HJB方程在可违约期权和股票交易策略中的应用的开题报告

HJB方程在可违约期权和股票交易策略中的应用的
开题报告
一、研究背景
随着金融市场的不断发展和全球化的趋势，可违约期权和股票交易
策略成为了投资者关注的焦点。

其中，可违约期权是指在标的资产违约
的情况下，期权持有人能够选择是否行权的一种衍生品。

而股票交易策
略是指根据市场形势和个股资料，动态调整投资组合以获取更高的收益
或降低风险的交易策略。

在此过程中，如何准确的进行定价和风险分析，是投资者需要解决的重要问题。

二、研究目的
本研究旨在探讨 HJB 方程在可违约期权和股票交易策略中的应用，
进一步深化对这两种金融产品的理论认识，提高投资者的决策能力。

三、研究内容
（一）可违约期权定价模型
1、介绍欧式期权和美式期权的区别；
2、分析违约概率对期权价格的影响；
3、介绍 HJB 方程和其在期权定价中的应用；
4、探讨 HJB 方程在可违约期权中的应用。

（二）股票交易策略分析模型
1、梳理股票交易策略的常用方法；
2、分析 HJB 方程在股票交易策略中的应用；
3、介绍 HJB 方程在期权和股票交易中的联合应用。

四、研究方法
本研究将采用文献综述法和数学模型分析法相结合的研究方法，通
过收集和分析相关文献，建立数学模型，探讨 HJB 方程在可违约期权和
股票交易策略中的应用，寻求更为准确的定价和风险分析方法。

五、研究意义
本研究将有助于深化对可违约期权和股票交易策略的理论认识，提
高投资者在金融产品定价、风险分析和交易策略制定等方面的决策能力，推动金融市场的稳定和健康发展。