商业银行风险预警机制体系研究分析报告
商业银行市场风险预警体系构建及实证分析
．２ Ｏ ２ ．８ Ｏ ２
市场风 险预警指标体系是由一系列相 互联 系的、 能敏感反 映市 场风险状态及存在 问题的指标有机构 成的整体。 本文在分析商业银 行 市场 风 险根 源 的基 础 上 ， 宏 观 和 微 观 两 个 层 面 选 取 商 业 银 行 市 从 场风险预警指标 。
机制 中的重要环节——市场风险预警进行研究。 方法 ， 得到原始 指标 对主成分 因子 的因子载荷 量 ， 这样 有效避免变 目前 ， 国外 对于 商业银行风险预警 的研 究 ， 多采用数理 分析 方 量 之 间 多重 共 线 性 ， ２显 示 了部 分指 标 的 ５个 主 因子 得 分 。 表
ｅ ｌ － ｒ ｉｇ ｓ ｓｅ ｆｒｔ ｅＣｈｉｅ ｅｃ ｍ ｅｃａ ａ ｋ ， ｏ ｉｉ ｇｔ ｏ ｅｉａ ｕ ｄ ｎ ｅ ｆｒｍａ ａ ｅ ｎ ｒ ｃｉｅ ｒ ａ ｙ ｗａ ｎｎ ｙ ｔｍ ｏ ｈ ｎ ｓ ｏ ｒ ｉ ｂ ｎ ｓ ｐｒｖｄ ｎ ｈｅ ｒｔｃ ｇ ｉ ａ ｃ ｏ ｎ ｇ ｍｅ ｔｐ ａ ｔｃ ． ｌ ｌ
表 １ 市 场 风 险 预 ■ 指 标
类 型 名 称
汇率变动率
．２ ４ ｏ
一 ６ ．ｌ Ｏ
一 １ ．ｌ ０
一 ２ ．８ Ｏ
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
２０ ０ ８年 ７月
Ｊｌ ｕ ｙ，２ ０ ０８
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ．
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 ， 亓 莉
（ 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 ， 西 西 安 ７ ０ ６ ） 西 陕 １０ １
随着我国加入 ＷＴ Ｏ过渡期结束， 国内金融业进一步 高， 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放， 系统性金融风险发生的可能性显著提高 ， 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 ， 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 ：１有效性。选 （）
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标， 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 ：０ ７０—０ ２ ０—５１ 作 者 简 介 ： 悦 （ ９ １）女 ， 西 西 安 人 ， 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 ， 授 ， 士 生 导 师 ， 要 研 究 金 融 学 。 沈 １６ － ， 陕 西 教 博 主 基金项 目： 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” Ｏ Ｘ Ｌ ０ ） 项 目负 责 人 ： 悦 ； 中 （条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性：１短借长贷 （）
以及真实利率上升联系在一起 ； ｅ ｒｕ— ｕ ｔ Ｄ ｔ ｇ 和部分准备金制度降低了其内在的流动性；２在资产负债 Ｄ ｍｉ ｃ ｎ 和 ｅ ａｉ ｇ Ｋ ｒ — （） ａ ｅ ｃ ＿ 的研究成果表明， Ｇ Ｐ增长率、 ｈ２ 低 Ｄ 过高的真实利率 表中， 主要是金融资产而不是实物资产， 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究
关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究【摘要】商业银行作为金融行业重要的组成部分，面临着诸多法律风险挑战。
为优化法律风险防控体系，本文从四个方面进行探讨。
针对法律风险评估体系，建议商业银行应建立完善的评估机制。
法律合规培训机制的优化可以提高员工的法律意识和合规水平。
风险管理信息化建设和法律服务外包合作机制的建设也是提升法律风险管理水平的重要手段。
通过实践案例分析，总结出相应的对策和建议，展望未来发展方向。
经过全面的研究与实践，商业银行可以更好地应对法律风险，保障其经营稳健和可持续发展。
【关键词】关键词：商业银行、法律风险、防控体系、优化建设、评估、合规、培训、风险管理、信息化、外包合作、案例分析、对策、发展展望、建议方向。
1. 引言1.1 研究背景，商业银行作为金融系统的重要组成部分，在业务运作过程中面临着多样化的法律风险。
随着金融市场竞争的日益激烈，法律风险对商业银行的影响越发重要。
建立健全的法律风险防控体系成为商业银行管理的重要内容之一。
研究背景部分会从以下几个方面展开分析：商业银行作为金融机构，在金融业务中面对的法律风险种类繁多、风险程度复杂，需要建立起完善的法律风险评估体系。
随着金融监管政策不断升级，商业银行需要优化法律合规培训机制，确保员工具有足够的法律素养。
信息化技术的飞速发展，对商业银行风险管理信息化建设提出了新的要求。
商业银行合作伙伴众多，为了规避法律风险，需要建立起合适的法律服务外包合作机制。
通过对研究背景的深入分析，可以更好地把握当前商业银行法律风险防控体系建设的现状，为后续研究提供有力的支撑和指导。
1.2 研究意义商业银行是金融体系中重要的一环，其在经济发展中扮演着至关重要的角色。
随着金融市场竞争的加剧和金融业务创新的不断推进，商业银行也面临着日益复杂和多样化的法律风险挑战。
在这种情况下，加强法律风险防控体系的建设，具有重要的现实意义和深远的战略意义。
加强商业银行法律风险防控体系的建设，有助于提升银行的管理水平和风险防范能力，保障银行业务的稳健运行。
我国商业银行贷后风险预警指标体系研究
我国商业银行贷后风险预警指标体系研究由于银行业竞争剧烈,我国传统的商业银行客户贷后信用风险管理模式已经落后。
与此同时,不断发展的统计与信息技术使得商业银行能够迅速有效地收集、处理有关企业客户的详细信息,并构建相应的较为完备的现代管理决策数据库。
本文作为硕士论文,重点研究和探讨了有关商业银行的客户贷后信用风险管理理论和公司类客户贷后风险识别模型的构建与应用问题。
这对于深入认识商业银行的贷后风险管理的本质,探索贷后风险预警机制,提高商业银行基于贷后风险预测模型后的管理决策能力有重要的意义。
