检验随机误差项的一阶自相关性
计量经济学-练习题及答案.
一、解释概念：多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验（）A．自相关性 B. 异方差性C．解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（）A.X2和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A. 4-dL ＜d＜4 B. 0<d<dLC. dU <d<4-dUD. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点（）A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt =α+α1Xt+ α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）A. COV (μi ,μj)≠0,i ≠ j B. COV (μi,μj) = 0,i ≠ jC. COV (Xi ,Xj) =0, i≠j D. COV (Xi,Xj)≠0, i ≠ j11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）12、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有（）A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）A．可以分为政策变量和非政策变量B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。
计量经济学第三版部分答案(第六章之后的)
第六章1、答：给定显著水平α，依据样本容量n 和解释变量个数k’，查D.W.表得d 统计量的上界du 和下界dL ，当0<d<dL 时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随d 向0的靠近而增强。
当dL<d<du 时，表明为不能确定存在自相关。
当du<d<4-du 时，表明不存在一阶自相关。
当4-du<d<4-dL 时，表明不能确定存在自相关。
当4-dL<d<4时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随d 向4的靠近而增强。
前提条件：DW 检验的前提条件：（1）回归模型中含有截距项；（2）解释变量是非随机的（因此与随机扰动项不相关）（3）随机扰动项是一阶线性自相关。
；（4）回归模型中不把滞后内生变量（前定内生变量）做为解释变量。
（5）没有缺失数据，样本比较大。
DW 检验的局限性：（1）DW 检验有两个不能确定的区域，一旦DW 值落在这两个区域，就无法判断。
这时，只有增大样本容量或选取其他方法（2）DW 统计量的上、下界表要求n ≥15, 这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断(3) DW 检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验.(4) 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量2、答：（1）当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。
判断：错误。
当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是无偏误的和非有效的。
（2）DW 检验假定随机误差项u i 的方差是同方差。
判断：错误。
DW 统计量的构造中并没有要求误差项的方差是同方差 。
（3）用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为-1。
判断：错误。
用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为1，即原原模型存在完全一阶正自相关。
（4）当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计的预测值的方差和标准误差不再是有效的。
计量经济学习题及答案
第一章绪论一、填空题：1 .计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希, 将计量经济学定义为??三者的结合.2 .数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的________ 关系,用性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用_________________________ 性的数学方程加以描述.3 .经济数学模型是用_______ 描述经济活动.4 .计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为计量经济学和计量经济学.5 .计量经济学模型包括 ?口________________ 网大类.6 .建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作,即、:7 .确定理论模型中所包含的变量,主要指确定.8 .可以作为解释变量的几类变量有■变量、变量、变量和变量.9 .选择模型数学形式的主要依据是.10 .研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据：____________ 数据、 __________ 数据和数据.11 .样本数据的质量包括四个方面: ?.12 .模型参数的估计包括?___________________ 和软件的应用等内容.13 .计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_________ 检当 ____________ 检当检验和__________ 检验014 .计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_________ 检当泉_________ 检验、解释变量的__________ 检验.15 .计量经济学模型的应用可以概括为四个方面, 即?::.16 .结构分析所采用的主要方法是 ?口.二、单项选择题：1 .计量经济学是一门〔〕学科.A.数学B. 经济C.统计D. 测量2 .狭义计量经济模型是指〔〕oA.投入产出模型B. 数学规划模型C,包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3 .计量经济模型分为单方程模型和〔〕.A.随机方程模型B. 行为方程模型C.联立方程模型D. 非随机方程模型4 .经济计量分析的工作程序〔〕A.设定模型,检验模型,估计模型,改良模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改良模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型5 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕A.横截面数据B. 时间序列数据C.修匀数据D. 平行数据6 .样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和〔〕.A.时效性B. 一致性C.广泛性D. 系统性7 .有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的〔〕原那么.A.一致性B. 准确性C.可比性D. 完整性8 .判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于〔〕准那么.A.经济计量准那么B. 经济理论准那么C.统计准那么D. 统计准那么和经济理论准那么9 .对以下模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的〔〕.A,〔消费〕5.0 °8［〔收入〕B.Q 〔商品需求〕10 OH 〔收入〕°加〔价格〕C.Q si 〔商品供应〕20 °.75P〔价格〕D.Yi〔产出量〕065K「6〔资本〕L：4〔劳动〕第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔上〕一、填空题：1 .与数学中的函数关系相比,计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u , u包含了丰富的内容,主要包括五方面、、、___________________ 02 .计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有? ? ?o_________________________ 03 .被解释变量的观测值Y i与其回归理论值E〔Y〕之间的偏差,称为;被解释变量的观测值Y i与其回归估计值Y?之间的偏差,称为.4 .对线性回归模型Y° i X进行最小二乘估计,最小二乘准那么是o5 .高斯一马尔可夫定理证实在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有________________ 的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用.6 .普通最小二乘法得到的参数估计量具有? ? _________ 统计性质.7 .对于Y? 2 ax% ?2X2i,在给定置信水平下,减小？2的置信区间的途径主要有 .> o8 .对包含常数项的季节〔春、夏、秋、冬〕变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为_______________ o9 .对计量经济学模型作统计检验包括_________ 检验、___________ 检验、__________ 检验.10 .总体平方和TSS反映 _________________________ 之离差的平方和；回归平方和ESS反映了_____________________ 之离差的平方和；残差平方和RSS反映了 ___________________ 之差的平方和.11 .方程显著性检验的检验对象是___________________________________________14 .将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有、>_________________________ OX15 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型Y 线性化的变量变换形X式为 变换后的用K 型形式为 C16 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型 A变换后的模型形式为二、单项选择题： 17 回归分析中定义的〔〕A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量18 最小二乘准那么是指使〔〕到达最小值的原那么确定样本回归方程.19 参数估计量.是丫的线性函数称为参数估计量具有〔〕的性质.XY ——X 线性化的变量变换1 e形式为A. nY t Y?t 1 B.Y Y tC. max Y t Y?D.；XA.随机误差项B.C. Yi的离差D.Y?的离差4.最大或然准那么是从模型总体抽取该 n 组样本观测值的〔〕最大的准那么确定样本回归方程.A.离差平方和B.均值 C.概率D.万差3.以下图中A.线性B. 无偏性C.有效性D. 一致性20 参数的估计量？具备有效性是指〔〕A.Var〔?〕0B. Var〔?〕为最小C. ? 0D. 〔?〕为最小21 要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为〔〕A.n >k+1B.n <k+1C.n>30D.n >3〔k+1〕222 含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为e t 800,估计用样本容量为n24,那么随机误差项u t的方差估计量为〔〕.A.33.33B.40C.38.09D.36.3623 最常用的统计检验准那么包括拟合优度检验、变量的显著性检验和〔〕 .A.方程的显著性检验B. 多重共线性检验C.异方差性检验D. 预测检验24 .反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是〔〕.A.总体平方和B. 回归平方和C. 残差平方和25 .总体平方和TSS残差平方和RSSt回归平方和ES口者的关系是〔〕.A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS26 .