金融风险管理形成性考核作业(全)
《金融风险管理形成性考核册》部分答案
金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院金融风险管理作业1说明:本次作业对应教材第1章一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：金融风险包括的范围是很广的，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性，这种损失的可能性一旦转化为现实的损失，就会使该金融机构遭受金融资产的损失、沉淀、资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全世界及经济的稳定都会构成严重的威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？答：一、金融风险是资金借贷和资金经营的风险，其外延要比一般风险小；二、金融风险具有收益与损失双重性，一般风险仅指损失的可能性；三、金融风险有可计量和不可计量之分，由于金融与其他多种经济因素之间相互联系和相互制约关系错综复杂，金融风险波及范围有的是间接的，因此，有的金融风险是无法计量的；四、金融风险是调节宏观经济的机制，一般风险则与此无关。
3、金融风险有哪些特征？答：1、隐蔽性，信用是一种有借有还、此存彼取的循环活动，存在的金融风险容易掩盖；2、扩散性，在现代银行发展的条件下，金融机构作为储蓄和投资中介组织，金融机构经营管理的损失必然导致众多储蓄者和投资者的损失；3、加速性，由于金融风险具有连带性，风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，加速倒闭破产的速度；4、可控性，金融风险是客观存在的，但也是可以控制的，金融市场主体通过一定的技术方法和制度等手段可以对金融风险进行识别、预测、防范、中途化解和补救。
4、金融风险是如何分类的？答：一按金融风险的形态划分:1、信用风险，又称违约风险，是指因交易对方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债务人损失的可能性。
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
题目一
1. 金融风险是指什么？
金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
题目二
2. 请列举三种常见的金融风险类型。
- 市场风险：由于市场价格波动而导致的资产价值减少的风险。
- 信用风险：由于债务方无法按时履约而导致的损失风险。
- 操作风险：由于内部操作失误、技术故障或欺诈行为而导致
的损失风险。
题目三
3. 如何合理使用金融风险管理工具？
合理使用金融风险管理工具可以通过以下几个方面来实现：
- 定期评估和识别风险：对各种金融风险进行定期评估和识别，以便及时采取相应的防范和管理措施。
- 多样化投资组合：通过分散投资组合中的风险，减少单一投
资带来的潜在损失。
- 控制杠杆效应：控制杠杆比例，避免过度的借款或杠杆交易，以降低潜在损失的风险。
- 设定止损机制：设定合理的止损点，及时止损以减小风险。
题目四
4. 金融机构面临的主要风险是什么？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
参考答案
1. 金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
2. 市场风险、信用风险、操作风险。
3. 合理使用金融风险管理工具可以通过定期评估和识别风险、多样化投资组合、控制杠杆效应、设定止损机制等方式来实现。
4. 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
金融风险管理形成性考核册作业3答案(请勿转载)
金融风险管理作业31、金融风险识别的原则有什么？答：一、风险识别必须既全面，又深入。
二、风险识别必须既及时，又准确。
三、风险识别必须既连续，又系统。
2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？答：一、正常类贷款二、关注类贷款三、次级类贷款四、可疑类贷款五、损失类贷款3、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？答：一、不良贷款余额/全部贷款余额二、正常贷款余额+关注贷款余额/全部贷款余额三、加权风险贷款余额/核心资本+准备金4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？答：一、存贷款比率二、中长期贷款比率三、流动性比率四、国际商业借款比率五、境外资金运用比率六、备付金比率七、单个贷款比率八、拆借资金比率5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？答：一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产6、如何计算风险调整资产？答：风险调整资产=∑表内资产×相应风险权数+∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数7、如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
答：银行盈利分解分析法的计算公式包括：税后净收入资本收益率=-------------------;总资本税后净收入资产收益率=------------------;总资产总资产资本乘数=---------------------;总资本总利息收入-总利息支出净利息收益率=-------------------------------------------总资产非利息经营收入-非利息经意支出净非利息经意收益率=---------------------------------------------------------总资产非经营收入-非经营支出净非经营收益率=------------------------------------------------总资产所得税支出所得税税率=----------------------------总资产总利息收入-总利息支出有息资产的净利息收益率=-------------------------------------总有息资产总额总有息资产有息资产占总资产比率=--------------------------总资产净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支付收益率净利息头寸占有息负债的来自净利息头寸的损益= ×有息资产比率利息支付率总利息收入有息资产的利息收益率=----------------------总有息资产总利息支出有息负债的利息支付率=-------------------总有息负债总有息资产-总有息负债净利息头寸占有息资产的比率=-------------------------------------总有息资产。
