者需要了解如何计算盈亏，以便及时调整投资策略和风险管理。
本文将通过期货盈亏计算公式举例说明，帮助投资者更好地理解期货交易的盈亏计算方法。
期货盈亏计算公式。
在期货交易中，盈亏的计算是基于期货合约的价格变动来进行的。
期货盈亏的计算公式为：盈亏 = (期货合约当前价格期货合约买入价格) ×合约数量×合约乘数。
其中，期货合约当前价格是指当前市场上的期货合约价格，期货合约买入价格是指投资者买入期货合约时的价格，合约数量是指投资者持有的期货合约数量，合约乘数是指每个期货合约代表的标的资产数量。
举例说明。
为了更好地说明期货盈亏的计算方法，我们以大豆期货为例进行举例说明。
假设投资者在某一天以每吨5000元的价格买入了10吨大豆期货合约，合约乘数为10吨/手。
之后，大豆期货的价格发生了变动，当前价格为每吨5200元。
那么投资者的盈亏如何计算呢？根据期货盈亏的计算公式，我们可以进行如下计算：盈亏 = (5200 5000) × 10 × 10 = 20000元。
通过计算，投资者在这次大豆期货交易中获得了20000元的盈利。
这个例子清晰地展示了期货盈亏计算的过程，投资者可以通过这个公式来计算自己的期货交易盈亏情况。
风险提示。
在期货交易中，盈亏的计算是基于合约价格的变动来进行的。
因此，投资者在进行期货交易时需要密切关注市场行情，及时调整投资策略。
同时，期货交易存在较高的杠杆效应，投资者可能面临较大的风险。
因此，投资者在进行期货交易时需要具备一定的风险意识，合理控制仓位，做好风险管理工作。
此外，投资者在进行期货交易时还需要考虑交易成本的影响。
交易成本包括手续费、保证金利息等，这些成本会对投资者的盈亏产生影响。
因此，投资者在计算盈亏时需要将交易成本考虑在内，以获得更准确的盈亏情况。
股指期货盈利模式有哪些
股指期货盈利模式有哪些依靠股指期货赚钱的方法很多，有些方法非常复杂，甚至需要动用计算机使用模型进行计算。
下面就让店铺带你一起去了解一下股指期货盈利模式有哪些吧!股指期货盈利模式一、是纯粹的投机交易。
方法是最常见的方法，比如预测股市要涨，就做一张买进的单子，等到将来指数真的上涨的时候，再做一份卖出的单子，平仓出局，赚取两个和约价格之间的差价。
预测价格下跌，反过来做就行了。
这种方法难就难在必须对大盘的方向有精准的预测，风险是最大的。
二、是期现套做。
简单说就是用期货和现货之间价格的不正常波动赚钱。
例如，当前的沪深300指数为3000点，而3个月后的期货和约交易价格却是3500点。
这时两者之间就有500点的不正常的价格差。
聪明的投资者就抓住这个机会，在期货市场里用3500点卖出一份3个月后的期货和约，同时，在股票市场按照沪深300指数中所包含的300个成分股的当前报价买进同样价值的股票(也可以买进etf指数基金)。
这样，3个月后，无论股市怎样波动，这个投资者都能保证获得500点的利润。
例如，3个月后，沪深300涨到了4000点，在期货里就亏了500点，但是同时在股票市场却赚了1000点，盈亏相抵净赚500点。
如果期货价格低于现货价格，同样可以买进期货，在股市里从证券交易所借入股票卖出(就是大家常说的融券)，赚取二者的差价。
三、是跨时期套利。
这种方法主要是利用了不同交割期的和约价格间的不正常波动赚钱。
和前面的期现套做的原理很相近。
四、是跨市场套利。
这种方法主要是利用同一个和约在不同的期货市场的交易价格的不正常波动赚钱。
例如：同一个和约，在美国和在欧洲的同一时间的交易价格就有时不一样，聪明的人就可以利用这个差价赚钱。
当然，中国的股指期货交易所只有中金所这一家，所以，进行跨市场交易在国内是不可能的。
后面三种方法术语叫做套利交易。
套利交易在国外的成熟市场所占的比例很大，因为采用这种方法风险很低，收益非常稳定，机构最喜欢这些方法。
股指交割日盈亏计算公式
股指交割日盈亏计算公式好的，以下是为您生成的文章：咱们平时在炒股的时候，总是会听到“股指交割日”这个词。
那到底啥是股指交割日呢？简单来说，就是股指期货合约规定的最后交易日。
在这一天，交易双方要按照合约规定，进行现金结算或者实物交割。
而在这一天，投资者的盈亏情况可是大家都特别关心的。
咱们先来说说股指交割日的盈亏计算公式。
这公式看起来挺复杂，其实理解了也就那么回事儿。
假设咱们手里有一份股指期货合约，合约乘数是每点 300 元。
在交割日这一天，股指期货的结算价是 5000 点。