下面哪一个必定是错误的〔〕.Y? 30 0.2X i 反丫0.8A.Y? 75 1.5X i r XY0.91B.Y? 5 2.1X i % 0.78C.Y? 12 3.5X i r XY0.96D.27 .产量〔X,台〕与单位产品本钱〔Y,元/台〕之间的回归方程为Y? 356 1.5X ,这说明〔〕A.产量每增加一台,单位产品本钱增加 356元B.产量每增加一台,单位产品本钱减少 1.5元C.产量每增加一台,单位产品本钱平均增加 356元D.产量每增加一台,单位产品本钱平均减少 1.5元14 .回归模型Y io iX [ i, i = i ,…,25中,总体方差未知,检验H .： i 0时,所用的检验?统计量」一^艮从〔〕.S?i2A. 〔n 2〕B. t 〔n 1〕C. 2〔n 1〕D.t 〔n 2〕15 .设k 为回归模型中的参数个数〔包括截距项〕,n 为样本容量,ES 效残差平方和,RS 效回归平方和 那么对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为〔〕C.F 一+0017 .线性回归模型的参数估计量 ？是随机变量丫的函数,即？ X 'X 1X ,Y 0所以？是〔〕A.随机变量B. 非随机变量C.确定性变量D.常量18 .由Y . X .？可以得到被解释变量的估计值,由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影 响,可知Y .是〔〕.A.确定性变量B.C.随机变量D.19 .下面哪一表述是正确的〔〕oA.线性回归模型丫 o 1X iB.对模型Y i1X 1i 2X2i i进行方程显著性检验〔即F 检验〕,检验的零假设是FA. RSS/(k 1) ESS/(n k)B.RSS/(k 1)ESS/(n k) RSS F C. ESSD.ESS FRSS16.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知, 当R 2=1时有〔〕oA.F=1B.F= -1D.F=01 n i 的零均值假设是指ni 1 iH 0：0 1 2 0C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20 .在双对数线性模型lnY0 11n x中,参数1的含义是〔〕0A.Y关于X的增长量B.Y 关于X的开展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y 关于X的弹性21 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为lnY 2.00 0.75lnX ,这说明人均收入每增加1 % ,人均消费支出将增加〔〕A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22 .半对数模型Y 0 11nx中,参数1的含义是〔〕0A. X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的弹性23 .半对数模型1nY0 1X 中,参数1的含义是〔〕oA.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的边际变化24.双对数模型1nY0 11nx中,参数1的含义是〔〕0A.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕一、填空题：1 .在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为____________ 问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它.2 .检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：____________ 和逐步回归法.3 .处理多重共线性的方法主要有两大类：f口4 .普通最小二乘法、加权最小二乘法都是 __________ 的特例.5 .随机解释变量〞与随机误差项相关,可表示为.6 .工具变量法并没有改变原模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代〞.7 .对于模型丫0 i X ii 2X2i k X ki i, i=i,2,…,n,假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,那么采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程丫X2i ? ?X1i ?2X2i N X ki X2i用方程________________________ 代替,而其他方程那么保持不变.8 .狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下 ,大样本下.9 .对于线性回归模型丫0 i X ii 2X2i k X ki i, i=1,2,…,n,其矩阵表示为Y XB N.假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2 ,那么采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为 , 其中Z被称为.10 .以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.11 .以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.二、单项选择题：i .在线性回归模型中,假设解释变量X i和X2的观测值成比例,既有X ii kX2i ,其中k为非零常数,那么说明模型中存在〔〕.A.方差非齐性CJ予列相关2.在多元线性回归模型中,A.多重共线性CJ予列相关B. 多重共线性D. 设定误差假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在〔〕B. 异方差性3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验〔〕27,对于模型Y 0iI II III IV V VI VII VIII IX Xi i,如果在异方差检验中发现Var 〔 i 〕 XI ,那么用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为〔〕I C. Xi 8.假设回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,那么估计模型参数应采用〔〕A.普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C.广义差分法D. 工具变量法 9.用于检验序列相关的DW 疏计量的取值范围是〔〕.A.00DW 1B. -KDVW1C.-2<DW2D.0 <DW410.DW 疏计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数 ?近似等于〔〕A.0B.-1C.1D.0.5A.异方差性B. 多重共线性C.序列相关D.设定误差4 .假设回归模型中的随机误差项存在异方差性,那么估计模型参数应采用〔〕 .A.普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的普通最小二乘估计量〔〕B. 无偏但非有效D. 有偏且非有效2、/i U i ,其中Var 〔U i 〕 X i ,那么 的最有效估计量为〔〕? n XY X Y・2 2B.n X 〔X 〕? 1 YA.C.有偏但有效6.设回归模型为Y iA.XYX 7? Y C. XA. X iB.X iD.9 zx, ' 1 1 ' 115 .用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为 ？ 〔X X 〕 X Y ,此估计量为〔〕A.有偏、有效的估计量B. 有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16 .采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵Q ,这就需要对原模型YX N 首先采用〔〕以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵.的估计量.A.一阶差分法B. 广义差分法C.普通最小二乘法17 .如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是〔〕A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法11.样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 -1 ,那么DW统计量近似等于〔〕A.0B.1C.2D.412 .在给定的显著性水平之下, 假设 DW^计量的下和上临界值分别为 &和d u ,那么当d L <DW<u 耐,可认为随 机误差项〔〕.A.存在一阶正自相关B. 存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13 .某企业的生产决策是由模型 S tt描述〔其中S t 为产量,P t 为价格〕,又知：如果该企业在t 1期生产过剩,决策者会削减t 期的产量 由此判断上述模型存在〔〕 A.异方差问题 B. 序列相关问题 C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14 .对于模型YX ,假设存在序列相关,同时存在异方差,即有E 〔N 〕 0, Cov(NN )E(NN 那么广义最小二乘法随机误差项方差一协方差矩阵可表示为W 11W 12W 1nW n1 W n2 W nn这个矩阵是一个 ()A.退化矩阵B. 单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵18 .在以下图a 、b 、c 、d 、e 中,X 为解释变量,e 为相对应的残差.图形〔〕说明随机误差项的方差随 着解释变量的增加而呈U 性变化.三、多项选择题:19 针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的〔〕A.加权最小二乘法B.C.广义差分法D.E.普通最小二乘法 20 异方差性的检验方法有〔〕.A.图小检验法B.C.回归检验法D.DW21 序列相关性的检验方法有〔〕oA.戈里瑟检验B.LMC.回归检验D.DW22 序列相关性的后果有〔〕.A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效C.差分法D.工具变量法工具变量法 广义最小二乘法戈里瑟检验 检验检验 检验D.参数估计量线性无偏23 DW 险验是用于以下哪些情况的序列相关检验()A.高阶线性自相关形式的序列相关B. 一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有().A.等级相关系数法B.C.工具变量法D.E.差分法F.五、简做题：1 .简述多重共线性的含义.2 .简述多重共线性的后果 (4)变量的显著性检验失去意义 (5)模型的预测功能失效3 .列举多重共线性的检验方法.4 .列举多重共线性的解决方法.5 .简述异方差性的含义.6 .简述异方差性的后果.7 .列举异方差性的检验方法.8 .简述异方差性检验方法的共同思路. 9 .列举异方差的解决方法. 10 .简述序列相关性的含义. 11 .简述序列相关性的后果. 12 .列举序列相关性的检验方法. 13 .DW 佥验的局限性主要有哪些？ 14 .简述序列相关性检验方法的共同思路. 15 .列举序列相关性解决方法.16 .选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件?戈德菲尔德一匡特检验法法 判定系数检验法 逐步回归法17 .什么是虚假序列相关？如何防止虚假序列相关问题.18 .根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料, 根据凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均137.422 0.772 城镇居民人均消费性支出=(5.875) (127.09)可支配收入2R2 0.999；S.E 51.9； DW 1.205； F 16151451.9 0.871城镇居民人均e t =( 0.283) (5.103)可支配收入R2 0.634508 - S.E 3540- DW 1.91- F 26.040617 7 7(1)解释模型中137.422和0.772的意义；(2)简述什么是模型的异方差性；(3)检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料,可建立如下的计量经济模型：Y 556.6477 0.1198 X(2.5199) (22.7229)R2= 0.9609, S.E =731.2086, F =516.3338, DW =0.3474请答复以下问题：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(HW® dL 124 , dU 1.43)综合练习题一、单项选择1 . “计量经济学〞一词是以下哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学〞提出来的().A.