计量经济学试卷(B)
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
2014年计量经济学期末试题(B卷)
学院 经济与金融考试日期年 月 日专业班号姓 名学号 期中 期末匚一 单项选择题(每题1分，共15分)1、下面哪个假定保证了线性模型 y = X + u 的OLS 估计量的无偏性。
()A. X 与u 不相关。
B. u 是同方差的。
C.u 无序列相关。
D .矩阵X 是满秩的。
2、 下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
()A. Durbin-Watson 检验只用于检验一阶自相关。
B. BG( Breusch-Godfrey )统计量只用于检验高阶自相关。
C •一阶自相关系数可以通过P =1- DW/2进行估计。
D. DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形 3、 设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方程进 行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为()A ESS (n - k)BR 2/k.RSS (k -1)• (1 -R 2) (n - k-1)C R 2 (n-k)D ESS(k -1) .(1-R 2)(k-1). RSS (n-k)4、 在模型Y t 二訂「2X 2t 「3X 3t 」的回归分析结果报告中，有 F = 263489， F 的p 值=0.000000，则表明() A 、解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的 B 解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的C 解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的D 解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的影响是均不显著西安交通大学考试题课程计量经济学(B 卷)C. Y t- Y^和X t - X tj，D. Y t- 0.05 和X t- 0.05 Xg10、在检验异方差的方法中，不正确的是（）A. Goldfeld-Qua ndt 方法B. ARCH 检验法C. White检验法D. DW检验法11、考虑下面回归模型，D j是虚拟变量,其中：W m为兼职工薪（美元/小时）;W0为主业工薪（美元/小时）；Age为年龄；Race表示种族（若是白人取值为0,非白人取值为1）; Reg表示被访者所在区域（若被访者是西部地区居民，取值为1;若是非西部居民，取值为0。
计量经济学题库超完整版及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学考试B卷及参考答案
计量经济学考试B卷及参考答案封⾯作者：ZHANGJIAN仅供个⼈学习，勿做商业⽤途⼀、单项选择题（共10⼩题，每题2分，共20分）1．在⼆元线性回归模型：中，表⽰（A ）A．当X2不变、X1变动⼀个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动⼀个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动⼀个单位时，Y的平均变动2．如果线性回归模型的随机误差项存在异⽅差，则参数的普通最⼩⼆乘估计量是（A ）A．⽆偏的，但⽅差不是最⼩的B．有偏的，且⽅差不是最⼩的C．⽆偏的，且⽅差最⼩D．有偏的，但⽅差仍为最⼩3．DW检验法适⽤于检验（B ）A．异⽅差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差4.White检验可⽤于检验（ B）A．⾃相关性B. 异⽅差性C．解释变量随机性D.多重共线性5．对于⽆限分布滞后模型Y t=α+β0X t+β1X t-1+β2X t-2+…+u t，Koyck假定βk=β0λk，0<λA．B．C．1－λD．6．如果某个结构式⽅程是恰好识别的，则估计该⽅程的参数可以⽤（C ）A．⼴义差分法B．加权最⼩⼆乘法C．间接最⼩⼆乘法D．普通最⼩⼆乘法7.前定变量是( A )的合称。
A.外⽣变量和滞后变量B.内⽣变量和外⽣变量C.外⽣变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量8. 计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤9. 简单相关系数矩阵⽅法主要⽤于检验（D）A．异⽅差性B.⾃相关性C．随机解释变量D.多重共线性10.在某个结构⽅程恰好识别的条件下，不适⽤的估计⽅法是(C ）A . 间接最⼩⼆乘法B.⼯具变量法C. ⼆阶段最⼩⼆乘法D.普通最⼩⼆乘法⼆、多项选择题（共6⼩题，每题2分，共12分）1、关于⾃适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（）A. 它们都是由某种期望模型演变形成的B. 它们最终都是⼀阶⾃回归模型C. 它们都是库伊克模型的特例D. 它们的经济背景不同E.都满⾜古典线性回归模型的所有假设，从⽽可直接⽤OLS进⾏估计2、⼀元线性回归模型的经典假设包括（）A BC DE3、以Y表⽰实际观测值，表⽰OLS估计回归值，e表⽰残差，则回归直线满⾜（）4、回归分析中估计回归参数的⽅法主要有（）A相关系数法B⽅差分析法C最⼩⼆乘估计法D极⼤似然法E矩估计法5.异⽅差性将导致（）A、普通最⼩⼆乘法估计量有偏和⾮⼀致B、普通最⼩⼆乘法估计量⾮有效C、普通最⼩⼆乘法估计量的⽅差的估计量有偏D、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的假设检验失效E、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的预测区间变宽6、以dl表⽰统计量DW的下限分布，du表⽰统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）A、du≤DW≤4-duB、4-du≤DW≤4-dlC、dl≤DW≤duD、4-dl≤DW≤4E、0≤DW≤dl三、填空题（共5⼩题，每题3分，共15分）1．在给定的显著性⽔平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为和,则当2. 在由n=30⼀组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为__________________。
湖南商学院计量经济学试卷B
课程名称：计量经济学A 学分： 3A.X 为非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、将解释变量的前期或过去值作解释变量，这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量10、在回归模型i i i X Y μββ++=10中，检验H 0：1β＝2时，所用的统计量11ˆ2ˆ()Se ββ-服从（ ），其中n 为样本容量。
A 、)1(2-n χ； B 、t(n-1)； C 、)2(2-n χ； D 、t(n-2)；11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、 X 为任意的变量(随机变量或非随机变量)，现抽取X 的n 个样本,1,2,...,i X i n =，其样本均值为X ，则1()nii XX =-∑的值是( )A. 1B. 2C. -1D. 013、修正的判定系数2R 与判定系数2R 之间有如下关系( ) 其中K 为回归模型中未知回归参数个数。