金融市场形成性考核册答案
五、简答题1．什么是货币市场共同基金的含义及其特征。
（参见所用教材103、104页）2．债券发行利率的影响因素。
（参见所用教材120页）3．利率偏好停留假说的基本命题和前提假设是什么？（参见所用教材134、135页）4．影响股票价格的不正当投机操作有哪些类型？（参见所用教材182页）六、案例分析题假定投资者有一年的投资期限，想在三种债券间进行选择。
三种债券有相同的违约风险，都是十年到期。
第一种是零息债券，到期支付1000美元；第二种是债券息票率为8%，每年付80美元的债券；第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。
1) 如果三种债券都有８%的到期收益率，它们的价格各应是多少？2)如果投资者预期在下年年初时到期收益率为8%，那时的价格各为多少？对每种债券，投资者的税前持有期收益率是多少？如果税收等级为：普通收入税率30%，资本收益税率20%，则每种债券的税后收益率为多少（参见所用教材126页）作业三一、解释下列名词1．投资基金（参见所用教材191页）2．远期外汇交易（参见所用教材222页）3．外汇套利交易（参见所用教材228页）4．保险（参见所用教材241页）5．生命表（参见所用教材248页）二、单项选择题1．投资基金的特点不包括（ B ）。
2．按照（ C ）不同，投资基金可以分为成长型基金和收入型基金。
A．是否可以赎回B．组织形式C．经营目标D．投资对象3．下列哪项不属于成长型基金与收入型基金的差异：（ D ）。
A．投资目标不同B．投资工具不同C．资金分布不同D．投资者地位不同4．下列哪项不是影响债券基金价格波动的主要因素：（ C ）。
A．利率变动B．汇率变动C．股价变动D．债信变动5．在我国，封闭型基金在规定的发行时间里，发行总额未被认购到基金总额的（D ），则该基金不能成立。
A．50％B．60％C．70％D．80％6．一般而言，开放型基金按计划完成了预定的工作程序，正式成立（ B ）后，才允许投资者赎回。
金融学形成性考核1及答案
《货币银行学》形成性考核册1及参考答案一、名词解释1、存款货币是指能够发挥货币作用的银行存款，主要是指能够通过签发支票办理转账结算的活期存款。
2、准货币是指可以随时转化成货币的信用工具或金融资产。
3、货币制度：是国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的制度。
4、无限法偿：是指不论支付数额多大，不论属于何种性质的支付，对方都不能拒绝接受。
5、格雷欣法则：即两种市场价格不同而法定价格相同的货币同时流通时，市场价格偏高的货币（良币）会被市场价格偏低的货币（劣币）所排斥，在价值规律的作用下，良币退出流通进入贮藏，而劣币充斥市场，这种劣币驱逐良币的现象就是格雷欣法则。
6、布雷顿森林体系：1944年在美国布雷顿森林召开由44国参加的“联合国联盟国家国际货币金融会议”，通过《布雷顿森林协定》，这个协定建立了以美元为中心的资本主义货币体系，即布雷顿森林体系。
7、牙买加体系：是1976年形成的，沿用至今的国际货币制度，主要内容是国际储备货币多元化、汇率安排多样化、多种渠道调节国际收支。
8、外汇：以外币表示的可用于国际间结算的支付手段，有三个特点：是国际上普遍接受的资产，可以与其他外币自由兑换，其债权可以得到偿付。
外汇有广义狭义之分，广义外汇指一切在国际收支逆差时可以使用的债权。
狭义外汇专指以外币表示的国际支付手段。
9、汇率：两国货币之间的相对比价，是一国货币以另一国货币表示的价格，是货币对外价值的表现形式。
汇率有两种标价方法，直接标价法和间接标价法。
10、直接标价法：以一定单位的外国货币为基准来计算应付多少单位的本国货币，亦称应付标价法。
11、间接标价法：指以一定单位的本币为基准来计算应收多少外币。
亦称应收标价法。
12、固定汇率：指两国货币的汇率基本固定，汇率的波动幅度被限制在较小的范围内。
13、浮动汇率：一国货币管理当局不规定汇率波动的上下限，汇率随外汇市场的供求关系自由波动。
如果：本币盯住基本外币，汇率随其浮动，则被称为联系汇率或盯住的汇率制度。
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
金融风险管理形成性考核册作业4答案(请勿转载)
1、息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？答:要衡量债券目前的发行价格是否合理，首先需要计算债券的到期收益率：i b Fn F×P d=∑ ------ + ------M nM=1 （1+i） (1+i)计算出到期收益率i。
然后把到期的收益率i与息票利率ib进行比较。
如果i≥ib，则改债券的发行价格是可以接受的，并可以投资。
2、统一公债的收益率公式及其含义息票债券的一个特例是统一公债（Consol）。
统一公债是一种没有到期日、不偿还本金、永远支付固定金额息票利息（C）的永久性债券。
式子i b Fn F×P d=∑ ------ + ------M nM=1 （1+i） (1+i)C C中的n趋于无穷大，则变为：P C = -------- ，即I = ------i P C3、如何计算贴现发行债券的到期收益率？答：贴现发行债券到期收益率的计算，与简式贷款类似。
以1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券为例。
如果当期买入价格为900美元，我们使之等于1年后收到的1000美元的现值，得到：900=1000/(1+i),i=11.1%.更一般地说，对于任何1年期的贴现发行债券，到期收益率i都可以写作：F-Pdi=-------------Pd从上述公式我们可以看出：就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。
