金融风险管理_理论与技术的变迁和发展

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金融风险管理的发展现状与未来趋势分析

金融风险管理的发展现状与未来趋势分析金融风险管理是指金融机构通过对风险的测量、评估、控制和监测等一系列措施，以保证金融机构的正常经营和风险控制的稳定性。

本文将分析金融风险管理的发展现状以及未来的趋势。

一、发展现状近年来，随着金融市场的不断发展和创新，金融风险管理得到了越来越多的重视和关注。

金融风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。

各国金融监管机构和金融机构纷纷加强对金融风险的监管和管理，采取了一系列措施来降低金融风险。

首先，金融机构加强了风险测量和评估的工作。

通过建立科学的测量模型、收集全面的数据和信息，金融机构可以更准确地对风险进行评估，从而提前预警和应对风险。

例如，信用风险的测量和评估主要通过评级机构、市场价格和历史数据等来实现，市场风险的测量和评估则主要通过价值风险和波动性来实现。

其次，金融机构加强了风险控制和管理的力度。

金融机构通过建立完善的风险控制框架和风险管理制度，明确风险的责任和限制，制定风险控制的措施和方法，以实现对风险的有效控制。

例如，信用风险的控制主要通过加强对授信标准的审查和审核、建立风险限额和风险防控机制等来实现，市场风险的控制则主要通过风险敞口管理、资产配置和套期保值等来实现。

最后，金融机构加强了风险监测和反馈的能力。

通过建立科学的风险监测系统和风险警示机制，金融机构可以及时了解和掌握风险的动态变化，及时采取相应的措施和行动。

例如，信用风险的监测主要通过到期结构、违约率和拖欠账户等指标来实现，市场风险的监测则主要通过敞口、波动率和对冲效果等指标来实现。

二、未来趋势未来，金融风险管理将面临更加复杂的挑战和机遇。

随着科技的发展和应用，以及金融市场的不断创新和变革，金融风险管理将朝着更加智能化、全面化和协同化的方向发展。

首先，智能化将成为未来金融风险管理的重要趋势。

随着人工智能、大数据和机器学习等技术的应用，金融机构可以更加准确地识别和测量风险，采用智能化的模型和算法来评估和控制风险。

现代金融风险管理技术的发展

现代金融风险管理技术的发展中国人民大学中国财政金融政策研究中心一、金融风险治理的现代进展〔一〕七、八十年代以来现代风险治理方法进展与变革的进程与特点风险治理是人类为了自身的生存和进展而从事的最差不多的活动之一。

原始社会人类为了躲避风雨雷电带来的灾难和猛兽的攻击而群居在洞穴中确实是人类最早的风险治理行为之一。

同样的道理，自人类经济社会显现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险治理也就成为经济和金融体系必定的组成部分。

然而，全面、系统的现代金融风险治理却是最近几十年的情况。

而且，风险治理的技术性、科学性及其日常化、制度化的治理形式的进展那么更是最新的进展。

七十年代应该说是现代金融风险治理进展的一个专门重要的年代。

七十年代往常，由于固定汇率制度盛行、利率在各国也受到较为严格的管制而波动不大1、衍生金融工具的交易也并不突出等缘故，金融机构的风险治理表现出明显的以信用风险治理为主的特点，信贷审查和治理部门是金融机构最要紧的风险治理部门。

而且，尽管信用风险治理在七十年代往常差不多形成了较为成熟的治理制度和方法，但缺乏量化治理和创新，与九十年代的信用风险治理相比显得相当传统。

进入七十年代以后，世界各国的汇率和利率治理体制都相继发生了重大变化，牙买加体系下的浮动汇率制度取代了布雷顿森林体系下的固定汇率制度，利率管制1具有代表性的是美国限制商业银行储蓄存款利率上限的Q条例。