本文的核心重点在于商业银行的贷后风险的识别和指标预警方面。
研究目标是:通过较为深入和细致的研究,为商业银行提供较为合理的贷后风险预警指标体系,以有效的提高其贷后风险管理水平;为商业银行在其日常的贷后风险管理中制定具有针对性的退出策略和途径奠定较为科学基础,以帮助商业银行实现有效的防范和化解贷后风险,实现在复杂的风险环境中及时、有效的管理贷后风险能力的目标。
探讨并寻找在客户需求和客户行为动态变化环境下,商业银行企业客户贷后信用风险的决策方法。
我们要对商业银行企业客户贷后信用风险识别与管理中的主要问题进行分析,将客户贷后风险的分析与识别,和先进的系统决策理论、数学建模方法及经济系统分析方法等结合起来,建立客户贷后信用风险管理决策与优化模型,并提出具体的商业银行贷户贷后风险预警、控制策略。
本的贷后风险预警模型是从企业的财务因素出发,本文基于贷后风险的相关财务指标选取了十三个指标进行分析,这些指标可以从偿债能力、营运能力等来提取。
首先运用主成分分析法对33家企业的年度财务报表进行主成分分析,确定出了每个财务指标对贷后风险的影响能力,即每个指标的权重,再运用功效系数法,对财务指标进行指数化,然后对企业的风险进行量化,最后用ARIMA模型对商业银行的贷后风险进行预测,对于企业的财务状况出现预警的,建议企业采取相应的措施避免风险的发生。
商业银行的风险控制模型与预警机制
商业银行的风险控制模型与预警机制商业银行作为金融系统中的重要组成部分，承担着吸收存款、发放贷款和提供各种金融服务的角色。
然而，由于金融市场的不稳定性和不确定性，商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
为了应对这些风险，商业银行需要建立科学有效的风险控制模型和预警机制。
本文将探讨商业银行风险控制模型与预警机制的重要性，并介绍几种常见的模型和机制。
一、商业银行风险控制模型商业银行风险控制模型是指利用统计学和数学方法分析和评估银行面临的各种风险，并制定相应的控制策略和措施的模型。
常见的商业银行风险控制模型包括VaR模型、基于历史模拟的风险度量模型和预期损失模型等。
1. VaR模型VaR（Value-at-Risk）模型是一种基于统计学方法的风险度量模型，用于评估在一定的信心水平下，银行在未来一段时间内可能面临的最大损失。
VaR模型通过对历史数据和概率分布进行分析，计算出在给定置信水平下的损失限额，从而控制银行的风险水平。
2. 基于历史模拟的风险度量模型基于历史模拟的风险度量模型是通过分析历史数据，建立风险敞口的分布，从而评估银行面临的风险水平。
该模型基于假设，认为未来的风险与过去的风险是相似的，因此可以通过过去的数据来预测未来的风险。
该模型的优点是简单易用，但也存在模型假设不准确的风险。
3. 预期损失模型预期损失模型是一种基于概率理论和数学统计的风险度量模型，通过分析不同风险事件的概率和损失大小，计算出银行在未来一段时间内可能发生的损失期望。
预期损失模型可以帮助银行更好地理解风险分布，并制定相应的风险控制策略。
二、商业银行预警机制商业银行预警机制是指通过建立一套有效的预警指标和监测系统，及时发现和预测银行面临的潜在风险，并采取相应的措施进行防范和化解。
商业银行预警机制的建立可以帮助银行及时警示风险，降低风险带来的损失。
1. 资产质量预警指标资产质量是商业银行的重要指标之一，直接影响到银行的偿还能力和盈利能力。
中国商业银行金融风险预警指标体系研究
２０ 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 ０８ 卷全球 ， 作为金融机构的主体部分 ， 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 ， 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 ， 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 ， 由于中国不断与 但 国际经济接轨 ， 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Ａｍｎ ｈ ａ 等人（９４ 利用神经 网络对意大利公司 １９ ） 进行失败预测［ 神经网络方法是一种 自 ４ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 ， 结合国内商业银行风险现状 ， 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 ， 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 ：０ １ ０ — ７ ２ １＿ ５ １
基金项 目： 安徽省人文社科重点项 目（０ ０ｋ ７ ｚ） ２ １ ｓＯ ６ｄ
信用度量技术 （ ｒ ｉ Ｍ ｔｃ，９ ７运 用 Ｖ Ｒ Ｃｅ ｔ ｅ ｉ １９ ） ｄ ｒｓ ａ 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 ， 量 。但是 Ｃｅｉ Ｍ ｔｃ 模型的违约模型和相关系 ｒ ｔ ｅｉ ｄ ｒ ｓ
国金融市场的安全 。 关键词 ： 商业银行 ； 融风 险； 金 预警体系
中图分类号 ：８２２ Ｆ３．
文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０３ ３９ （０ １０ — ０ ８ ０ １０ — ８０ ２ １ ）７ ０４ — ６
一
、
引言
很 大 的差距 。
１７ ９ ９年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 ＣＭＬ Ａ Ｅ 评级制度经过 １９ 年的修改后 ，成为美 国 ９７ 主要监管机构统一使用的 Ｃ Ｍ Ｌ （ Ａ Ｅ Ｓ 骆驼 ） 制度【伴 １ ］ 。 随银 行 业 务 的拓 展 ，部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 ＣＭ Ｌ Ａ Ｅ 评级制度 ， 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 Ｃ Ｒ （ ｌｓｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ Ｒ ｇｅｓ ｎ Ｔｅ ） 构 Ａ Ｔ Ｃａｓ ａｉ ｎ ｅｒｓｉ ｒｅ 结 ｉ ｆ ｏ ｏ 分析法 ，根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准， 运用二分法 ， 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 ｏｉ模型主要采用了 ｌ ｉｉ 。Ｌｇ ｔ ｏ ｓｃ函数［ 该 ｇｔ ３ １ ， 模型的问题在于当样本点存在完全分离时，模型参 数的极大似然估计可能不存在 ，模型的有效性存在 问题 ， 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 ， 容
