久期模型及其最新拓展

久期模型及其最新拓展
邓超;左卫丰
【期刊名称】《湖南商学院学报》
【年(卷),期】2005(012)004
【摘要】随着我国利率市场化改革进程的逐步推进,利率风险问题逐步凸显出来.久期模型是度量利率风险的重要工具之一,然而久期模型隐含的一些重要假设制约了它的实用性与精确性.本文主要钟对久期模型存在的两个主要局限,系统地分析了久期模型的最新拓展方向--有效久期和方向久期.
【总页数】4页(P68-71)
【作者】邓超;左卫丰
【作者单位】中南大学,商学院,长沙,410083;中南大学,商学院,长沙,410083
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9;F832.5
【相关文献】
1.金融机构宏观套期保值的违约损失率模型:久期模型的一个扩展 [J], 钱谱丰;马勇
2.用久期微扰理论将弹簧振子模型退化为耦合模理论 [J], 朱存远; 李朝刚; 方泉; 汪茂胜; 彭雪城; 黄万霞
3.基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型 [J], 迟国泰; 张志鹏; 刘艳
4.基于高阶久期控制利率风险的资产组合模型 [J], 严丽霞;章彤
5.对数自回归条件久期模型的统计推断 [J], 韩玉;田宝成;王书鹏
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