也逐步得到放松并最终被取消，资本国际流淌规模日益扩大，利率和汇率等市场风险问题在金融机构的风险治理中变得越来越突出，因而也得到了越来越多的重视。

市场风险治理技术的进展从此成为现代风险治理进展的重要的推动力量，并最终导致了当今市场风险治理和信用风险治理并重的现代金融风险治理的差不多构架。

而且，市场风险治理的量化治理最终还带动了信用风险的量化和创新，使信用风险治理在九十年代发生了革命性的变化和进展。

七十年代对风险治理进展产生深远阻碍的另外一个重要因素是以期权为代表的衍生金融工具的迅速进展。

金融风险管理理论和方法的演变及其借鉴意义

金融风险管理理论和方法的演变及其借鉴意义
张玉喜
【期刊名称】《管理评论》
【年(卷),期】2004(016)006
【摘要】微观金融风险管理的理论内容从传统的市场风险、信用风险管理为主,发展到现代包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作性风险等多种风险形式的管理,以及全面风险管理;风险管理方法和技术的量化、模型化特征日益显著.其对我国金融风险管理的启示在于,应处理好风险管理中定性与定量分析的关系,稳步推进金融工程的发展,构建全面风险管理体系.
【总页数】6页(P16-21)
【作者】张玉喜
【作者单位】哈尔滨工程大学经济管理学院,哈尔滨,150001
【正文语种】中文
【相关文献】
1.公共管理理论对行政管理的借鉴意义 [J], 陈继伟
2.西方法治理论的历史演变及其借鉴意义 [J], 张华
3.新公共管理理论对我国行政管理的借鉴意义 [J], 何柳萍
4.刍议公共管理理论对行政管理的借鉴意义 [J], 王一凡;
5.风险管理理论在供应链金融风险管理中的应用---基于全面风险管理理论 [J], 张珂莹
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现代金融风险管理技术的发展

现代金融风险管理技术的发展中国人民大学中国财政金融政策研究中心一、金融风险管理的现代发展（一）七、八十年代以来现代风险管理方法发展与变革的进程与特征风险管理是人类为了自身的生存和发展而从事的最基本的活动之一。

原始社会人类为了躲避风雨雷电带来的灾害和猛兽的攻击而群居在洞穴中就是人类最早的风险管理行为之一。

同样的道理，自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险管理也就成为经济和金融体系必然的组成部分。

然而，全面、系统的现代金融风险管理却是最近几十年的事情。

而且，风险管理的技术性、科学性及其日常化、制度化的管理形式的发展则更是最新的发展。

七十年代应该说是现代金融风险管理发展的一个非常重要的年代。

七十年代以前，由于固定汇率制度盛行、利率在各国也受到较为严格的管制而波动不大1、衍生金融工具的交易也并不突出等原因，金融机构的风险管理表现出明显的以信用风险管理为主的特征，信贷审查和管理部门是金融机构最主要的风险管理部门。

而且，尽管信用风险管理在七十年代以前已经形成了较为成熟的管理制度和方法，但缺乏量化管理和创新，与九十年代的信用风险管理相比显得相当传统。

进入七十年代以后，世界各国的汇率和利率管理体制都相继发生了重大变化，牙买加体系下的浮动汇率制度取代了布雷顿森林体系下的固定汇率制度，利率管制也逐步得到放松并最终被取消，资本国际流动规模日益扩大，利率和汇率等市场风险问题在金融机构的风险管理中变得越来越突出，因而也得到了越来越多的重视。

市场风险管理技术的发展从此成为现代风险管理发展的重要的推动力量，并最终导致了当今市场风险管理和信用风险管理并重的现代金融风险管理的基本构架。

而且，市场风险管理的量化管理最终还带动了信用风险的量化和创新，使信用风险管理在九十年代发生了革命性的变化和发展。

七十年代对风险管理发展产生深远影响的另外一个重要因素是以期权为代表的衍生金融工具的迅速发展。

发生在1973年春天的两个重要事件可以说标志着现代金融风险管理时代的到来。

金融风险管理及发展趋势分析

金融风险管理及发展趋势分析通过对金融风险进行有效的控制，不但可以为经济的发展营造稳定的发展环境，促进经济的可持续发展，而且还有助于保证经济主体在金融风险中不会受到较大的干扰。

基于此，为保证经济主体进行最大化的收益与最小的损耗，应通过强化对金融风险控制，合理对其进行预测，有针对性的制定相应的方案，确保经济主体金融风险中的整体安全性，最大程度化降低经济主体的受损程度。

一、金融风险管理的特点（一）不稳定性金融活动作为经济活动的关键所在，通过健康的金融活动，可以促进经济平稳发展，但也存在一定的负面影响，如果不能够很好把握金融风险，将会带来经济萧条等问题。

