商业银行负债业务创新(ppt36张)
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商业银行的负债管理(PPT 38张)
35
二
成本的分析方法
1、历史加权平均成本法 主要用于对不同的银行各种负债成本的对比分 析和同一银行历年负债成本的变动分析等。每项资 金来源的历史平均成本等于利息费用率与该项来源 平均余额的乘积。 历史成本法的主要缺陷是没有考虑到未来利息 成本的变动。 一般情况下，银行加权平均成本的变化主要取 决于四个因素：负债利息率、其他成本率、负债结 构和可用资金比率。
个人支票储蓄 个人通知存款 整存整取
个人储蓄
定期
零存整取 整存零取 本外币定期一本通
定活两便
9
活期存款 活期 单位通知存款 定期存款 协定存款 基本存款户 一般存款户 临时存款户 专用存款户
定期
单位存款
单位存款帐户管理 财政存款 保证金存款 同业存款 外币存款
10
组合存款
长
收益增加
时 间
本外币定期存款 人民币协定存款
24
二、商业银行存款定价的方法
（1） 成本加利润存款定价法
（2） 存款的边际成本定价法 为不同的客户制定不同的价格 （3）其它定价方法 根据客户与银行的关系定价
25
1. 成本加利润存款定价法 每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经 营支出＋分配到银行存款的总支出＋售出每单位存 款的计划利润 • 步骤： （1）确认每种资金来源的成本比率 （2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银 行资金的相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均 成本
29
二、贴现借款和再贷款
商业银行以银行承兑汇票向中央银行申请质押 贷款变现资金。 商业银行还可以向中央银行再贷款，即信用贷 款获得资金。
30
三、证券回购
商业银行以其持有的流动性强、安全性高的 优质资产（如国债），以签订回购协议的方式融 资。回购协议的一方暂时出售这些资产，同时约 定在未来的某一日以协商的价格购回这些资产。
二
成本的分析方法
1、历史加权平均成本法 主要用于对不同的银行各种负债成本的对比分 析和同一银行历年负债成本的变动分析等。每项资 金来源的历史平均成本等于利息费用率与该项来源 平均余额的乘积。 历史成本法的主要缺陷是没有考虑到未来利息 成本的变动。 一般情况下，银行加权平均成本的变化主要取 决于四个因素：负债利息率、其他成本率、负债结 构和可用资金比率。
个人支票储蓄 个人通知存款 整存整取
个人储蓄
定期
零存整取 整存零取 本外币定期一本通
定活两便
9
活期存款 活期 单位通知存款 定期存款 协定存款 基本存款户 一般存款户 临时存款户 专用存款户
定期
单位存款
单位存款帐户管理 财政存款 保证金存款 同业存款 外币存款
10
组合存款
长
收益增加
时 间
本外币定期存款 人民币协定存款
24
二、商业银行存款定价的方法
（1） 成本加利润存款定价法
（2） 存款的边际成本定价法 为不同的客户制定不同的价格 （3）其它定价方法 根据客户与银行的关系定价
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1. 成本加利润存款定价法 每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经 营支出＋分配到银行存款的总支出＋售出每单位存 款的计划利润 • 步骤： （1）确认每种资金来源的成本比率 （2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银 行资金的相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均 成本
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二、贴现借款和再贷款
商业银行以银行承兑汇票向中央银行申请质押 贷款变现资金。 商业银行还可以向中央银行再贷款，即信用贷 款获得资金。
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三、证券回购
商业银行以其持有的流动性强、安全性高的 优质资产（如国债），以签订回购协议的方式融 资。回购协议的一方暂时出售这些资产，同时约 定在未来的某一日以协商的价格购回这些资产。
商业银行负债业务创新
技术支持
金融科技的发展为负债业务 创新提供了强大的技术支持。
政策支持
政府对负债业务创新给予了 积极的政策支持。
商业银行负债业务创新的关键要素
1
市场研究
准确把握市场需求和客户需求，为负债
产品设计
2
业务创新提供参考依据。
