计量经济学复习提纲

计量经济学复习提纲

一、填空题

1、设随机变量X 的概率密度为

221

()x x f x

-+-=

（x -∞<<+∞）

则X 的数学期望()E X = ，方差()D X = 。

2、在经济计量模型中引入反映 因素影响的随机扰动项t ξ，目的在于使模型更符合 活动。

3、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化 个单位。

4、违背多元线性回归分析假设条件的三种常见现象包括异方差 、 、 。

5、联立方程组模型中方程的类型有制度方程式、恒等式 和 。

6、设离散型随机变量X 的概率分布

{}{}{}00.2,10.3,20.5P X P X P X ======，可简记为0

12~,0.20.30.5X ⎛⎫ ⎪⎝⎭

则

{}1.5P X ≤=

7、 是因变量离差平方和，它度量因变量的总变动。就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所组成。一个是自变量，另一个是除自变量以外的其他因素。 是拟合值的离散程度的度量。它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。 是度量实际值与拟合值之间的差异，它是由自变量以外的其他因素所致，它又叫残差或剩余。

8、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的 ；就参数而言，指的是回归模型中的参数的 ；通常线性回归模型的线性含义是就 而言的。

9、常见的自回归模型包括 、 、 。

ξ，目的在10、在经济计量模型中引入反映因素影响的随机扰动项

t

于使模型更符合活动。

11、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化个单位。

12、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的；就参数而言，指的是回归模型中的参数的；通常线性回归模型的线性含义是就而言的。

13、样本观察值与回归方程理论值之间的偏差，称为，我们用残差估计线性模型中的。

二、名词解释：

1、戈德费尔德—匡特检验

2、横截面数据

3、相关分析

4、正态分布

5、异方差

6、判定系数

7、多元线性回归模型

8、面板数据

9、虚拟变量

10、总体回归函数

11．帕克检验

12．Glejser检验

14、分布滞后模型；

15、无限滞后模型；

16、自回归模型；

三、简答题：

1、请简述回归模型产生异方差现象的原因。

2、多元线性回归模型的假设条件是什么？

3、请写出一元总体线性回归模型与方程，以及一元样本线性回归模型与方程。

4、请简述一元回归分析的五个经典假设。

5、请简述D-W检验的原理。

6、在线性回归方程中，“线性”二字如何理解？

7、用最小二乘法求线性回归方程系数的意义是什么？

8、方差分析方法把数据总的平方和分解成为两部分的意义是什么？ 9、 回归分析中的随机误差项i ε有什么作用？它与残差项t e 有何区别？ 10、判断如下模型，哪些是线性模型，哪些不是。以及它们经过怎样的变化能够变成线性模型？

模型 描述性名称

121

.i i i a Y X ββε⎛⎫

=++

⎪⎝⎭

倒数 12.ln i i i b Y X ββε=++ 半对数 12.ln i i i c Y X ββε=++ 反半对数 12.

ln ln ln i i i c Y X ββε=++ 对数或双对数

121.

ln i i i c Y X ββε⎛⎫

=-+ ⎪⎝⎭

对数倒数

11、 如下模型是线性回归模型吗？并说出原因。

12.i i X i a Y e ββε++=

121.1i i

i X b Y e

ββε++=

+

121.ln i i i c Y X ββε⎛⎫

=++ ⎪⎝⎭

()

2211.(0.5)i X i i d Y e

βββε--=+-+

3

12.i i i e Y X ββε=++

12、异方差的存在对下面各项有何影响？

（1）OLS 估计量及其方差； （2）置信区间；

（3）显著性t 检验和F 检验的使用。

13、产生异方差的经济背景是什么？检验异方差的方法思路是什么？ 14、下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？

（1）图示法 （2）Park 检验 （3）White 检验

15、在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构：

()

i i i x E 22σε=

16、如何变换模型以达到同方差的目的？我们将如何估计变换后的模型？请列出估计步骤。

17、判断以下说法正确、错误，还是不确定？并简要陈述你的理由。

(1)尽管存在完全的多重共线性，OLS 估计量还是最优线性无偏估计量（BLUE ）。 (2)在高度多重共线性的情况下，要评价一个或者多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。

(3)如果某一辅回归显示出较高的2i R 值，则必然会存在高度的多重共线性。 (4)变量之间的相关系数较高是存在多重共线性的充分必要条件。

(5)如果回归的目的仅仅是为了预测，则变量之间存在多重共线性是无害的。 18、哪些原因可以造成自相关？ 19、如何检验是否存在自相关？ 20、比较异方差与自相关的异同。 21、分布滞后模型存在的原因是什么？ 22、分布滞后模型在参数估计时有哪些困难？

四、综合分析题：

1、考虑如下关于期望工作时间的对1543对夫妇调查后的回归结果（t 比率放在括号内）：

234567891286104.970.026 1.200.6919.47266.06118.64110.61t i i i i i i i i

Y X X X X X X X X ∧

=+-++-+--

(4.67)(3.70)( 3.80)(0.24)(0.08)(0.40)(6.94)( 3.04)( 6.14)

t =---- 20.383R = 1543n =

其中Y 为妻子希望每年花在工作上的小时数，以每年工作的小时数加上花在找工作上的时间之和计算； 2X ：妻子税后真实时薪；

3X ：丈夫在上一年度税后真实收入； 4X ：妻子的年龄； 5X ：妻子的受教育年数；

6X ：态度变量。若被调查者愿意工作而且其丈夫也同意其工作则取值1，否则为0；

7X ：态度变量。若被调查者的丈夫支持其工作则取值1，否则为0； 8X ：年龄低于6岁的子女数；