费歇尔(Fisher)B.C.希尔(H - Theil)D.2 .计量经济学是一门( )学科.A.测量B. 经济C.匡特(R • E • Quandt)弗里希(R - Frisch) 统计 D. 数学4 .参数的估计量具备有效性是指〔〕. A. Var 〔 7〕 0 B. Var 〔?〕为最小 1 . ? 0 D. 〔?〕为最小5 .以下模型中,正确的选项是〔 〕A. Y t X tB. Y t X t tC. Y?tX t D. Y t? ?X t t6 .以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的 ?〔〕A.Ci 〔消费〕=500-0.8Ii 〔 收入〕B.QDi 〔商品需求〕=10+0.8Ii 〔收入〕-0.9Pi 〔价格〕C.Qsi 〔商品供应〕=20+0.75Pi 〔价格〕D.Yi 〔产出量〕=0.65* Ki A 0.6 *Li A 0.4 〔 其中,Ki 表示资本,Li 表示劳动〕7 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕. .A.横截面数据 B. 时间序列数据 C.虚变量数据 D. 混和〔平行〕数据 8 .以下哪一个性质不属于估计量的小样本性质〔〕 A.无偏性 B. 有效性 C. 线性性 D. 一致性9 .对于TSS,ESS,RSS,下关系正确的选项是〔 〕A. TSS=ESS+RSSB. RSS=ESS+TSSC . TSS 2=ES S+RS SD . 上面各式都不正确10 .调整的多重可决系数R 2与多重可决系数R 2之间的关系是〔〕 22n 1 2 2n 1A. R 1 (1 R )B. R 1 R -n k 1 n k 1C. R 2 1 (1 R 2) n 1D .R 2 1 (1 R 2) n 1n k 1n k 111 .由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,那么这种模型称为〔〕 重合模型 相异模型12 .如果一个回归模型不含截距项,对一个有m 个属性水平的定性因素,要引入的虚拟 变量数目为〔 〕 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1A.平行模型 C.集合模型B. D.14.在总体回归直线E 〔Y/X 〕 01X 中,1表示〔〕A.当X 增加一个单位时,Y 增加1个单位B.当X 增加一个单位时,Y 平均增加1个单位C.当Y 增加一个单位时,X 增加1个单位D.当Y 增加一个单位时,X 平均增加1个单位 15 .某商品需求模型为Y tX t t ,其中Y 为需求量,X 为价格.为了考虑“地区〞〔农村、城市〕和“季节〞〔春、夏、秋、冬〕两个因素的影响,拟引入虚拟变量,那么应引入的虚拟个数为〔 〕A. 1B.2C.4D.516 .要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为〔 〕A. n>k+1 B , n<k+1 C . n>30 D . n>3 〔k+1〕 17 .容易产生异方差的数据是〔 A.时间序列数据 B C.横截面数据 D18 .以下哪种方法可以用来检验序列相关性〔A.戈德菲尔德-匡特检验B.VIFC.戈里瑟检验D.D-W19 .在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是 〔〕A.内生变量B. 外生变量C.先决变量D. 滞后变量二、判断1 .只要解释变量个数大于 1,调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数 小,而且可能为负值.〔〕2 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值〔 〕3 .含有随机解释变量的线性回归模型,其 OLS 古计量一定是有偏的〔 〕4 .当模型中没有截距项时,就不能用 D-W 来检验模型的自相关性.〔〕5 .假设引入虚拟变量为了反映截距项的变动,那么应以加法方式引入虚拟变量. 〔〕6 .联立方程中,外生变量不能作为被解释变量. 〔 〕7 .在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果〔 〕8 .回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释水平的检验 〔〕9 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的 OLS 估计量是有偏、非有 效估计量.〔〕10 .工具变量替代解释变量后,实际上是工具变量变为了解释变量 11 . OLS&不适用于估计联立方程模型中的结构方程.〔〕 12 .虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的. 〔.虚变量数据 .年度数据检验检验三、名词解释13 自相关14 横截面数据15 内生变量16 异方差17 •时间序列数据18 外生变量四、简答1、经典的多元线性回归模型〔CLRM的根本假定有哪些？19 虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原那么是什么？20 以二元回归模型为例,说明怀特检验的根本步骤是什么？21 下表给出了二元回归模型的结果.答复以下各问〔要求写出简要过程〕.〔1〕样本容量是多少?〔2〕求RSS（3）E SS?口RSS的自由度各是多少？（4）F统计量是多少？5、经典的一元线性回归模型〔CLRIM的根本假定有哪些？6、简述建立计量经济学模型的根本步骤和要点是什么?7、自相关的后果是什么？8、异方差的后果是什么？9、多重共线性的后果是什么？10、随机扰动项包括哪些因素？五、实验某市独立核算工业企业净产值均余Y,职工人数L,固定资产净值K1,流动资产年平额K2,样本数据如表1所示. 回归结果如下：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:26Sample: 1981 1992Included observations: 12Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C0.5024710.337330 1.4895530.1747 LOG(K1)A0.161937 5.2021440.0008LOG(K2)-0.166266B1-1.1664430.2770LOG(L)0.1263130.089395C0.1954 R-squared0.992067Mean dependent var 4.565180Adjusted R-squared D S.D.dependent var0.322659S.E. of regression E Akaike info criterion-3.681530Sum squared resid0.009085Schwarz criterion-3.519894Log likelihood26.08918Hannan-Quinn criter.-3.741373F-statistic333.4890Durbin-Watson stat 1.970198Prob(F-statistic)0.000000(一)、建立如下模式的回归模型(5%)LOG(Y) 0 1 LOG(K1) 2 LOG(K2) 3 LOG(L) (1)(1)计算ABCD的值.(2)对模型(1)估计以后,写出参数估计结果(3)对有关参数经济意义进行检验(假设有不合理者,不剔除)(4)对LOG (K I)进行显著性检验(5)对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验(6)对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数(LM的2价序列相关性检验Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic 0.740307 Prob. F(2,6) 0.5160Obs*R-squared 2.375121 Prob. Chi-Square(2) 0.3050(7)对估计的样本回归模型进行White异方差检验Heteroskedasticity Test: White2.我国1950— 1972年国家进出口贸易总额 Y (单位亿元)与社会总产值 X (单位亿元)的数据如表1所示,回归模型白理论形式如下(5%).LOG(Y) 01LOG(X) (1)回归结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:28 Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C 58.14536 9.193266 6.324777 0.0000 X0.0199130.0037315.3373450.0000 R-squared0.575648 Mean dependent var 103.0130 Adjusted R-squared 0.555441 S.D.dependent var 26.76766 S.E. of regression 17.84740 Akaike info criterion 8.684534 Sum squared resid 6689.126 Schwarz criterion 8.783273 Log likelihood -97.87215 Hannan-Quinn criter. 8.709367 F-statistic28.48725 Durbin-Watson stat0.514286Prob(F-statistic) 0.000027要求:(1)对模型(1)回归以后,写出参数 .、1的估计值(2)对所估模型进行经济意义检验(3)对所估模型中LOG(X)进行显著性检验 (4)对所估模型进行White 异方差检验Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.070307 Prob. F(2,20)0.9323 Obs*R-squared0.160576 Prob. Chi-Square(2)0.9229(5)对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行1价序列相关检验 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticObs*R-squared0.591182 Prob. F(9,2)12.721596 Prob. Chi-Square(9) 0.7621 0.04634F-statistic16.80850Prob. F(1,20)0.0006 Obs*R-squared10.50289Prob. Chi-Square(1)0.0012分章练习题参考答案第一章绪论、填空题:1 .数量关系,经济理论,统计学,数学2 .理论,确定,定量,随机3 .数学方法4 .理论,应用5 .单方程模型,联立方程模型6 .选择变量,确定变量之间的数学关系,拟定模型中待估计参数的数值范围7 .解释变量8 .外生经济,外生条件,外生政策,滞后被解释9 .经济理论10 •时间序列,截面,面板11 .完整性,准确性,可比性,一致性12 .对模型进行识别,估计方法的选择13 .经济意义,统计,计量经济学,预测14 .序列相关,异方差性,多重共线性15 .结构分析,经济预测,政策评价,检验和开展经济理论16 .弹性分析、乘数分析与比拟静力分析二、单项选择题：1. B2. C3. C4. B5. B6. B7. A8. B9. B第二章单方程计量经济学模型理论与方法(上)一、填空题：1 .在解释变量中被忽略掉的因素的影响,变量观测值的观测误差的影响,模型关系的设定误差的影响, 其他随机因素的影响2 .零均值,同方差,无自相关,解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)3 .随机误差项,残差4 . min e min (Y 必2min (Y ?0Z X)25 .有效性或者方差最小性6 .线性,无偏性,有效性7 .提升样本观测值的分散度,增大样本容量,提升模型的拟合优度8 .3个9 .拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10 .被解释变量观测值与其均值,被解释变量估计值与其均值,被解释变量观测值与其估计值11 .模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立14 .