基于银保协作路径的商业银行信用风险预警机制研究
制 的 警 示设 置 ， 构 造 警 度评 价 函数 ， 实现 商 业银 行 信 用 风 险 预 警机 制 的 警 度 判 断 及 处 置 功 能 ， 而 实现 并 以 从 商业 银 行 信 用 风 险预 警机 制 的预 警 功 能 ， 为构 建科 学 高 效 的 商 业 银 行 风 险 管 理 机 制 提 供 重 要 的 理 论 指 导 与 决策 参 考 。
事实上 ， 商业 银行 所面 临 的信 用风 险 ， 方 面来 一
自于信用 等级较 低 的 中小 企 业 ， 一 方 面 由于 金 融 另 担保 机构 承担着 多 个 项 目的融 资 担保 业 务 ， 旦 某 一 个 或几个担 保项 目运作 失 败 ， 融 担 保 机构 将 承担 金
（ ９ １ 等提 出 引入 中小 商业 银 行 研 究 ｊ １９ ） 。然 而 ，
Ｂ ｌ ｎ ｐ ｒ ｅ（ ９ ８ 认 为 ， 入 中小 商业 银 行 仅 仅 ａｔ ｓ ｅｇ ｒ １ ９ ） ｅ 引
是银 行体 系的内部 专 业 化分 工 ， 非 体 现 中小 商 业 并
银行具 有信 息层 面 的优 势 ， 因而无 法 改 变信 贷 配 给
的均衡 位 置口 。顾海 峰 （ ０ ８ 认 为 ， 金融 资 源 配 ］ ２０） 在 置失衡 的条 件下 ， 引入 金 融担 保 机制 在 一 定程 度 上
贷 款 的偿 付 责任 ， 这就 意 味 着 金融 担 保 机 构存 在潜 在 的债 务偿 付风险 ， 旦 金 融 担保 机 构 偿 债 能 力 不 一 足 ， 可能成 为 商业 银 行 信用 风 险 的 另 一 来源 。在 有
我 国现行金 融市 场上 ， 商业银 行和 金融 担保 机构 （ 以 下 简 称 为“ 保 ” 之 间往 往 孤 立 式 运 作 、 乏 协 作 银 ） 缺
商业银行的风险预警与应对措施
压力测试可以帮助商业银行了解其在极端市场环境下可能遭受的损失，并提前制定应对 策略。通过模拟不同的压力情景，商业银行可以评估其资本充足率、流动性状况和风险
管理能力，确保在不利情况下能够迅速应对。
敏感性分析法
总结词
敏感性分析法是一种评估金融资产或投资组 合价格变动对风险敞口影响的方法。
详细描述
VS
详细描述
VaR综合考虑了市场风险、信用风险和操 作风险等各类风险因素，为商业银行提供 了一个统一的风险测量标准。通过VaR， 商业银行可以了解其面临的风险敞口和潜 在损失程度，从而采取相应的风险控制措 施。
压力测试法
总结词
压力测试是一种模拟极端市场环境的方法，通过评估银行在各种不利情景下的表现，以 识别潜在的风险点。
跨部门协作需加强
风险预警涉及多个部门，目前部门间 的信息共享和协作存在障碍。应建立 有效的信息共享机制，加强部门间的 协作，提高预警响应速度。
未来风险预警技术的发展趋势
大数据技术的应用
人工智能的引入
随着大数据技术的发展，风险预警将更加 依赖于大数据分析，提高预警的及时性和 准确性。
人工智能技术在风险预警中的应用将更加 广泛，如深度学习、神经网络等，提高预 警系统的智能化水平。
通过敏感性分析，商业银行可以了解其持有 的金融资产对市场利率、汇率等因素的敏感 程度，从而制定相应的风险管理策略。敏感 性分析有助于商业银行识别哪些资产可能面 临较大的价格波动风险，并采取相应的对冲 措施。
情景分析法
总结词
情景分析法是一种基于多种可能情景的风险 评估方法，通过对不同情景下商业银行的风 险状况进行比较分析，制定相应的风险管理 策略。
预警指标筛选与优
化
我国商业银行信用风险预警系统构建的开题报告
我国商业银行信用风险预警系统构建的开题报告一、研究背景和意义信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一，信用风险管理的水平直接影响到银行业的发展和稳定。
商业银行信用风险包括贷款、担保、信用证、保函等业务中涉及的借款人、担保人、开证人、保证人等各类交易方的信用违约风险。
如何有效地评估和预测信用风险，成为商业银行风险管理中的重要问题。
随着信息技术的迅速发展，商业银行信用风险预警系统逐渐成为商业银行风险管理的有力工具。
商业银行可以对客户和交易方的信用风险进行实时监控和分析，及时发现预警信号，防止信用违约事故发生，保障银行的经济效益和声誉。
因此，商业银行信用风险预警系统的构建对于提高商业银行风险管理的水平和效率具有重要意义。
二、研究目标本次研究的目标是构建一套完整的商业银行信用风险预警系统，包括数据采集、数据挖掘和模型建立三个模块，具体目标如下：1. 数据采集模块：建立数据采集系统，实现对客户、交易方等相关数据的实时采集和更新。
2. 数据挖掘模块：利用数据挖掘技术和机器学习算法，提取信用风险的关键特征，并建立信用风险模型。
3. 模型建立模块：基于机器学习算法和统计分析方法，建立商业银行信用风险预警模型，并对模型进行优化和测试。
三、研究内容1. 商业银行信用风险预警系统总体架构设计：简要介绍商业银行信用风险预警系统的总体设计和流程，明确各个模块之间的关系和数据流向。
2. 数据采集模块：设计并实现数据采集系统，对客户、交易方等相关数据进行实时采集和更新。
3. 数据挖掘模块：收集、处理和分析商业银行相关的业务数据，利用数据挖掘技术和机器学习算法提取关键特征，并建立信用风险模型。
4. 模型建立模块：基于机器学习算法和统计分析方法，构建商业银行信用风险预警模型。
5. 系统测试和优化：测试商业银行信用风险预警系统的效果和性能，对系统进行优化和改进。
四、研究方法1. 数据采集模块采用数据采集技术和数据库技术，实现数据的实时采集和存储。
商业银行的风险监测与预警
市场风险管理
市场风险识别
市场风险评估
关注市场价格波动、利率变化等因素，及 时发现潜在市场风险。
运用量化模型和风险指标，对市场风险进 行定性和定量评估。
市场风险控制
市场风险监控
采取套期保值、限额管理等措施，降低市 场风险的影响。
定期对市场风险进行监测和回顾，确保风 险在可控范围内。
操作风险管理
05
风险管理的未来发展
风险管理的新趋势