4、如何理解和计算用于反映资产系统性风险的β值？它在资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）中的公式和含义是什么？答：β=%△Ra/%△Rm其中：%△Ra---某项资产的回报率变动率：/%△Rm---市场价值变动率β值较大的资产系统性风险较大，故该资产受欢迎的程度较小，因为其系统性风险不能靠多样化来消除。
威廉•夏普、约翰•李特纳、杰克•特瑞纳发展的资本资产定价模型（CAPM），可用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预期回报率与无风险利率（即不存在任何违约可能的证劵的利率）之间差额的大小。
金融风险管理形成性考核1-4次完整答案
计算题1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：到期收益率i=1000−900×100%=11.1%9002.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。
当前的市场价格是76元，票面价格为100元。
请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)解：计算公式如下Pd=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+⋯⋯+C/(1+r)n+F/(1+r)n代入数值得76=12/(1+i)+12/(1+i)2+12/(1+i)3+⋯⋯+12/(1+i)n+100/(1+i)n 从而计算出i=20%3.如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。
试从CAPM 方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
解：风险升水Pr和预期回报率Re分别如下Pr=Re−Rr=β×(Rem−Rr)=1.5×(8%−2%)=9%Re=Pr+Rf=9%+2%=11%4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格(利率)r*=(1+r)/(1−d)−1=(1+2%)/(1−20%)−1=0.2755.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：(1)风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元(2)一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产×100%=600/13400×100%=4.48%(3)总资本充足率=(一级资本额+二级资本额)/风险调整资产×100%=(600+500)/13400×100%=8.21%1.某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益(美元)概率-1000.1-500.1500.2500.251000.21500.1(1)计算该项资产预期收益的均值μ。
电大年电大国际金融形成性考核册作业答案
电大年电大国际金融形成性考核册作业答案关建字摘要：国际，体系，贷款，货币，国际收支，资本，汇率，森林，危机，外债竭诚为您提供优质文档，本文为收集整理修正，共14页，请先行预览，如有帮助感谢下载支持国际金融形成性考核册作业2（第七章至第十一章）一、名词解释1.长期资产流动：指期限在一年以上的资本的跨国流动，包括国际直接投资、国际间接投资和国际信贷。
2.国际直接投资：是指一国的私人资本或垄断集团在国外投资开办企业，并取得该企业的经营管理权。
3.国际间接投资：又称为国际证券投资，是指国际证券市场上发行和买卖证券，所形成的资本国际流动。
4.国际金融危机：是指发生在一国的资本市场和银行体系等国内金融市场上的价格波动以及金融机构的经营困难与破产，而且这种危机通过各种渠道传递到其他国家从而引起国际范围的危机大爆发。
5.国际债务危机：是一个运用广泛的术语，它是指在债权国与债务国的债权债务关系中，债务国不能按期如数地偿还债务，致使债权国与债务国之间的债权债务关系不能如期了结，并影响它们各自正常的经济活动及世界经济的正常发展。
6.金融安全：指货币资金融通的安全和整个金融体系的稳定。
7.债务率：是外债余额与当年贸易和非贸易外汇收入（国际收支口径）之比，是衡量一国负债能力和风险的指标，国际公认数值是100%，即债务率应小于100%。
8.世界银行：又称国际复兴开发银行，广义的世界银行集团包括亚洲开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行。
9.牙买加体系：是以浮动汇率制与多元化国际储备货币相结合的国际货币体系。
二、填空题1.资本国际流动按期限可分为（长期资本流动）和（短期资本流动）。
按投资主体分又分为（私人国际投资）与（政府国际投资）。
2.邓宁认为，影响企业对外投资的因素有：（所有权优势）、（内部化优势）、（区位优势）。
3.金本位（制）是指以（黄金）作为本位货币的一种制度。
4.（特里芬）难题指出了布雷顿体系的内在不稳定和危机发生的必然性。
《金融风险管理》课程作业答案
《金融风险管理》课程作业答案金融风险管理课程作业答案
本文将提供金融风险管理课程作业的答案。
以下是问题及其对应的答案：
问题1：什么是金融风险管理？
答：金融风险管理是指通过识别、评估和管理金融市场中可能发生的风险，以有效地保护金融机构的利益和客户的利益的过程。
问题2：金融风险管理的主要类型有哪些？
答：金融风险管理的主要类型包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险。
问题3：市场风险是什么？
答：市场风险是指金融机构面临的资产价格波动可能对其利润
和资本产生负面影响的风险。
问题4：信用风险是什么？
答：信用风险是指金融机构因借款人或债务人无力或不愿履行
借款或债务还款义务而遭受损失的风险。
问题5：操作风险是什么？
答：操作风险是指金融机构在其日常运营过程中由于内部系统、流程、人员和外部事件而导致损失的风险。
问题6：流动性风险是什么？