如果咱之前是做多（也就是买涨），开仓价是 4800 点，那咱们的盈利就是：（5000 - 4800）×300 = 60000 元。
反过来，如果之前是做空（也就是买跌），开仓价是5200 点，那亏损就是：（5200 - 5000）× 300 = 60000 元。
这看起来是不是挺简单的？但实际操作中可没这么容易。
我记得之前有个朋友，他在股指交割日前，信心满满地买了多单。
那几天市场波动特别大，他天天盯着盘面，紧张得不行。
交割日那天，他从早上开盘就一直守在电脑前，眼睛都不敢眨一下。
结果结算价出来的时候，他发现自己算错了一个关键数据，导致最后的盈利比他预期的少了好多。
他那个懊悔呀，直说自己太粗心，没把公式搞清楚。
其实，要想在股指交割日算出准确的盈亏，不仅要熟悉这个公式，还得对市场有敏锐的洞察力。
市场的变化就像天气一样，一会儿晴一会儿雨，让人捉摸不透。
有时候，一个小小的政策变动，或者一条突发的新闻，都能让股指期货的价格大幅波动。
而且，咱们在计算盈亏的时候，还得把手续费、保证金这些因素都考虑进去。
手续费就像是过路费，每次交易都得交。
保证金呢，则是咱们参与交易的“押金”，如果账户里的资金不够保证金的要求，那就可能被强制平仓，那可就亏大了。
所以说呀，股指交割日的盈亏计算可不是一件简单的事儿。
咱们得认真学习，多积累经验，才能在这个复杂的市场里游刃有余。
怎样计算期货交易盈亏(期货交易盈利怎么算)
期货怎么算挣了多少钱1、浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。
如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。
负值则刚好相反。
公式如下：浮动盈亏=（当天的结算价-开仓价格）*合约单位*持仓量-手续费；2、实际盈亏：平仓实现的盈亏就是实际盈亏。
期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。
公式如下：多头实际盈亏=（平仓价-买入价）*合约单位*持仓量-手续费；空头实际盈亏=（卖出价-平仓价）*合约单位*持仓量-手续费。
期货盈亏怎么算？爆仓是什么？一、期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度，具体而言有以下几个方面：（1）浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。
公式如下：浮动盈亏=（当天的结算价—开仓价格）*合约单位*持仓量—手续费。
如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。
负值则刚好相反。
（2）实际盈亏：平仓实现的盈亏就是实际盈亏。
期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。
公式如下：多头实际盈亏=（平仓价—买入价）*合约单位*持仓量—手续费。
空头实际盈亏=（卖出价—平仓价）*合约单位*持仓量—手续费。
分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别：先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：持仓盈亏=平仓价-开仓价具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。
如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。
那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。
具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。
股票盈利计算公式
股票盈利计算公式股票投资是一种常见的投资方式，通过购买股票并在股票价格上涨时卖出，可以获得盈利。
那么，如何计算股票的盈利呢？下面我们将介绍一种常用的股票盈利计算公式。
股票盈利计算公式如下：盈利 = (卖出价格 - 买入价格) × 股票数量其中，卖出价格是指卖出股票时的价格，买入价格是指购买股票时的价格，股票数量是指购买或卖出的股票数量。
这个公式的原理很简单，就是用卖出时的价格减去买入时的价格，得到价格差，再乘以股票的数量，就得到了盈利。