由此可见，金融风险往往存在较大的不确定性。

众所周知，金融风险还存在较大的危害性，一旦发生较大的金融风险，极有可能造成国际上的影响。

金融危机的出现，不但为各个国家的经济发展造成较大的影响，而且造成了物价大幅度提升，导致很多面临着倒闭的状态，并且也为人们的生活造成较大的影响。

（二）挑战性在金融风险客观性与不稳定性影响下，金融风险的爆发需要经过漫长的时间。

随着金融活动的不断增加，很多金融问题叠加到一定程度后，便引发金融风险。

由于当前这种情况所决定，才充分体现出了金融风险的可判定性与可分析性，各个地区和国家通过对其进行深入分析，并且根据实际的特点，有针对性的制定相应的应对方案，最大限度将金融风险控制在可控的范围呢，最大程度化降低金融其带来的影响，减少为人们带来的损失。

（三）双面性在对金融风险进行分析的时候，要采用发展的眼光看问题，提高对金融风险的认知程度，积极采取有效应对措施，重点加强对金融风险的把控，最大程度化发挥金融风险的防御效果，积极应对金融风险，促进金融活动的平稳运行。

二、金融风险的发展趋势分析（一）加大金融风险文化管理力度在对金融风险进行控制的过程中，具体可从以下几个方面着手：确立与金融风险管理相关的文化管控力度，同时要树立科学的金融管理理念，创新金融风险管理模式，促进金融风险管控工作全面发展。

金融风险管理的历史演进和未来趋势

金融风险管理的历史演进和未来趋势随着金融业的发展壮大，金融风险管理已成为银行、证券公司及各类金融机构中极其重要的一环。

金融风险是指各种风险的集合，例如信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。

金融风险管理是以各种手段和工具，对不同类型的风险进行管理和监控，谋求盈利最大化的同时，避免潜在的损失，从中获取风险收益的一种系统性操作。

金融风险管理的历史演进20世纪初期，西方金融机构主要是面向国家和军方服务的，金融风险管理并不是一个重要的领域。

到了20世纪60年代，随着各种金融衍生品的出现和国际金融市场的开放，金融风险管理开始成为一个重要的课题。

1970年代，随着愈来愈多的金融衍生品的出现，金融风险管理开始演变成一门实质的学科，金融基础理论体系也随之逐渐形成。

1980年代，随着金融创新的持续推进，一些金融风险管理的经验得到了进一步的总结和完善。

1990年代末，金融风险管理的理论工具得到了进一步的系统性整合和发展，金融风险管理也逐渐普及，成为经济转型和市场化发展阶段金融机构管理和财务管理的重要手段和方法。

21世纪以来，随着金融风险监管的逐步加强和金融市场的不断变革，金融风险管理得以高度重视和不断发展，相关理论也呈现出日新月异的趋势，成为金融体系的重要组成部分。

金融风险管理的未来趋势随着信息技术的不断革新和推广，金融风险管理的衍生品和分析手段将日趋多样化和智能化。

AI、大数据、区块链等各种科技因素将会对金融风险管理的技术手段产生深远影响。

随着人工智能技术的发展，金融风险管理的信息处理和决策能力将会越来越强，可以更加准确地进行交易预测和风险管理。

通过对各种数据源的信息整合和处理，将有效地提高研判金融风险的能力和精度。

在大数据的支撑下，可以更好地优化金融风险的度量和风控模型，加强综合评估和决策。

从风险量化的角度，全面应用大数据理论和技术，可以更好地分析金融风险的空间、时间和群体特征，并解决传统风险重视个体，而忽视整体风险的问题。

金融风险管理:理论与技术的变迁和发展

金融风险管理：理论与技术的变迁和发展
谷秀娟
【期刊名称】《经济经纬》
【年(卷),期】2007()1
【摘要】企业经营活动实际上就是在从事管理风险的活动。

风险可定义为结果的不确定性,金融风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

在业界和学术界的共同努力下,金融风险管理的理论和技术取得了巨大的进步和发展。

本文总结了金融风险管理理论和技术的变迁并进行了必要的比较和分析。

【总页数】4页(P140-143)
【关键词】金融风险;度量;管理
【作者】谷秀娟
【作者单位】河南工业大学经济贸易学院
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
【相关文献】
1.金融工程学科发展和创新型人才的培养——2010年中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛综述 [J], 沈沛龙;崔婕
2.我国金融风险管理理论与技术的变迁 [J], 姜莉莉;赵大坤
3.论以金融资源学说为基础的金融可持续发展理论与战略--兼论传统金融观到现代
金融观的变迁 [J], 白钦先
4.我国金融风险管理理论与技术的变迁 [J], 姜莉莉;赵大坤
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浅析金融风险管理及其发展趋势

