建立自己的股票交易系统
量价分析实操指南：创建属于自己的高品质股票交易系统
目录分析
量价分析简介
量价分析实操指南： 创建属于自己的高 品质股票交易系统
第一章股票市场走 势实例分析
01
第二章基于 月K线图的 股票交易实 例分析
02
第三章期货 市场走势实 例分析
03
第四章基于 日K线图的 股票交易实 例分析
04
第五章基于 日K线图的 期货交易实 例分析
06
致谢
05
本人其他著 作
作者介绍
同名作者介绍
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这种测试通常表现为价格向下移动， K线收于开盘价附近，并且如果成交量较低则得到确认。我们称之为供 给测试，如果基于较低成交量该测试成功了，那么就可以开始行动。
当这种极端成交量出现时，可能会导致信号扭曲。更慢的或更快的时间框架将消除这种现象，并且可以提供 一个更均衡的成交量的视角。
读书笔记
读书笔记
量价分析真实案例很多，值得重复看，学习了很多知识，你值得拥有。 不适合新手。 这本书我仔仔细细看了很久很久，又反复对照实例，学到了很多，需要反复看，知识需要不断强化。 是以机构做市商角度来写的，与大A不太匹配，也没有什么量价方面的技巧介绍！。 库林的两本量价分析的书，很不错。 除了特别明显的几个图形，在顶和底部有指导意义，其他的图形解释起来，还是很主观。 看完了一章半～一部分是很明显的，另外一半，有事后诸葛亮和自圆其说的嫌疑？强行把市场行为纳入理论 框架。 这本书是作者通过实例来讲解量价分析，两本书结合着看有很大的收获。 本书培养量价感觉，着重介绍：理查德·威科夫的三个定律：供求定律、因果定律、投入产出定律。 这个评分系统有问题，相当于321分，满分3分。
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤如下：
1. 设定交易目标和策略：明确自己的投资目标和风险承受能力，并根据自己的特点和偏好制定具体的交易策略。
2. 学习和研究：深入了解股票市场的基本知识，包括技术分析、基本面分析等，通过读书、参加培训课程、观察市场等方式提高自己的交易理论水平。
3. 制定交易计划：根据自己的交易策略，制定具体的交易计划，包括交易品种、交易时间、买入卖出条件等。
4. 资金管理：制定合理的资金管理计划，包括确定投资资金的比例、风险控制策略、止损点和止盈点的设定等。
5. 建立交易系统：根据自己的交易策略和计划，建立一个可操作的交易系统，包括选定交易软件、建立备份系统、建立投资组合等。
6. 监控和评估：不断监控市场行情，根据市场变化对交易策略进行调整和优化，并进行定期的交易评估，总结经验教训。
7. 风险控制：始终注意风险控制，设定止损点和止盈点，并严格执行，避免过度投资或盲目跟风操作。
8. 持续学习和提高：股票市场不断变化，需要持续学习和提高
自己的交易技巧和知识，与其他交易者和专业人士交流和分享经验。
9. 纪律执行：遵循交易计划和策略，保持冷静和纪律，避免情绪化交易和盲目决策。
10. 定期复盘和调整：定期对自己的交易结果进行复盘和分析，发现问题并及时进行调整和改进，以便不断提高交易效果和稳定性。
手把手教会你构建自己地交易系统
手把手教会你构建自己的交易系统（一）前言：考虑如此一个主题，其实主如果想给自己提出一个挑战。
自己从事证券投资连年，亏损过盈利过。
当初苦于没人指点，完全靠自己试探，走过相当多的弯路。
虽然最终自己大体上找到制胜之道，可是我也明白，投资水平的提高永无止境。
小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。
曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发此刻操作水平方面迟迟无法取得提高。
后来阴差阳错到了北美，因为运气，碰到很多真正的投资高手。
在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。
也在自己不断的尽力下，最终投资水平不断取得提高。
交易系统是一个专门大的概念，它既包括进出场的概念，也包括资金管理和情绪管理。
而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。
看到国内很多投资的朋友，超级尽力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。
所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。
我要教大家的，是如何交易。
那么第一咱们要弄清什么是交易？大多数人会简单地以为交易就是生意股票。
不错，这是交易股票的进程。
可是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。
所以，我这里的交易不是超短线。
既然是交易，咱们就要意识到，咱们若是要靠交易谋生，就必然每一个月必需要有利润，也就是要有现金流。
所以从那个角度来讲，交易本身就是一种生意。
既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的本钱，同时在尽可能短的时刻里提高利润。
那么那个生意计划应该包括什么呢？因为时刻有限，我只能简单的讲述几点。
1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？2，生意的本钱；也就是每次进场后的止损。
3，利润。
这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。