创新负债产品的设计，满足客户多样化
的理财需求和风险偏好。
3
风险管理
建立完善的风险管理体系，规避负债业 务创新所带来的各类风险。
商业银行负债业务创新
商业银行负债业务创新是助力银行获取稳定资金的关键。通过创新的理财产 品、金融科技应用等方式，银行可以更好地满足客户需求，提高市场竞争力。
商业银行负债业务创新的背景
随着金融市场的快速发展和监管政策的调整，商业银行负债业务面临着日趋严峻的挑战。传统的负债业务模式 已经难以适应日新月异的市场环境，需要进行创新。
负债业务创新的案例分析
数字化理财
通过金融科技手段，将传统理财 产品数字化，提供更便捷的理财 服务。
信用卡分期服务
线上银行
创新的信用卡分期服务，为客户 提供更灵活、低成本的消费方式。
通过线上银行平台，为客户提供 快捷、安全的负债服务。
商业银行负债业务创新的风险和防范 措施
1 市场风险
加强对市场风险的监控和预警能力，及时调整负债业务创新策略。
目前负债业务面临的挑战
1 利率市场化
利率市场化改革使得商业银行负债业务面临着更大的市场风险。
2 资金流动性
负债业务的资金流动性需求日益增加，需要更好地满足存款客户的资产配置需求。
3 金融科技发展
金融科技的兴起给传统负债的机遇
市场需求
随着财富管理需求的增加， 创新负债产品具有巨大的市 场潜力。
商业银行业务与经营 第3章 商业银行的负债管理幻灯片PPT
场利率变动和外部经济因素变化反映不 敏感的存款， 如银行的交易存款帐户和 不流通的定期存款帐户。为了降低经营 风险，商业银行核心存款的比例。 〔2〕存款的利率：取决于存款的期限、 银行的经营实力和经营目标
4
银行支付的存款利率与银行对存款 的需求有时是相互矛盾的。
一方面，从银行对存款的需求看， 存款历来是维持银行经营的核心，存款规 模的大小反映了银行资金实力是否雄厚， 各银行之间的竞争从某种意义上说就是存 款的竞争。另一方面，存款又构成银行经 营本钱的主要局部，降低存款本钱对银行 具有同样重要的意义。
商业银行
系统〔1〕 245130.7 199941.2 10772.3 381.2 9914.4 3789.8
55.2 20276.6
构成〔%〕 100 1.5
81.6
4.4
0.2
4.0
0.0 8.3
其中：
国有商业
银行〔2〕 149727.7 127119.8 2610.7 1985.5
197.6
5769.1 0.4 12044.6
存款〔1〕199941.2 64314.2 20940.4 94633.2 8215.4 11838.0
比重 (%) 100 5.9
32.2
10.5
47.3
4.1
其中：
国有商业银行
存款〔2〕 127119.9 37797.0 10038.3 66850.4 3475.4 8958.8
比重〔%〕 100 7.0
激了商业银行将闲置的资金头寸投放到同业拆
借市场以获取盈利。 11
向中央银行的贴现借款
向中央银行的贴现借款
商业银行持中央银行规定的票据
向中央银行申请抵押贷款。商业银行获
4
银行支付的存款利率与银行对存款 的需求有时是相互矛盾的。
一方面，从银行对存款的需求看， 存款历来是维持银行经营的核心，存款规 模的大小反映了银行资金实力是否雄厚， 各银行之间的竞争从某种意义上说就是存 款的竞争。另一方面，存款又构成银行经 营本钱的主要局部，降低存款本钱对银行 具有同样重要的意义。
商业银行
系统〔1〕 245130.7 199941.2 10772.3 381.2 9914.4 3789.8
55.2 20276.6
构成〔%〕 100 1.5
81.6
4.4
0.2
4.0
0.0 8.3
其中：
国有商业
银行〔2〕 149727.7 127119.8 2610.7 1985.5
197.6
5769.1 0.4 12044.6
存款〔1〕199941.2 64314.2 20940.4 94633.2 8215.4 11838.0
比重 (%) 100 5.9
32.2
10.5
47.3
4.1
其中：
国有商业银行
存款〔2〕 127119.9 37797.0 10038.3 66850.4 3475.4 8958.8
比重〔%〕 100 7.0
激了商业银行将闲置的资金头寸投放到同业拆
借市场以获取盈利。 11
向中央银行的贴现借款
向中央银行的贴现借款
商业银行持中央银行规定的票据
向中央银行申请抵押贷款。商业银行获
商业银行资产负债管理(ppt-36页)
精品ppt模板
2. 基本思想 商业银行同时关注资产、负债，以及对表外业务的管 理，将资产管理、负债管理和展幅管理等相结合进行 协调管理。
3. 资产负债管理目标 • 短期目标：注重银行净收入（会计模型分析） • 长期目标：注重银行股权的市价（经济模型分析） • 会计模型分析和经济模型分析在资产负债管理中 的作用