全面风险管理
随着金融市场的复杂性和不确定 性增加，商业银行需要实施全面 风险管理，覆盖各类风险，包括 信用风险、市场风险、操作风险 等。
风险量化与模型化
利用先进的风险量化模型和方法 ，提高风险识别、评估和监控的 准确性和效率。
风险数据整合
加强风险数据的整合和标准化， 提高数据质量，为风险管理提供 更可靠的信息支持。
风险指标法
压力测试法
风险敞口分析法
通过设定一系列风险指标，如不良贷款率 、资本充足率等，定期对这些指标进行监 测，评估商业银行的风险状况。
模拟极端市场环境或不利情景，评估商业 银行在压力情况下的风险抵御能力。
通过对商业银行的表内外业务进行敞口分 析，识别和计量各类风险。
风险监测的技术手段
01
数据分析技术
风险管理技术的创新
1 2 3
大数据分析
利用大数据技术对海量数据进行挖掘和分析，发 现潜在的风险点和趋势，提高风险预警和决策支 持的准确性。
人工智能与机器学习
运用人工智能和机器学习技术，构建智能化的风 险识别、评估和监控系统，实现风险的自动化管 理。
区块链技术
探索区块链技术在风险管理中的应用，提高风险 信息的透明度和可信度，降低信息不对称风险。
商业银行综合经营模式与风险预警机制研究
业务 整合在 一起 ， 在一个 公 司实体 内设置 业务 部 门全面经 营银 行业务 、 证券 业务 ， 并控 股保 险 、 宅抵押 住 信用及 其他 包括 工商领 域 的子公 司 。 全能 银行模 式 可 以充 分发 挥信息 优势 ， 约信息搜 集成 本和 金融交 节 易成本 ， 实现 规模经 济和 范 围经 济 ， 而产 生较 高 的运 营效 率 。 是 同时 ， 从 但 该模 式 由于没 有法律 义务 在各 个 部 门之 间建 立 “ 防火墙 ” 机制 ， 因此 对监 管 的要 求也 高 。 ２ 金 融控股 公 司 （ｉａ ｃａ Ｈ ｌｉｇＣ ｍ ａ ｙ 。 １ ９ ． Ｆｎ ｎ ｉ ｏ ｎ ｏ ｐ ｎ ） 在 ９ ８年美 国《 融服 务业 现代 化法》 ｌ ｄ 金 涉及银 行控
２ １ 第 ２期 ０ ０年 总第 ９ ８期
上 海 金 融 学 院 学报
Ｊ ｕ ａ ｆＳ ａ ｇ ａ ｉａ ｃ ｉｅｓｙ ｏ ｒ ｌｏ ｈ ｎ ｈ ｉＦｎ ｎ ｅ Ｕｎｖ ｒｉ ｎ ｔ
Ｎｏ２ ０ ０ ． ，２ １ Ａｐ ． ８ ｒ Ｎｏ ９
商业银行综合经营模式与风险预警栅制研究
性传 递 提 供 了土 壤 。 因此 在 商 业 银行 综合 经 营 的 大趋 势 下 ， 构建 风 险预 警 机 制 成 为 一个 首 要 核 心 问题 。 文在 研 究 发达 国 本 家商 业 银 行 综合 经 营模 式 以及 我 国商 业 银 行 综合 经 营 发 展 现 状 与展 望 的基 础 上 ， 系 统 性 风 险 ห้องสมุดไป่ตู้ 非 系 统 性风 险 角度 构 建 从 了商 业 银 行 综合 经 营 的 风 险预 警 机 制 。
在 一定 程度上 减少各业 务部 门之 间 的利 益 冲突和 内部风 险传递 ，同时这种模 式也 在一 定程度 上 降低 了 规 模经 济和范 围经济 效应 ， 削弱 了银行 开发 和利用信 息时 获得协 同效 应 的能 力 。
建立商业银行信贷风险预警系统的优势和体系探讨
预 警模 型可 应 用于贷 中审查 ，对贷 款决 策提供
参 考依 据和 技术 支持 。 过 内部风险评 级 ， 客 户信 通 对
发 出风 险 预 警 信 号 ，客 户 风 险 限 额 和 授 信 建 议 值 也 将相 应调整 。 种 变化直 接 影响贷款 审 批 、 后管理 这 贷 及 其 他 信 贷 管 理 环 节 ，从 而 发 挥 早 期 防 范 信 贷 风 险 的作 用 。 ５形 成 贷 款 风 险 分 类 的 自 动 化 批 处 理 模 式 五 级 分 类 是 我 国 银 行 业 进 行 信 贷 风 险 管 理 的基 本 手 段 。 目前 ， 行 全 部 贷 款 每 季 度 清 分 一 次 ， 本 我 基 上是 手 工操作 ， 作 量 大 、 率 低 、 理 时滞长 、 观 工 效 管 主 随 意 性 大 ， 此 ， 须 尽 快 开 发 系 统 软 件 ， 现 贷 款 为 必 实
２ 高 贷 款 审 批 质 量 提
对 风 险较 高 或 风险 上 升 较 快 的客 户应 按 期 回 收本 金 ， 不 予 转 贷 ， 在 转 贷 台 同 中 ， 整 贷 款 期 限 和 并 或 调 担保 条款 ； 对 低风 险企 业则 继续给 予资 金支持 。 而 ４对 客 户 风 险 评 级 发 挥 主 导 作 用 客 户 风 险 的 内部 评 级 是 银 行 从 事 信 贷 风 险 管 理 的基本 手段和 有效方 式 。 前 ， 行对 重点客 户的信 目 我 用评 价 只 能 — 年 做 ～ 次 ，而 大 多 数 企 业 几 年 才 做 一 次 ， 至从 未做过 风 险评 价。 险 评级预 警系统 能够 甚 风 实 现 对 客 户 信 用 风 险 的 连 续 监 测 和 动 态 评 级 ，每 季 度更 新一 次评 级结 果 。 风 险显 著上升 的企 业 ， 统 对 系
我国商业银行风险预警系统研究
关键 词 ： 商业银行： 预警系统： 风险： 对策建议
１ 研 究商业银行风 险预警 系统 的意义 Ｉ 从商业银行 自身来看 ，商业银行以信用为经营基础 ， ． Ｉ 银 行的资金筹集 和运用 已经开始市场化 ，商业银行 的资本 金极易 受到侵蚀 ， 甚至造成商业银行的倒闭 ， 由于商业银行 在整个社会 经济活动起着 非常重要 的作用 ，商业银行 的经 营异常将 会给 国 民经济造成不 可估 量的损失 。商业银行风 险预警体 系可 以有效 的预测控制一 部分 风险 ， 以把风险的损失控制在最低 限度 ， 可 从 而稳定金融秩 序 ， 从而使我 国经济保持稳定的增长态势。 １ 随着我 国银行 向商业银行的转化 ， ． ２ 在经 济体 制发生根本 性变革和经济结构 发生 重大调整 的过程 中 ，银 行经营活动 中的 不确定性和不稳定性必 然增加 ， 这将导致银行风险的加剧。 了 为 缓和这些波动 ， 必须建立新行 的风险管理体系。 １ ． ３建立有效 的风 险预警 系统 是我 国商业银行 与 国际商业 银行接轨并参 与国际竞 争的要求 。今 年的经济 危机使好多西方 国家 的商业银 行面临倒 闭 ，银行业 的国际化要 求我 国商业银行 要迅速适应环境 ， 建立风险监测系统并提 出风险管理方案 ， 从而 将我 国商业银行的风险降到最低 。 ２ 我国商业银 行现 有风 险预 警系统及相关 学者研究现状 目前我国商业 银行 采取 的风险预警体 系是 我国银行业监督 管理委员会对商业银行的非现场监管指标 体系。