所以大家若是仔细看这三点，会发觉交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。
如何建立自己的交易系统
如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。
这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。
有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。
至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。
我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。
并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。
当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。
就像春雨是悄无声息的。
在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。
慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。
这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。
因为它存在着分仓的重要意义。
我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。
这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。
很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。
即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。
会出现重大回撤。
换手决定高度。
我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。
大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。
如何建立自己的股票交易系统（完整版）
如何建立自己的股票交易系统（完整版）完整的交易系统应该包含那些方面？建立自己的股票交易系统(一）1 市场----买卖什么2 头寸规模----买卖多少3 入市----何时买卖4 止损----何时退出亏损的头寸5 离市----何时退出赢利的头寸6 策略----如何买卖市场----买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模----买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市----何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。
自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损----何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市----何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。
但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。
任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略----如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。
这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
打造自己的股票交易系统步骤与关键要素
打造自己的股票交易系统步骤与关键要素投资股票是一项具有风险和挑战的活动，而成功的股票交易系统则能够帮助投资者规避风险并获得长期稳定的回报。
本文将介绍打造自己的股票交易系统的步骤和关键要素，以帮助投资者提升交易技巧和获得更好的投资结果。
步骤一：制定交易目标与策略打造有效的股票交易系统之前，首先需要明确自己的交易目标和策略。
交易目标可以是长期增值、稳定收益或短期投机等，而交易策略则可以包括基本面分析、技术分析或市场情绪分析等方面。
根据自身的偏好和风险承受能力，选择适合自己的目标和策略。
步骤二：进行市场研究与分析在制定交易系统之前，进行充分的市场研究与分析是必不可少的。
投资者需要了解宏观经济环境、行业趋势以及个股基本面等信息，并运用技术分析工具，如图表模式、均线指标等，分析市场走势和个股走势。
通过深入的分析，投资者可以找到具备投资价值的股票，并为制定交易系统提供依据。
步骤三：制定入市规则与风险控制制定明确的入市规则和风险控制策略是交易系统的重要组成部分。
入市规则可以是突破某一技术指标、收盘价上涨一定百分比等，而风险控制策略则包括止损设置、仓位控制等。
通过制定合理的规则与策略，投资者能够避免盲目交易和情绪化决策，提升交易成功率和风险控制能力。
步骤四：执行交易计划与纪律无论制定多么完善的交易系统，如果不能执行交易计划并保持纪律，也很难获得成功。
投资者需要严格按照交易系统的信号进行交易，并时刻保持冷静和耐心。
同时，投资者还需进行交易记录和分析，及时总结经验教训，并进行必要的调整和优化。