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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– 反映资产与负债关系的比例指标
指标
资本充足率
资本比率
杠杆比率 贷存比
流动比率 中长期贷款与 定期存款比率 呆账准备率
公式
资本期末总额 / 风险加权资产期末总额 资本期末总额 / 资产期末总额 1 / 资本比率
各项贷款期末余额 / 各项存款期末余额 流动性资产期末余额 / 流动性负债期末余额
精品ppt模板
❖ 一. 负债管理战略
– 产生背景：20世纪60~70年代，西方商业银行在面临 资金来源紧张和强贷款需求的双重压力下，将对资产 负债表的管理重点转移到负债方面，开始实施负债管 理战略。
– 基本思想：根据其经营目标开发新的资金来源，对存 款、非存款和资本金等各种不同来源的资金进行适当 组合，以较低成本筹集更多资金。
问题：1. 这张带息票债券的持续期是否等于这一组无息 债券的持续期 。
2. 持续期如何计算。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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• 例4 某固定收入债券的息票为每年80美元，偿还期3 年，面值1000美元。该金融工具的实际收益率为10%， 现有市场价格为950.25美元。测算该债券的持续期。
问题：用会计模型和经济模型t is 城市轨道交通 urban rail transport
《商业银行负债》PPT课件
四、商业银行负债构造的变化趋势
1、在存款业务中，活期存款业务转向定期存款 与储蓄存款。
2、存款业务的比重在下降，借入资金比例在上 升。
在我国存款类负债占绝对优势，活期存款增长 快于定期存款，城镇居民储蓄存款逐年增加。
中国建立银行负债表
中国建立银行2005年存款统计
中国工商银行2005负债表〔局部〕
第四节：商业银行存款本钱与定价
一、银行存款本钱 银行存款本钱包括利息本钱和营业本钱，
营业本钱又主要有广告费、工资、折旧与 其他效劳费用。 衡量指标：资金本钱率、可用资金本钱、 加权资金本钱与边际存款本钱等 二、本钱的控制 1、合理控制规模。 2、调整存款构造。
三、负债定价 1、主要影响因素 利率、汇率 相关法律与法规 效劳本钱与费用 风险大小 四、定价策略 1、本钱加成法 2、目标收益定价 3、边际本钱定价
第二节：商业银行存款经营管理
一、传统的存款业务 1、活期存款：也称为支票存款，开设目的
是为了进展结算。具有很强的货币派生能 力。 2、定期存款：约定存款期限的存款，是商 业银行稳定的资金来源。 3、储蓄存款：针对居民个人积蓄开办的一 类业务。
二、存款工具的创新
1、可转让支付命令账户：付息的活期存 款。
总结
活期存款 负债构造 存款定价 存款保险制度 转贴现 金融创新
Hale Waihona Puke 2、大额可转让存单：类似于国债3、货币市场存款账户：介于活期与储蓄 存款之间
4、自动转账效劳账户：储蓄与活期存款 之间转
5、协定账户：现金管理
第三节：商业银行其他负债管理
一、 短期负债业务：同业拆借、向中央银 行借款、回购协议
特点：期限短、用于短期流动性、面对较 高的利率风险。
1、在存款业务中，活期存款业务转向定期存款 与储蓄存款。
2、存款业务的比重在下降，借入资金比例在上 升。
在我国存款类负债占绝对优势，活期存款增长 快于定期存款，城镇居民储蓄存款逐年增加。
中国建立银行负债表
中国建立银行2005年存款统计
中国工商银行2005负债表〔局部〕
第四节：商业银行存款本钱与定价
一、银行存款本钱 银行存款本钱包括利息本钱和营业本钱，
营业本钱又主要有广告费、工资、折旧与 其他效劳费用。 衡量指标：资金本钱率、可用资金本钱、 加权资金本钱与边际存款本钱等 二、本钱的控制 1、合理控制规模。 2、调整存款构造。
三、负债定价 1、主要影响因素 利率、汇率 相关法律与法规 效劳本钱与费用 风险大小 四、定价策略 1、本钱加成法 2、目标收益定价 3、边际本钱定价
第二节：商业银行存款经营管理
一、传统的存款业务 1、活期存款：也称为支票存款，开设目的
是为了进展结算。具有很强的货币派生能 力。 2、定期存款：约定存款期限的存款，是商 业银行稳定的资金来源。 3、储蓄存款：针对居民个人积蓄开办的一 类业务。
二、存款工具的创新
1、可转让支付命令账户：付息的活期存 款。
总结
活期存款 负债构造 存款定价 存款保险制度 转贴现 金融创新
Hale Waihona Puke 2、大额可转让存单：类似于国债3、货币市场存款账户：介于活期与储蓄 存款之间
4、自动转账效劳账户：储蓄与活期存款 之间转
5、协定账户：现金管理
第三节：商业银行其他负债管理
一、 短期负债业务：同业拆借、向中央银 行借款、回购协议