浅析金融风险管理及其发展趋势经济的快速发展给金融业的发展提供无限机遇的同时，也增加了金融风险的发生几率。

这就需要金融风险管理发挥更加重要的作用。

金融风险管理是指通过实施相关的政策和对策来消除或者减少金融风险以及随之而产生的消极影响为最终目的的。

但是金融风险的复杂性，隐蔽性，边界模糊性和善变性等特征，使得金融风险管理的一系列行为成为相互融合，动态的管理过程。

所以，正确把握金融风险管理的发展趋势，寻求正确的风险管理策略和措施，制定完善的金融风险管理制度，对金融风险进行正确的和合理的预防防范管理是现在金融管理工作的重中之重。

标签：金融风险；管理；发展趋势一、金融风险管理相关理论和发展现状要想建立完善的金融风险管理体系就要首先对于金融风险管理相关的1.金融风险管理的相关理论风险管理一词早是由法国管理学家Henry Fayo在其《一般工业管理》这本书中提出的。

金融风险管理始于保险界的使用。

而在其他领域的使用并不常见。

随着社会和经济的发展以及人们研究的不断深入再加上金融危机的爆发，金融行业在其中的重要性愈加明显。

这一领域也逐渐收到更多人的关注和探索。

金融风险管理的研究也随之更加的专业化和系统化。

2.金融风险管理的发展现状虽然自2008年《企业内部控制基本规范》的推出我国的金融风险管理领域得到了相应的发展。

但是，由于风险管理自身的特点以及制度上出现的一些缺陷，我国的金融风险管理方面仍存在一下几点问题：首先，银行资产质量恶化，不良贷款所占的比重逐年增加。

由于政府对银行日常经营的干预力，以及改革创新的不彻底性等，使得银行贷款中的不良贷款比重加大。

据有关统计表明，中国仅四大国有商业银行的不良贷款率就高达20%，应收的未收利息数额较大，这就导致不良资产背后隐藏的风险不断加大。

例如信托公司的资产质量的下降，证券公司管理体制的混乱，以及保险公司数量的剧增。

这些都使金融风险的发生机率不断增加。

最后，资本市场信息不透明。

主要是指公司信息的公开性和可靠性等。

金融风险管理的技术变革与创新

金融风险管理的技术变革与创新随着金融市场的不断发展和全球化的推进，金融风险管理的技术也在不断创新与变革。

本文将从多个角度探讨金融风险管理的技术变革与创新。

1. 传统金融风险管理方法的不足传统的金融风险管理方法包括基础的内部控制和金融监管。

然而，这些方法在现代金融市场中越来越难以满足快速变化的市场需求。

首先，内部控制仅仅是一个单向的过程，不能及时响应市场变化。

其次，传统的金融监管往往过于依赖于监管机构的审核和监督，无法有效地防范风险。

除非发生金融危机，否则监管机构往往无法识别市场上的明显风险。

这些问题也表明传统基于规则的金融风险管理方法已经无法满足市场需求。

因此，许多公司和金融机构已经转向使用技术为支撑的风险管理方法。

2. 金融风险管理中的技术变革相对于传统方法，基于技术的风险管理方法可以帮助金融机构更快地识别新的风险，及时采取行动。

以下是一些新技术在金融风险管理中的应用。

2.1 人工智能人工智能已经开始在金融风险管理中得到应用，通过机器学习、数据挖掘技术等方法，可以更加准确地分析数据中的模式和趋势，并发现市场风险。

通过使用人工智能，金融机构可以在更快的时间内识别和应对风险。

2.2 区块链技术区块链技术可以提高金融交易的透明度，从而减少不当行为的可能性。

区块链技术还可以用于加强金融交易过程的安全性和完整性。

2.3 云计算云计算可以使金融机构在不增加过多基础设施的情况下扩展其能力，并可更好地管理风险。

金融机构可以使用云计算为客户提供更好的服务，并获得与风险相关的重要信息。

3. 金融风险管理技术的未来发展尽管基于技术的风险管理方法已经在金融市场中得到广泛应用，但在未来，随着技术的不断进步和市场的不断变化，仍有很多潜力需要利用。

首先，随着区块链技术的不断发展和普及，将会有更多的金融机构开始使用区块链技术来管理风险，并提供更安全和透明的服务。

其次，随着智能合约技术的不断改进，将有更多的机构开始在交易过程中采用智能合约，并将智能合约作为风险管理工具使用。

现代金融风险管理技术的发展

现代金融风险管理技术的发展中国人民大学中国财政金融政策研究中心一、金融风险治理的现代进展（一）七、八十年代以来现代风险治理方法进展与变革的进程与特点风险治理是人类为了自身的生存和进展而从事的最差不多的活动之一。