关键要素一：风险管理风险管理是股票交易系统中最关键的要素之一。
投资者在制定交易系统时，需要考虑到不同的风险因素，并制定相应的风险控制策略。
合理设置止损位、控制仓位比例和分散投资等都是有效的风险管理手段，能够帮助投资者规避大幅亏损，保护资金安全。
关键要素二：纪律与心态纪律和心态是交易系统成功运行的重要保障。
投资者需要严格遵守交易系统的信号，并保持冷静、理性的心态。
股票交易系统原则
如何构建一个属于自己的交易系统在二八定律的市场规则之下，没有资金优势，没有信息优势，大众趋向化的投资方式只能使你在投资道路上越走越远。
0.序言古之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌。
作为孙子兵法的一句至理名言，在投资市场中也是无坚不摧。
作为一个普通投资者需要追本溯源，明白投资机会是交易市场给你的，而不是你自己所能够把握的，交易市场才是投资的主体，而我们仅仅是风险的承受方。
作为风险的接纳者，如何在这个市场中实现盈利呢？我认为交易市场和我们平时的物质生活相似，我们在生活之中有牛顿定律，道德伦理。
然而在整个不断风险加剧化的资本市场里，贪婪的舌头已经已经直直地伸向远方，本性的懒惰和贪念已经让我们丧失了对整个市场的规则，所以我认为目前的交易市场中缺乏一个牛顿，大部分投资者缺少一个属于自己的个性化的交易系统，有的只是跟随大流的一味盲从。
在二八定律的市场规则之下，没有资金优势，没有信息优势，大众趋向化的投资方式只能使你在投资道路上越走越远。
那么如何构建一个属于自己的交易系统使自己能够在市场中游刃有余呢？我认为有以下几点：1.分析市场。
我们需要确定我们的交易对象，做什么产品，做什么市场，做什么股票，做什么货币对，做什么商品期货？虽说投资市场原理具有很大的相似性，不同的交易系统的交易体制以及交易品种的属性也存在着很大的差异。
作为受众的我们也是各式各样的。
在复杂的环境之中需要选择出适合自己的市场。
2.了解行情。
在确定交易对象以后，我们需要去认真细致地去研究交易品种的属性，了解我们本身的交易环境和当前的交易背景。
3.判断趋势。
判断趋势就是我们是做多还是做空，趋势是我们盈利的根源，这里不讲很多关于判断趋势的方法，相信也是盲人摸象，找最适合自己的判断。
后续也会给大家一些小技巧4.制定计划。
接下来我们需要制定一份属于自己的个性化的交易计划，在确定交易对象，交易背景和交易方向的前提下，交易计划也必须为明确确定的。
散户炒股如何建立自己的股票交易系统(详解)
散户炒股如何建立自己的股票交易系统概述A股市场的投资者，是以个人散户投资者居多。
而且很多散户投资者并没有掌握全面的投资知识，导致在投资的时候，没有办法去规避投资风险，产生大量的追涨杀跌的非理性投资现象。
为了提高投资效率，我们需要构建有效的股票投资策略模式。
也就是说，普通投资者需要构建属于自己的股票交易决策系统。
因为投资交易它是一系列的行为，为了让行为尽量的正确，就需要交易者有自己的交易系统。
在投资者的决策基础之上，以资金安全管理为出发点，形成寻找股票标的资金分配、风险控制，还有盈利管理等等组成部分的一系列的方法。
概括来说，证券投资的交易系统大体是可以分为五个部分，分别是风险控制系统、趋势系统、信号系统、执行系统和备案系统。
这五个部分，也是有着先后的逻辑关系的，下文将详细解析。
本文内容的一大重点，就是针对这五个部分，分开叙述传统理论与缠论的交易体系，因为二者的主导思想是完全不同的，投资者应该选择适合自己思维体系的理论，搭建自己的交易系统，严格执行，最终获取应有的收益。
第一部分、风险控制系统交易者要计算好自己投资的风险，以及对风险的承受能力，然后根据这个来建立自己的风控系统。
因为很多散户投资者并不是职业性的交易者，到证券市场来做交易，一般是当做一个副业来对待。
建立风控系统的最基本的要求是投资不能影响自己的生活水平和原本的事业。
其次，有能力承受交易可能带来的风险，这是保证理性交易的关键。
在做好心理准备之后，然后就要计算风险了，在风险可以控制的前提之下来获取盈利。
风险其实主要是来自于三个方面，包括投资者个人风险、市场风险和账户资金风险。
投资者个人风险，主要又表现为逆市交易、重仓交易、频繁交易、情绪化交易等等。
另外，市场的风险以突发行情为主，可能出现行情上的暴涨暴跌，让投资者交易的时候，措手不及，引发交易者连续的错误交易。
这两点是需要在执行系统和备案系统里面得到规避的，在之后的内容里面我们会讲到。
账户资金本身的风险，也是一个比较容易被忽略的风险，账户资金的减少或增加需要有计划和准备，才能让后期的交易顺畅。
如何建立自己的交易体系
如何建立自己的交易体系建立自己的交易体系对于投资者来说非常重要，这样可以有计划地进行交易，并且能够在市场波动中保持冷静。
下面是一些步骤，可以帮助你建立一个有效的交易体系。
第一步：设定明确的交易目标在建立交易体系之前，你需要明确自己的交易目标。
这包括你希望通过交易获得的回报率，并且也需要考虑风险和时间因素。
设定明确的交易目标可以帮助你制定适合自己的交易策略。
第二步：选择合适的交易策略交易策略是根据不同的市场条件和自身侧重点来决定的。
有很多的交易策略可供选择，例如趋势跟随、均值回归、波动率突破等等。
你可以根据自己的偏好和市场研究的结果选择适合自己的交易策略。
第三步：设定风险管理规则风险管理是交易体系中非常重要的一部分，可以帮助你控制亏损并保护资本。
你需要设定适当的止损点位，并决定每笔交易风险承受的最大限度。
这可以帮助你在交易中避免过度投资，并减少损失。
第四步：制定详细的交易计划在进行每一笔交易之前，你需要制定详细的交易计划。
这包括入场点、出场点、止损点和止盈点。