风险预警指标 体系包括定量指标和定性指标两部分 ， 定量指标 由资本充 足度 、 信用风险 、 市场风险 、 经营风险和流动性风险等 ５项分类指标组 成， ２ 共 ２个指标 。同时 ， 定性指标 包括六项分类指标， 分别为管 理层评价 、 营环境 、 司治理 、 经 公 风险管理与 内控 、 信息披露和重 大危机事件。 同时 ， 风险预警体 系根据金融 风险的历史数据和银 行监管经验， 确定各指标 的预警 阀值 和权 重系数 ， 每个 定量指 对 标设置 了蓝色预警值和红色预警 值。银行 监管部 门通过对单个 商业银行 的各项预警指标进行连续观测 ， 并将数据导入模 型 ， 计 算其综合 风险分值 ， 并获取相应 的预警信号。在此基础上 ， 照 按 定 的风险转 换矩 阵 ， 综合判 断商业银行 的风险预警 等级 ， 分别 给出正常、 蓝色预警 、 橙色预警和红色预警信号。目前 ， 银监会 已 开发出相 关工具软件 ， 实现 了风险预警 的 自动化操作 。 另外 ， 贺晓波 、 张宇红通过构造输入模块 、 计算模 块 、 出模 输 块， 运用 多元统计分析方 法 中的聚类分 析法 、 熵值法 、 层次分 析 法构造 了一个较为完善 的风险预警系统 ，即宏观经济预警 中的 信号灯显示法 。 通过对经 营过程 中出现 的各种风险进行分析 ， 建 立风险预警指标体 系 ，测定各个指标 的警限和警度 ，判 断银行 经营风 险落入 的灯号 区问并亮 出相应 的指示灯 。 张美恋 、 秀珍研究 了径 向基 神经 网络（ Ｂ 在商 业银 行 王 Ｒ Ｆ） 风险预警 系统 中的应用 。根据商业银行风险预警系统 的特点选 择 １ ２个指标 ， 构建 了风险预警 系统 的 Ｒ Ｆ模型 ， 于该模 型进 Ｂ 基
商业银行的数据分析与风险预警模型
商业银行的数据分析与风险预警模型随着信息技术的不断发展和互联网金融的兴起，商业银行面临着越来越大的数据量和复杂的风险挑战。
为了有效地管理和应对这些挑战，商业银行开始广泛采用数据分析和风险预警模型，以及相应的技术工具和策略。
本文将就商业银行的数据分析和风险预警模型进行探讨，旨在帮助银行界了解并提高其风险管理水平。
一、数据分析在商业银行中的应用商业银行作为金融机构，每天都会产生大量的数据，包括客户的交易记录、贷款信息、市场行情等等。
这些数据蕴含着丰富的信息和潜在的风险，通过数据分析可以挖掘出其中的规律和趋势，为银行的决策提供有力的支持。
在数据分析中，商业银行可以应用以下几种方法和技术：1. 统计分析：利用统计学方法，对数据进行描述和分析，了解其分布、相关性等特征。
例如，可以通过统计分析来确定客户的风险偏好、贷款违约率等指标，进而制定相应的风险管理策略。
2. 机器学习：利用机器学习算法和模型，对大规模数据进行分类、聚类、预测等分析和应用。
例如，在信用评分模型中，可以使用机器学习算法对客户的个人信息、历史信用记录等数据进行分析，预测其违约概率。
3. 数据挖掘：基于大数据技术和算法，挖掘潜在的关联规则、异常模式等信息。
例如，商业银行可以通过数据挖掘技术来发现客户的交易行为异常，从而及时采取相应的风险控制措施。
4. 可视化分析：利用图表、图像等可视化技术，将数据结果以直观的方式展示出来，方便分析师和决策者理解和使用。
例如，可以用数据可视化来展示风险事件的时间、地点、规模等，帮助银行管理和监控风险。
二、风险预警模型在商业银行中的应用风险预警模型是商业银行风险管理的重要工具，通过对不同类型的风险进行分析和预测，帮助银行及时识别风险、预警风险，并采取相应的措施进行防范。
以下是几种常见的风险预警模型：1. 资产质量预警模型：主要用于预测贷款违约的概率，帮助银行评估贷款的风险水平。
该模型通常基于客户的个人信息、还款历史等指标，通过一系列算法和模型进行分析和预测。
国有商业银行风险预警指标体系的探讨
若货 币供应量 Ｍ 相对 Ｇ Ｐ ２ Ｄ 的比例提高 则可能是金融深化的标 标和贷款结构指标。它们主要 为衡量商业银行调控能力的大小及 志 也可能是金融风 险增长 的先兆。因为Ｍ２ 过快增长 ． 一方面意 增减变化提供依据 。资产流动性比率是反映商业银行资产流动性强 味着储蓄存款的过快增长 如我 国近几年的状况 另一方面则意 弱的指标。要对商业银行的信贷收支状况进行监督 还要对其贷款 味着银行不 良贷款 的急剧增加。一 旦社会信用 中的某一环节遭到 结构进行监督和调节。其中首要的是要对居民储畜的增长水平有一
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财 经 论 坛
国有 商 业 银 行 风 险预 警 指 标 体 系 的探 讨
袁小平
【 摘
刘昌国
秦
雷
重庆工学 院经济与贸易学 院
要】国有 商业银行是我国银行体系的主体 ，它经营的好坏直接影响整个银行体 系的正常运行和 国民经济的健康 发展 。因此，改善 预謦指标
一
集 中 都会给商业银行的经营带来风险。若风险呈分散于许多个 客户身上 刚商业银行资本运营的安全性会大大提高 。 三 。反映信贷资金的流动性指标体系
、
反映货 币流通状况的指标 体系
货币流通中 ，可能会 因通货膨 胀，物价上涨或货币供给量过
多而引起货币贬值。虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，
银行 的资金来源将会萎缩 因此 通胀风险是商业银 行金融风险 争 ；若 资产远远大于负债 ，则保 留于银行 内的资金会减少 影响 监测预警 中不可忽视的重要内容。建立反映货币流通状况 的指标 它应付提款尤其是短期流动资金提款的能力 。因此 商业银行在
体 系是商业银行的重要职责。它主要包括：各层次货币供应量增 监测风险时应把这一 因素考虑进去 。它由五个指标组成 ：资产流 长率 ， 货币流动性比率 货币供应量 Ｍ２ 与国内生产总值Ｇ Ｐ Ｄ 的增 动性比率 ，贷款余额增长率 存款余额增长率 ，短期资金贷款比
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。
作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。
本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。
本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。
随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。