特点：期限短、用于短期流动性、面对较 高的利率风险。
第四章 商业银行负债业务 《商业银行经营管理学》PPT课件
（一）流动性风险及其防范 （二）利率风险及其防范 （三）汇率风险及其防范 （四）信贷风险及其防范 （五）资本风险及其防范
第一节 商业银行存款负债
一、传统存款业务
（一）活期存款 （二）定期存款 （三）储蓄存款
第一节 商业银行存款负债
（三）新型储蓄存款
1、电话转账服务和自动转账服务账户 2、股金汇票账户 3、个人退休金账户
第二节 商业银行非存款负债
一、短期借入负债
（一）向中央银行借款 （二）同业拆借 （三）其他短期借款渠道
（1）外国金融债券 （2）欧洲金融债券 （3）平行金融债券
第三节 商业银行负债管理
一、存款市场开拓
（一）存款利率和服务费用 （二）金融服务的项目和质量 （三）银行网点设置和营业设置 （四）银行资信和贷款便利 （五）银行形象二、负债成本分析 三、银行资金获取的风险
1、转贴现 2、回购协议 3、大面额存单 4、欧洲货币市场借款
第二节 商业银行非存款负债
二、长期借款
（一）资本性债券 （二）一般性金融债券
1、担保债券和信用债券 2、固定利率债券和浮动利率债券 3、普通金融债券、累进利息金融债券和贴现金融债券 4、附息金融债券和一次性还本付息金融债券
（三）国际金融债券
第四章 商业银行负债业务
第一节 商业银行存款负债 第二节 商业银行非存款负债 第三节 商业银行负债管理
第一节 商业银行存款负债
二、存款工具创新
（一）新型活期存款
1、NOW账户和超级NOW账户 2、货币市场存款账户 3、协定账户
（二）新型定期存款
1、可转让大额定期存单 2、货币市场存单 3、小储蓄者存单 4、定活两便存款账户
第一节 商业银行存款负债
一、传统存款业务
（一）活期存款 （二）定期存款 （三）储蓄存款
第一节 商业银行存款负债
（三）新型储蓄存款
1、电话转账服务和自动转账服务账户 2、股金汇票账户 3、个人退休金账户
第二节 商业银行非存款负债
一、短期借入负债
（一）向中央银行借款 （二）同业拆借 （三）其他短期借款渠道
（1）外国金融债券 （2）欧洲金融债券 （3）平行金融债券
第三节 商业银行负债管理
一、存款市场开拓
（一）存款利率和服务费用 （二）金融服务的项目和质量 （三）银行网点设置和营业设置 （四）银行资信和贷款便利 （五）银行形象二、负债成本分析 三、银行资金获取的风险
1、转贴现 2、回购协议 3、大面额存单 4、欧洲货币市场借款
第二节 商业银行非存款负债
二、长期借款
（一）资本性债券 （二）一般性金融债券
1、担保债券和信用债券 2、固定利率债券和浮动利率债券 3、普通金融债券、累进利息金融债券和贴现金融债券 4、附息金融债券和一次性还本付息金融债券
（三）国际金融债券
第四章 商业银行负债业务
第一节 商业银行存款负债 第二节 商业银行非存款负债 第三节 商业银行负债管理
第一节 商业银行存款负债
二、存款工具创新
（一）新型活期存款
1、NOW账户和超级NOW账户 2、货币市场存款账户 3、协定账户
（二）新型定期存款
1、可转让大额定期存单 2、货币市场存单 3、小储蓄者存单 4、定活两便存款账户
商业银行负债业务创新
创新反馈机制
建立有效的客户反馈机制，及时收集和处理客户意见 和建议。
创新策略调整
根据评估结果和市场变化，及时调整创新策略，以保 持竞争优势。
05
商业银行负债业务创新的未
来展望
未来负债业务创新的方向
数字化转型
利用大数据、云计算、人工智能等技术，优化负债业务处理流程， 提高业务效率和客户体验。
定制化服务
创新的阻力
1 2 3
风险控制
负债业务创新往往伴随着风险，如信用风险、市 场风险等，商业银行需要在创新过程中平衡风险 与收益。
监管限制
监管机构可能对负债业务创新有所限制，如资本 充足率、流动性等要求，对商业银行的创新活动 产生制约。
客户接受度
新业务和产品需要得到客户的认可和接受，客户 对新事物的接受程度和反馈对商业银行的创新活 动产生影响。
负债业务的本质
负债业务的本质是银行通 过负债来获取资金，再利 用这些资金进行资产业务， 从中获利。
负债业务的构成
负债业务主要由存款、同 业拆借、向中央银行借款 等构成。
负债业务的重要性
资金来源
01
负债业务是商业银行最主要的资金来源，为银行提供了大量的
可用资金。
利润来源
02
通过负债业务，银行可以获取低成本的资金，再利用这些资金
创新策略的实施
创新产品研发
根据市场调研和客户需求，研发具有竞争力的负债业务产品。
创新渠道拓展
利用线上和线下渠道，扩大负债业务的覆盖面和客户基础。
创新服务优化
提升客户服务体验，通过个性化、专业化的服务吸引和留住客户。
创新策略的评估与调整
创新效果评估
对创新策略的实施效果进行定期评估，分析存在的问 题和不足。
建立有效的客户反馈机制，及时收集和处理客户意见 和建议。