A. k n n R R --⋅--=1)1(122B. k n n R R --⋅-=1122 C. k n n R R --⋅+-=1)1(122 D. kn n R R --⋅=12214、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方； 16、对于线性回归模型：t t t t Y X Y μγβα+++=-1，检验随机干扰项是否存在自相关的检验是( )A. D-W 检验B. 高阶自相关LM 检验C. White 检验D. Goldfeld-Quandt 检验17、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y与某一X变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度18、如果线性回归模型满足基本假定，则下列( )不是OLS估计量的性质A. 线性性B. 无偏性C. 有效性D. 不一致性19、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R2 ( )A. 可以比较，R2高的说明解释能力强B. 可以比较，R2低的说明解释能力强C. 不可以比较，除非解释变量都一样D. 不可以比较，除非被解释变量都一样20、如果在含截距的线性回归模型中，随机干扰项的方差具有异方差性，则OLS估计量是（）A.线性有偏的；B.线性无偏的；C.非线性有偏的；D.非线性无偏的；二、名词解释（每小题4分，共12分）1、自相关R2、判定系数23、最小二乘估计（OLS）三、简答题（每小题8分，共16分）1、存在异方差的线性回归模型，OLS 估计量的后果是什么？2、简述高斯-马尔可夫(Gauss-Markov)定理的主要内容。
计量经济学试卷 -B卷答案
湖南财政经济学院期末考试试卷年（班）级 2010级各班 科目 计量经济学一.单选题（每小题2分，共20分）1．回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2．White 检验方法主要用于检验( A )A ．异方差性B ．自相关性C ．随机解释变量D ．多重共线性 3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。
A. t t X Y 12.00.112ˆ+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X为第t 年城镇居民可支配收入总额。
B. t tX Y 30.00.4432ˆ+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可支配收入总额。
C. t t t X X Y 2112.124.00.8300ˆ+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，tX 1为第t 年居民收入总额，tX 2为第t 年全社会固定资产投资总额。
D. t t t t X X X Y 32121.005.024.078.0ˆ-++=，其中t Y为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮食产量，tX 2为第t 年农机动力，tX 3为第t 年受灾面积。
4、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )A ．一定不在回归直线上B ．一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上D ．在回归直线上方5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A ．2%B ．0.75%C ．2D ．0.756、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）A ．使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B ．使∑=-nt ttY Y1ˆ达到最小值C ．使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D ．使()21ˆ∑=-nt ttY Y达到最小值7.设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( D )。
计量经济学期末考试题库完整版及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
计量经济学题库超完整版 及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ ）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。
上海财大研究生高级计量经济学期末试卷
上海财⼤研究⽣⾼级计量经济学期末试卷上海财经⼤学研究⽣试题命题纸（20 --20 学年第学期）课程名称：计量经济学（I ）（经济学院各专业）（B ）命题教师：周亚虹1. Given a random variables y, and random vectors x, z. The linear projection of y on x is defined as ：.1(|)(')(')L y x xE x x E x y ?=(a) Let , show that (|)u y L y x =?(')0E x u = (b) show that ((|,)|)(|)L L y x z x L y x =(c) show that ((|,)|) (|)L E y x z x L y x =2．Let y and z be random scalars, and x be a 1K ×random vector, where one element of x can be unity to allow for a nonzero intercept. Consider the population model(|,)E y x z x z βγ=+, 2(|,)Var y x z σ=.where interest lies in the vector1K ×β. To rule out trivialities, assume that 0γ≠. In addition,assume that x and z are orthogonal in the population: (')0E x z =.Consider two estimators of βbased on N independent and identically distributed observations: (1) ?β(obtained along with ?γ) is from the regression of y on x and z; (2) β% is from the regression of y on x. Both estimators are consistent for β. (along with the standard rank conditions)(a) Show that , without and additional assumptions(except those needed to apply the law of largenumbers and central limit theorem), ?))