在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。
本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。
针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。
通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。
二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。
然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。
中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。
随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。
然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。
中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。
风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。
中国商业银行风险预警系统的构建及研究
系 ，通过 建立 数理 模 型对这 套指 标 的现 状进 行综 合评 价 。
（） 经 网络法 。将 人 工神 经 网络 （ Ｎ ， ｒ ｆ ｉ ｅｒｌ ３神 Ａ Ｎ Ａ ｔｉ ａ Ｎ ｕａ ｉｃ ｌ Ｎ ｔｏｋ） 用 于金 融风 险预 警系 统 。 ｅ ｒｓ ｗ 应
商业银行风险预警指标一般包括定量 因素和定性因
度执行 情况 。第 五 ，重 要 物 品的保 管 、 用 、交 接 、 废 使 作 销 毁 及账 务核 算 情 况 。第六 ，货 币 资金 管理 制 度 执行 情
统 的最 高组织 ， 接对 法 人负 责 。 直 充实 稽核 人员 ， 断提 不 高稽 核人 员 素质 。 安排 熟 悉会 计法 规 和制度 规定 ， 具有 并 丰富 工作 经验 、 合分 析 能力 的人 员从 事稽 核工 作 ， 综 保证 对 其实 施继 续教 育 和培训 ， 其 思想政 治 素质 和业务 素质 使
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研
究与 。探 ¨ ¨ Nhomakorabea索 中 圄Ｉ 商 银 行 险 警 统
。黄海峰 牛 源
由于商 业银 行风 险对宏 观经 济 的广泛 影 响 ， 近年来 不
少 国家都投 入 了大量 资金 和人 力来研 究商业银 行风 险的监
建
Ａ Ｎ与 Ｅ 结 合起 来 ， 立基 于 Ａ Ｎ与 Ｅ 组 合 的金 融风 Ｎ Ｓ 建 Ｎ Ｓ
商业银行的风险监测与预警系统
意识和责任心。
预警准确度问题
总结词
预警准确度是衡量风险监测与预警系统性能的重要指标
详细描述
预警准确度不高会导致风险被低估或高估，影响银行的决策和风险管理效果。造成预警准确度问题的原因包括算法不 先进、数据样本不足、参数设置不合理等。
解决方案
采用先进的算法和模型，如机器学习、人工智能等，提高预警的准确度和敏感性。同时，持续优化参数 设置，根据实际情况调整模型，以适应市场的变化和银行的风险特征。
THANK YOU
通过大数据技术，银行可以对海量的 数据进行高效处理和分析，从而更准 确地识别和预测风险。这有助于银行 提前采取措施，降低或避免潜在的风 险损失。
要点三
数据安全与隐私保护
在应用大数据技术的过程中，银行需 要高度重视数据安全和隐私保护问题 。通过采用先进的数据加密技术和隐 私保护方案，确保数据的安全性和合 规性。
商业银行的风险监测与预警系统
汇报人：可编辑 2024-01-03
目 录
• 风险监测与预警系统概述 • 风险监测与预警系统的核心功能 • 风险监测与预警系统的技术实现 • 风险监测与预警系统的应用场景 • 风险监测与预警系统的挑战与解决方案 • 风险监测与预警系统的未来发展趋势
01
风险监测与预警系统概述
保障银行业务稳定
及时发现和预防潜在风险，降低 银行因风险事件导致的损失，确 保银行业务的稳定发展。
提升银行竞争力
有效的风险管理能够降低银行的 经营成本和风险敞口，提高银行 的盈利能力和市场竞争力。
系统的历史与发展
起步阶段
早期的风险监测与预警系统主要依赖于手工操作和简单的统计分析。
发展阶段
随着信息技术和数据仓库技术的进步，系统逐渐实现自动化和智能化 。
风险预警机制
长期以来，我国商业银行缺乏有效的风险监测和控制手段，通常是事后处理多，事前防范少；定性分析多，定量分析少；静态分析多，动态分析少；立足局部分析多，站在全局角度分析少。
风险预警体系的建立和应用将改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况，加强风险搜索的系统性和准确性，提高风险分析的技术含量，促使商业银行风险管理工作提高到一个新水平。
商业银行风险管理包括风险预警、风险预控、风险监管、风险事后处理和风险后评价等5个阶段。
其中，风险预警是指通过一系列技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测，提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，并发出相应的风险警示信号。
风险预控是指根据风险预警体系提供的风险预警信号，对尚未爆发的潜在风险提前采取防范措施，使之消灭在萌芽状态。
“防微杜渐”、“防患于未然”等格言依然是现代化风险管理的精髓所在。
经验表明，信贷经营过程中，风险隐患发现得越早，其造成的损失比率越低。
信贷风险预警体系的核心任务是对行业信贷风险、区域信贷风险、客户信贷风险、产品信贷风险进行全方位的预警分析。
风险预警体系的基本功能及其拓展1.提高贷前分析效率。
信贷风险预警体系可以有效地弥补贷前分析的薄弱环节，它能够从经济周期、所在行业、所在区域、市场格局、银企关系等多角度把握客户的系统性风险、财务风险、经营风险和信贷风险，同时提供动态更新的分析模板和指标参数，从而显著提高贷前调查分析的效率和质量。
2.改善贷中决策质量。
风险预警模型还可以广泛应用于贷中审查，为贷款决策提供参考依据和技术支持。
它能够对客户风险程度进行评价和分级，并对客户风险的波动趋势做前瞻性的，而不是事后的预测和判断。