直接置换法、对数变换法和级数展开法.15 .Y*=1/Y X *=1/X , Y=a + 0乂16 .Y*=ln(Y/(1-Y)) , V=a + 0X二、单项选择题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12. C13. D14. D15. A16. C17. A18. C19. D20. D21. C22. C23. A24. D第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕一、填空题：1 .多重共线性2 .判定系数检验法3 .排除引起共线性的变量,差分法4 .广义最小二乘法5 . E(X i ) 06 .随机解释变量7 . YZ i Z ZX ii ?2X2i NX ki Z i8 .有偏,渐近无偏9 . B? ZX 1ZY,工具变量矩阵10 .异方差11 .序列相关二、单项选择题:1. B2. A3. A4. B5. B6. C7. D8. C9. D10. A11. D12. D13. B14. D15. D16. C17. D-——： ----- —----------------4b"k 用F；・..■J' « . ’屋士—h>!. -. --r, " ■ - q i —i■■,>■' ■ ।* ■ ■v ।■1 r•1,■___________ ,__3 H ______ _______4 a三、多项选择题：1. AD2. AB3. BCD4. ABC5. CD6. DF7. ACD8. BD五、简做题：1.答：对于模型Y i 0 1X 1i 2 X 2i k 其根本假设之一是解释变量X1, X2性,那么称为多重共线性.如果存在c1X1i c2X 2i c k X ki 0z.小cj■■,1>■« ■ .—4- KX ki i i=1,2, …,n,,X k是互相独立的.如果某两个或多个解释变量之间出现了相关)i=1,2, …,n其中c不全为0,即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示,那么称为完全共线性.2 .答：(1)完全共线性下参数估计量不存在(2) 一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏,但方差较大.(3)参数估计量经济含义不合理.参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响.3 .答：主要有判定系数检验法和逐步回归检验法.4 .答：主要有两类排除引起共线性的变量,差分法.5 .答：对于模型Y i 0 1X 1i 2 X 2i k X ki i i = 1>2> …,n同方差性假设为：Var( i) 2常数i=1,2, …,n如果出现2 2Var( i) i2 2f (X i) i=1,2, …,n即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,那么认为出现了异方差性.6 .答：(1)参数估计量仍然具有无偏性,但非有效,在大样本情况下仍不具有一致性.(2)变量的显著性检验失去意义.(3)模型的预测失效.7 .答：主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、WHITE佥验、戈德菲尔特一夸特检验等.8 .答：由于异方差性,相对于不同的样本点,也就是相对于不同的解释变量观测值, 随机误差项具有不同的方差,那么检验异方差性,也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性. 各种检验方法就是在这个思路下开展起来的.9 .答：加权最小二乘法.。
计量经济学小题
计量经济学小题2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性;对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性;1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的;错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定;3、DW检验中的 d值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大;错DW值在 0到 4之间,当 DW落在最左边 0 d d L、最右边 4- d L d 4时,分别为正自相关、负自相关; 中间 d U d 4- d U为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域;4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别;错它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差；另外,残差=随机误差项+参数估计误差;5、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别;错它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差；另外,残差=随机误差项+参数估计误差;1·线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数;错,线性回归模型本质上指的是参数线性,而不是变量线性;同时,模型与函数不是一回事;2·多重线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的;错,应该是解释变量之间高度相关引起的;3·通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个属于样本容量大小有关;错,一如虚拟变量的个数样本容量大小无关,与变量属性,模型有无截距项有关;4·双变量模型中,对样本回归函数整体的显着性检验与斜率系数的显着性检验师一致的;正确,要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与t统计量的关系,即F＝t2的来历,或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的t检验等价于对方程的整体性检验;5·如果联立方程模型中莫格结构方程包含了所有的变量,则这方程不可识别;正确,没有唯一的统计形式;1·在实际中,一元线性回归几乎没有什么用,因为变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释;错,在实际中,在一定条件下一元线性回归是很多经济现象是近似,能够较好的反映回归分析的基本思想,在某些情况下还是有用的;2·虚拟变量只能作为解释变量错,虚拟变量还能作为解释变量;3·5、设估计模型为PCE t＝﹙﹚﹚R2=0`9940 DW由于R ,表明模型有很好的拟合优度,则模型不存在伪虚假回归;错可能存在伪虚假回归,因为可决系数较高,而 DW值过低;1·随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别;错,随机扰动项的方差反映总体的波动情况,对一个特定的总体而言,是一个确定的值; 在最小二乘估计中,由于总体方差在大多数情况下并不知道,所以用样本数2据去估计： e / n k ;其中 n为样本数,k为待估参数的个数; 是线性无偏估计,为一个随机变量;2·经典线性回归模型CLRM中的干扰项不服从正态分布的 ,OLS估计量将有偏的错,即使经典线性回归模型ＣＬＲＭ中的干扰项不服从正态分布的ＯＬＳ估计量仍然是无偏的;因为Eβ 2 E 2 K 2 ,该表达式的成立与否与正态性无关;３虚拟变量的取值原则上只能取０或１对,虚拟变量的值是人为设定的,主要表征某种属性或特征或者其它的存在与否,０或１正好描述了这种特征;当然,依据研究问题的特殊性,有时也可以取其他值;４拟合优度检验和Ｆ检验师没有区别的错,１Ｆ检验中使用的统计量有精确地分布,而拟合优度检验没有,２对是否通过检验,可决系数修正可决系数职能给出一个模糊的推测,而Ｆ检验可以在给定显着水平下,给出统计上的严格结论;５联立方程组模型根本不能直接用ＯＬＳ方法估计参数错,递归方程可以用ＯＬｓ方法估计参数,而其他的联立方程组模型不能直接用ＯＬＳ方法估计参数;１在对参数进行最小二乘估计之前,没必要对模型提出古典假定;错,在古典假定条件下,ＯＬＳ估计得到参数量的最佳线性无偏估计具有线性无偏性有效性;总之,提出古典假定是为了使所做出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断;当异方差出现时,常用的和Ｆ检验失效正确,由于异方差类,似于比值的统计量所遵从的分布未知,即使遵从分布,由于方差不再具有最小性;这是往往会夸大检验,使检验失效,由于Ｆ分布为两个独立的变量之间,故依然存在类似于分布中的问题;解释变量与随机误差项相关,是产生多重线性的主要原因;错误,产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势：模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当;由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计;错,间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计,其估计量为无偏估计,而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程,也适用于过度识别方程;两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏一致估计;1、在异方差性的情况下,常用的 OLS 法必定高估了估计量的标准误;错误;有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：2秩条件是充要条件,因此,单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定;错误,虽然秩条件是充要条件,但其前提是,只有通过了阶条件的条件,在对联立方程进行识别时,还应结合阶条件判断是过度识别,还是恰好识别;1·在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析;错, 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验·统计检验·计量经济专门检验等;2·假定个人服装支出同收入水平和性别有关,由于性别是具有两种属性男女的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需要引入两个虚拟变量错,是否引入两个虚拟变量,应取决于模型中是否有截距项;如果有截距项则引入一个虚拟变量：如果模型中没有截距项,则引入两个虚拟变量;3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显着性检验与斜率系数的显着性检验是一致的;正确要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与 T统计量的关系,即F t 2 的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的 T检验等价于对方程的整体性检验;1、在简单线性回归中可决系数 R与斜率系数的 t 检验的没有关系;错,可决系数是对模型拟合优度的综合度量,其值越大,说明在 Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大,模型的拟合优度越高,模型总体线性关系的显着性越强;反之亦然;斜率系数的 t 检验是对回归方程中的解释变量的显着性的检验;在简单线性回归中,由于解释变量只有一个,当 t 检验显示解释变量的影响显着时,必然会有该回归模型的可决系数大,拟合优度高;2、异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的正确;异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关自,相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关;错,模型有截距项时,如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性,则模型中引入 m－1 个虚拟变量,否则会陷入"虚拟变量陷阱"；模型无截距项时,若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性,可以引入 m个虚拟变量,这时不会出现多重共线性;4、满足阶条件的方程一定可以识别;错,阶条件只是一个必要条件,即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的;5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的;错,库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的,其最终形式都是一阶自回归模型;1、半对数模型Y 