第七讲 项目风险定性分析_图文.

主观概率适合于复杂事件、可用信息资料严重不足或根本无 可用信息资料等情况。应用主观概率对项目风险进行估计称 之为主观估计。 看前边的例子，有的认为中奖的概率高于1/10，以为最近 手气比较好。而有的认为中奖的概率很低，很难中奖。

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合成概率




介于主观和客观估计之间形成的概率，称之为合成概率。 它不直接由大量试验或计算分析得到，也不是完全由主观 判断或计算分析得出，而是介于两者之间。 项目风险的定性分析包括事件发生的概率和事件后果的估 计两个方面。 确定风险事件的概率分布一般有三种方法：根据历史资料 确定风险事件的概率分布、利用理论概率分布和主观概率 法。 风险事件后果估计也有三种方法，即主观、客观和行为后 果估计。行为后果估计是指在考虑主、客观后果估计的同 时，对特定风险主体的行为加以研究和观测并对主、客观 后果估计进行修正的估计。
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讨论

有10个人抽奖。10个签，其中一个有奖，奖金是 100k元。
每个人抽中的概率都是1/10，因此算一下期望值： 得到10k元。——风险很大，收益很高 我们有没有降低风险的策略？


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主观概率

例如投掷硬币，如已进行过6次，并有下列结果(H为正面， T为反面)：THHHHH，则第七次出现正面还是反面？ 主观概率所反映的是主观心理对事件发生所抱有的“信念程 度”(Degree of Briefs)。
第七讲 项目风险定性分析

本讲目标：

理解概率论对风险分析的基础作用； 了解定性风险分析的依据、技术与工具；

掌握定性风险分析的成果。
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1、概率论与项目风险分析


一般地讲，风险是指损失发生的不确定性。风险与概率密 切相关，概率是项目风险管理研究的基础。 概率是度量某一事件发生可能性大小的量。它是随机事件 的函数。
风险态度

冒险型决策者：愿意为追求高回报而冒风险 避险型决策者：宁愿放弃超过一定风险的收益 中性型决策者：既不愿放弃高回报，也不愿冒高风险
效 用 值 L1 L2 L3 损益值 L1: 保守型 L2: 中间型 L3: 冒险型
对比提问法


设计两种方案 A1， A2 A1：无风险可得一笔金额 X2 A2：以概率P得一笔金额 X3 ，以概率(1-P)损失一笔金额 X1 X1<X2<X3， u(xi)表示金额xi 的效用值。 在某种条件下，决策者认为A1， A2两方案等效。 P· U(x1)+(1-P)U(x3)= U(x2) () P，x1，x2，x3 为4个未知数。 已知其中3个可定第4个。可以设已知x1，x2，x3，提问确定P。 一般做法，固定P=0.5，每次给出x1，x3，通过提问定x2，用(*)求出 U(x2)。 5点法，定5个点作图
80万人 30-80万人 10-30万人
15-20万间 10-15万间 1-10万间
5级以上出现上 述情况 5级以上出现上 述情况
5级以上出现上述 情况，死亡20人
Ⅲ级：
民政部副部长
Ⅳ级：
民政部救灾司 长
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风险分析的计量标度



序数标度是事先确定一个基准，然后按照与这个 标准的差距大小将风险排出先后顺序，可以区别 出各风险之间的相对大小和重要程度。但序数标 度无法判断各风险之间的具体差别大小，只能给 出一个相对的先后排列顺序。 基数标度是指项目风险也像其他物质一样可以算 出其大小来。 比率标度不但可以确定风险彼此之间差别的大小 ，还可以确定一个计量起点。风险事件发生的概 率就是一种比率标度。
，必然事件 1 P (U ) (0,1)，随机事件 0，不可能事件

到目前为止，对概率的认识可分为客观概率、主观概率和 合成概率。
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客观概率

反映集体现象的客观性质，独立于认识主体而存在的概率为客观概率。

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(1)古典概率定义
如果一个事件A可以划分为m个后果，而这些都属于N个两两互不相容 并且是等可能性的事件所构成的完备事件群，则A的概率P(A)=m/N。
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《中华人民共和国突发事件应对法》 ——突发事件的分级制度
红 橙
一级 二级 三级 四级
特别重大 重 较 大 大
黄
蓝
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一
般
自然灾害救济四个级别的应急响应
响应级别 死亡人口 紧急转移 倒塌房屋 地震等级 Ⅰ级：
国务院响应
200人
100万人
20万间
5级以上出现上 述情况
Ⅱ级：
民政部部长
100人 50-100人 30-50人
效用与效用函数




有些风险事件后果很难计算，而且同一数额的收益或损失对 于不同的人或组织其承受能力或感受不同。 风险效用：人们对风险的满足或感受程度。是一个相对概念 ，其数值也是一个相对值。效用的度量一般有两种：序数效 用和基数效用。 效用函数：人们对风险信念和看法随着风险后果的大小、环 境的变化而有所变化，这种变化关系可用效用函数表示。 例：工厂价值200万元，发生火灾可能性0.001(千分之一)。 是否上保险？(保险费2500元) 例：单位年终奖有两种方式：(1)直接领取1万元；(2)抽奖 ，中奖概率0.5，奖金额3万元；不中概率0.5。选用哪种方 式？
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风险分析的计量标度



项目风险后果的多样性，要求根据风险性质对风险后果采 取多种计量标度。计量是为了取得有关数值或排列顺序。 目前计量一般使用标识、序数、基数和比率四种标度。 标识标度是标识对象或事件的，可以用来区分不同风险， 但不涉及数量。不同的颜色和符号都可以作为标识标度。 例如北京西站在春节期间制定了应急措施，为确保站内秩 序和安全，防止恶劣天气造成列车大面积停运，引发骤然 超大客流，西站将视情况启动黄、橙、红三级预警响应。 启动黄色预案，停售站台票；启动橙色预案，旅客凭票进 站候车；启动红色预案，停售站台票旅客凭借当日车票开 车前6小时进站候车。


(2)统计定义
在不变的条件下重复进行试验，观察事件A发生或不发生，若n表示在N 次独立重复试验中事件A发生的次数，则频率值为n/N。事件A出现的频 率可视为概率。 统计定义的缺陷：①频率值是大样本的估计结果，而不是一个精确值； ②所采用的样本并不十分清楚；③精确地重复这个概念有一定的缺陷。 应用客观概率对项目风险进行估计称为客观估计。