举个例子来说明。
假设小明购买了100股某公司的股票，买入价格为10元/股，卖出时的价格为15元/股。
那么根据盈利计算公式，小明的盈利为：盈利 = (15 - 10) × 100 = 500 元这意味着小明通过这次股票交易获得了500元的盈利。
股票盈利计算公式的应用不仅仅局限于单次交易，也可以用于计算多次交易的累计盈利。
假设小红在不同的时间点购买了同一只股票，并在不同的时间点卖出。
她可以分别计算每次交易的盈利，然后将所有盈利相加得到总的盈利。
例如，小红在第一次交易中购买了200股股票，买入价格为20元/股，第二次交易中购买了300股股票，买入价格为25元/股。
在卖出时，第一次交易的卖出价格为30元/股，第二次交易的卖出价格为35元/股。
那么小红的总盈利为：盈利1 = (30 - 20) × 200 = 2000 元盈利2 = (35 - 25) × 300 = 3000 元总盈利 = 盈利1 + 盈利2 = 5000 元通过这个例子可以看出，股票盈利计算公式不仅适用于单次交易，也适用于多次交易的情况。
只需要按照公式计算每次交易的盈利，然后将所有盈利相加即可得到总的盈利。
在实际的股票投资中，除了买入和卖出价格外，还需要考虑交易成本和税费等因素。
这些因素会对盈利产生影响，因此在计算盈利时需要将这些因素考虑进去。
具体的计算方法可以根据实际情况进行调整。
国内股指期货期现套利计算详解
国内股指期货期现套利计算详解套利成本的高估，将减少套利机会，降低资金的使用率；而低估这个成本，会降低每次套利的收益率，甚至出现亏损。
总之，在股指期货正式上市以后，对套利成本的估计将是套利者生存的核心竞争力。
本周五中国金融期货交易所首个交易品种沪深300指数期货合约即将推出，这对我国资本市场的意义重大。
对于股票市场(股指期货的现货市场)来讲，股指期货将为广大股票市场投资者提供对冲系统性风险的有力工具，从而改变投资者对于股票大盘整体下跌无可奈何的情况。
而对于期货市场，股指期货将提升我国期货市场的整体行业竞争力。
股指期货推出后，我国期货市场作为金融市场重要组成部门的定位将真正落实，市场参与者的大幅扩容和机构资金的流入将给期货市场带来一次难得的发展机遇。
从市场创新来看，股指期货将为机构投资者提供金融创新的工具，使得这些机构可以按照金融工程理论框架去探索新的投资模式。
这其中股指期货套利交易就是一种值得研究的新型投资模式。
股指期货套利交易对于恢复扭曲的市场价格关系、抑制过度投机和增强市场流动性都有着重要的作用。
在世界成熟的金融期货市场上，套利和套期保值、投机一样，是市场的一个重要组成部分。
股指期货期现套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，并利用股指期货价格在到期日收敛于股价指数的特性赚取差价的投资方式。
如果期货价格高(低)于合理定价，那么交易者可以卖出(买入)股指期货，同时，买入(卖出)股指现货，在期货价格回归正常时，交易者就可以平仓获利。
在中金所交易制度的安排之中，到期交割制度保证了期货价格在到期时一定会回归合理，这就使得股指期货的期现套利几乎是无风险的。
股指期货合约的价格由现货指数价格加持有成本构成，在中国期货业从业资格考试的教材上其公式为：F=S×(1+(r-q)×T/365)式中F为期货价格，S为现货价格，r为无风险利率，q为股息率，T为此期货合约到期天数。
期货计算公式
期货计算公式期货交易是一种金融衍生品交易形式，通过买卖标的资产合约来获得利润。
在期货交易中，投资者需要掌握一些基本的计算公式，以便能够准确地计算盈亏、保证金、合约价值等关键指标。
本文将介绍一些常用的期货计算公式，帮助读者更好地理解期货交易。
一、盈亏计算公式1.1 盈亏比例公式盈亏比例（Profit and Loss Ratio）是指投资者在期货交易中的盈亏情况与投入资金之间的比例关系。
它可以通过下面的公式计算：盈亏比例 = （盈亏金额 ÷投入资金） × 100%其中，盈亏金额是指投资者在某一期货交易中盈利或亏损的金额，而投入资金是指买入或卖出合约时所使用的资金。
1.2 盈亏额计算公式盈亏额（Profit and Loss Amount）是指期货交易中投资者实际盈利或亏损的金额。
它可以通过下面的公式计算：盈亏额 = 合约数量 ×合约价格差 ×合约单位 ×手续费系数其中，合约数量是指投资者买入或卖出的合约数量，合约价格差是指期货合约的买入价与卖出价之间的差价，合约单位是指一个期货合约代表的标的资产数量，手续费系数是指期货交易所规定的手续费比例。