同时，该系统可以提供与目标客户相类似企业的风险分析，并通过对比分析更加清晰地界定目标客户所处的风险状况，这样在贷款决策时就会有一个明确、完整、多维度的参照系，从而有效地降低决策失误的可能性。
随着基础数据库的不断完善，预警系统还能对贷款方式、贷款期限以及其他信贷条件等给出参考意见，并计算出单笔贷款的风险价值。
商业银行信用风险预警探析
在 ２ 世纪 ８ 年代 ， 国的监管 当局运用 了 Ｃ Ｍ Ｌ评 Ｏ Ｏ 美 Ａ Ｅ 级体系 ， 是首 次将评 级体系用 于对 银行机构 的现场检 查 ， 这 它采纳 了一个制度化的体系 ， 国境 内的银行 机构 进行评 对美 级， 美国的三家监管机构 全部采纳 了这一标准 ， 即联邦储 备 系 统 （ ｅ） 货 币 监 理 署 （ Ｃ ） 联 邦 存 款 保 险 公 司 Ｆｄ 、 ＯＣ 和
综合地考虑银行 风险 的不 同侧面来获取 导致 银行脆 弱性 的
“ 风险价值方法 （ ａ ” Ｖ Ｒ） 的产生 。９ Ｏ年代末 ， 界金融动荡 ， 世
许多大银行遭受信贷损失 ， 融界开 始重新评估银 行风险 ， 金
因素。该模型 的定量分析方 法涉及到运用 未来潜在 损失额 对银行业机构所有大额 的个人及企业 贷款进行 调整。未调
商业银行 信 用风 险预 警 探析
谭琨琨
（ 中国银行 业监督 管理委 员会 湘潭监 管分局 ， 南 湘 潭 ，１１０ 湖 ４ １０ ）
［ 摘要 ］ 信用风险是商业银行所 面临的一种 主要风险 ， 对信用风险 的预警管理 一直是各 国政府金 融部门及监管部 门的工作重点。本文从监管者的角度 比较 了西方发达 国家的信用 风险预 警系统 ， 并介绍 了当前我 国信 用风险预警 系统的现状 ， 希望为全球经济危机下的中国商业银行提供适用的信用风险预警 体系做 出探索。 ［ 关键词］ 商业银行 ； 信用风险 ； 预警 ； 探析 ［ 中图分类号］ Ｆ ３ ． ８０ ２ ［ 文献标识码］ Ａ ［ 文章编号 ］ １０ ８２ （ ００ ０ ０ ６ ０ ０ ８— ２ ９ ２ １ ）４－ ０ ０－ ２ 风 险是银行 面临的主要 风险。该模型系 统软件被用来 对每
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目录中文摘要 (1)英文摘要 (2)1引言 (3)1.1 研究背景及意义 (3)1.2 文献综述 (3)1.3 论文框架 (4)2 商业银行风险的界定和指标的选择 (4)2.1商业银行风险的界定及分类 (5)2.1.1 流淌性风险 (5)2.1.2 信用风险 (5)2.1.3 汇率风险 (5)2.1.4 利率风险 (6)2.1.5 经营风险 (7)2.2商业银行风险预警指标的选取 (8)2.2.1我国现行商业银行风险预警指标体系的缺陷 (8)2.2.2 风险预警指标体系的构建原则 (9)3 我国商业银行风险预警机制的构造与实例 (10)3.1层次分析法 (11)3.1.1构造层次分析结构 (11)3.1.2构造推断矩阵 (12)3.1.3推断矩阵的一致性检验 (16)3.2利用层次分析法的单排序计算单个风险包含指标的权重 (17)3.3利用层次分析法的总排序计算各个预警指标的加权权重.. 19 3.4建立风险预警函数 (20)3.5 案例分析 (22)4政策建议 (24)谢辞 (27)参考文献 (27)附1 (28)我国商业银行风险预警机制体系研究摘要：加入WTO以来，为了履行承诺，我国逐渐放松了对以银行为首的金融业的垄断性管制，尤以国有商业银行的股份制改革为代表。
监管的放松必定会带来银行风险的产生，美国“次贷危机”所引发的全球危机，确实是专门好的例子。
因此，完善风险治理机制，全面提升风险治理能力，这是我国银行业改革进展的必经之路。
那么如何构建银行的风险预警机制？本文通过对风险的分析来构建商业银行风险指标体系，利用层次分析法确定商业银行风险预警指标权重，建立风险预警函数。
以招商银行为例进行了实证分析，得出招商银行风险处于安全水平的结论。
关键词：风险预警层次分析法风险预警指标Abstract: Since access ing to the WTO, in order to fulfill the commitments, China has being gradually relaxed the control ofbank-led financial sector monopoly, particularly state-ownedcommercial banks on behalf of the shareholding system reform.As a good example，the U.S. sub-loan crisis triggeredby the global crisis proved that r elax ing regulation w ouldbe have inevitably brought about the risks of banks. So, a soundrisk management mechanism, to enhance the risk managementcapabilities, is the only way to reform the banking sectordevelopment. How to build the risk of early-warning mechanism?Based on the analysis of the risk to build a system of riskindicators of commercial banks, we use the AHP to determine therisk of early-warning indicators of commercial banks tore-establish the risk of early-warning function. In the end,we usethe China Merchants Bank as an example and draw theconclusion that the China Merchants Bank is in the safetylevel of the risk.Keywords: The Risk of Early-warning The Analytic Hierarchy Process (the AHP) The Risk of Early-warning Indicators1引言1.1 研究背景及意义经济一体化和金融国际化进程的不断加快，金融业经营制度也将逐步与国际接轨，因此，实行综合经营将是我国金融业经营制度的必定选择。