0 1 ln X中,参数 1的含义是 X 的绝对量变化,引起 Y 的绝对量变化错,半对数模型的参数 1的含义是当 X 的相对变化时,绝对量发生变化,引起因变量 Y 的平均值绝对量的变动;2、对已经估计出参数的模型不需要进行检验;错,有必要进行检验;首先,因为我们在设定模型时,对所研究的经济现象的规律性有必要进行检验;可能认识并不充分,所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明;或者虽然经济理论是正确的,但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发,或只是考察了某些特殊的样本,以局部去说明全局的变化规律,必然会导致偏差;其次,我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠,或者较多采用了经济突变时期的数据,不能真实代表所研究的经济关系,也可能由于样本太小,所估计的参数只是抽样的某些偶然结果;另外,我们所建立的模型,所用的方法,所用的统计数据,还可能违反计量经济的基本假定,这是也会导致错误的结论;4、在有 M 个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为 H N i H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数, iN为第 i 个方程中内生变量和前定变量的总数时,则表示第 i个方程不可识别;错误 ;表示第 i 个方程过度识别 ;5、随机误差项和残差是有区别的;正确,随机误差项随机误差项 u i Y i EY / X i ;当把总体回归函数其中的 ei表示成Yi Y i e _时 ,它是用Y i 估计Y i 时带来的误差 e i Y i Y i ,是对随机误差项 u i 的估计;1．样本回归函数方程的表达式为D ;A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是B ;A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示B ;A ．当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位4．可决系数2R 是指C ;A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项i u 的方差估计量为B ;A ．B ．40C ．D ．6．设k 为回归模型中的参数个数不包括截距项,n 为样本容量,ESS 为残差平方和,RSS 为回归平方和;则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为B ;A ．F =RSS TSSB ．F =/(1)RSS k ESS n k --C ．F =/1(1)RSS k TSS n k --- D ．F =ESS TSS 7．对于模型i Y =01ˆˆi iX e ββ++,以ρ表示i e 与1i e -之间的线性相关系数2,3,,t n =,则下面明显错误的是B ;A ．ρ=,..DW =B ．ρ=-,..DW =-C ．ρ=0,..DW =2D ．ρ=1,..DW =0 8．在线性回归模型 011...3i i k ki i Y X X u k βββ=++++≥；如果231X X X =-,则表明模型中存在B ;A ．异方差B ．多重共线性C ．自相关D ．模型误设定9．根据样本资料建立某消费函数 i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为B ;A ．2B ．4C ．5D ．610．某商品需求函数为ˆiC =100.5055.350.45i iD X ++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,所有参数均检验显着,则城镇家庭的消费函数为 A ; A ．ˆi C =155.850.45i X + B ．ˆiC =100.500.45i X + C ．ˆi C =100.5055.35i X +D ．ˆiC =100.9555.35i X + 11．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为CA ．面板数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．以上都不是12．下图中“｛”所指的距离是AA ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 13．在模型i Y =01ln i i X u ββ++中,参数1β的含义是CA ．X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化,引起Y 的平均值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性14．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=90,估计用的样本容量为19,则随机误差项i u 方差的估计量为BA ．B ．6C ．D ．515．已知某B 一线性回归方程的样本可决系数为,则解释变量与被解释变量间的相关系数为A ．B ．0.8C ．D ．16．用一组有20个观测值的样本估计模型i Y =01i i X u ββ++,在的显着性水平下对1β的显着性作t 检验,则1β显着异于零的条件是对应t 统计量的取值大于 DA ．0.05(20)tB ．0.025(20)tC ．0.05(18)tD ．0.025(18)t 17．对于模型i Y =01122ˆˆˆˆi ik ki i X X X e ββββ+++++,统计量22ˆ()/ˆ()/(1)i i i Y Y k Y Y n k ----∑∑服从D A ．()t n k - B ．(1)t n k -- C ．(1,)F k n k -- D ．(,1)F k n k --18．如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ为零,那么..DW 统计量的值近似等于B ;A ．1B ．2C ．4D ．19．根据样本资料建立某消费函数如下i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为BA ．2B ．4C ．5D ．620．设消费函数为i C =012i i i i X D X u βββ+++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为CA ．1β=0,2β=0B ．1β=0,2β≠0C ．1β≠0,2β=0D ．1β≠0,2β≠021、回归直线t ^Y =0ˆβ+1ˆβX t 必然会通过点B A 、0,0； B 、_X ,_Y ；C 、_X ,0；D 、0,_Y ;22、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为BA 、面板数据；B 、截面数据；C 、时间序列数据；D 、时间数据;23、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0,那么DW 统计量的值近似等于CA 、0B 、1C 、2D 、424、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS 估计量DA 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效25、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验BA 、戈德菲尔德－夸特检验；B 、DW 检验；C 、White 检验；D 、戈里瑟检验;26、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生DA 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性；B 、OLS 估计量是无偏的,但非有效；C 、OLS 估计量有偏且非有效；D 、无法求出OLS 估计量;27、DW 检验法适用于A 的检验A 、一阶自相关B 、高阶自相关C 、多重共线性D 都不是28、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW ＝,给定显着性水平下的临界值d L =,d U =,则由此可以判断随机误差项CA 、存在正自相关B 、存在负自相关C 、不存在自相关D 、无法判断29、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R 2AA 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定30、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优度为CA 、B 、C 、D 、无法计算;31．在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的D 问题;A 、自相关；B 、异方差；C 、模型设定偏误；D 、多重共线性;32、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形式的检验方法是CA 、图式检验法；B 、DW 检验；C 、戈里瑟检验；D 、White 检验;33、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1,那么DW 统计量的值近似等于AA 、0B 、1C 、2D 、434、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS 估计量BA 、无偏且有效B 、无偏但非有效C 、有偏但有效D 、有偏且非有效35、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的DA 、OLS ；B 、ILS ；C 、WLS ；D 、GLS;36、计量经济学的应用不包括：CA 、预测未来；B 、政策评价；C 、创建经济理论；D 、结构分析;37、LM 检验法适用于B 的检验A 、异方差；B 、自相关；C 、多重共线性；D 都不是38、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW ＝,给定显着性水平下的临界值d L =,d U =,则由此可以判断随机误差项AA 、存在正自相关B 、存在负自相关C 、不存在自相关D 、无法判断39、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数2R DA 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定40、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合优度为BA 、；B 、；C 、；D 、无法计算;41、回归直线01ˆˆˆi iY X ββ=+必然会通过点 B A 、0,0 B 、_X ,_Y C 、_X ,0 D 、0,_Y42、某线性回归方程的估计的结果,残差平方和为20,回归平方和为80,则回归方程的拟合优度为CA 、B 、C 、D 、无法计算43、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为BA 、面板数据B 、截面数据C 、时间序列数据D 、时间数据44、对回归方程总体线性关系进行显着性检验的方法是CA 、Z 检验B 、t 检验C 、F 检验D 、预测检验45、如果DW 统计量等于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于AA 、0B 、-1C 、1D 、46、若随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量 DA 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效47、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的CA 、OLS ；B 、ILS ；C 、WLSD 、GLS48、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况,那么为此设置虚拟变量的个数为CA、1B、2C、3D、449、样本可决系数R2越大,表示它对样本数据拟合得AA、越好B、越差C、不能确定D、均有可能50、多元线性回归模型中,解释变量的个数越多,可决系数R2AA、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定1、计量经济学是_经济学___ 