1.3 盈亏百分比计算公式盈亏百分比（Profit and Loss Percentage）是指期货交易中投资者盈利或亏损金额与所买入合约总金额之间的比例关系。
它可以通过下面的公式计算：盈亏百分比 = （盈亏金额 ÷合约总金额） × 100%其中，盈亏金额是指投资者在某一期货交易中盈利或亏损的金额，而合约总金额是指投资者买入合约时所使用的总金额。
二、保证金计算公式保证金是指投资者在期货交易中为保证交易安全而向期货交易所缴纳的一定金额，用以覆盖潜在的亏损。
保证金的计算通常包括初始保证金和维持保证金两部分。
2.1 初始保证金计算公式初始保证金（Initial Margin）是指投资者在开仓时，需要缴纳给期货交易所的一定金额，以确保投资者的交易资金足够支付潜在的亏损。
收盘价结算价盈利计算公式
收盘价结算价盈利计算公式在金融投资领域，盈利是投资者最为关注的指标之一。
而对于股票、期货等交易品种，收盘价和结算价是盈利计算的重要参考数据。
本文将介绍收盘价结算价盈利计算公式，并结合实例进行详细说明。
首先，我们需要了解什么是收盘价和结算价。
收盘价是指当天交易结束时的最后成交价格，是当天市场交易的最终价格。
而结算价则是由交易所根据一定规则计算出来的价格，用于进行交易结算和资金清算。
在大多数情况下，结算价会略有偏离收盘价，因为结算价是由交易所根据一定规则计算出来的，而不是市场上真实的成交价格。
接下来，我们将介绍收盘价结算价盈利计算公式。
假设投资者在某个交易日买入了一手股票或期货合约，当天的收盘价为C，结算价为S，买入价格为P。
那么投资者的盈利计算公式为：盈利 = (S P) 交易手数。
其中，S P表示投资者的盈利或亏损金额，交易手数表示投资者买卖的手数。
如果S P为正数，则表示投资者盈利；如果S P为负数，则表示投资者亏损。
下面我们通过一个实例来说明收盘价结算价盈利计算公式的具体应用。
假设投资者在某个交易日买入了10手股票，当天的收盘价为100元，结算价为102元，买入价格为98元。
那么投资者的盈利计算公式为：盈利 = (102 98) 10 = 40元。
根据计算公式，投资者在这笔交易中盈利40元。
这个例子清楚地展示了收盘价结算价盈利计算公式的应用过程。
除了单笔交易的盈利计算，投资者还可以通过收盘价结算价盈利计算公式来计算整个交易周期的盈利情况。
比如，在某段时间内，投资者进行了多次买卖操作，可以将每笔交易的盈利或亏损累加起来，得到整个交易周期的盈利情况。
需要注意的是，收盘价结算价盈利计算公式只是盈利计算的一种方法，投资者在实际操作中还需要考虑交易成本、持仓时间、市场波动等因素。
盈利计算只是投资决策的一个方面，投资者还需要综合考虑风险和收益，制定合理的投资策略。
在实际操作中，投资者还可以通过收盘价结算价盈利计算公式来进行风险控制和资金管理。
股指期货盈利计算
股指期货盈利计算股指期货计算盈利主要是看持仓盈亏，你们知道它具体是怎么计算的吗?下面是店铺精心为你们整理的股指期货盈利计算，供大家参考!股指期货盈利计算假如现在股指数是2410，开仓买1手，股指数升至2534，这个时候平仓，利润如下：(2534-2410)*1手*300元/点=37200元(当然还要减去手续费)在2410买进的时候需要的金额是：2410*300*15%=108450元如果指数不涨反跌，跌到2307点，如果这个时候平仓，亏损如下：(2410-2307)*1手*300元/点=30900元(加上手续费)如果你的保证金不多的情况下，如果你做多，股指从2400跌到2000可能期货公司会通知你追加保证金，若不追加会强行平仓，即使后面股指涨到2600，后面的上涨也跟你没有关系。
股指是T+0，能当天买卖，涨的时候做多，跌的时候做空，能够循环不断的操作，这个是在大盘下跌的时候的一个不错的选择。
当然风险也是有的，如果你老是做错方向，那么你的亏损就被放大。
股指期货盈利计算的具体实例对于散户来说，股指期货与商品期货没多大区别，是实物交割还是现金交割并不重要，价格的波动才是投资者获利的关键。
假如现在沪深300指数在3400点，但是由于投资者普遍对于未来股市判断乐观，故2010年6月交割的股指期货价格在3500点，那时如果你看空股指，便在3500点时开仓卖出股指期货6月和约。