答：流动性风险是指金融机构面临的无法及时满足现金流需求，或者以合理成本进行融资的风险。
问题7：法律风险是什么？
答：法律风险是指金融机构由于违法或违规行为而可能面临的法律诉讼风险。
以上是金融风险管理课程作业的答案，希望能对您有所帮助！
参考文献：
- XXXXXX（根据可确认的内容进行引用）。
金融风险管理形成性考核1-4次完整答案(DOC)教学内容
风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
金融风险管理形成性考核作业答案(修改稿)
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：120分钟一、单项选择题。
以下各小题所给出的四个选项中。
只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。
(共90题。
每题0．5分，共45分)1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。
A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于客户评级的专家判断法的是( )。
A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。
A．经济和市场状况的较大变动B．新的监管机构的建议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额变化5．健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。
A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。
A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。
A．要树立正确的合规管理观念B．要加强管理层的驱动作用C．要充分发挥信息系统的作用D要创建学习型组织9．( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。
A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。
金融风险管理课程形成性考试2022
金融风险管理课程形成性考试2022金融风险管理是当今金融业最热门的领域之一。
要在这个领域获取成功，就必须具备丰富的知识和经验。
本文将介绍2022年的金融风险管理形成性考试。
一、考试内容本次考试包括但不限于以下几个方面：1.金融市场的基础知识金融市场是金融风险管理的重要组成部分。
在考试中，学生需要掌握金融市场的基础知识，包括股票、债券、外汇、商品等方面的知识，并且需要了解国内外金融市场的运作机制。
2.金融风险的分类和识别金融风险是金融风险管理的核心。
在考试中，学生需要掌握金融风险的分类和识别，包括市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、操作风险等方面的基本概念和评估方法。
3.风险量化和量化方法在金融风险管理中，量化是非常重要的步骤，因此在考试中也是一个比较重要的内容。
学生需要掌握基本的数学和统计学知识，包括概率、随机过程、回归分析、时间序列建模等方面的基本内容。
4.金融衍生品和风险管理工具金融衍生品是金融风险管理中的主要工具之一，因此在考试中也占有一定的比重。
学生需要掌握现代金融衍生品的基本形式，包括期权、期货、互换、套期保值等方面的基本概念和运用方法。
5.风险管理策略金融风险的发生是不可避免的，但是风险可以被管理和控制。
在考试中，学生需要掌握风险管理策略的基本原理和应用方法，包括分散投资、对冲、避险等方面的具体方法。
二、考试形式本次考试采用闭卷形式，时间为3个小时。
试卷分为两部分，一部分是选择题，考察学生的基本理解和记忆能力；另一部分是论述题，主要是考察学生的分析能力和解决问题的能力。
三、备考建议1.认真学习课堂内容，掌握基本知识；2.阅读相关书籍和资料，加强对金融市场和金融风险管理的理解；3.多参加讨论，锻炼自己的分析和解决问题的能力；4.多做练习题和模拟试题，巩固知识点和提高应试能力。
总之，本次形成性考试是对学生在金融风险管理方面的基础功底和应用能力的考察和评估，希望学生在备考和考试中多关注基本知识和考试重点，不断提升自己的应试水平。
金融风险管理形成性考核作业（全）
⾦融风险管理形成性考核作业（全）⾦融风险管理作业1⼀、单项选择题1.按⾦融风险的性质可将风险划为( )。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和⾮系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2.( )是指获得银⾏信⽤⽀持的债务⼈由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务⽽使银⾏遭受损失的可能性。
A.信⽤风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.( )是在风险发⽣之前，通过各种交易活动，把可能发⽣的风险转移给其他⼈承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采⽤( )来降低⾮系统性风险最为直接、有效A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款⼆、多项选择题1.按⾦融风险主体分类，⾦融风险可以划分为( )。
A.国家⾦融风险B.⾦融机构风险C.居民⾦融风险D.企业⾦融风险2.⾦融风险的特征是( )。
A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性3.信息不对称⼜导致信贷市场的( )，从⽽导致呆坏帐和⾦融风险的发⽣。
A.逆向选择B.收⼊下降C.道德风险D.逆向撤资4.⾦融风险管理的⽬的主要包括( )。
A.保证各种⾦融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执⾏C.保证⾦融机构的公平竞争和较⾼效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的⾼低将资本市场分为( )。