你还需要考虑交易的时间段和资金管理的规则。
制定详细的交易计划可以帮助你在交易中保持冷静，并且能够更好地控制风险。
第五步：建立交易日志建立交易日志是追踪交易绩效和改进交易策略的重要工具。
你可以记录每一笔交易的入场点、出场点、止损点和止盈点，并记录交易结果。
通过分析交易日志，你可以发现自己的交易弱点，并加以改进。
第六步：不断学习和改进建立自己的交易体系是一个不断学习和改进的过程。
你可以通过阅读交易书籍、参加交易培训课程、与其他交易者交流等方式，不断提高自己的交易技能。
你还可以根据自身的实际交易情况，调整和改进自己的交易策略。
总结起来，建立自己的交易体系需要明确交易目标、选择适合自己的交易策略、设定风险管理规则、制定详细的交易计划、建立交易日志，并不断学习和改进。
只有经过长期的实践和经验积累，才能建立一个有效的交易体系，并在市场中取得良好的投资回报。
python搭建股票交易系统
搭建一个完整的股票交易系统需要考虑多个方面，包括数据获取、数据分析、策略编写、交易执行和风险控制等。
下面是一个简单的股票交易系统的搭建思路和对应的Python 代码实现。
数据获取股票交易系统的第一步是获取数据，包括股票行情数据和财务数据。
可以使用tushare 等第三方库获取股票行情数据，也可以使用akshare、yfinance 等库。
另外，可以使用pandas-datareader 获取财务数据。
数据分析在获取数据之后，需要进行数据分析和预处理，比如计算移动平均线、RSI、MACD 等技术指标。
可以使用talib 等库进行技术指标的计算。
策略编写根据分析得到的数据和指标，编写交易策略。
可以编写简单的均线策略、趋势策略、动量策略等，也可以编写复杂的基于机器学习的策略。
下面是一个简单的均线策略示例：import pandas as pd# 获取股票行情数据data = pd.read_csv('stock_data.csv')data = data.set_index('date')# 计算5日均线和20日均线data['ma5'] = data['close'].rolling(window=5).mean()data['ma20'] = data['close'].rolling(window=20).mean()# 生成交易信号data['signal'] = 0data.loc[data['ma5'] > data['ma20'], 'signal'] = 1data.loc[data['ma5'] < data['ma20'], 'signal'] = -1# 计算持仓data['position'] = data['signal'].shift(1)# 计算收益data['returns'] = data['close'] / data['close'].shift(1) - 1data['strategy_returns'] = data['position'] * data['returns']# 计算累计收益data['cum_strategy_returns'] = (data['strategy_returns'] + 1).cumprod()data['cum_returns'] = (data['returns'] + 1).cumprod()交易执行根据策略生成的交易信号，进行交易执行。
一个用均线构建的股票交易系统
要掌握了一套好的交易系统,就能在股市中获得成功. ► 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者,丹尼斯用2周时间向
这13人传授他的一套交易方法. ► 培训后,由丹尼斯向这些人提供交易资金,然后让他们独立交
易一年时间,进行验证. ► 一年后,答案出来了,丹尼斯的观点完全正确
结束
►制作：明月 ►：95436786 ►需要更多本交易系统资料的朋友联系我.
► 直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变.政策、 消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉.
► 直觉性交
► 所以,直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利.
直觉性交易者的心理变化
► 上涨的时候越涨心越乱,下跌的时候越跌越心安. ► 当有了赢利,就会产生高兴的情绪 ► 出现大幅度赢利,高兴变激动 ► 当激动的情绪达到一定程度的时候,普通的投资者是经不住市场
► 第一、在交易中坚持采用金字塔式加码； ► 第二、要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏
损后单量应该放大还是缩小的选择.
交易系统的四个要素
►4、心态控制
► 个人心理控制能力很重要.实际上心态好坏与性格和 经验有关,随着经验的丰富,心理控制能力会逐步加 强,可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验能够解 决的了.很多时候股票交易是需要胆量的,比如在行 情经过较长时间盘整面临突破时,最好在连续错误时 不断加大单量.但在实际交易中连续出现错误时很少 有人有勇气加大单量,因为这需要极强的心理承受能 力.绝大多数交易者会不自觉的在错误时减小单量.
使用交易系统的注意事项
► 千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你 每笔交易都成功任何的获利都是由亏小赢大组成的, 任何交易系统都有弱点,亏损不可避免.
