2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第二套

2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第二套
一、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。

下列选项中只有一项最符合题目要求。

不选、错选均不得分。

)
21.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
22.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。

A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.2.5%
23.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。

A.O.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
24.法律风险与操作风险之间的关系是( )。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.操作风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
25.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
26.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值
27.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

A.(1.875，1.925)
B.(1.8，2)
C.(1.85，1.95)
D.(1.825，1.975)
28.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
29.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
30.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
31.下列选项中，( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
32。

商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括( )。

A.全面
B.审慎
C.合法
D.独立
33.下列不属于商业银行风险管理职能的是( )。

A.风险监控
B.模型创建
C.降低风险
D.技术支持
34.银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。

A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
35.下列选项中，( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
36.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。

A.专家调查列举
B.情景分析
C.分解分析
D.失误树分析
37.资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。

A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
38.下列常用的风险识别与分析的方法中，( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。

A.分解分析法
B.失误树分析法
C.情景分析法
D.资产财务状况分析法
39.某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为( )。

A.9.4%
B.5.2%
C.9.2%
D.8.4%
40.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
41.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。

A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货
42.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
43.某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于( )。

A.25%
B.32%
C.40%
D.80%
44.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
45.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
46.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
47.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法
48.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。

A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降
49.信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险
50.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。

A.资产负债表和损益表
B.利润表和所有者权益变动表
C.现金流量表和资产负债表
D.资产负债表和财务报表
51.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A.160
B.150
C.120
D.230
52.根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收账款
53.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估
54.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
55.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
56.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A.买入期限较短的金融产品
B.买入期限较长的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
57.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。

A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
58.下列关于久期分析的说法，错误的是( )。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
59.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

A.存款准备金
B.经济资本
C.资本充足率
D.风险资本
60.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列产品线的β因子等于18%的是( )产品线。

A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪
61.以下不属于战略风险评估的假设性条件的是( )。

A.整体经济指标
B.利率变化/预期
C.现实数据
D.信用风险参数
62.( )于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国人民银行
D.中国保监会
63.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是( )。

A.打分卡方法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.标准法
64.下列不属于风险监管核心指标类别的是( )。

A.风险水平类指标
B.风险收益类指标
C.风险迁徙类指标
D.风险抵补类指标
65.银行机构的市场准入不包括( )。

A.机构准人
B.业务准入
C.风险机构准入
D.高级管理人员准人
66.下列选项没有体现资本监管重要性的是( )。

A.资本监管是审慎银行监管的核心
B.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
D.资本监管可以规避各种信用风险
67.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。

个人住房抵押贷款风险权重为__________。

( )
A.100%：50%
B.100%;25%
C.50%：25%
D.50%;100%
68.风险评级对中国的银行监管的意义不包括( )。

A.有利于提高金融监管的系统性和全面性
B.有利于提高金融监管的持续性
C.有利于提高金融监管的针对性
D.有利于提高金融监管的差异性
69.关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是( )。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理
C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
70.以下不是信息披露的主要形式的是( )。

A.招股说明书
B.持股人名单
C.上市公告书
D.定期报告
71.根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%。

则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为( )。

A.7%
B.7.2%
C.7.8%
D.8%
72.以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。

A.异常
B.正常
C.最好
D.最坏
73.在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是( )。

A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
74.收益率曲线形态不包括( )。

A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.对称收益率曲线
75.( )是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
76.商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。

A.董事会
B.高级管理层
C.相关部门
D.股东大会
77.常用的市场风险限额管理不包括( )。

A.损失限额
B.交易限额
C.风险限额
D.止损限额
78.下列不属于基本面指标的是( )。

A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标
79.不良资产/贷款率等于( )。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)/各项贷款×100%
C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)/各项贷款×100%
80.贷款最低定价等于( )。

A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额
B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额
C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)/贷款额
D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)/贷款额
81.对政策性银行债权的风险权重为( )。

A.0
B.5%
C.10%
D.20%
82.下列关于预期损失的说法，不正确的是( )。

A.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.是商业银行已经预计到将会发生的损失
D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
83.利率期限结构变化风险也称为( )。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
84.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括( )。

A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施
D.对商业银行机构采取的监管措施
85.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。