创新策略调整
根据评估结果和市场变化，及时调整创新策略，以保 持竞争优势。
05
商业银行负债业务创新的未
来展望
未来负债业务创新的方向
数字化转型
利用大数据、云计算、人工智能等技术，优化负债业务处理流程， 提高业务效率和客户体验。
定制化服务
创新的阻力
1 2 3
风险控制
负债业务创新往往伴随着风险，如信用风险、市 场风险等，商业银行需要在创新过程中平衡风险 与收益。
监管限制
监管机构可能对负债业务创新有所限制，如资本 充足率、流动性等要求，对商业银行的创新活动 产生制约。
客户接受度
新业务和产品需要得到客户的认可和接受，客户 对新事物的接受程度和反馈对商业银行的创新活 动产生影响。
负债业务的本质
负债业务的本质是银行通 过负债来获取资金，再利 用这些资金进行资产业务， 从中获利。
负债业务的构成
负债业务主要由存款、同 业拆借、向中央银行借款 等构成。
负债业务的重要性
资金来源
01
负债业务是商业银行最主要的资金来源，为银行提供了大量的
可用资金。
利润来源
02
通过负债业务，银行可以获取低成本的资金，再利用这些资金
创新策略的实施
创新产品研发
根据市场调研和客户需求，研发具有竞争力的负债业务产品。
创新渠道拓展
利用线上和线下渠道，扩大负债业务的覆盖面和客户基础。
创新服务优化
提升客户服务体验，通过个性化、专业化的服务吸引和留住客户。
创新策略的评估与调整
创新效果评估
对创新策略的实施效果进行定期评估，分析存在的问 题和不足。
商业银行负债业务创新
技术风险
随着金融科技的发展，技术风险成为负债业务创新面临的一个重要挑战。一 旦出现技术故障或安全问题，将对商业银行的信誉和客户信心产生严重影响 。
市场风险
市场风险是负债业务创新不可忽视的一个方面。一旦市场发生变化或出现波 动，可能会对商业银行的负债业务带来不利影响。因此，在创新过程中需要 对市场风险进行充分评估和管理。
加强合作与信息共 享
加强与同业、监管部门、客户之 间的合作与信息共享，了解市场 动态和客户需求，共同推动负债 业务创新的发展。
04 商业银行负债业务创金公司债”
招商银行通过发行“点金公司债”，实现了对公司客户 的资金和交易需求的全方位覆盖，进一步增强了客户黏 性。
完善组织架构
建立专门的负债业务管理部门， 负责制定负债业务创新策略和实 施方案，协调各部门之间的沟通 和协作，确保负债业务创新的顺 利实施。
加强人才培养
建立激励机制
通过培训、引进等方式加强人才 队伍建设，提高负债业务人员的 专业素质和服务能力，为负债业 务创新提供有力的人才保障。
建立完善的激励机制，鼓励员工 积极提出创新思路和建议，激发 员工的积极性和创造力。同时， 对创新成果进行奖励和推广，以 促进负债业务创新的持续发展。
由于市场竞争的加剧和监管政策的收紧，商业银行的负债成本将上升
。银行将面临更大的盈利压力，需要寻找新的业务增长点来抵消负债
成本的上升。
03
客户需求多样化
随着经济的发展和客户需求的多样化，商业银行需要不断创新负债业
务，以满足客户的多元化需求。通过推出个性化的负债产品和服务，
提高客户满意度和忠诚度。
THANKS
科技的应用将为商业 银行负债业务创新提 供更多可能性。通过 大数据、人工智能等 技术手段，优化产品 设计、提升服务效率 、降低运营成本，提 高负债业务的竞争力 。
随着金融科技的发展，技术风险成为负债业务创新面临的一个重要挑战。一 旦出现技术故障或安全问题，将对商业银行的信誉和客户信心产生严重影响 。
市场风险
市场风险是负债业务创新不可忽视的一个方面。一旦市场发生变化或出现波 动，可能会对商业银行的负债业务带来不利影响。因此，在创新过程中需要 对市场风险进行充分评估和管理。
加强合作与信息共 享
加强与同业、监管部门、客户之 间的合作与信息共享，了解市场 动态和客户需求，共同推动负债 业务创新的发展。
04 商业银行负债业务创金公司债”
招商银行通过发行“点金公司债”，实现了对公司客户 的资金和交易需求的全方位覆盖，进一步增强了客户黏 性。
完善组织架构
建立专门的负债业务管理部门， 负责制定负债业务创新策略和实 施方案，协调各部门之间的沟通 和协作，确保负债业务创新的顺 利实施。
加强人才培养
建立激励机制
通过培训、引进等方式加强人才 队伍建设，提高负债业务人员的 专业素质和服务能力，为负债业 务创新提供有力的人才保障。
建立完善的激励机制，鼓励员工 积极提出创新思路和建议，激发 员工的积极性和创造力。同时， 对创新成果进行奖励和推广，以 促进负债业务创新的持续发展。
由于市场竞争的加剧和监管政策的收紧，商业银行的负债成本将上升
。银行将面临更大的盈利压力，需要寻找新的业务增长点来抵消负债
成本的上升。
03
客户需求多样化
随着经济的发展和客户需求的多样化，商业银行需要不断创新负债业
务，以满足客户的多元化需求。通过推出个性化的负债产品和服务，