如何建立个人的交易系统模板
样肯定要付出巨大代价。
小结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。
交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
２、任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个 部分 。 即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气 ，长期稳定的获利， 才是投机者的最终目的。
3、控制风险是建立交易系统的关键。不同市况做好资产配置和资金管理十 分重要。资金管理这是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。 一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。如果你能够将风险控制在一个 你可以容忍的范围内 ， 那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交 易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长 蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。
因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市 场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量 的交易实践才能够逐步形成。
第二：心态调节
全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。
第七步：进行实践验证和完善
• 随机选择一段历史行情验 证交易系统的成功率，如 成功率大于50%即可以采 用
• 交易系统验证可以通过软 件进行
应用交易系统需要注意的问题
1. 交易系统没有100%的准确率，但是可以提高你获胜的概率。 2. “适合的”是最好的。
三、资金管理与风险控制。
【股票课堂】：创建一套适合于自己的交易系统——规则体系、核心内涵
【股票课堂】：创建一套适合于自己的交易系统——规则体系、核心内涵创建一套适合于自己的交易系统并使之不断完善，是每一位证券市场投资者在实施交易之初就必须要做的一件大事。
舍此，要想在资本市场的博弈中获胜几乎是没有可能的。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。
它应该包含如下内容：1、市场研判（趋势分析）；2、精选个股（模式选股）；3、进场原则（买入时机）；4、退出机制（卖出时机）；5、空仓法则（定力守则）；6、风险控制（止盈止损）。
一套设计良好的交易系统，必须具备完整性和客观性。
这种完整性和客观性，保证了交易系统结果的可重复性。
从理论上讲，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。
系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、标准的、唯一的、可行的。
一套设计良好的交易系统，它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及掌控能力。
一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题：1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。
实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
帮助投资人有效的克服心理弱点，排除他人的忽悠干扰，可能是交易系统的最大功用。
交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。
投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变，即：单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。
这也就是说：一旦交易系统创建并完善后，你-- 一个交易者，就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。
这个执行程序命令的“机器人”，从此再也不会受情绪支配；不会听别人忽悠；不会因为市场的诱多而贪婪；也不会因为市场的诱空而恐惧。
带你构建自己的交易系统
带你构建自己的交易系统大纲：带你构筑自己的系统交易方法①——走自己的路带你构筑自己的系统交易方法②--自我控制带你构筑自己的系统交易方法③--认识可持续稳定获利带你构筑自己的系统交易方法④--确定交易的终极目的带你构筑自己的系统交易方法⑤--勾出交易系统轮廓带你构筑自己的系统交易方法⑥--细化交易系统轮廓1带你构筑自己的系统交易方法⑦--细化交易系统轮廓2带你构筑自己的系统交易方法⑧--细化交易系统轮廓3带你构筑自己的系统交易方法⑨--细化交易系统轮廓4带你构筑自己的系统交易方法⑩--给系统注入自己灵魂1.带你构筑自己的系统交易方法①——走自己的路在股票市场中我们知道一两次暴利不重要，重要的是持续稳健的获利。
那么，无论是长线、中线、短线，只要能够持续稳健获利的交易者必有一套相应的交易系统，一些久经沙场的股市老手甚至会有长、中、短结合后的无形交易系统。
注意、持续稳健获利也是有级别的，比如：长线的持续稳健获利是以长线交易为级别的持续稳健获利，中线、短线亦同。
例如完成一次中线交易需要2-4个季度，那么完成一次中线交易才仅仅算完成一次中线级别的交易，这个持续稳健获利就是在以中线级别为单位之上的，而非在每日波动中去衡量是否稳健；长线亦同理，不再举例，切莫把级别搞丢了或搞混了。