A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是
86.企业购买远期利率合约的目的是( )。

A.锁定未来机会成本
B.锁定未来借款成本
C.增加货币头寸
D.对冲风险
87.战略风险评估中，需要用到的方法是( )。

A.情景分析法
B.缺口分析法
C.久期分析法
D.以上均不正确
88.盈利能力监管指标不包括( )。

A.资本金收益率
B.不良贷款率
C.净利息收益率
D.资产收益率
89.商业银行外部审计主要是针对( )。

A.财务状况
B.经营战略
C.内部控制
D.销售情况
90.不属于贷款重组的措施的是( )。

A.成本收益分析
B.减少贷款额度
C.调整贷款利率
D.增加控制措施，限制企业经营活动
91.损失数据收集的原则不包括( )。

A.重要性原则
B.准确性原则
C.统一性原则
D.客观性原则
92.战略风险属于一种( )。

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
93.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。

A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险救助
94.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对( )设定严格的程序。

A.模型开发和模型控制
B.模型开发和模型预测
C.模型开发和模型操作
D.模型开发和模型验证
95.在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。

A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性
B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性
C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性
D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性
96.商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。

A.资产
B.系统
C.负债
D.全面
97.以下不需要进行压力测试的是( )。

A.市场收益率提高60%
B.CPI上升幅度达到50%
C.正常经营状况
D.持有主要外币相对于本币升值25%
98.商业银行流动性风险预警信号不包括( )。

A.商业银行所发行的股票价格下跌
B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C.商业银行的外部评级上升
D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
99.某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
100.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
二、多项选择题(共40小题，每小题1分。

下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。

多选、少选、错选均不得分。

)
101.监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括( )。

A.就业制度
B.就业制度和工作场所安全事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.信息科技系统事件
E.执行、交割和流程管理事件
102.以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，其具体表现为( )。

A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩
B.体现业务发展与风险管理的内在平衡
C.实现经营目标与绩效考核的协调一致
D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制
103.下列关于风险的概念的说法，不正确的有( )。

A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
104.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。

A.国家风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
105.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务，不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
106.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在( )。

A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善
B.内部控制的组织架构已经形成
C.内部控制的管理水平有待提高
D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高
E.内部控制评价体系已经完善
107.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有( )。

A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则
B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策
C.公司治理应维护股东的权利
D.商业银行应保持公司治理的透明度
E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构
108.下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有( )。

A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险
B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益
C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则
D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督
E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准
109.商业银行风险管理流程的表述，不正确的有( )。

A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
C.风险控制随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量和效果
D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等
110.单币种敞口头寸包括( )。

A.总敞口头寸
B.即期净敞口头寸
C.远期净敞口头寸
D.期权敞口头寸
E.其他敞口头寸
111.良好的银行公司治理应具备的特征有( )。

A.银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.完善的内部控制和风险管理体系
C.科学的激励约束机制
D.监督考核机制
E.先进的管理信息系统
112.金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。

A.货币期货
B.大豆期货
C.指数期货
D.黄金期货
E.利率期货
113.单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有( )。

A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价利益状况
C.识别和评价经营管理状况
D.识别和评价负债管理状况
E.识别和评价资产管理状况
114.利率风险按照来源不同，可以分为( )。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
E.国家风险
115.汇率风险可以分为( )。

A.基准风险
B.期权性风险
C.外汇交易风险
D.外汇结构性风险
E.外汇违约风险
116.商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

A.注册资本
B.盈利能力
C.业务特点
D.风险状况
E.经营范围
117.常用的市场风险限额包括( )。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额
118.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有( )。

A.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响
B.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机
D.承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
E.错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
119.商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下( )。

A.损失的类型
B.损失发生的可能性
C.可能遭遇的损失规模
D.弥补损失的方法
E.损失的确认
120.资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过( )，实现总量平衡和风险控制。

A.匹配资产负债期限结构
B.经营目标互相代替
C.严格审批制度
D.减少信用放款
E.资产分散
121.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括( )。

A.高级计量法
B.标准法
C.替代标准法
D.内部评级法
E.情景分析
122.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B.能够确保产品和服务的溢价水平
C.能够减少进入新市场的阻碍
D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力第97页
E.能够完全避免风险事件和未来损失
123.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述错误的有( )。

A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由监事会负责。