ββββ??%?)is always positive semidefinite (and usually positive definite). Therefore-from the standpoint of asymptotic analysis-it is always better to include variables in a regression model that are uncorrelated with the variables of interest. (b) Consider the special case where 2(K K z x µ=?,where()K K E x µ≡, and K x issymmetrically distributed: . Then 3()K K E x µ?0=K β is the partial effect of K x on (|)E y xevaluated at K K x µ=2)K . Is it better to estimate the average partial effect with or without(K z x µ=?1K × included as a regressor ?3. Suppose that b is the least squares coefficient vector in the regression of Y on X and that c is any other vector. Prove that the difference on the two sums of squared residuals is()Y Xc '()()'()()''(Y Xc Y Xb Y Xb c b X X c b =??)Prove that this difference is positive.4. Suppose the regression model is i i y x i αβε=++, ()(1/)exp(/)0i f ελελ=?>.This is rather a peculiar model in that all of the disturbances are assumed to be positive. Note that the disturbances have ()i E ελ=. Show that the least squares constant term is unbiased but the intercept is biased.5． Are rent rates influenced by the student population in a college town? Let rent be the average monthly rent paid on rentalunits in a college town in the United States. Let pop denote the total city population, avginc the average city income, and pctstu the student population as a percentage of the total population. One model to test for a relationship is01)+log(rent β23log(pop)+log(avginc)+pctstu+u =βββ(a) State the null hypothesis that size of the student body relative to the population has no ceterisparibus effect on monthly rents. State the alternative that there is an effect. (b) What signs do you expect for1β and 2β?(c) The equation estimated using 1990 data from RENTAL.RAW for 64 college towns islog(rent)0.043=+0.066log(pop)+0.507log(avginc)+0.0056pctstu (.844) (.039) (.081) (.0017) 264,0.458n R ==What is wrong with the statement: “A 10% increase in population is associated with about a 6.6%increase in rent”?(d) Test the hypothesis stated in part (a) at the 1% level.Solution 1: (a) By definition,1(')['((|))](')(')(')(')0E x u E x y L y x E x y E x x E x x E x y ?=?=?=(b) let (|,), by part (a), v y L y x z =?(')0E x v =. So1(|)(')(')0L v x xE x x E x v ?==(|)((|,)|)((|,)|)(|)((|,)|)L y x L L y x z v x L L y x z x L v x L L y x z x =+=+= (c) let , (|,)vy E y x z =?%(|,)0E v x z =%. Hence 1(|)(')(')0L v x xE x x E x v ?==%% (|)((|,)|)((|,)|)(|)((|,)|)L y x L E y x z vx L E y x z x L v x L E y x z x =+=+=%%Solution 2 :(a) let then (,)w x z =(|)E y w w δ=. Since 2(|)Var y w σ=,2)[(')]E w w δδσ1= where(',)'δβγ=K . Importantly, because , is block diagonal, with the upper (')0E x z =(')E w w K ×block gives21)[(')E x x ββσ]??= Next, we need tofind )ββ?%. It is helpful to write y x v β=+,where v z u γ=+ and . Because (|,)u y E y x z ≡?(')0E x z = and ,(')E x u 0=('E x v )0=. Further,222222(|)(|)(|)2(|)(|)E v x E z x E u x E zu x E z x 2,γγγ=++=σ+where we use and (|,)(|,)0E zu x z zE u x z ==22(|,)(|,)E u x z Var y x z σ==. Unlessis constant, the equation 2(|)E z x y x v β=+ generally violates the homoskedasticity assumption.So, without further assumption,12)[(')](')[(')]E x x E v x x E x x ββ1=%Now we can show ?))