A.⽆效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的⼤⼩。
世纪70年代以后的⾦融风险主要表现为证券市场的价格风险和⾦融机构的信⽤风险及流动性风险。
3.风险分散只能降低⾮系统性风险，对系统性风险却⽆能为⼒。
4.对于贴现发⾏债券⽽⾔，到期收益率与当期债券价格正向相关。
5.⼀项资产的β值越⼤，它的系统风险越⼩，⼈们的投资兴趣就越⾼，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
电大金融风险管理形成性考核作业
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第一次作业
1.如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？
2.金融风险与一般风险的区别是什么？
3.金融风险有哪些特征？
4.金融风险是如何分类的？
5.金融风险产生的原因有哪些？
第二次作业
1.金融风险管理的含义是什么？
2.金融风险管理的目的是什么？
3.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？
4.金融风险管理的策略有哪些？
5.金融风险管理的组织系统如何构建？
第三次作业
1.金融风险识别的原则有什么？
2.如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？
3.从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？
4.如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
第四次作业
关于本次作业请各位同学以“我学习了金融风险管理之后的感想”为主题，登录沧州电大在线平台本课程论坛发帖，帖子名称为“学号”+“姓名”+“金融风险管理第四次作业”，字数不少于300字。
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金融风险管理作业1一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为( )。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为( )。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险2.金融风险的特征是( )。
A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的( )，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括( )。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。
5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
四、计算题1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。
当前的市场价格是76元，票面价格为100元。
请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)3.如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。
试从CAPM 方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？5.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)1.金融风险产生的原因有哪些？2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？3.贷款五级分类的类别如何划分？试述金融风险管理策略的主要内容。
金融风险管理作业2一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于( )主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的( )和负债之间的差额。
A.资产B.现金C.资金D.贷款3.所谓的“存贷款比例”是指( )。
A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行利润。
A.增加B.减少C.不比D.先增后减5.下列风险中不属于操作风险的是( )。
A.执行风险B.信息风险C.流动性风险D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( )。
A.准备B.会谈C.评定D.事后管理2.商业银行头寸包括( )。
A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括( )。
A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有( )。
A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大5.广义的操作风险概念把除( )以外的所有风险都视为操作风险。
A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(ConditionorCycle)。
（）2.负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
（）3.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。
（）4.会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
（）5.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。
（）四、计算题1.某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：(1)计算该项资产预期收益的均值μ。
(2)计算该项资产预期收益的方差σ2。
