2019-2020上海财经大学金融硕士(金融工程与量化投资)考研详情介绍与经验指导

2019-2020上海财经大学金融硕士（金融工程与量化投资）考研详情介绍与经验指导学院简介历史悠久上海财经大学金融学院的前身为建立于1921 年的国立东南大学银行系，是我国高等院校中最早创设的金融学科之一，学科创始人杨荫薄、朱斯煌等教授为近代中国金融学的奠基人。

建国后，彭信威、刘絜敖、朱元、吴国隽、王宏儒、龚浩成、谢树森、王学青、俞文青等资深教授均对新中国金融高等教育的发展有重要贡献。

1998 年，为了适应我国金融事业发展的需要，进一步促进金融学科发展，上海财经大学成立了金融学院，这也是我国大陆高校中设立的第一个金融学院。

体系完整金融学院设有银行系、保险系、国际金融系、证券期货系以及公司金融系共5 个系，现有本科四个专业、四个学术型硕士点、两个专业学位硕士点和四个博士点。

凭借学院优良的基础设施、资深的师资团队以及现代化的管理方式和国际化视野，成就了一批批活跃于金融界的学术和实践人才。

师资雄厚学院拥有一流的师资队伍，现有专职教师74 人，其中教授26 人，副教授25 人。

获得博士学位的教师人数超过全体教师比例的89%，其中30 位教师获得海外博士学位。

近年来学院注重从国外引进高层次科研与教学人才，现有常任轨教师24 人，均具有海外博士学位。

学院还聘请多名海外著名高校的知名学者担任特聘教授，聘请海内外大型金融企业负责人担任兼职教授。

近三年来，学院共有十多名教师参加"国家留基委"项目、学校双语师资培训项目以及美国富布莱特基金资助项目，均提高了教师的研究和教学能力。

金融学院致力于构建一支具有国际视野和较高科研水平的一流师资队伍，以培养具备批判思维能力、创造力和前瞻力的国际化高素质金融专业人才，致力于在中短期内，使学院成为亚洲一流、有一定国际影响力的金融教学、科研基地。

现任院长为美国哥伦比亚大学金融系主任王能教授。

招生人数2019拟招17人研究方向金融工程与量化投资（全日制）考试科目①101 思想政治理论②204 英语二③301 数学一④431 金融学综合参考书目核心书目：1.货币金融学（上海财经大学出版社戴国强），这本书考点不难，主要是内容有点多和考点比较细。

这本书和公司金融应该是考试的主线，其他书籍是针对这两本书的延伸和补充，财大喜欢考延伸部分的考点，所以要复习的内容不少。

2.国际金融学（上海财经大学出版社奚君羊）（注：此本书考的内容不多，主要涉及汇率相关知识）、3.公司金融学（上海财经大学出版社之前用的是第一版，据说第二版在原来习题的基础上增加了部分新习题）这本书结合《财务成本管理》来复习。

知识系统会比较系统和健全。

4.投资学教程附加习题集（第一版是单独有一本习题册的，好像现已经不出版了，只能在某宝上买二手书），这本书后面单独附带的习题集个人觉得做完一遍收获颇大，判断题可以选做，主要是选择题和计算题。

5.金融市场学（高等教育出版社），这本书后面也附带有习题集，觉得核心章节的题目质量还是很高的，2014年计算题最后一题应该是书上的原题再现。

6.注册会计师考试的一个科目：《财务成本管理》中的第一部分财务成本管理，强烈推荐跨考或者财务基础一般的人去听听陈华亭老师2015年的注会考试视频，会简化你很多公式和知识点的记忆，特别是对于跨考的同学来说，看完会有一种意想不到的效果7.有同学问到罗斯的那本《公司理财》需不需要买来看，个人觉得实用性不是很高，上面的公司金融学和财务成本管理中的内容完全可以覆盖了，不过公司理财前面三章关于三张财务报表的知识，后两本书是没有涉及到的，可以去借阅下，看下这三章的内容。

另外，2015年计算题第一题就是混乱的给了一堆资产负债表中的科目，让你去分下类然后编成一张新的资产负债表；有基础的同学忽略，没基础的同学了解下三张表还是有好处的，毕竟金融和会计还是有些关联的。

PS:资产负债表、利润表和现金流量表，即所谓的三张报表。

8.《商业银行经营学》高等教育出版社，这本书大部分内容是对货币金融学中关于商业银行相关知识的扩充，涉及到2015年的主要考点就是缺口的知识，但是书上也并没有涉及到“期限缺口”的知识点，这部分我后来是通过向中山大学学长寻求帮助延伸的知识点。

这本书个人不是很推荐，可以去图书馆借阅下，觉得不用花太多时间。

PS:上面货币金融学和公司金融学以及投资学教程配套习题集多刷几遍，2016年的考试有部分题目题型和投资学教程上的习题雷同，上财的出题风格每年有变化，但是在跟着上几年的基础上再去延伸个人觉得比较好。