ββ%ββis always positive semidefinite by writing ?))βββ%β1?0 1212[(')](')[(')][(')]E x x E v x x E x x E x x σ??=?22(')E z x x γ=≥(b) If 2()K K z x µ=?, . Further, 2(|)(|,)()K K E y x E y x z x x βγµ==+?(|)2()K K K KE y x x x βγµ?=+?? Hence(|)|K K x K KE y x x µβ=?=?. If , using the conclusion of part (a), it is better to estimate the average partial effect with(')0E x z =2(K K z x )µ=? included as a regressor .Solution 3:Write c as . Then, the sum of squared residuals based on c is()b c b +?()'()()'()()''()2()''(Y Xc Y Xc Y Xb Y Xb c b X X c b c b X Y Xb ??=??+??+??)=i xBut, the third term is zero, as . Therefore,2()''()2()''0c b X Y Xb c b X e ??=?()'()'()''()Y Xc Y Xc e e c b X X c b =??The right hand side is necessarily positive. This confirms what we knew at the outset, least squares is least squares. Solution 4:We could write the regression as**()()i i i i y x αλβελαβε=+++?=++Then, we know the *()i E ελ=, and that it is independent of i x . Therefore, the second form of the model satisfies all of our assumptions for the classical regression. Ordinary least squares will give unbiased estimators of*α and β. As long as λ is not zero, the constant term will differ from α.Solution 5:(a) H 0:3β = 0. H 1:3β ≠ 0.(b) Other things equal, a larger population increases the demand for rental housing, which should increase rents. The demand for overall housing is higher when average income is higher, pushing up the cost of housing, including rental rates.(c) The coefficient on log(pop ) is an elasticity. A correct statement is that “a 10% increase in population increases rent by .066(10) = .66%.”(d) With df = 64 – 4 = 60, the 1% critical value for a two-tailed test is 2.660. The t statistic is about 3.29, which is well above the critical value. So3β is statistically different from zero at the 1% level.。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学B卷(第2学期)
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安徽农业大学经济技术学院第2学期 《 计量经济学 》试卷（B 卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业： 10国贸、10金融 (注：分大类或全校等)一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。
请将正确答案填写在表格里。
）1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）。
A.费歇 B.弗里希 C.德宾 D.戈里瑟2、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。
A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（ ）。
A ．经济意义检验B ．统计检验C ．计量经济学检验D ．模型的预测检验 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ． 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+5、用于检验自相关的DW 统计量的取值范围是( )。
A.0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤46、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）。
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）估计量。
A.无偏、有效 B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效学院： 专业班级： 姓名： 学号：装 订 线8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )。
A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠ B.ji ,0)u ,u (Cov j i ≠=C.ji ,0)x ,x (Cov j i ≠≠ D.0)u ,x (Cov i i ≠9、下列说法不正确的是（ ）。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
《计量经济学》期末考试试卷B答案
08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（B 卷） 答案适用班级： 经管学院07级所有学生二、分析简答题（40分）0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求21221()nii i nii d εεε-==-=∑∑=④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关 若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关 若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关 若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论 应用D-W 检验的前提条件：该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。