假如投入资金50万元，保证金率15%，每手合约为300份股指，那么你的合约总金额为300×3500=105万元，需要缴纳保证金15.75万元。
其后如果股指下跌，6月合约价格变为3300点，那么投资者将每手盈利200×300=6万元，同时由于6月合约交易价格下跌，锁定的保证金也降为300×3300×15%=14.85万元。
在明白股指期货做空的盈利方式和计算方法的基础上，笔者提醒投资者注意防范风险。
如上例，如果股指没有出现下跌，6月合约反倒一路上涨到4000点，那么，投资者将承担每份股指500点的损失，每手合约的损失将达500×300=15万元，同时需要锁定的保证金也变为4000×300×15%=18万元。
期货交易中的盈亏计算
期货交易中的盈亏计算期货交易是一种金融衍生品交易，它涉及以约定价格在将来的某个时间点购买或出售标准化合约。
在进行期货交易时，了解和计算交易的盈亏是非常重要的，这有助于投资者制定合适的交易策略和风险管理方案。
本文将介绍期货交易中的盈亏计算方法。
一、期货交易基础知识在开始盈亏计算之前，需要了解一些期货交易的基础知识。
期货合约的价值是根据标的资产的价格变动而变化的，例如商品期货合约的价值与商品价格相关，股指期货合约的价值与股指相关。
期货合约有多种交割方式，包括现货交割和现金交割。
在交易期货合约时，投资者可以选择买入或卖出合约，买入合约即做多，希望合约价格上涨；卖出合约即做空，希望合约价格下跌。
二、盈亏计算方法当投资者进行期货交易时，实时计算盈亏是很重要的，这有助于及时调整交易策略。
以下是常见的期货盈亏计算方法：1. 多头头寸的盈亏计算对于多头头寸，可以使用以下公式计算盈亏：盈亏 = （最新合约价格 - 开仓价格） ×合约单位 ×买入合约手数其中，最新合约价格是指当前的合约价格，开仓价格是指买入合约时的价格，合约单位是指每个合约所代表的数量，买入合约手数是指投资者购买的合约手数。
根据这个公式，可以计算出多头头寸的盈亏情况。
2. 空头头寸的盈亏计算对于空头头寸，可以使用以下公式计算盈亏：盈亏 = （开仓价格 - 最新合约价格） ×合约单位 ×卖出合约手数其中，开仓价格是指卖出合约时的价格，其他参数与多头头寸的盈亏计算公式相同。
根据这个公式，可以计算出空头头寸的盈亏情况。
3. 总盈亏计算如果投资者同时持有多头头寸和空头头寸，可以将两者的盈亏相加得到总的盈亏情况。
以上是一种基本的盈亏计算方法，投资者还可以结合其他指标和工具进行更加复杂和精确的盈亏计算。
三、举例说明下面通过一个实例来说明期货交易中的盈亏计算。
假设投资者买入了10手原油期货合约，开仓价格为每手100美元，并且当前最新合约价格为110美元，每手合约代表1000桶原油。
如何计算股指期货合约的当日盈亏？
如何计算股指期货合约的当日盈亏？
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。
举例说明。
某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。
当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=[（1510-1515）×5]+[（1515-1505）×8]+（1500-1515）×（0-10）＝205点
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。
期货基础知识常见计算题公式
期货基础知识常见计算题目公式1、当日结算准备金余额计算公式当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日作为保证金的资产的实际可用余额－上一交易日作为保证金的资本的实际可用余额+当日盈亏+入金－出金－手续费(等)2、当日盈亏的计算公式商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价－当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价－买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量)股指期货当日盈亏=∑[(卖出成交价－当日结算价)×卖出手数×合约乘数]+∑[(当日结算价－买入成交价)×买入手数×合约乘数]+(上一交易日结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓手数－上一交易日买入持仓手数)×合约乘数3、当日交易保证金的计算公式商品期货当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓量×当日交易保证金的比例股指期货当日交易保证金=当日结算价×合约乘数×当日交易结束后的持仓量×当日交易保证金的比例4、逐日盯市和逐笔对冲逐日盯市包括当日仓及历史仓。
