建立SVAR及脉冲详解

一、建立V AR模型
二、选择PROC选项下的Estimate Structural Factorization……选项
三、在弹出的SV AR Option选项框中填入条件约束，图中示例为短期约束矩阵（1，2）为
零，点击确定
四、而后会出现SV AR的模型（此时非V AR，是SV AR），再点击Impulse，出现脉冲响应
函数的对话框，进行选择
五、最关键的步骤，在脉冲响应函数的选项中选择Impluse Definition 选项，再选择其中的
Structural Decomposition 选项，点击确定，此时便会出现SV AR的脉冲响应函数。

当然，如果你不需要脉冲图，则只要进行前三步操作，则SV AR模型就估算出来了。

Johansen协整方程个数以及最终方程的确定
说明至少存在3个协整方程，这样的话，如何确定后面给出来那么多方程里面，哪个方程是显著的呢？
重点是，如何保证存在协整关系的情况下，我们想要的那一个方程是协整的？
困扰很久了，不胜感激
一、Trace检验与Max-Eigen检验结果不一致，前者显示存在3个协整方程，后者显示存在1个协整方程。

由于Trace统计量与临界值并不十分接近，因此，可以认为存在3个协整方程。

二、可以选择1-3个协整方程建立VEC模型，但必须检验相应协整方程的平稳性（最好在1%的显著水平上是平稳的），否则，模型可能无效。

三、如果在建立VEC模型前做过因果检验，最好不要将无因果关系的变量列入内生变量，否则，模型也可能无效。

四、建立VEC模型后，做Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests，如果检验结果的联合统计量（ALL）的P值大于0.05，无短期因果关系，这时可调整协整方程的个数，重新建模。

如果只有一个协整关系，你就找线性组合平稳的那个（一般是第一个）。

如果有多个协整关系，一般选择第一个，但要检验其平稳性
我做协整检验之后，显示在5%水平下存在3个协整关系。

请问，我可以只选择其中一个协整关系来做协整方程吗？
（1）可以，一般是只能选择一个，
（2）楼主可以选择一个协整方程，也可以选择两个、三个，这要看你所研究经济问题的需要而定。

如何做外生冲击对内生变量的脉冲响应函数
V AR模型中，如果想做外生变量变化多少之后，内生变量的响应函数，怎么做？
一、外生变量（exogenous observable）是指那些在模型或系统中，只起解释变量作用的变量。

它们在模型或系统中，只影响其他变量，而不受其他变量的影响。

二、在V AR（VEC）模型中外生变量实际上只相当于一个常量，既然如此它又如何发出脉冲呢？
三、Eviews只对内生变量产生脉冲响应，而将外生变量当作常量处理。

一、时间变量间是否协整，与变量间是否存在因果关系并无关联。

二、如果变量之间不存在格兰杰因果关系，是不可以使用脉冲响应函数的，试想：如果变量之间不存在格兰杰因果关系，脉冲响应函数的结果真实吗？
对多个变量构造方程在运用johansen检验的时候发现变量存在多个协整关系
不知道对构造方程有什么影响，我在网上看到说协整关系个数=协整方程数量
那么是不是表达这些变量关系的时候一定要用方程组解释呢？可不可以用单一方程？
有高手帮个忙么做关于汇率的论文的时候用到的
谢谢了~~~~
如果只有一个协整关系，你就找线性组合平稳的那个（一般是第一个）。

如果有多个协整关系，一般选择第一个，但要检验其平稳性。