我国开放式基金收益及波动性的周内效应研究
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Day-of-the-week effect on returns and its volatility of open-end fund in China
作者： 周泽炯[1,2];史本山[2]
作者机构： [1]安徽财经大学经济与金融学院,安徽蚌埠233041;[2]西南交通大学经济与管理学院,四川成都610031
出版物刊名： 南京农业大学学报：社会科学版
页码： 30-34页
主题词： 开放式基金;收益;波动性;周内效应;GARCH(1,1)模型
摘要：运用均值方程舍有虚拟变量的GARCH（1，1）模型和条件方差方程舍有虚拟变量的修正的GARCHt（1，1）模型，分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间中国开放式基金收益的周内效应和收益波动性的周内效应进行实证研究，结果显示，在研究期间内样本基金收
益及收益的波动性在周三这一天显著不同于其他交易日，说明存在“周三效应”。