5、保证金占用计算公式当日结算价×交易单位×持仓手数×保证金比例6、风险度计算公式风险度=保证金占用/客户权益×100%7、期转现实际价格计算公式（1）期转现实际买价=商定交收价格－(平仓价－建仓价)（2）期转现实际卖价=商定交收价格+(建仓价－平仓价) 8、基差计算公式基差=现货价格－期货价格9、价差计算公式价差=建仓时较高价格－建仓时较低价格10、期权的内涵价值计算公式内涵价值=执行价格与当期价格之差(最小为零)11、时间价值计算公式时间价值=权利金－内涵价值(平值>虚值>极度虚值)12、看涨期权损益平衡点执行价格+权利金13、看跌期权损益平衡点执行价格－权利金14、蝶式组合数量蝶式组合数量=牛市组合数量+熊市组合数量15、货币点值的计算公式非美元标价法=最小变动单位×汇率美元标价法=最小变动单位/汇率16、汇率升贴水的计算公式汇率升贴水=(远期汇率－当期汇率)/当期汇率×(12/月数)17、远期汇率的计算公式远期汇率=当期汇率×[1+(R2×d/360)]/[1+(R1×d/360)]18、掉期全价的计算公式(1)近买远卖近端掉期全价=即卖+近卖远端掉期全价=即卖+远买(2)近卖远买近端掉期全价=即买+近买远端掉期全价=即买+远卖19、短期利率期货的报价公式短期利率期货的报价=100－不带百分号的年利率报价20、国债期货的报价百元净报价，不包含应计利息。
股市复式盈利计算方法
股市复式盈利计算方法买卖期货合约的时候，双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保，这笔钱叫做保证金。
首次买入合约叫建立多头头寸，首次卖出合约叫建立空头头寸。
然后，手头的合约要进行每日结算，即逐日盯市。
建立买卖头寸(术语叫开仓)后不必一直持有到期，在股指期货合约到期前任何时候都可以做一笔反向交易，冲销原来的头寸，这笔交易叫平仓。
如第一天卖出10手股指期货合约，第二天又买回10手合约。
那么第一笔是开仓10手股指期货空头，第二笔是平仓10手股指期货空头。
第二天当天又买入20手股指期货合约，这时变成开仓20手股指期货多头。
然后再卖出其中的10手，这时叫平仓10手股指期货多头，还剩10手股指期货多头。
一天交易结束后手头没有平仓的合约叫持仓。
这个例子里，第一天交易后持仓是10手股指期货空头，第二天交易后持仓是10手股指期货多头。
股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。
不管那个层次，都需要做三件事情：(1)、交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。
(2)、财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。
(3)、风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。
其中第二部分工作中，需要明确结算的基准价，即所谓的结算价，一般是指期货合约当天临收盘附近一段时间的均价(也有直接用收盘价作为结算价的)。
持仓合约用其持有成本价与结算价比较来计算盈亏。
而平仓合约则用平仓价与持有成本价比较计算盈亏。
对于当天开仓的合约，持有成本价等于开仓价，对于当天以前开仓的历史合约，其持有成本价等于前一天的结算价。
因为每天把账面盈亏都已经结算给投资者了，因此当天结算后的持仓合约的成本价就变成当天的结算价了，因此和股票的成本价计算不同，股指期货的持仓成本价每天都在变。
有了结算所，从法律关系上说，股指期货不是在买卖双方之间直接进行，而由结算所成为中央对手方，即成为所有买方的唯一卖方，和所有卖方的唯一买方。
期货盈利差价怎么计算公式
期货盈利差价怎么计算公式期货交易是一种金融衍生品交易，是指双方约定在未来某一特定时间按照约定的价格买卖一定数量的标的资产。
期货交易的盈利主要是通过买卖合约的价格差价来实现的。