对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01αβρ∧∧=-。
2. 答：一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
个人消费和个人收入二、样本数据的收集时间序列数据截面数据虚变量离散数据三、模型参数的估计模型参数估计方法OLS四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系⑵统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。
三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）2分）（2）求出b a,（2分） a=78.4723; b=36.8061（3）假定1984年1m 为552亿美元，预测该年平均GNP ？（3分） GNP=3676.165（4）货币学家认为：货币供给对GNP 有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）回归系数的显著性检验2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。
计量经济学试卷
第一学期课程试卷(A)课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-dL ，则认为随机误差项εiA ．不存在一阶负自相关B ．无一阶序列相关C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)ˆvar(ˆii t ββ=服从A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCDA ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y X X Y 、,ˆˆˆ10ββ+=为均值。
2020-2021第1学期计量经济学期末试卷B
8.多元线性回归模型的基本假定中，假定解释变量之间无完全的多重共线性，等价于以下哪个条件成立？【】。
A.()1Rank k <+X B.()1Rank k =+X C.ov(,)0j C X μ= D.ov(,)0j C X μ≠9.在回归模型1122+i i i i Y X X αββμ=++中，1β表示【】。
A.当2X 不变时，1X 每变动一个单位Y 的平均变动B.当1X 不变时，2X 每变动一个单位Y 的平均变动C.当1X 和2X 都不变时，Y 的平均变动D.当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动10.在下列产生异方差的原因中，不正确的是【】。
A.模型设定有误B.截面数据C.样本数据中有异常值D.解释变量的共线性11.加权最小二乘估计的思想是，对于较小的残差平方2i e 给予【】的权重。
A.小B.大C.wD.112.以下检验异方差的方法中，不适合用于截面数据模型异方差检验的方法是【】。
A.BP 检验B.White 检验C.ARCH 检验D.Glejser 检验13.设t μ为随机误差项，则一阶自相关是指【】。
A.1t t t μρμε-=+B.(,)0()t s Cov t s μμ=≠C.1122+t t t t μρμρμε--=+ D.221t t tμρμε-=+14.关于DW 检验的使用有前提条件，下列条件中不正确的是【】。
A.解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C.线性回归模型中不应含有滞后被解释变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式15.若回归模型存在自相关，则估计参数应采用【】。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.逐步回归法16.对于模型1122+i i i i Y X X αββμ=++，与12X X 、的相关系数120r =相比，当12015r =.是，()1ˆVar β将是原来的【】倍。
A.1 B.1.023 C.1.96D.217.完全多重共线性下OLS 参数估计量【】。
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广西财经学院2011—— 2012学年第二学期 《计量经济学》课程期末考试试卷（B ）卷适用班级：统计1041、1042班 考试时间：120分钟 （闭卷） 考试课程 课程开课系：信息与统计学院一．单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)。
1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( )A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.C i (消费)=500-0.8I i (收入)B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格)C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格)D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动)3.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( ) A.Cov(μi ,μj )=0 B.Var(μi )=σ2 C.Cov(X i ,μi )=0 D.Cov(X 1i ,X 2i )=04.用一组20个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( )A.t 0.1(20)B.t 0.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,17)5.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：() A.Σ(Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A.80%B.64%C.20%D.89%7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( ) A.越小 B.越大C.不变D.与预测点离样本分布中心的距离无关8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C.∞ D.最小9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 10.DW 的取值范围是：( )A.-1≤DW ≤0B.-1≤DW ≤1C.-2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4 11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( )A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定12.