当然了这里主要讲的是短线交易系统。
因为短线交易更频繁，所需要注意的事项越要求比较严格，因为一旦漏掉某个方面未考虑到，那么就很可能没有补救的机会，也就意味着将承受错误的代价。
比如短线王国家园的一位股友【阿波】，他对波浪理论有所深入，通过长时间的观察发现他可以时常的预测到波动的高低点，也可以因此而获利。
但是总体上的交易成绩却非常一般。
在他向孤求解时，经过详细了解后，发现他的交易非常乱，根本不成形，原因还是没有一个稳固的完整的交易系统。
比如他不知道当他的预测出现错误的时候操作是随意应对，没有预备好完整的策略；当确定一个买进信号的时候随意使用仓位，没有分配好稳定的入仓计划；确定入仓后见买点就入仓而不分大小级别（安全高低）买点；再或者随着不断上涨也不会随着风险的不断加大而不断锁住利润。
股票交易系统的设计和实现
股票交易系统的设计和实现股票交易系统是投资者进行证券买卖的重要平台，其设计和实现至关重要。
本文将从系统架构、数据管理、交易机制和风险控制四个方面分析股票交易系统的设计和实现。
一、系统架构股票交易系统的系统架构应在保证可靠性和稳定性的前提下，实现高效和灵活的交易功能。
系统应具备以下特点：1.分层架构：系统应采用分层架构，将核心业务逻辑与技术实现分离，方便日后的维护和更新。
2.分布式部署：系统应采用分布式部署策略，以分担单机压力，提高系统的可扩展性和可用性。
3.消息队列机制：系统应采用消息队列机制，以实现异步处理和高并发请求处理的能力。
4.负载均衡：系统应采用负载均衡策略，实现流量均衡和服务器资源的优化利用。
二、数据管理股票交易系统的数据管理应充分考虑业务需求和系统规模，建立完备的数据管理方案。
具体实现应包括以下方面：1.数据存储：系统应建立多级存储结构，以应对数据量增长带来的压力。
同时，应合理规划磁盘空间容量和网络带宽。
2.数据备份：系统应定期对数据进行备份，以保证数据的安全性。
3.数据同步：系统应采用数据库集群、镜像等方式，保证数据的实时同步和一致性。
4.数据安全：系统应采用数据加密、访问控制等措施，保证数据的安全性和隐私性。
三、交易机制交易机制是股票交易系统的核心功能之一，其设计和实现应根据市场规则和交易流程进行。
具体实现应包括以下方面：1.预处理与下单：系统应提供弹性和智能的预处理功能，同时充分考虑下单人的权限和限制。
2.成交撮合：系统应实现公平、高效的成交撮合机制，保证交易的公正性和透明度。
3.交易报告：系统应提供完备的交易报告功能，以支持交易人的决策和风险控制。
四、风险控制风险控制是股票交易系统不可或缺的功能之一，其设计和实现应以保证交易人的投资安全为出发点。
具体实现应包括以下方面：1.风控规则：系统应建立完备、实时的风险控制规则，以预警可能发生的风险事件。
2.持仓查询：系统应提供持仓实时查询功能，以帮助交易人及时掌握自身市场风险情况。
股票交易系统的设计与实现
股票交易系统的设计与实现股票交易作为一种金融交易方式，已经成为一个非常大的市场。
随着技术的不断发展，传统的股票交易方式已经无法满足人们的需求。
为此，很多技术人员设计出了各种各样的股票交易系统。
本文将介绍股票交易系统的设计与实现。
一、股票交易系统的概述首先，我们需要了解股票交易系统的基本概念。
股票交易系统是一种通过计算机网络进行股票买卖交易的系统，它是由一组计算机程序和网络连接构成的。
基本上，这种系统是用来提供给股票投资者转移资金、买卖证券，并提供股票价格和其他信息的。
目前，股票交易系统已经在证券交易市场中发挥了重要的作用。
二、股票交易系统的需求分析在设计股票交易系统之前，我们需要明确系统所需满足的需求。
从用户的角度来看，这些需求可能包括以下方面：1. 用户需要实时接收股票市场行情和新闻2. 用户需要能够快速便捷地下单、交易3. 用户需要能够自定义股票市场指标，以及制定个人交易策略；4. 券商需要能够实时监控交易行情和风险管理，以确保交易的安全性；5. 外部监管部门对数据和交易记录的存储和审查的要求。
通过对这些需求的分析，我们可以初步确定整个股票交易系统的框架和功能，并为之后的设计作出依据。
三、股票交易系统的设计在确定了股票交易系统需求后，我们需要考虑如何将它们组织成一个可靠、易于使用和扩展的系统。
因此，我们需要在设计中考虑以下因素：1. 系统的稳定性：作为一个金融交易系统，稳定性是一个非常重要的因素。
系统必须能够承受大型的交易负载，并且还必须能够处理故障。
2. 扩展性：随着业务的不断增长，股票交易系统需要不断扩展。
因此，系统设计必须具有良好的扩展性。
3. 安全性：随着数据和交易的不断增大，安全是系统成功的关键。
因此，系统设计必须具备良好的安全性。
4. 用户体验：对于一个成功的交易系统来说，用户体验至关重要。
系统必须易于使用，并提供足够的功能，以确保用户能够对市场作出正确的决策。
基于上述考虑，我们可以设计出一个具有以下组件的股票交易系统：1. 基础设施：股票交易系统包括数据交换、交易策略、日志和监控系统。
打造自己的股票操盘系统步骤与要点
打造自己的股票操盘系统步骤与要点在金融市场中，股票操盘系统是一个非常重要的工具。
它可以帮助投资者制定买卖策略，解读市场行情，提供决策依据，增加投资收益。
然而，要打造一个适合自己的股票操盘系统并不是一件容易的事情。
本文将介绍打造自己的股票操盘系统的步骤与要点。
一、了解自己的投资目标和风险偏好在打造股票操盘系统之前，首先需要明确自己的投资目标和风险偏好。
投资者可以问自己一些问题，比如：我是长期投资还是短期投机？我更重视资本增值还是分红收益？我能接受的最大亏损是多少？通过回答这些问题，投资者可以更好地确定自己的投资目标和风险偏好，为后续制定操盘系统奠定基础。
二、学习基本面和技术面分析方法在制定操盘系统之前，投资者需要学习基本面和技术面分析方法。