那么，期货盈利差价如何计算呢？下面我们将介绍一下期货盈利差价的计算公式及相关知识。
期货盈利差价的计算公式主要涉及到两个概念，即买入价格和卖出价格。
买入价格是指投资者购买期货合约时的价格，而卖出价格是指投资者卖出期货合约时的价格。
期货盈利差价的计算公式如下：盈利差价 = 卖出价格买入价格。
通过这个简单的公式，我们可以计算出期货交易的盈利差价。
接下来，我们将通过一个具体的实例来说明期货盈利差价的计算方法。
假设投资者在某一天以1000元的价格买入了10手黄金期货合约，而在未来的某一天以1100元的价格卖出了这些期货合约。
那么，根据上面的公式，我们可以计算出这笔期货交易的盈利差价：盈利差价 = 1100 1000 = 100元。
通过这个简单的实例，我们可以看到，期货盈利差价的计算并不复杂，只需要减去买入价格和卖出价格即可。
但是，在实际的期货交易中，投资者还需要考虑到一些其他因素，比如手续费、保证金、杠杆等。
首先，手续费是指投资者在进行期货交易时需要支付给期货公司的费用。
这些费用通常包括交易佣金、交易税等。
在计算期货盈利差价时，投资者需要将这些费用考虑在内，以便更准确地计算出实际的盈利差价。
其次，保证金是指投资者在进行期货交易时需要交纳的一定金额的资金，以确保能够履行合约的义务。
在计算期货盈利差价时，投资者需要考虑到保证金的影响，因为保证金的交纳会影响到投资者的资金成本。
最后，杠杆是指投资者在进行期货交易时所使用的资金杠杆比例。
通过使用杠杆，投资者可以用较少的资金控制更大的头寸，从而提高盈利的潜力。
但是，杠杆也会增加投资者的风险。
在计算期货盈利差价时，投资者需要考虑到杠杆的影响，以便更准确地评估自己的盈利潜力和风险水平。
总的来说，期货盈利差价的计算公式并不复杂，只需要减去买入价格和卖出价格即可。
期货利润计算方法
期货利润计算方法期货是一种金融衍生品，是指在未来某个时间点以事先确定的价格买入或卖出标的资产的一种合约。
期货市场是一个高风险高收益的市场，对于投资者来说，如何计算期货交易的利润是非常重要的。
下面我们将介绍几种常见的期货利润计算方法。
一、点差利润计算方法。
点差利润计算方法是最基本的计算方法之一。
点差是指买入价和卖出价之间的差额，也就是买入价和卖出价的差值。
在期货交易中，投资者需要支付点差作为交易成本。
点差利润计算方法是通过买入价和卖出价之间的点差来计算利润。
假设投资者以较低的价格买入期货合约，然后以较高的价格卖出，那么利润就是买入价和卖出价之间的点差。
二、百分比利润计算方法。
百分比利润计算方法是另一种常见的利润计算方法。
在期货交易中，投资者通常会关注标的资产价格的波动情况。
如果投资者成功预测了价格的波动方向，并在合适的时机买入或卖出期货合约，那么就可以获得利润。
百分比利润计算方法是通过计算投资者买入价和卖出价之间的百分比差来计算利润。
三、合约乘数利润计算方法。
合约乘数是期货合约中的一个重要参数，它代表了每一个合约的价值。
在期货交易中，投资者需要根据合约乘数来计算利润。
合约乘数利润计算方法是通过合约乘数来计算利润的。
假设投资者成功预测了价格的波动方向，并在合适的时机买入或卖出期货合约，那么利润就是合约乘数乘以价格波动的点数。
四、多空利润计算方法。
在期货交易中，投资者可以选择多头或空头交易。
多头交易是指投资者预期标的资产价格上涨，空头交易是指投资者预期标的资产价格下跌。
多空利润计算方法是通过多头或空头交易的盈亏情况来计算利润的。
如果投资者选择了正确的交易方向，并在合适的时机买入或卖出期货合约，那么就可以获得利润。
综上所述，期货利润计算方法有很多种，每种方法都有其适用的场景和计算规则。
投资者在进行期货交易时，需要根据自己的交易策略和市场情况选择合适的利润计算方法，并且要注意风险控制，避免过度交易和盲目跟风。
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股指期货盈利计算
股指期货盈利计算
假如现在股指数是2410，开仓买1手，股指数升至2534，这个时候平仓，利润如下：
(2534-2410)*1手*300元/点=37200元(当然还要减去手续费)
在2410买进的时候需要的金额是：
2410*300*15%=108450元
如果指数不涨反跌，跌到2307点，如果这个时候平仓，亏损如下：
(2410-2307)*1手*300元/点=30900元(加上手续费)