的一个分支学科,是以揭示____经济活动_____ 中的客观存在的___数量关系____为内容的分支学科;挪威经济学家弗里希将它定义为__经济理论、____统计学___和___数学_三者的结合;2、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__理论关系__,用____确定性____ 的数学方程加以描述；计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的_____定量关系____,用__随机性_ 的数学方程加以描述;3、广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括_回归分析方法__,_投入产出分析方法__,__时间序列分析方法_等;狭义的计量经济学以揭示经济现象中的_因果关系为目的,在数学上主要应用___回归分析方法___ ;4、计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类;单方程模型的研究对象是 _单一经济现象____,揭示存在其中的____单项因果关系 __ ;联立方程模型研究的对象是___ 一个经济系统 __,揭示存在其中的___复杂的因果关系___ ;5、“经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件;三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了_计量经济学______ ;”我们不妨把这种结合称之为__定量化的经济学___或___经济学的定量化___ ;6、建立计量经济学模型的步骤：1___理论模型的设计 __2___样本数据的收集 ______3____模型参数的估计___4____模型的检验___;7、常用的三类样本数据是_时间序列数据、___截面数据_和__虚变量数据_ ;8、计量经济学模型的四级检验是__经济意义检验__、__统计检验___、____计量经济学检验___和___预测检验__ ;9、计量经济学模型成功的三要素是_理论_、方法_和_数据_ ;10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论;1、在计量经济模型中引入反映__其他随机_ 因素影响的随机扰动项μ ,目的在于使模型更符合__经济_活动;2、样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为___残差项_,我们用残差估计线性回归模型中的___随机误差项__ ;3、对于随机扰动项我们作了5项基本假定;为了进行区间估计,我们对随机扰动项作了它服从__经典_的假定;如果不满足2-5项之一,最小二乘估计量就不具有__最佳线性无偏性__ ;4、TSS___反映样本观测值总体离差的大小；____ESS_反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；___RSS_反映样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小;6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的__净影响______ ;某自变量回归系数β的意义,指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化__β_______ ;1、在模型古典假定成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有线性、无偏性和有效性;3、高斯—马尔可夫定理是指__如果满足五个经典假设,则最小二乘估计量B 是B 的最优线性无偏估计量;4、在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计量具有______方差最小 ____的特性;1、存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于0, ___, T趋于___∞;2、方差膨胀因子VIF 越大,OLS估计值的__方差__将越大;3、存在完全多重共线性时,OLS估计值是_不存在_____ ;4、检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：___相关系数检验__和逐步回归检验法;5、处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、__逐步回归法____、____增加样本容量_;填空题：1、计量经济模型中,参数估计的方法应符合尽可能地接近总体参数真实值的原则;2．在计量经济模型中,加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是加法方式；二是乘法方式; 3所谓模型检验就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否有足够的可靠性;4.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响,没有考虑变量之间的前后联系,这样的模型称为静态模型;5.所谓滞后变量,是指过去时期的,对当前被解释变量产生影响的变量;6.无偏性保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;7. 应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学中某些特定领域的经济数量问题;8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了自相关或序列相关问题;9.经济变量的内在联系是产生多重共线性的根本原因;10.只有两个变量的相关关系,称为简单相关;三个或三个以上变量的相关关系,称为多重相关或复相关;1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用随机性的数学方程加以描述;2. 经济计量学对模型“线性”含义有两种解释,一种是模型就变量而言是线性的；另一种是模型就参数而言是线性的;通常线性回归更关注第二种解释;3. 理论计量经济学研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系;4. 模型设定或建立理论模型是计量经济学研究的起点,也是整个计量经济分析过程中最关键的一步;5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系;6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和随机误差项;8. 无偏性保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;9.计量经济学研究中,人们通常使用人为构造的虚拟变量表示客观存在的定性现象或特征;10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为滞后效应;1.计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学;4.阿尔蒙提出利用多项式来逼近滞后参数变化结构,从而减少待估参数的数目;5.滞后变量可分为滞后解释变量和和滞后被解释变量两类;6.一般来说,多重共线性是指各个解释变量X之间有精确或近似的线性关系;。
计量经济学练习和答案
练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。
DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。
BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。
DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。
B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是__________。
应用回归分析,第4章课后习题参考答案
第4章违背基本假设的情况思考与练习参考答案试举例说明产生异方差的原因。
答：例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为Y i=?0+?1X i+εi其中：Y i表示第i个家庭的储蓄额，X i表示第i个家庭的可支配收入。
由于高收入家庭储蓄额的差异较大，低收入家庭的储蓄额则更有规律性，差异较小，所以εi的方差呈现单调递增型变化。
例：以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型Y i=A i?1K i?2L i?3eεi被解释变量：产出量Y，解释变量：资本K、劳动L、技术A，那么每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中。
由于每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同，造成了随机误差项的异方差性。
这时，随机误差项ε的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化，呈现复杂型。
异方差带来的后果有哪些？答：回归模型一旦出现异方差性，如果仍采用OLS估计模型参数，会产生下列不良后果：1、参数估计量非有效2、变量的显着性检验失去意义3、回归方程的应用效果极不理想总的来说，当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
简述用加权最小二乘法消除一元线性回归中异方差性的思想与方法。
答：普通最小二乘估计就是寻找参数的估计值使离差平方和达极小。
其中每个平方项的权数相同，是普通最小二乘回归参数估计方法。
在误差项等方差不相关的条件下，普通最小二乘估计是回归参数的最小方差线性无偏估计。
然而在异方差的条件下，平方和中的每一项的地位是不相同的，误差项的方差大的项，在残差平方和中的取值就偏大，作用就大，因而普通最小二乘估计的回归线就被拉向方差大的项，方差大的项的拟合程度就好，而方差小的项的拟合程度就差。
由OLS 求出的仍然是的无偏估计，但不再是最小方差线性无偏估计。
所以就是：对较大的残差平方赋予较小的权数，对较小的残差平方赋予较大的权数。
这样对残差所提供信息的重要程度作一番校正，以提高参数估计的精度。
计量经济学作业
计量经济学作业（5-7）一、作业五1. 在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的。
（）2. 当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（）3. 如果在多元回归模型中，根据通常的t 检验，全部回归系数分别都是统计上不显著的，那么该模型不会有一个高的R 2值。
（）4. 在时间序列模型中，遗漏重要解释变量既有可能导致异方差问题，又有可能导致自相关问题。
（）5. 变量是非线性的回归模型在计量经济学上不被称作线性回归模型。
（）6. 随机误差项μi 与残差e i 是一回事。
（）7. 给定显著性水平α及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，则接受原假设。
8. 蛛网现象可能会带来计量经济模型的自相关问题。
（）9. 无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和（TSS ）的自由度总为（n-1）。
（） 10. 在多元线性回归模型中，方差膨胀因子（VIF ）一定是不小于1。
（） 11. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（） 12. 若假定自相关系数等于1，那么一阶差分变换能够消除自相关。
（） 13. 存在多重共线时，模型参数无法估计。
（）14. 如果在多元回归模型中，根据通常的t 检验，全部回归系数分别都是统计上不显著的，那么该模型不会有一个高的R 2值。
（）15. 当我们得到参数区间估计的上下限的具体数值后，就可以说参数的真实值落入这个区间的概率为1-α. （）16. p 值和显著性水平α是一回事。
（）17. 只有当μi 服从正态分布时，OLS 估计量才服从正态分布。
（）18. 多元回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
（） 19. 戈德菲尔德-夸特检验（GQ 检验）可以检验复杂性的异方差。
（） 20. 残差平方和除以自由度（n-k ）始终是随机误差项μi 方差（2σ）的无偏估计量。
（） 21. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。
第12章自相关性误差项相关会怎么样.