提高客户满意度和忠诚度。
THANKS
科技的应用将为商业 银行负债业务创新提 供更多可能性。通过 大数据、人工智能等 技术手段，优化产品 设计、提升服务效率 、降低运营成本，提 高负债业务的竞争力 。
最新商业银行创新业务-PPT演示文稿
第二章 商业银行负债业务创新
十三、特种储蓄存款
所谓特种储蓄存款是指商业银行为满足客户 的某种特殊需要而提供的特殊条件的存款， 存款客户可通过这种存款享受特殊优惠或得 到特殊服务。如旅游账户、教育账户等。
第二章 商业银行负债业务创新
十四、指数定期存单
指数定期存单是指将存款客户的存款利息收益 与某种指数的变动相挂钩的一种定期存单形式。
第三章 商业银行资产业务创新
（三）国际金融债券
是一国借款人在国际金融市场上以外国 货币为面值、向外国投资者发行的金融 债券。包括外国金融债券、欧洲金融债 券和平行金融债券。
第二章 商业银行负债业务创新
二、短期的非存款性负债业务创新
（一）回购协议借款 （二）欧洲货币市场短期借款 （三）银行持股公司出售的商业票据
第二章 商业银行负债业务创新
（二）次级债券
商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列 在存款及其他负债之后，在普通股及优先股 之前的债券。
第二章 商业银行负债业务创新
资料2：我国商业银行次级债的发行 2003年12月底，兴业银行发行总额为30亿元人 民币的次级定期债务,成为国内首家依据中国银监会 《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》规定, 实现资本补充新方式的商业银行 2004年7月7日，中 国银行 在银行 间市场 发行 140.7 亿 元 次 级 债 （ 计 划 发 行 100 亿 ， 追 加 发 行 40.7亿），这是国有商业银行首次发行次级债补充 附属资本。 04年11上海银行发行30亿次级债，这是全国城 市商业银行首次发行次级债。
第一章 金融创新导论
四、金融创新的微观经济效应
首先，金融创新扩大了闲置资金由资金盈余单位流向资 金赤字单位并转化为赤字单位投资的融资渠道 ；
商业银行负债业务创新
商业银行负债业务创新债券业务创新是指商业银行在债券发行形式、债券品种以及债券投资方式等方面进行创新。
在债券发行形式方面，商业银行可以发行公司债、金融债、可转债等多种形式的债券，以满足不同发行主体的融资需求。
在债券品种方面，商业银行可以推出短期债、中期债、长期债等多种期限的债券，以满足不同期限的资金需求。
在债券投资方式方面，商业银行可以通过债券基金、债券账户等方式，将债券投资机会提供给普通投资者，满足他们对于债券的投资需求。
创新型金融工具的发展是指商业银行不断推出新的金融工具，以满足不同客户的资金需求。
创新型金融工具包括质押回购、债权证券化、利息互换等多种形式。
质押回购是指商业银行以自有资产为质押，向投资者提供流动性支持的一种方式。
债权证券化是指商业银行将资产的现金流权利转让给投资者，提前获取现金流的一种方式。
利息互换是指商业银行与客户之间进行利率互换，以实现利率风险的管理和利率差的获取的一种方式。
创新型金融工具的发展为商业银行提供了多样化的资金来源和投资渠道，提高了其负债业务的创新能力。
商业银行负债业务创新的推动力主要来自市场需求和监管政策的变化。
市场需求的变化使得商业银行需要不断创新负债业务，以满足客户的需求。
监管政策的变化则要求商业银行符合更加严格的监管要求，进一步提高创新负债业务的风险管理能力。
总之，商业银行负债业务创新是商业银行适应市场需求和监管政策的变化，增强其竞争力和风险管理能力的重要手段。
商业银行通过传统存款业务的创新、债券业务的创新以及创新型金融工具的发展，更好地为客户提供质量和效率更高的负债服务，推动金融市场的发展和经济的增长。
商业银行负债业务创新是商业银行为满足市场需求和提升竞争力的重要举措。
在金融市场高速发展和金融需求多样化的背景下，商业银行需要不断创新负债业务，以满足客户的各种融资需求，并在竞争中立于不败之地。
本文将继续探讨商业银行负债业务创新的相关内容。
首先，商业银行可以通过创新理财业务提升负债业务水平。
商业银行资产负债管理-(ppt-60页)
• （7）国际商业借款指标（仅对外汇考核）。自借国际商业 借款（含出口信贷）和境外发行债券（不含地方、部门委托 ）与资本净额之比不得超过100%。
• （8）存贷款比例指标。各项贷款与各项存款之比不得超过 75%（其中，外汇各项贷款与外汇各项存款之比不得超过 85%）。
资金缺口
正值 正值 负值 负值 零值 零值
利率敏感 比率 >1 >1 <1 <1 =1 =1
利率 变动 上升 下降 上升 下降 上升 下降
利息收 入变动
增加 减少 增加 减少 增加 减少
变动 幅度
> > < < = =
利息支 出变动
增加 减少 增加 减少 增加 减少