如果你的保证金不多的情况下，如果你做多，股指从2400跌到2000可能期货公司会通知你追加保证金，若不追加会强行平仓，即使后面股指涨到2600，后面的上涨也跟你没有关系。
股指是T+0，能当天买卖，涨的时候做多，跌的时候做空，能够循环不断的操作，这个是在大盘下跌的时候的一个不错的选择。
当然风险也是有的，如果你老是做错方向，那么你的亏损就被放大。
股指期货盈利计算的具体实例
对于散户来说，股指期货与商品期货没多大区别，是实物交割还是现金交割并不重要，价格的波动才是投资者获利的关键。
假如现在沪深300指数在3400点，但是由于投资者普遍对于未来股市判断乐观，故2010年6月交割的股指期货价格在3500点，那时如果你看空股指，便在3500点时开仓卖出股指期货6月和约。
假如投入资金50万元，保证金率15%，每手合约为300份股指，那么你的合约总金额为300×3500=105万元，需要缴纳保证金15.75万元。
其后如果股指下跌，6月合约价格变为3300点，那么投资者
将每手盈利200×300=6万元，同时由于6月合约交易价格下跌，锁
定的保证金也降为300×3300×15%=14.85万元。
在明白股指期货做
空的盈利方式和计算方法的基础上，笔者提醒投资者注意防范风险。
如上例，如果股指没有出现下跌，6月合约反倒一路上涨到4000点，那么，投资者将承担每份股指500点的损失，每手合约的损失
将达500×300=15万元，同时需要锁定的保证金也变为
4000×300×15%=18万元。
当然，期货公司是不可能容忍你亏损这么多而没有任何表示的，它会在你剩余保证金率达到最低持仓标准的时候通知你增加保证金
或者进行保护性平仓。
如果投资者被强行平仓，那么即使未来股指
真的下跌到2000点，你也无法获得预期收益。
股指期货盈利计算的方法
1、先看“盯持仓盈亏”：
分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：
(1)日内交易：盯持仓盈亏=平仓价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你
建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果
你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建
仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。
如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。
那么你的：
(2)隔夜交易：盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。
具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如
果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要低，那么你是盈利。
2、再看“盯市盈亏”：
也分两种情况，
一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么，这个操作没有“盯市盈亏”。
(1)日内操作没有。
如果，你当天开的仓，当天没有平的，那么此时就有。
(2)隔夜操作：盯市盈亏=当日结算价-开仓价。
具体是盈利还是亏损，看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。
如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要低，那么你是盈利。
3、最后是“总盈亏”。
(1)一方面，日内交易：总盈亏=平仓价-开仓价。
(=盯持仓盈亏)
具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。
如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。
反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。
(2)另一方面：总盈亏=盯市盈亏盯持仓盈亏。
具体是盈利还是亏损，看得出来的总盈亏是正数还是负数。
看过“股指期货盈利计算”的人还看了：。