参考文献[1]胡迪鹤.随机过程论(基础、理论、应用)[M],第2版.武汉武汉
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
参考文献
[1] 胡迪鹤. 随机过程论(基础、理论、应用)[M],第2版. 武汉: 武汉大学出版社,2005.
[2] 黄志远. 随机分析学基础[M],第2版. 北京:科学出版社,2001.
[3] 闰理坦,鲁立刚,许志强. 随机积分与不等式[M]. 北京:科学出版社, 2004.
[4] Sheldon M. Ross.Stochastic Processes[M],Second Edition. New York,Chichester, Brisbane, Toronto,Singapore: JOHN WILEY & SONS LNC, 1995.
[5] 林元烈. 应用随机过程[M]. 北京:清华大学出版社,2002.
[6] 金治明. 数学金融学基础[M]. 北京:科学出版社,2006.
[7] 龚光鲁,钱敏平. 应用随机过程教程[M]. 北京:清华大学出版社,2004.
[8] 赵荣侠、崔群劳. 测度与积分[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社,2002.
[9] 何声武,汪嘉冈,严加安. 半鞅与随机分析[M]. 北京:科学出版社,1995.
[10] 胡适耕,黄乘明,吴付科. 随机微分方程[M]. 北京:科学出版社,2008.
[11] 柳金甫,孙洪祥,王军. 应用随机过程[M]. 北京:清华大学出版社,2006.
[12] 刘嘉焜. 应用随机过程[M]. 北京:科学出版社,2002.
[13] A. B. 布林斯基, A. H. 施里压耶夫著,李古柄译. 随机过程论[M]. 北京:高等教育出版社,2008.
[14] 奚宏生. 随机过程引论[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2009.
[15] 方兆本,繆柏其. 随机过程[M],第2版. 北京:科学出版社,2004.
[16] 伊藤清著,刘璋温译. 随机过程[M]. 北京:人民邮电出版社,2010.
[17] 刘次华. 随机过程[M], 第2版. 武汉: 华中科技大学出版社,2001.
[18] 王军,王娟. 随机过程及其在金融领域中的应用[M]. 北京:清华大学出版社,北京交通大学出版社, 2007.
[19] Philip E. Protter. Stochastic Integration and Differential Equations[M], (Second Edition). New York: Springer,2005.
[20] Thomas Mikosch. Elementary Stochastic Calculus with Finance in View[M].
Singapore:World Scientific, 1998,
[21] Jiongmin Yong, Xun Yu Zhou. Stochastic Controls[M]. New York: Springer, 1999.
[22] 王梓坤. 随机过程论[M]. 北京:科学出版社,1978
[23] 金治明. 最优停止理论及其应用[M]. 国防科学大学出版社,1995.
[24] 高飞, 赵振全. 随机控制理论与风险度量[J].数量经济技术经济研究, 2002, 19(6):72-75.
[25] Nizar Touzi, Stochastic control problems: Viscosity solutions and
application to finance[M/R].Pisa, Italy: Birkhauser Verlag AG, 2007.
[26] Liptser R S, Shiryayev A N. Statistics and random processes[M], New York:
Springer-Verlag, Vol. 1, 1977; Vol. 2, 1978.
[27] Duncan,T.E.,Hu,Y., Pasik-Duncan,B. Stochastic calculus for
fractional Brownian motion, I: Theory[J]. SlAM Journal of Control
and optimization, 2000,38(2),582—612.
[28] Robert J. Elliott,John Van Der Hoek. A general fractional white theory
and applications to finance[J].Mathematical Finance,2003,13(2),
301—330.
[29] Nualart,D.The Malliavin Calculus and Related Topics[M]. New York:
Springer,1995.
[30] Francesca Biagini, Bernt Øksendal, Agnès Sulem and Naomi Wallne r. An
introduction to white noise theory and Malliavin calculus for fractional
Brownian motion[J].Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences,
Vol. 460, No. 2041, Stochastic Analysis with Applications to Mathematical
Finance (Jan. 8, 2004): 347-372.
[31] Y. Hu, Integral transformations and anticipative calculus for fractional
Brownian motions[P]. Memoirs of the American Mathematical Society,
2005(825):127.
[32] Crandall,M.G., P.L.Lions. Condition d’unicité pour les solutions
generalisées des equations de Hamilton-Jacobi du premier order[J],
C.R.Acad.Sci, 1981, 292: 183-186.
[33] Crandall,M.G.,L.C.Evans, P.L.Lions. Some properties of viscosity solutions
of Hamilton-Jacobi equations[J]. Trans.Amer.Math.Soc, 1984, 282: 487-502
[34] Lions,P.L. Optimal control of diffusion processes and Hamilton- Jacobi-Bellman equations. I. The dynamic programming principle and applications[J].
Comm. Partial Differential Equations, 1983(10):1101-1174.
[35] Lions,P.L.Optimal Control of Diffusion Processes and
Hamilton-Jacobi-Bellman Equations. II. Viscosity Solutions and Uniqueness[J]. Acta
Applicandae Mathematicae, 1983, 8(11):1229-1276.
[36] Bernt ksendal, Frank Proske, Tusheng Zhang. Backward stochastic
differential equations with jumps and application to optimal control of random jump
fields[J]. Stochastics An International Journal of Probability and
Stochastic Processes,2005,77(5): 381-399
[37] Tang.S. The maximum principle for partially observed optimal control of
stochastic differential equations[J]. SIAM J. Cotrol Optimi. 1998, 36(5): 1596-