净利息收入 变动
增加 减少 减少 增加 不变 不变
（2）代表人物：18世纪英国经济学家亚当∙斯密 《国富论》（国民财富的性质和原因的研究）
（3）原则：来源制约运用、保持高度流动性 （4）局限性：续短为长、需求多样、外部条件
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3）资产转移理论
（1）基本观点：保持流动性的最好办法是持有可转
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1. 缺口的衡量与管理 2. 持续期的应用及局限性 3. 金融衍生工具的应用
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（一）利率敏感性缺口的衡量与管理
1、定义
利率敏感性缺口管理:指银行管理人员根据对利率变化的预 测，积极调整资产负债结构，扩大或缩小利率敏感性资产和利 率敏感性负债的差额，即“利率敏感性缺口”，从而保证银行 收益的稳定或增长。
《负债业务》 (2)幻灯片PPT
边际成本率：250/2500=10%
4. 利率从8.5%—9%:
总成本的变化：9%×12500万-8.5%×10000万 =1125万-850万=275万
边际成本率275万/250万=11%
总利润:
2500 ×10%—2500×7%=75万 5000×10% －5000×7.5%=125万 7500×10%－7500×8%=150万 10000×10%－10000×8.5%=150万 12500×10%－12500×9%=125万
18%3 1% 21 1% 6 5 5 5 1.6 2% 6 1 1% 5 15% 10 % 0
B、利用边际成本确定存款利率
边 际 总成本的变化
成本率 = 新增存款数量 ×100%
1.利率从7%—7.5%： 总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7%
=375万-175万=200万 边际成本率=200万/2500万×100%=8% 2.利率从7.5%--8%: 总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万
款准 备 必金 要的备付金
3、相关本钱 与存款增加有关，但未包含在以上四种本
钱之中的支出。 风险本钱 1〕利率风险 银行由于资金的来源与资金的使用利率变化不一
致而面临较大的利率风险 如：某银行使用每6个月调整一次利率的存款证款
项来购置期限为10年的国库券
2〕资本风险 存款增加过快导致银行负债比例提高，从
而使资本金存在缺乏的可能性，资本风险 增加。 连锁反响本钱 银行因对新吸收存款增加的效劳和利息支 出，而引起对原有存款增加的开支。 如加息时，不单新存款利息提高，而是已 有全部存款利息提高。
4、加权平均成本 ——指所有存款资金的每单位平均成本。
加权 平均
4. 利率从8.5%—9%:
总成本的变化：9%×12500万-8.5%×10000万 =1125万-850万=275万
边际成本率275万/250万=11%
总利润:
2500 ×10%—2500×7%=75万 5000×10% －5000×7.5%=125万 7500×10%－7500×8%=150万 10000×10%－10000×8.5%=150万 12500×10%－12500×9%=125万
18%3 1% 21 1% 6 5 5 5 1.6 2% 6 1 1% 5 15% 10 % 0
B、利用边际成本确定存款利率
边 际 总成本的变化
成本率 = 新增存款数量 ×100%
1.利率从7%—7.5%： 总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7%
=375万-175万=200万 边际成本率=200万/2500万×100%=8% 2.利率从7.5%--8%: 总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万
款准 备 必金 要的备付金
3、相关本钱 与存款增加有关，但未包含在以上四种本
钱之中的支出。 风险本钱 1〕利率风险 银行由于资金的来源与资金的使用利率变化不一
致而面临较大的利率风险 如：某银行使用每6个月调整一次利率的存款证款
项来购置期限为10年的国库券
2〕资本风险 存款增加过快导致银行负债比例提高，从
而使资本金存在缺乏的可能性，资本风险 增加。 连锁反响本钱 银行因对新吸收存款增加的效劳和利息支 出，而引起对原有存款增加的开支。 如加息时，不单新存款利息提高，而是已 有全部存款利息提高。
4、加权平均成本 ——指所有存款资金的每单位平均成本。
加权 平均
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第二节 存款业务