原始社会人类为了躲避风雨雷电带来的灾难和猛兽的攻击而群居在洞穴中确实是人类最早的风险治理行为之一。

同样的道理，自人类经济社会显现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险治理也就成为经济和金融体系必定的组成部分。

然而，全面、系统的现代金融风险治理却是最近几十年的情况。

而且，风险治理的技术性、科学性及其日常化、制度化的治理形式的进展则更是最新的进展。

七十年代应该说是现代金融风险治理进展的一个专门重要的年代。

而且，市场风险治理的量化治理最终还带动了信用风险的量化和创新，使信用风险治理在九十年代发生了革命性的变化和进展。

七十年代对风险治理进展产生深远阻碍的另外一个重要因素是以期权为代表的衍生金融工具的迅速进展。

论金融风险管理的演变和发展趋势论文

论金融风险管理的演变和发展趋势论文金融风险管理是金融行业中非常重要的一项工作，它的目标是通过合理规划和有效措施来预防和控制金融风险，保障金融机构和投资者的利益。

随着金融业的不断发展和国际金融市场的不断变化，金融风险管理也在不断演变和发展。

本文将从金融风险管理理论的发展、金融风险管理工具的创新、国际合作与监管以及数据科技与金融风险管理等方面来探讨金融风险管理的演变和发展趋势。

首先，金融风险管理理论的发展是金融风险管理不断演变的重要因素之一。

过去，金融风险管理主要依靠经验和直觉，缺乏科学理论的支持。

随着现代金融理论的发展，特别是金融工程和风险管理理论的兴起，金融风险管理逐渐形成了一套科学的理论体系。

例如，大量研究表明，金融市场的风险是可以通过有效的组合和多元化来降低的。

因此，现代金融风险管理注重通过敞口和多元化来降低风险。

其次，金融风险管理工具的创新对于金融风险管理的发展也起到了重要的推动作用。

传统的金融风险管理主要使用保险和金融衍生品等工具来对冲风险。

然而，由于金融创新的不断发展，金融风险管理工具也在不断创新和完善。

例如，近年来，人工智能和大数据技术的应用为金融风险管理带来了新的机遇和挑战。

通过利用大数据和机器学习等技术，金融机构可以更准确地识别和评估风险，提高风险管理的效率和精确度。

第三，国际合作与监管也对金融风险管理的发展起到了重要的推动作用。

金融风险管理与国际金融市场密切相关，所以国际合作与监管是非常重要的。

例如，金融危机后，国际监管机构加强了金融市场的监管，要求金融机构加强风险管理和监控措施，加强对系统性风险的监测和预警。

此外，国际合作也可以通过信息共享和经验交流来提高金融风险管理的能力和水平。

最后，数据科技与金融风险管理的结合也是金融风险管理的一个重要趋势。

随着数据技术的发展和应用，金融机构可以更加准确和高效地识别和管理风险。

例如，通过利用大数据分析和机器学习技术，金融机构可以更好地识别潜在的风险因素和风险暴露，及时采取措施进行风险控制和预警。

金融风险管理未来发展方向的探究

金融风险管理未来发展方向的探究金融风险管理是指在金融活动中对可能发生的风险进行识别、评估、控制和监测的过程。

随着金融市场的不断发展和变化，金融风险管理也面临着新的挑战和机遇。

未来发展方向的探究对于金融机构和市场的稳定和可持续发展至关重要。

以下是金融风险管理未来发展方向的探究。

金融科技的发展将为金融风险管理带来新的机遇和挑战。

随着人工智能、大数据分析、区块链等技术的应用，金融机构可以更准确地识别和评估风险，提高风险管理的效率和质量。

金融科技的发展也会带来新的风险，如网络安全风险、数据泄露风险等，金融机构需要加强对这些风险的防范和管理。

全球化和复杂性的增加对金融风险管理提出了更高的要求。

随着金融市场的全球化和金融产品的创新，金融风险的传染性和系统性风险的增加，金融机构需要更加关注跨境风险和系统风险的监测和控制。

金融风险管理还需要兼顾各种风险因素的复杂性和相互关联性，构建更加全面和准确的风险管理框架。

监管的加强也是金融风险管理的重要方向。

随着金融市场的发展，监管机构需要不断更新监管规则和要求，加强对金融机构的监管和风险管理。

监管机构应注重从事后监管向事前监管的转变，通过加强市场准入、优化信息披露、强化风险管理机制等措施，防范金融风险的发生。

金融风险管理需要更加注重可持续发展的考虑。

随着环境、社会和治理风险的日益凸显，金融机构需要将可持续发展作为风险管理的核心要素，注重评估和管理非财务风险。

金融机构应关注社会责任、环境保护和公司治理等方面的风险，并将其融入到投资和决策过程中。

金融风险管理未来的发展方向包括应用金融科技、加强全球化和复杂性的管理、强化监管机构的监管力度以及注重可持续发展的考虑。

金融机构和市场应积极应对这些变化和挑战，不断创新和完善风险管理的方法和工具，以实现更稳定和可持续的发展。

现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势