15年10分计算题有出现商业银行学上关于缺口模型的计算，2016年考的是宏观内容，利用AD-AS 和IS-LM模型去分析一个变量变化对其他多个变量的影响。

18复试线372/55/8318报考录取情况146人报名，128人考试，最终录取统考生11人18真题一选择题（30*2）1、在现代货币制度下，纸币的职能是来自于A、纸币可以和任何商品兑换B、信用货币的代表C、经济主体对发行货币的信任D、货币的无限法偿2、我国清朝的货币制度为A、金本位制度B、银本位制度C、金银复本位制度D、铜本位制度3、现代投资组合理论创始人是A、史蒂芬罗斯B、尤金法玛C、马科维茨D、詹森4、下面那个资产规模最能反映其经营业绩A、投资银行B、对冲基金C、私募股权基金D、共同基金5.通常来说，由短期利率不能决定长期利率的是下列哪个理论？A、预期假说B、市场分割理论C、流动性报酬理论D、古典理论6.下列哪个不是表外业务？A、贷款承若B、备用信用证C、票据发行便利D、理财业务7、下列哪项会使商业银行的准备金减少A、中央银行在国外的资产增加B、政府对中央银行债权增加C、金融机构对中央银行的债务增加D、中央银行的政府存款减少8、托宾q 理论是影响下列哪一个中间变量而作用于实体经济？A、股票价格B、利率C、货币供应D 、房地产价格9、2017 年10 月央行对普惠金融、小微小农等中小企业进行定向降准，该政策有何影响？A、影响货币乘数B、是结构性政策，不影响总量C、影响基础货币D、不是货币政策，是扶助政策10、日本购买美国10 年期债券，从美国的国际收支表来看，在借方项目上下列说法正确的是A、长期资本美国对日本的债权增加B、短期资本美国对日本的债权增加C、长期资本美国对日本的债务增加D、短期资本美国对日本的债务增加11、下列不属于欧元区的国家是A、马耳他B、爱沙尼亚C、立陶宛D、格鲁吉亚12、一般来说，若某国货币疲软会导致国内通胀率（），进而导致该国汇率与其他国家汇率相比（）A、上升上升B、上升下降C、下降上升D、下降下降13.对于一家某上海出口企业，下列哪个汇率指标最具参考？A、有效汇率B、实际汇率C、实际有效汇率D、名义汇率14、根据国际费雪效应，若英国利息高于美国利息，那么英镑汇率相比美元汇率的波动A、英镑和美元价值一样B、英镑较美元远期贴水C、英镑较美元即期贬值D.英镑较美元远期升水15、假设利率平价成立，则下列哪个操作是一样的A、美国人在美国买美国国债和美国人在加拿大买加拿大国债一样B、美国人在美国买美国国债和加拿大人在美国买美国国债一样C、加拿大人在美国买美国国债和美国人在加拿大买加拿大国债一样D、美国人在美国买美国国债和加拿大人在加拿大买加拿大国债一样16、有效市场学说主张以下哪项策略A、投资对冲基金B、买一份股票，但交易不频繁C、采用被动策略D、交易频繁17、下列哪项是金融市场可以做到的？A、选择投资收益更高的股票B、帮助发展前景更好的企业C、所有权与经营权分离D、以上皆正确18、考虑一个无风险资产和风险资产的组合，无风险资产的权重为x，风险资产权重为1-x，x 的取值为A、[0,1]B、[-1,0]C、[-1,1]D、以上皆不正确19、下列选项不正确的是A、价格和到期收益率并不是线性关系B、比起短期债券，长期债券的价格变动幅度更大C、比起零息票据，付息票据的价格变动幅度更大D、收益率上升，债券价格下降20、下列哪一个可以衡量基金经理的能力A、alphaB、betaC、波动率D、费用21、一投资者卖出一份看平价涨期权，同时又卖出一份平价看跌期权，下列何种情况会有盈利A、直线B、折线C、曲线D、线段C 、大幅波动D、小幅波动22、两个风险资产组合，相关系数为0,问在均值方差模型中的可行集形状A、直线B、折线C、曲线D、线段23、若收益率曲线水平，票面价值1000 元的一年期零息债券收益率10%，那么票面利率10% 的1000 元，1 年期付息的两年期国债价格A、909.09B、1000C、826.45D、1090.9124、初始投资、项目现金流和税后现金流都增加一倍，其他条件保持不变，则IRR 和NPV 会如何变化A、IRR 不变NPV 增加B、IRR 增加NPV 不变C、IRR 增加NPV 增加D、IRR 不变NPV 不变25 年利率为5%，公司的现金流为1000，1000,500,1000,1000,500 如此循环，则该公司的NPV 为（）A 17683.33B 16827.91C 1666.67D 15860.4326、某公司为新项目筹资，预期回报率为13.5%，税率为35%，目前测得负债比率为50%，70%，90%的情况下，负债的成本为6%，8%，9%，最佳负债比为A、50%B、70%C、90%D、没有负债27、甲公司只生产一种产品，产品单价为6 元，单位变动成本为4 元，产品销量为10 万件/ 年，固定成本为5 万元/年，利息支出为3 万元/年。

甲公司的财务杠杠为（）A．1.18 B.1.25 C 1.33 D.1.6628、某公司借款100 万元，年利率为8%，银行要求维持贷款限额20%的补偿性余额，那么公司实际承担的贷款成本为（）A．6.67% B.8% C.10% D.11.67%29、中国政府在日本发行的美元面值的债券被称为（）A 欧洲债券B 武士债券C 中国债券D 扬基债券30、已知某公司资本价值为100 万，负债为40 万，利息率为7.5%，按一年期付息，所得税率为35%，公司将一直保持这个负债比，且该负债为永续负债，则的利息的节税现值为A、32.5B、24.7C、21.5D、32二、计算与分析题1、某商业银行资产负债表为下图：单位：百万元资产负债库存现金500活期存款9400央行准备金900贷款8000若活期存款法定准备金率10%，（1）该商业银行超额准备金率（2）若活期存款流失1000 百万元，则该银行是否存在准备金不足的情况（3）若准备金不足时，银行应采取什么措施？2、某银行发放一笔贷款1000 万元，违约损失率为75%，银行通过进行国债抵押缓冲，稀释后使得风险资产暴露值变为850 万元，求该银行有效违约损失率。