基本面分析主要通过研究公司的财务数据、行业发展情况等来判断股票的投资价值。
技术面分析则通过研究股票的价格走势、成交量等来判断股票的短期走势。
投资者需要学习并掌握这些分析方法，以便在制定操盘系统时能够更好地分析市场情况和股票行情。
三、选择合适的交易工具和策略在制定自己的操盘系统时，投资者需要选择合适的交易工具和策略。
交易工具包括股票、期货、期权等，投资者需要根据自己的投资目标和风险偏好选择适合自己的交易工具。
同时，投资者还需要选择适合自己的交易策略，比如趋势跟踪策略、均线策略等。
选择交易工具和策略需要考虑到自己的投资目标、风险偏好以及市场情况等因素。
四、设定交易规则和止损机制在制定操盘系统时，投资者需要设定交易规则和止损机制。
交易规则是投资者在进行交易时遵循的一些原则和规定，比如买入条件、卖出条件等。
止损机制是投资者在遇到亏损时采取的止损行为，可以帮助投资者控制风险、保护投资。
设定交易规则和止损机制有助于投资者在交易中保持冷静，避免冲动交易和情绪干扰。
五、实践和监控操盘系统制定操盘系统后，投资者需要进行实践和监控。
投资者可以在模拟交易平台上进行实践操作，验证操盘系统的有效性和稳定性。
构建属于自己的交易系统
构建属于自己的交易系统系统是什么？在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。
但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。
你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。
其间至少包括：1、如何处理判断失误？1、最大亏损能够被控制在什么范围内？1、什么时间追买？什么时间获利了结？1、市场出现非人力因素，如何处理？1、预期的目标是多少？是否满意？1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
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建立自己的股票交易系统建立自己的股票交易系统(一)完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场----买卖什么2 头寸规模----买卖多少3 入市----何时买卖4 止损----何时退出亏损的头寸5 离市----何时退出赢利的头寸6 策略----如何买卖市场----买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模----买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市----何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。
自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损----何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市----何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。
但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。
任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略----如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。
这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
在每个人建立股票交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：1你有多少资本？很少，少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响；2这些资金的情况？这些资金既不是我的生活费，因为我有固定收入，也不会在未来3年内用到；3你每天在交易上能花多少时间？我不能每天都盯盘，但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间；所以我不能忍受太过短线的操作，只能进行中长线的操作；4你的计算机水平，只是接受能力如何？我计算机水平很好，能够编程；我在读博士，对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好；能够很容易看懂一些较为负责的知识。
5你在个人纪律方面的优势和劣势是什么？我只对我坚定的信念持有很好的纪律感，但平时纪律感不是特别强，但是要好于一般人。
6你能忍受多大的资金损失？我想最大20%吧。
7你对你将来的交易系统的目标期望是多少？我想最起码应该跑赢大盘，平均每年获得40%以上的收益率。
回答完这些问题以后，我的股票交易系统雏形就可以建立了：具有平均每年40%以上收益率的稳定的中长线交易系统，且具有十分固定的交易策略，以防自制力差而加入人为交易因素对系统产生干扰。
建立自己的股票交易系统(二)建立股票池市场——交易的对象什么？我想我所面对的市场就是A股所有交易品种，包括股票，权证，债券，基金。
权证具有短线和风险的特点，不适合我的中长线交易系统，债券收益过低，不适合我的交易系统，基金收益也太低，一部分往往勉强能跑过大盘，那么我所能交易的品种就是剩下股票。
A股市场所有股票，共有上千只，如何选择股票，具体交易那支股票？这个是个需要讨论的问题。
我对系统的期望是具有长期的稳定性，风险较小。
A股市场许多中小盘个股、st个股具有短线涨幅巨大，波动巨大的特点，不适合我的交易系统，同时这些股票有可能会突然停牌，这样对我的交易系统稳定性产生很大威胁。