现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势【摘要】现代金融机构的风险管理体系在金融行业中扮演着至关重要的角色。

本文从风险管理的概念和重要性出发，探讨了现代金融机构风险管理体系的构成和运作机制。

首先介绍了风险管理工具和方法，包括风险识别、评估和控制等方面。

其次阐述了风险监测和评估的重要性，以及如何通过优化风险控制和防范措施来降低金融机构的风险暴露。

最后探讨了当前风险管理领域的发展趋势，包括数字化技术在风险管理中的应用、跨界金融业务风险管理的挑战等问题。

展望未来，必须不断完善风险管理体系，以适应金融市场快速变化的环境。

建议金融机构应积极应对风险挑战，提升整体风险管理水平，确保金融市场的稳定和健康发展。

【关键词】现代金融机构、风险管理体系、风险管理工具、风险评估、风险控制、风险防范、发展趋势、风险管理展望、结论。

1. 引言1.1 研究背景现代金融机构作为经济社会发展的重要组成部分，扮演着资金流动、风险共担、信息中介和资源配置等重要角色。

随着国际金融市场的全球化和金融创新的不断推进，金融机构面临的风险日益复杂和多样化，风险管理成为金融机构稳健经营和可持续发展的关键。

金融危机的频发和影响的扩大更是凸显了风险管理的重要性。

对现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势进行深入研究，不仅有助于加强金融机构的风险抵御能力，还能为金融市场的稳定与健康发展提供重要参考。

通过对现代金融机构风险管理体系的全面了解和深入分析，可以为进一步探讨风险管理工具和方法、风险监测和评估、风险控制和防范以及未来发展趋势提供有力支撑。

1.2 研究意义现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势引言风险管理在现代金融机构中具有极其重要的意义。

随着全球金融市场的不断发展和整合，金融机构面临的风险也日益增加和复杂化。

而一旦风险失控，将会给金融机构、金融市场乃至整个经济系统带来严重的影响甚至危机。

建立健全的风险管理体系，成为金融机构必须面对的重要课题。

银行从业考试《风险管理》知识点商业银行风险管理

2015银行从业考试《风险管理》知识点：商业银行风险管理商业银行风险管理的发展随着金融体系变革和金融产品不断创新，风险管理理论和技术的迅速发展，以及相关监管标准的进一步完善，尤其是从1988年的第一版巴塞尔协议（巴塞尔协议Ⅰ）到2006年的第二版巴塞尔资本协议（巴塞尔协议Ⅱ）提出了一系列风险计量的规范标准，而2010年12月巴塞尔委员会正式发布的第三版巴塞尔协议（巴塞尔协议Ⅲ），又确立了银行资本监管新标杆和新高度，商业银行风险管理的模式发生了本质变化。

纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。

1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。

这主要是与当时商业银行以资产业务（如贷款等）为主有关，经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务。

一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭。

因此，商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。

2.负债风险管理模式阶段进入20世纪60年代，西方各国经济开始了高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。

为了扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，如CDs、回购协议、同业拆借等，利用发达的金融市场，扩大商业银行的资金来源，提高资金使用效率，极大地刺激了经济发展。

虽然商业银行由被动负债转变为主动负债导致了银行业的一场革命，但同时，负债规模的迅速扩张大大提高了商业银行的杠杆率，加大了商业银行的经营压力和不确定性。

在此背景下，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。

金融风险管理理论新进展

金融风险管理理论新进展——TRM评述风险管理即在不确定条件下如何进行最优的经济决策始终是经济与金融理论的重要研究课题之一。

在70年代后，金融风险更成为人们经济活动中面临的主要难题。

本文在分析现有风险管理技术，尤其是现已被全球各主要银行和投资机构以及金融监管部门广泛应用的风险定价方法(VAR)的局限性的基础上，介绍目前西方金融风险管理理论的最新进展，即整体风险管理TRM(Total Risk Management)，并分析其在我国金融风险管理中的意义。