因此， vt=3X3t + t，如果X3确实影响Y，则出 现序列相关。 又如：如果真实的边际成本回归模型为： Yt= 0+1Xt+2Xt2+t 其中：Y=边际成本，X=产出。
但建模时设立了如下模型： Yt= 0+1Xt+vt 因此，由于vt= 2Xt2+t, ，包含了产出的平方对 随机项的系统性影响，随机项也呈现序列相关性。
~ e ~ e ~ e t 1 t 1 2 t 2 t
……
t=3,…,n
对方程估计参数并作显著性检验。
如果存在某一种函数形式，使得方程显 著成立，则说明原模型存在序列相关性。 回归检验法的优点是：（1）能够确定 序列相关的形式，（2）适用于任何类型序 列相关性问题的检验。
游程检验：见书Ｐ436
E (i i-1) 0 i=1,2, …,n
称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation） 自相关往往可写成如下形式：
i=i-1+i
-1<<1
其中： 被称为 自协方差系数 （ coefficient of autocovariance ）或 一阶自相关系数 （ firstorder coefficient of autocorrelation）
由于消费习惯的影响被包含在随机误差项中，则 可能出现列相关性（往往是正相关 ）。
又如：现期消费水平（Ct）往往受到其上一期的 影响，即存在自相关。 2.模型设定的偏误 所谓模型设定偏误（Specification error）是指 所设定的模型“不正确”。主要表现在模型中丢掉 了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。 例如，本来应该估计的模型为 Yt=0+1X1t+ 2X2t + 3X3t + t 但在模型设定中做了下述回归： Yt=0+1X1t+ 1X2t + vt
第10章-自相关：如果误差项相关会有什么后果
第10章 自相关：如果误差项相关会有什么后果本章主要讲授如下内容：10.1 自相关的性质 10.2 自相关的后果 10.3 自相关的诊断 10.4 自相关的补救措施10.1 自相关的性质1．定义对于模型：t kt k t t t X B X B X B B Y μ+++++= 33221如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即0)(),cov(≠=j i j i E μμμμ，j i ≠，k j i ,,2,1, =这时，称随机误差项之间存在自相关（autocorrelation ）或序列相关（serial correlation ）。
最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关，即0)(),cov(11≠=--t t t t E μμμμ或t t t νρμμ+=-1其中，ρ是μt 与μt-1的相关系数，νt 是满足经典假设的随机误差项。
自相关的一般形式可以表示成t p t p t t t νμρμρμρμ++++=--- 2211称之为p 阶自回归形式，或模型存在p 阶自相关。
2．判断由于我们无法观察到误差项μt ，只能通过残差项e t 来判断μt 的行为。
如果残差项e t 随时间呈现有规律的变化，则表示残差项e t 存在自相关。
否则，不存在自相关。
如图10-1所示。
3．类型主要有正的自相关和负的自相关两类，如图10-2所示。
4．自相关产生的原因（1）经济变量的惯性作用 如GDP 、就业、货币供给、价格指数等时间序列都呈现出周期性。
（2）经济行为的滞后性 如投资对其后若干年内经济的影响等。
（3）一些随机因素的干扰或影响 如战争、自然灾害、错误政策的后果、金融危机等随机因素，不仅对当期经济造成影响，而且对以后若干时期的经济产生影响，反映在模型中即容易形成随机误差序列的自相关。
（4）模型设定误差 如果模型中遗漏了重要的变量，或选择了不正确的函数形式，则得到的残差会出现自相关。
（5）数据的“编造” 在实证分析中，有些数据是通过已知数据生成的，如对原始数据进行内插或平滑处理等。
金融计量学期末复习试题——(综合)(1)
金融计量学期末复习试题——（综合）一、 选择题。
1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。
A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法3、t X 的2阶差分为 （ ）。
A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇C 、21=t t t X X X -∇∇-∇D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。
A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。
A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。
A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定 二、填空题。
第10章 误差项自相关与异方差
自相关的程度用自相关系数表示。为了不与自回归系
数 混淆，本节用符号 r 表示自相关系数。
随机误差项u t 与滞后一期的u t 1 的自相关系数为
covut(,ut1) varu(t)varu(t1)
(10.2)
2021/7/12
山东财经大学统计学院计量经济教研室
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列 与的横前截随后面机数数误据据差具的项有异自相 方相关 差关性 分问。 析题但 类的真似实实，质的由在于于u 残t 随是差机无误e法t 可差观看项测作u的t ，u序t
的估计值，我们可以利用从OLS法中得到的样本残差序列
e t 来判断误差项是否自相关问题。
下面介绍几种常用的自相关检验方法。
一、图示检验法
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三、误差项自相关对回归的影响
如果模型中的随机项存在自相关，仍然采用普通最小二 乘法OLS，会有以下后果：
1. 斜率系数 ˆ j 依然是线性的和无偏的，即 E(ˆj) j 。
因为参数OLSE的线性和无偏性不需要ut无自相关假定(假 定TS.5和TS.6 ' )的支持。但OLSE有效性、渐进有效性需要
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2. 最小二乘估计量的方差估计是有偏的。
用来估计随机项的方差会严重低估真实的方差，进 而低估回归参数的方差公式和标准差，从而过高估计t统 计量的值，夸大所估计参数的显著性，对本来不重要的 解释变量可能误认为重要而被保留。这时通常的回归系 统显著性的t 检验将失去意义。类似地，由于误差项自
如果被解释变量不同时期的取值是相关联的，也就是现 期的取值受上期或上几期取值的影响，即存在自相关。由 于被解释变量与随机项有相同的分布，被解释变量的自相 关必然意味着随机项的自相关。
智慧树答案计量经济学(山东联盟)知到课后答案章节测试2022年
第一章1.计量经济学是一门学科。
答案:经济学2.计量经济学的创始人是：答案:弗里希3.计量经济学主要由、和三门学科的内容有机结合而成。
答案:经济学;数学;统计学4.国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。
答案:对5.计量经济学具有综合性、交叉性和边缘性的特点。
答案:对6.计量经济模型一般由、、、等四个要素构成。
答案:经济变量、参数、随机误差项和方程的形式7.对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：答案:经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。
答案:对9.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。
答案:对10.建立计量经济模型的一般步骤是：答案:模型设定，参数估计，模型检验，模型应用第二章1.进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。
答案:对2.将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。
答案:对3.计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：答案:经济现象的内在随机性;作为未知影响因素的代表;作为无法取得数据的已知因素的代表;可能存在模型的设定误差和变量的观测误差;作为众多细小影响因素的综合代表4.答案:可解释分量;系统分量5.回归分析中，最小二乘法的准则是指：答案:;6.当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时, OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。
答案:对7.利用一元回归模型对被解释变量平均值E(yf|xf )进行区间预测的上界是：答案:;8.一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，构造的t统计量为：答案:;第三章1.k元线性回归模型参数βj的置信度为1-α的置信区间为，n为样本个数。
答案:;2.多元回归模型的矩阵形式是：答案:;3.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。
自相关性习题集与答案解析
自相关性一、名词解释1 序列相关性2 虚假序列相关3 差分法4 广义差分法5 自回归模型6 广义最小二乘法7 DW 检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin 两步法10 相关系数二、单项选择题1、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（）(x t , u t )=0 (u t , u s )=0(t ≠s) C. cov(x t , u t )≠0 D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)2、DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）A 、DW ＝0B 、ρ＝0C 、DW ＝1D 、ρ＝13、下列哪个序列相关可用DW 检验（v t 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）A ．u t ＝ρu t －1+v tB ．u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+…+v tC ．u t ＝ρv tD ．u t ＝ρv t +ρ2 v t-1 +…4、DW 的取值范围是（）A 、-1≤DW ≤0B 、-1≤DW ≤1C 、-2≤DW ≤2D 、0≤DW ≤45、当DW ＝4时，说明（）A 、不存在序列相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在完全的正的一阶自相关D 、存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝。
在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为时，查得dl=1,du=,则可以决断（）A 、不存在一阶自相关B 、存在正的一阶自相关C 、存在负的一阶自D 、无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）A 、加权最小二乘法B 、间接最小二乘法C 、广义差分法D 、工具变量法8、对于原模型y t =b 0+b 1x t +u t ，广义差分模型是指（）0t 1t t t 01t t t t-101t t-1t t-1b B. y =b x uC. y =b +b x uD. y y =b (1-)+b (x x )(u u )ρρρρ++++--+- 9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）A 、ρ≈0B 、ρ≈1C 、-1＜ρ＜0D 、0＜ρ＜110、假定某企业的生产决策是由模型S t =b 0+b 1P t +u t 描述的（其中S t 为产量，P t 为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。
《计量经济学》作业题
第一章绪论、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 】B 线性相关关系和非线性相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系B 变量间的因果关系D 变量间表现岀来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【 】B 都不是随机变量4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】B 横截面数据C 平均数据D 相对数据5、 下面属于截面数据的是【】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 】 A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D 原始数据7、 经济计量分析的基本步骤是【】A 设定理论模型卅攵集样本资料 H 古计模型参数 '检验模型B 设定模型一;估计参数一：检验模型一;应用模型C 个体设计一■总、体设计一■•估计模型一;应用模型D 确定模型导向■'确定变量及方程式■■估计模型■'应用模型 8计量经济模型的基本应用领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析 9、计量经济模型是指【 】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型 10、 回归分析中定义【】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 11、 下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验 （亦称二级检验）准则【】A.计量经济学准则B 经济理论准则C 一个是随机变量，一个不是随机变量D 随机或非随机都可以 A 函数关系和相关关系 C 正相关关系和负相关关系 2、相关关系是指【 】A 变量间的依存关系 C 变量间的函数关系A 都是随机变量A 总量数据D统计准则和经济理论准则C统计准则对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【A 经济理论准则 型识别准则 三、 名词解释 1、计量经济学4、截面数据四、 简述B 统计准则 E 模型简单准则2、计量经济学模型5、弹性C 经济计量准则3、时间序列数据 6、乘数1、 简述经济计量分析工作的程序。