2.假设某年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。
某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。
(1)该银行是否存在超额储备？金额是多少？(2)超额储备比例是多少？(3)请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？3.某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位：万元)如下表所示：(1)用算术平均值法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。
(2)假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
(计算结果保留两位小数)4.某商业银行的资产负债表可简化如下：某银行(简化)资产和负债表单位：亿元请回答以下问题：(1)该银行的利率敏感性缺口是多少？(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？5.某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。
(1)持续期缺口是多少年？(2)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？6.假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。
一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。
6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。
请问：他需要卖出多少份合约？7.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。
公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。
每年以360天计算，每季度以90天计算。
(1)若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？(2)若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？8.假设一国在某年的国民生产总值为60万亿美元，商品服务出口总额为15万亿美元，当年未偿清外债余额为10万亿美元，当年外债还本付息总额为3万亿美元。
(1)请分别计算该国当年的负债率、债务率和偿债率。
(计算结果保留%内一位小数)(2)该国当年的外债总量是否安全？请结合国际警戒线加以说明。
1.什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？2.什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3.什么是外汇风险？什么是外汇敞口头寸？试述流动性风险管理理论的主要内容。
金融风险管理作业3一、单项选择题1. 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题我国银行都开始实行了（）制度以降低信贷风险。
A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离2. 保险公司的财务风险集中体现在（）A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌3. 引起证券承销失败的原因包括操作风险（）和信用风险A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险4. （）基金具有法人资格A.契约型B.公司型C.封闭型D.开放型5. 融资租赁一般包括租赁和（）两个合同A.出租B.谈判C.转租D.购货二、多项选择题1商业银行面临的外部风险主要包括（）A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险2广义的保险公司风险管理涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设计展业（）等环节A.理赔B.保险投资C.核保D.核赔3证券的承销类型有（）A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销4基金的销售包括以下哪几种方式（）A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法5农村信用社的资金大部分来自农民的（）是最便捷的服务产品A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险三、判断题（判断正误，并对错误的说明理由）1、商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理可以忽视存款等负债业务员的风险管理（）2、为加强保险公司财务风险管理在利率水平不稳定时保险公司可采用债券贡献策略（）3、证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈利部门转移到短缺部门（）4、契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的（）5、信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成（）四、计算题假设某投资者在年初拥有投资本金10万元，他用这笔资金正好买入一张1年的面额为10万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为4%。
请问：（1）一年后，他投资所得的实际值为多少：（2）他该年投资的名义收益率和实际收益率分别为百分之多少?(结果保留两位小数)五、问答题1. 保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？2. 我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么？3. 农村信用社的主要风险及其含义。