在推进金融业综合经营的进程中，必须做好风险预警与操纵机制的研究，确保金融业综合经营能稳步进行。
因为在业务的综合化和国际化的过程中必定会增大各种风险发生的可能性。
美国的“次贷危机”确实是专门好的例证。
因而，我国各商业银行要加强风险治理工作，建立风险预警机制系统，以达到“防范于未然”的作用。
1.2文献综述1.在风险划分方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，我国商业银行要紧面临的风险有：信用风险、市场操作风险、流淌性风险、声誉风险等。
同时，他们还认为治理者的个运气质也可能对商业银行的进展产生一定的风险。
而贺晓波、张宇鸿（2001）则把商业银行面临的风险划分为：流淌性风险、信贷风险、利率风险和治理风险。
2.在风险预警体系的构建方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，应当建立层次分明的风险预警体系。
并指出，风险预警体系应该由预警指标、预警函数、数据处理、灯号显示、风险对策与反馈系统六部分组成。
张绍光、侯凤鸣（2002）则主张：风险预警体系由风险预警目标、预警主体、预警客体和预警方法构成。
3.在预警指标的选取方面：朱方健、彭涛（2001）认为：构建商业银行风险监测预警指标体系应从反映借款人的偿债能力、盈利能力和商业信誉三个方面选取指标。
而邱伟、丁志雄（2008）在选取指标体系时则借鉴美国、英国等发达国家在风险预警机制中的指标，参照美国金融风险预警（CAMEL模型），选取资本充足性、流淌性、盈利能力、资产质量和治理能力作为风险预警指标。
4.在指标权重的计量方面：邱伟、丁志雄（2008）采纳模糊数学层次分析法，对风险指标进行分级，并利用单人单准则下对数最小二乘法计算出指标体系的权重。
贺晓波、张宇红（2001）则应用聚类分析法定量选取银行风险预警指标。
本文在前人研究的基础上，引入汇率、利率等相关指标构成风险预警指标体系，并据此建立风险预警函数，丰富了我国原有商业银行风险预警的指标体系，使得风险预警的精确性有所提高。
从而为我国商业银行的风险治理提供了一些新的治理指标。
1.3 论文框架本文共分为如下三个部分：第一部分：是风险的分类和与之相关的风险预警指标的选取，这部分是论文的重要组成部分，因为只有正确地对风险进行分类才能合理地选取预警指标，而预警指标的选取是决定风险预警函数及整个系统成败和预警能力的关键。
第二部分：在对风险进行分类，并选取各个指标后，就要对指标体系进行处理。
在本文的第二部分将对各个风险所包含的风险预警指标利用层次分析法进行权重分配。
在对风险子系统进行权重分配后，再对整个风险系统进行权重分配，最终建立在整体风险体系下的各个预警指标的加权权重，这是本文的最重要、最关键部分，因为风险预警指标的权重分配不当可能会缩小或者扩大银行风险情况。
接着，我们将在风险预警指标权重的基础上建立风险预警函数。
在此基础之上，以招商银行为例，对我们所建立的风险预警函数和指标体系进行实证检验。
第三部分：将对本文的成果和不足之处进行分析，并对我国商业银行的风险预警体系的建立提出一些建议。
2 商业银行风险的界定和指标的选择2.1 商业银行风险的界定及分类目前理论界对商业银行风险的界定并无统一标准，要紧有以下几个观点(贺晓波、张宇红,2001)：（1）定性。
（2）风险是损失发生的可能性,或可能发生的损失。
（3）风险是结果对期望的偏离。
（4）风险是导致损失的变化。
（5）风险是受损害或损失的危险。
他们分不从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。
总上分析，本文认为商业银行风险是银行在货币经营和信用活动中,实际收益与预期收益发生偏离,存在不确定性及可能造成损失的一种现象。
商业银行本身的行业性质，决定其是个高风险的行业，需承担各种各样的风险。
从不同角度可将商业银行风险划分为不同类型。
本文将其划为流淌性风险,信用风险,利率风险、汇率风险、经营风险五类(朱方健、彭涛,2000)。
此外，治理者自身的品质也会对银行的经营带来风险。
2.1.1 流淌性风险商业银行的流淌性风险是指银行无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流淌性需要的可能性。
商业银行的流淌性分为负债和资产两方面。
负债方面的流淌性要求银行能随时满足存款人的提现要求;资产方面的流淌性要求银行能随时满足借款人融通资金和正当的贷款要求。
假如不能随时满足这两方面的需求,就会出现流淌性风险。
流淌性治理确实是通过对银行资产的流淌性和负债的流淌性治理,促使资产负债的期限结构保持合理。
从而在保持一定收益水平的情况下,保持资产负债结构的平衡,保持适当的流淌性,降低和消除流淌性风险。
2.1.2 信用风险信用风险是指借款人不能按期归还借款的本息,使贷款人遭受损失的可能性。
这是一种历史悠久的风险,也是体制转轨时期我国商业银行经营治理中面临的最要紧风险。
目前现有的对银行风险的衡量多为对贷款质量的衡量,即只设置逾期、呆滞、呆帐。
然而依据指标选取原则,所选指标应具有预警性,方便银行进行事前操纵。
2.1.3 汇率风险从2005年7月21日起，我国开始由人民币实际上盯住单一美元的汇率制度改为实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有治理的浮动汇率制度，并从当日起调整美元对人民币价格为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇制定银行之间交易的中间价。
在此基础之上，我国又相机推出了做市商制度和询价交易制度，扩大了外汇市场参与者的主体，增加了银行间外汇市场人民币兑外币的远期和掉期交易。
并在2007年5月进一步提高银行间外汇市场人民币汇率的浮动范围。
随着人民币汇率浮动范围的接着扩大，作为国内要紧外汇持有者和经营者的商业银行，许多业务活动蕴含的风险增加，原来集中由国家承担的汇率风险也逐步向银行分散。
2.1.4 利率风险利率风险是指由于市场利率变化引起的银行利息收入波动,从而使银行的资产收益减少而负债成本增加的风险。
由于我国长期以来一直实行利率管制政策,利率波动幅度较小,但自1989年起,利率调整的频率逐渐加快,幅度渐大。
尤其自1996年以来,央行连续七次降息（见表-1和表-2），而美国1976～1989 年利率波动幅度最大的时期,也只是平均1.75个百分点左右,因此我国央行对官定利率的调整尽管不同于市场利率波动,但如此大幅度和高频率的调整,足以讲明我国利率风险是相当高的。