自相关性习题及答案
自相关性一、名词解释1 序列相关性2 虚假序列相关3 差分法4 广义差分法5 自回归模型6 广义最小二乘法7 DW 检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin 两步法10 相关系数二、单项选择题1、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（）A.cov(x t , u t )=0B.cov(u t , u s )=0(t ≠s)C. cov(x t , u t )≠0D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)2、DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）A 、DW ＝0B 、ρ＝0C 、DW ＝1D 、ρ＝13、下列哪个序列相关可用DW 检验（v t 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）A ．u t ＝ρu t －1+v tB ．u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+…+v tC ．u t ＝ρv tD ．u t ＝ρv t +ρ2 v t-1 +…4、DW 的取值范围是（）A 、-1≤DW ≤0B 、-1≤DW ≤1C 、-2≤DW ≤2D 、0≤DW ≤45、当DW ＝4时，说明（）A 、不存在序列相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在完全的正的一阶自相关D 、存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。
在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）A 、不存在一阶自相关B 、存在正的一阶自相关C 、存在负的一阶自D 、无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）A 、加权最小二乘法B 、间接最小二乘法C 、广义差分法D 、工具变量法8、对于原模型y t =b 0+b 1x t +u t ，广义差分模型是指（）0t 1t t t 01t t t t-101t t-1t t-1b B. y =b x uC. y =b +b x uD. y y =b (1-)+b (x x )(u u )ρρρρ+++--+- 9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）A 、ρ≈0B 、ρ≈1C 、-1＜ρ＜0D 、0＜ρ＜110、假定某企业的生产决策是由模型S t =b 0+b 1P t +u t 描述的（其中S t 为产量，P t 为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。
计量经济学判断题e
1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。
〔 对 〕2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
〔 错 〕3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。
〔 对 〕4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。
〔 错 〕5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，那么可推断模型应该存在异方差〔 错 〕6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。
〔 错 〕7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。
〔 错 〕8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。
〔 对 〕9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。
〔 错 〕做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。
〔 错 〕只影响有效性1. 正态分布是以均值为中心的对称分布。
〔 √ 〕2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。
〔 √ 〕5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。
〔 √ 〕6. 虚拟变量用来表示某些具有假设干属性的变量。
〔 √ 〕8. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。
〔 √ 〕10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的〔 √ 〕1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性〔男、女〕的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错，是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。
如果有截距项那么引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，那么可引入两个虚拟变量。
计量经济学练习【重庆工商大学】
一、判断正误（正确划“√”，错误划“×”）（×）1、在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是惟一可用的分析方法。
（×）2、对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。
（√）3、OLS 回归方法的基本准则是使残差平方和最小。
（×）4、在存在异方差的情况下，OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（√）5、无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（√）6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。
（√）7、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著异于0。
（×）8、总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（RSS ）与回归平方和（ESS ）之和，其中残差平方（RSS ）表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。
（×）9、所谓OLS 估计量的无偏性，是指回归参数的估计值与真实值相等。
（×）10、当模型中解释变量均为确定性变量时，则可以用DW 统计量来检验模型的随机误差项所有形式的自相关性。
（×）11、一般情况下，在用线性回归模型进行预测时，个值预测与均值预测结果相等，且它们的置信区间也相同。
（√）12、对于模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +……+βk X ki +μi ，i=1,2, ……,n ；如果X 2=X 5 +X 6，则模型必然存在解释变量的多重共线性问题。
（√）13、在随机误差项存在正自相关的情况下，OLS 法总是低估了估计量的标准差。
（√）14、一元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
p88（×）15、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的序列相关。
（√）16、在近似多重共线性下，只要模型满足OLS 的基本假定，则回归系数的最小二乘估计量仍然是一BLUE 估计量。
计量经济学重要简答题
计量经济学重点简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。
统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
2、计量经济模型有哪些应用？答：①结构分析②经济预测③政策评价④检验和发展经济理论3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
答：模型设定估计参数模型检验模型应用或1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？答：①经济意义检验②统计推断检验③计量经济学检验④模型预测检验5、计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？答：时间序列数据截面数据面板数据虚拟变量数据6、解释变量和被解释变量，内生变量和外生变量被解释变量是模型要研究的对象，被称为“因变量”，是变动的结果。
解释变量是说明被解释变量变动的原因，被称为“自变量”，是变动的原因。
内生变量是其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。
外生变量是其数值由模型以外决定的变量。
7、计量经济学的含义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
8.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。
产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。
dw检验判断区间
dw检验判断区间DW检验，又称D-W检验，是一种用于判断回归模型中是否存在自相关性的统计方法。
在统计学中，回归模型通常假设误差项之间是独立的，即不存在自相关性。
然而，在实际应用中，由于数据的特殊性或模型的限制，误差项可能存在一定的自相关性。
为了验证这一点，可以使用DW检验进行判断。
DW检验的原理是通过计算误差项的一阶差分的平方和与误差项的平方和的比值来判断自相关性的存在。
具体计算步骤如下：1. 首先，构建回归模型，并进行拟合。
2. 然后，计算回归模型的残差项，即观测值与拟合值之间的差。
3. 接下来，计算残差项的一阶差分，即当前残差项与前一个残差项之间的差。
4. 然后，计算一阶差分的平方和。
5. 再计算残差项的平方和。
6. 最后，计算一阶差分的平方和与残差项的平方和的比值，即DW 统计量。
根据DW统计量的取值范围，可以判断是否存在自相关性。
当DW 统计量接近于2时，表明不存在自相关性；当DW统计量接近于0时，表明存在正自相关性；当DW统计量接近于4时，表明存在负自相关性。
通过DW检验，可以帮助我们了解回归模型中误差项的自相关性情况，从而对模型进行进一步的修正和改进。
在实际应用中，DW检验常常与其他统计方法相结合，用于分析和解释数据的特征和规律。
尽管DW检验有一定的局限性，但在多元线性回归分析中仍然具有一定的实用价值。
DW检验是一种判断回归模型中是否存在自相关性的统计方法。
通过计算残差项的一阶差分的平方和与残差项的平方和的比值，可以判断自相关性的存在情况。
在实际应用中，DW检验常常与其他统计方法相结合，用于分析数据的特征和规律。
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检验随机误差项的一阶自相关性。
（()30021=-∑-t t e e ，08.1=L d ，36.1=U
d ） 答：1. 22110ˆˆˆˆX X Y βββ++==99.46929+2.5081951X -6.5807432X
2． 见6
3．由于当2X 保持不变，1X 增加1个单位，Y 平均增加2.50单位；当1X 保持不变，2X 增
加1个单位，Y 平均减少6.58单位。
所以当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100
元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少
658件。
这与经济现实是相符合的。
4．()
9394.0)9493.01(12101101111122=-⨯----=-⎪⎭⎫ ⎝⎛----=R k n n R 5．181.5012109348.0129348.01122=---=---=k n R k R F 〉F0.05(2,7)=4.74
所以，拒绝假设0:20=H ρ,接受备择假设
0:21≠H ρ 6．0:10=H β 0:11≠H β
1ˆ1
1ˆβββS t -= = 7536.00501895.2- = 3.3199 t >7,025.0t =2.365
∴拒绝假设0:10=H β，接受备择假设0:11≠H β
统计意义：在95%置信概率下，501895.2ˆ1＝β与01＝β之间的差异不是偶然的，
501895.2ˆ1＝β不是由01＝β这样的总体所产生的。
经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。
0:20=H β 0:21≠H β
2ˆ2
2ˆβββS t -= = 3759.10580743.6-- = -4.7827 t >7,025.0t =2.365
拒绝假设0:20=H β，接受备择假设0:21≠H β
统计意义：在95％置信概率下，
5807.6ˆ2＝－β与02＝β之间的差异不是偶然的，
5807.6ˆ2＝－β不是由所02＝β这样的总体产生的。
经济意义：在95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。
7．由于
()716.17915.174300..1221
==-=∑∑=-n t t t t e
e e W D
因为，du=1.36<D.W.=1.716<4-du=2.64
所以，模型无自相关性。