盘子过大的股票，波动性不是很大，往往很难跑赢大盘。
综上,股票池选择股票的原则就是：1 具有良好的基本面：主营业绩优良，连续三年业绩持续增长；2 具有一定中线题材，题材必须对主营业绩带来实质性增长，且题材炒作周期必须大于半年，比如奥运、世博会、股指期货、创业板；3 不能是中小盘个股或st个股,流通盘不能过大，走势稳健，历史走势波动强于大盘，在交易系统指标测试下好于大盘收益；符合以上条件的股票，选择5——10只，尽量涵盖较多的行业，进入股票池，长期跟踪，每个月对股票池股票进行一次检查，不符合条件的立即剔除股票池，同时对满足条件的新的股票纳入股票池。
选择指标最核心的部分到了，我必须基于一个指标，这个指标必须具有明确的买入和卖出点，买卖点具有一定的正确率，在一定的时间段内，具有平均的正收益期望。
最常用的指标评价就是均线指标，比如我指定一个均线，例如30日均线，股价站上30日均线买入，跌破30日均线卖出。
这里存在一个问题，就是均线尺度的选择，选择短期均线，指标容易频繁发出交易信号，这些交易信号中存在很多噪音，甚至这些交易信号中大部分是亏钱的，只有少数几个信号是赚钱的，但总体而言，是赚钱的。
为了防止错过大的赚钱的交易信号，每次信号都必须响应。
均线尺度大的话，发出的交易信号会明显减少，例如我知道的一个朋友，选择56日均线，只操作几只熟悉的基金，99年5万入市，现在已经达到2000万，翻了400倍。
但是尺度大的坏处就是，交易迟钝，交易信号很少，有时一年只有1次或者2年才有1次交易信号，这对于我的耐心而言是不能忍受的。
另外一种策略就是选择多条均线，例如凯恩斯双线操作法就是基于14日，28日，56日均线操作；另外比较流行的135战法就是基于13日，26日，55日均线进行操作。
多条均线操作的另外一个好处就是可以划分头寸，例如如果我选择2条均线作为操盘线的话，可以将头寸划分为2部分，其中指数站上一条均线买入一半，站上另外一条均线买入另一半，这样做的好处是，你的操作系统同时照顾到了中线和长线的优缺点，同时具有较多的交易信号，使你的交易不至于太过枯燥。
当然，也可以选择多条均线，典型的就是4条均线，这样可以将你的头寸划分为四部分，也可以更多，但我觉得超过4条了会有太多的买入和卖出信号，不利于交易。
另外一个就是，均线系统总是滞后于股价的走势，就是股价突破的时候，往往不会发出买入信号，而卖出的时候也一样，往往略滞后于股价走势。
MACD线，称为平滑移动平均线，原理是短期均线值减去长期均线值，MACD线较好得解决了均线系统滞后的弊病，能够较为及时得反应股价走势。
但MACD指标有一个缺点，就是在指数盘整时期，容易频繁发出交易信号，还有在底部和顶部或者持续上涨或者持续下跌的时候容易钝化。
均线和MACD指标都是属于趋势类，指标的分类一般有三类：趋势类；量能类；震动类。
趋势类最典型的就是均线和MACD线，还有宝塔线。
量能类就是成交量均线。
震动类典型的有KDJ，目前国内很多股票做手都以MACD和KDJ为操盘指标。
根据金融王国所讲的自由度的概念，纳入评价的指标体型不能超过4个，也就是系统的自由度要小于4，而越多的指标，越优化的指标，他只代表对过走势的最佳解释，这种指标往往在以后的走势中越赚不到钱。
现在我需要一个评价体系，来评测我的交易策略，这个在大部分的股票软件如通信达和大智慧中都能实现。
我觉得首先从均线系统入手，因为所有指标中，只有均线系统不会发生钝化，也就是说，无论以后指数如何走法，这个系统都不会失灵。
所以在以后的交易策略评价体系中，均线应该占据最大的权重。
建立自己的股票交易系统(三)成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。
它保证了交易系统结果的可重复性。
从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。
系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。
成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。
三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Min d、Money、Market）。
如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。
市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。
一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。
很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。
很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。
无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。
而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。
实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。
没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。
而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。
交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。
投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
交易系统几个核心内涵1：心态核心。