一、现有金融风险管理技术及其局限1、金融风险管理技术的发展金融风险管理是随着金融理论和金融实践的发展而发展的。

70年代以前的金融风险管理技术主要有负债业务管理，资产业务管理，资产负债综合管理和缺口管理等。

而真正定量的金融风险管理是在衍生工具定价模型等金融技术不断获得突破的基础上发展起来的。

1973年B1ack-Schole-Merton提出的期权定价模型第一次为金融风险管理奠定了理论和技术基础。

人们用衍生工具如期权、期货、远期、互换等交易技术能有效地防范风险和进行套期保值。

现有的金融风险管理技术很多，目前在西方金融机构和工商企业中运用最为广泛的是风险定价方法VAR(Value at Risk)，它是在正常的市场条件和给定的置信度内，单一的金融资产或证券投资组合在给定时期内面临的市场风险大小和可能的最大价值损失。

VAR是对市场风险的总括性评价，考虑了金融资产对某一风险来源(如利率、汇率、商品价格、股票价格等基础金融变量)的敞口和市场逆向变化的可能性。

它比传统的风险测定技术，如到期时间、持续期以及缺口分析等有了更大的适应性和科学性。

正因为这样，VAR在金融风险控制、机构业绩评估以及金融监管等方面被广泛运用。

2、VAR的局限性——纯客观概率基础尽管VAR风险管理技术在对风险进行定量计算上发挥着不可或缺的作用，但它也有明显的局限性，首先它的管理对象相对较窄，只能衡量正常情况下的市场风险，对于市场上的突发性风险、信用风险、操作风险、法律风险及战略风险等难以进行量化。

我国金融风险管理理论与技术的变迁

我国金融风险管理理论与技术的变迁摘要：金融风险管理作为金融学的一个重要的领域对金融体系与金融机构的生存和发展起着至关重要的作用。

从事管理风险的活动实际上就是企业经营活动的主要形式。

风险可定义为不确定性的结果，金融风险可分为信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险和操作风险。

本文总结了金融风险管理理论和技术的变迁并进行了必要的比较和分析，重点对我国的金融风险管理的优缺点、管理体制进行深入的探讨，吸取近年来金融危机的教训和启示，针对我国对于防范区域性金融危机和提高金融风险管理水平提出一些对策和建议。

关键词：金融风险管理；金融体系；理论与技术；对策和建议一、金融风险管理理论1、金融风险的概念金融风险管理是指各种各样的经济主体在筹集和运营资金融资本的过程中，通过对各种金融风险的认识、分析和衡量，以最低成本即经济效益最大化的方法来实现在获得最大安全保障的前提下收获最大收益的一种金融管理方法。

金融风险是每一个消费者和投资者都需要面临的一个重大问题，是解决经济主体生存和发展的关键问题，要想减少和回避金融风险就必须要对金融风险的含义和种类有一个十分清楚的认识。

我们从金融风险的概念可以看出，金融风险不等同于经济损失，它既存在经济损失的可能，也存在获得超额收益的可能，因此我们要考虑它的双面因素。

2、金融风险管理的目标金融风险管理的目标总体说来就是在保障经营活动和筹集资金的顺利进行的前提下，处置和控制发生的金融风险，防止和减少金融风险发生所带来的损失。

从细处划分，金融风险管理的目标有两个方面：一个是金融风险管理的基本目标，即安全性。

对于金融机构而言，其经营活动是在负债经营的前提下进行的，因此必须在确保资金安全的条件下，才能通过运作、经营实现金融主体的收益，这是确保企业生存和发展的基本前提。

第二个是金融风险管理的最终目标，即收益性。

金融机构作为市场环境下的经营主体其天然属性即是追求利润的最大化，所以说盈利是其追求的主要目标，而安全目标是收益目标实现的前提，没有安全性，收益便是一纸空谈；收益目标是安全目标采取的归宿，若没有收益，安全目标也就失去了其实施的意义。

浅析金融风险管理及其发展趋势

浅析金融风险管理及其发展趋势作者：朱峰来源：《科学与财富》2018年第02期摘要：21世纪是经济发生翻天覆地变化的转折点，尤其在金融行业，给我国经济的发展带来了更多的机遇，当然同时也迎来了更多的挑战。