模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ，其中D=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( )A.α0B.α1C.α0+α1D.α0-α113.根据样本资料建立某消费函数如下：t Cˆ =100.50+0.45Xt+55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( )A.t Cˆ=155.85+0.45X t B.t C ˆ=100.50+0.45X t C.t Cˆ=100.50+55.35D D.t C ˆ=100.95+55.35D 14.对于系统变参数模型Y t =β1t +β2X t +μt ,β1t =α0+α1Z t ,如果Z t 为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个：( )A.常数参数模型B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型D.分段线性回归模型15.在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般随滞后期的延长而：( )A.逐渐减弱B.逐渐增强C.先减弱再增强D.先增强再减弱16.在滞后分布模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+βk X t-k +μt 中，延期过渡性乘数是指：( ) A.β0 B.βi (i=1,2,…,k) C.∑=βk1j iD.∑=βki i17.对于模型：Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+βi X t-i +μt ，如果有βi =β0λi ,0<λ<1，则称原模型为：( )A.变参数模型B.有限分布滞后模型C.有限多项式滞后模型D.几何分布滞后模型 18.联立方程模型中的非随机方程是：( )A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.平衡方程 19.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的：( ) A.直接影响 B.间接影响C.直接影响与间接影响之和D.直接影响与间接影响之差 20.考察下述联立方程模型：⎩⎨⎧μ++=μ+++=23311212211211Z C Y b Y Z C Z C Y b Y 第一个结构方程中的Y 2是：( )A.前定变量B.外生变量C.解释变量D.被解释变量 21.如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降，但总收益并不减少反而增加，则这种商品的需求弹性绝对值：( )A.等于1B.等于0C.大于1D.小于1 22.以W i 表示i 商品(正常商品)的预算份额，ηij 为其需求的互价格弹性，ηi 为其收入弹性，则需求函数具有以下性质：( )A. 0P X ii<∂∂ B.∑=n1i ηij =ηi C.∑=n1i W i η<1 D.∑=n1i W i ηji =W j23.联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有：( )A.资金流量体系B.国民帐户体系C.投入产出体系D.国际收支体系 24.作为中长期模型的样本数据一般为：( )A.月度数据B.季度数据C.年度数据D.五年规划数据 25.确定宏观经济计量模型导向的依据是：( )A.国民收入漏出量B.国民收入注入量C.总供给与总需求的矛盾特征D.国民经济中长期规划 26.t 检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t 检验?( ) A.单个回归系数的显著性检验 B.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验27.运用计量模型作经济预测，目的在于获得：( )A.返回预测值B.事后模拟值C.事后预测值D.事前预测值28.设时间序列Y t ～I(2),X t ～I(2)，如果Z t =ay t +bx t ，是平稳时间序列，其中a 、b 为常数，则X t 与Y t 之间的关系是( )A.不协整B.协整C.1阶协整D.2阶协整29.共5年、40户居民，这样观察形成的容量为n=40×５个观测数据建立的模型是:( )A.序列模型B.截面模型C.TS/CS 模型D.协整模型30.非均衡经济计量分析的四种模型之间的主要区别在于它们反映了不同的:( )A.模型导向B.供求关系C.时间特征D.价格决定机制二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)1.根据弗里希的观点，经济计量学是哪三者的统一?( ) A.经济理论 B.宏观管理 C.统计学 D.数学 E.微观管理2.小型宏观经济计量模型⎪⎩⎪⎨⎧++=μ+β+β+β=μ+α+α=-t t t t t 21t 2t 10t t 1t 10t G I C Y Y Y I Y C 中，内生变量是：( )A.C tB.Y tC.I tD.Y t-1E.G t3.当被解释变量的观测值Y i 与回归值i Yˆ完全一致时：( ) A.判定系数r 2等于1; B.判定系数r 2等于0; C.估计标准误差s 等于1D.估计标准误差s 等于0;E.相关系数等于04.下列哪些模型估计中很可能出现多重共线性问题?( ) A.“资本投入”、“劳动收入”两个变量同时作为生产函数的解释变量 B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C.“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数D.“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数E.作为几何分布滞后模型的变换形式的自回归模型5.X 表示商品消费量，P 表示商品价格，I 表示消费者收入，下列表示价格弹性的有：( ) A.i i i P IP X ∙∂∂ B. i i i i X P P X ∙∂∂ C. ii i j X P P X ∙∂∂ D.i jj i X P P X ∙∂∂ E. jj j j X P P X ∙∂∂16分) 1.滞后变量；2.工具变量；3.自回归模型；4.系统估计法四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)1.高斯—马尔柯夫定理。
2.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题?3.发达市场经济国家模型与发展中国家模型的差异。
4.引起模型预测误差的两类原因及它们之间的区别。
20分)1.根据对某商品的需求量(Y，吨)和价格(X，元/吨)的20组观测资料，计算得如下资料：ΣXi=57,ΣX2i=268,Σ(Y i-Y)2=238,r xy=-0.95，回归直线的截距顶α=13.5611，回归直线的估计标准误差s=1.1354要求：(1)写出样本回归方程(2)95%的概率(t=2.101)估计，当X=6元/吨时，需求量的置信区间2.已知某地区某行业1991～2000年的生产函数为：Y=0.6245e0.25t L0.5956K0.4044且该时期该行业从业人数总共增长22%，资本投入总共增长62.89%，总产出年平均增长7%，要求计算1990～2000年该行业的：(1)技术进步的贡献率；(2)劳动投入的贡献率；(3)资本投入的贡献率。