金融业在伴随着高收入的前提下，也承担着更高的风险，这也是金融风险管理存在的必要性。

虽然目前我国金融行业的发展，仍然有很多不确定的因素，比如隐蔽性、复杂性、善变性等等因素都能给金融业的发展带来了一定的阻碍，但只要采取正确的措施和方法，就一定能够让我国的金融行业走得更远。

本文对金融风险管理及其发展趋势进行深入的研究和分析，希望对金融风险管理建言献策。

关键词：金融风险；管理；发展趋势引言所谓的金融风险管理，就是通过实施相关的政策以及措施，对于金融业发生风险以及产生的消极影响进行消除或者是减少，为我国金融行业的稳定奠定基础。

所以所以，为了更好地管理金融行业。

为了更好地管理金融行业，让金融风险管理发挥最大的功效，一定要把握金融风险管理的发展趋势，从而制定出科学合理的对策，让金融风险的管理以及发展趋势更好的为金融行业服务。

一、金融风险管理相关理论和发展现状。

（一）金融风险管理的相关理论。

金融风险管理最早始于保险界，但是在其他领域的管理方面并不常见。

伴随着21世纪社会经济迅猛的发展，我国甚至世界的金融行业都得到了，空间绝后的大爆发。

越来越多的人对金融行业开始进行不断的研究，并且随着金融危机的爆发，金融风险管理的作用就越来越明显，从而不断的稳固了地位。

随后，在经济不断的发展下，金融风险管理行业也变得越来越专业化以及系统化。

（二）金融风险管理的发展现状。

金融风险管理，虽然在2008年的《《企业内部控制基本规范》中取得了一些成就，但是由于金融风险管理自身的特性，以及制度上存在的缺陷，都是我国金融风险管理方面还存在着很多问题。

首先就是银行资产的质量恶化，不良贷款的例子越来越多。

因为我国政府对银行有着一定的干预，同时还存在着改革的不彻底性，导致金融贷款出现一些漏洞，不良贷款在银行贷款中的比重逐年增加。

试析金融风险管理的演变和发展趋势

试析金融风险管理的演变和发展趋势摘要：社会经济发展的同时，给我们提供了机遇，也带来了挑战。

随着金融风险的增大，进行有效地防范和管理，是当前金融风险管理工作的重要任务。

吸收国外的先进经验，探寻有利于风险管理水平的策略和措施，对我国金融业的健康持续发展具有十分重要的价值和意义。

本文将首先探讨金融风险管理的现状与历史演进，随后分析了未来的发展趋势。

关键词：金融管理；风险管理；演变；发展趋势引言：近些年来，中国的金融业可谓是改革不断，且成绩突出。

如汇率并轨，实现了人民币经营项目的可兑换；银行的不良资产问题不断好转；资本市场重新步入健康的发展轨道；完善与改制金融机构；全面对外开放中国金融体系。

以上改革的成绩毋庸置疑，但是，在承认这些成绩的同时，也应该看到由此产生的一些新的金融风险，如汇率机制改革可能引发灾难性的金融危机。

因此，世界各国应该在进行金融创新的同时，规避一部分可预见性的风险，但同时又引发了更大的潜在的、不可预见的风险。

1 金融管理与企业经营管理的内涵金融管理主要指的是货币资金的融通，即对货币流通活动和信用活动进行的发行、兑换、结算等经济管理与规范。

信贷资金的吸收与运用，外汇、有价证券买卖、保险信托租赁及国内国际货币支付结算等都属于金融管理的范畴。

企业经营管理是指企业通过外部环境变化及企业内部组织结构变化等对企业管理思想、发展战略及生产经营活动进行的实时的适应性规范管理。

企业经营管理主要包含预算编制和财务管理两方面，金融管理是其重要的组成内容。

2 国内金融风险管理发展现状对于一个国家来说，金融业已经成为国民经济的重要枢纽，处于现代经济的核心地位。

只有采取合理的金融发展模式，才能有效的促进该国经济的持续、稳定发展。

近些年，随着中国经济的崛起，在金融系统中资本市场所发挥的作用不断提升，通过发挥资本市场自身的优势，加大投资者对公司的监管与分析度，可以有效的将金融风险想横向进行分散，这样一来，就可以提高金融系统的抵御风险的能力；但是，由此引发的一系列的反面效应就是会产生盲目性投资等问题。