三、我国存款业务的创新
1、我国储蓄存款业务创新
（1）个人支票账户
适于收付金额较大或次数频繁的客户 申请人在取得支票帐户时应存入不低于 5,000元资金；存款帐户内要保持一定的存款余 额，确保支票使用的足额支付。
1、我国储蓄存款业务创新
（2）育储蓄
用于接受非义务教育。具有存期灵活、利率优 惠、利息免税的特点。实质为零存整取定期储蓄存 款，存期分为1、3、6年三个档次。储户是在校小 学四年级（含）以上的学生。 最低起存额50元，本金合计最高2万元，分月存 入。按开户日同期同档次整存整取利率计息；存期 内利率固定。 储户凭存折和学校提供的正在接受非义务教育 的学生证明支取存款。
1、活期存款 资金用于支付和交易，为了利用银行提供支付服务 意义:(1)充当交易媒介，提高银行信用创造能力 (2)提高银行盈利水平。可用于发放贷款，利息成本低 ，虽然营业成本高，但能收取服务费。 (3)可以密切与客户关系。 我国的个人结算帐户是个人的活期存款账户。
一、基本的存款业务
一、基本的存款业务 2、定期存款
。
定期存款来源于企业的剩余资金，目的是取得较高存款利息
意义（1）是银行稳定的资金来源（2）资金利用率高（3）营业
成本较低。 3、储蓄存款 储蓄存款来源于个人、家庭的收入结余，目的是为了积累货 币。 包括活期储蓄存款和定期储蓄存款等。
《商业银行业务创新》
第二章
商业银行负债业务创新
第一节 存款性负债业务创新 第二节 非存款性负债业务创新
第二章 商业银行负债业务创新
第一节 存款性负债业务创新
以美国银行业为代表，20世纪60年代后的银行存 款产品主要围绕“一个主题、两个中心、三个背 景”来创新。
第二章 商业银行负债业务创新
一、大额可转让定期存单（CDs）
1、我国储蓄存款业务创新
（3）活期一本通
是在一个存折上办理人民币及多种外币活期储 蓄的存款方式。起存金额为人民币1元或相当于人民 币20元的等值外币。
其特点是：方便保管；可用于个人实盘外汇买 卖，可在柜台或利用电话银行服务进行外汇买卖。
1、我国储蓄存款业务创新
（4）定活两便储蓄帐户
章节银行负债的作用
一、银行负债的概念 银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。负
债业务是银行筹措资金，形成资金来源的业。务。
银行负债的特点：1、是现实存在的；
2、能用货币衡量的；3、偿付以后才能消失。
二、银行负债业务的构成
商业银行的负债结构主要由存款、借入款和 第二节 银行存款业务 其他负债三个方面的内容所组成。
（5）个人通知存款
存款时不约定存期，支取时需提前通知。一般 5万元起存，多存不限，一次性存入可以分次支取。 支取前储户提前一天或七天通知，每次取款应 不少于5万元。按通知存款一天或七天利率档次计息 ，利率高于活期存款
1、我国储蓄存款业务创新
（6）存本取息定期储蓄
在确定的期限内定期提取利息，本金不提取的 一种存款。 开户金额一般不低于5千元，多存不限，存期分 1、3、5年三档。利息可一个月或几个月提取一次 。如提前支取本金，按定期存款提前支取计算存期 内利息，并从本金中扣回多支付的利息。
1972年产生于美国马萨诸塞州互助储蓄银 行 转账和付款使用支付命令书代替传统的支票， 支付命令书经过背书后可以转让； 按存款平均余额支付利息； 使用对象限定在个人和非营利机构。
传统的定期存款与CDs的比较
定期存款记名、不可流通转让；而CDs不记名、 可流通转让 定期存款金额不固定，可大可小；而CDs金额较大 定期存款利率固定； CDs单利率既有固定的，也有 浮动的，且一般来说比同期限的定期存款利率高 定期存款可以提前支取，提前支取时要损失一部分利 息； CDs不能提前支取，但可在二级市场流通转让。
银行办理储蓄存款的原则是“存款自愿、取款自由、存款有 息、为储户保密”。
第二节 存款业务
二、存款创新工具 1、活期存款的创新
（1）NOW （2）SNOW
2、定期存款的创新。 （1）MMC
（2）CD 3、储蓄存款的创新 （1）ATS；（2）零续定期储蓄存款；（3）联 立定期储蓄；（4）指数存款证；（5）特种储蓄 存款
1、我国储蓄存款业务创新
（7）定活通
客户约定一个限额，银行每月定期检查帐户， 当活期帐户余额超过限额时，自动将超过限额部分 转为定期存款。当活期账户因刷卡消费或转账取现 资金不足时，定期存款将自动转为活期存款的服务 。每月要收20元的手续费。
三、我国存款业务的创新
2、对公存款业务创新
（1）通知存款 企业存入款项时不约定存期，支取时提前1天 或7天通知银行。只能办理存取，不能办理结算等其 他业务。 通知存款最低起存金额和最低支取金额分别为 人民币50万元和10万元或等值外币。
2、对公存款业务创新
（2）协定存款 客户在结算账户之上开立协定存款账户，并约 定结算账户的额度，由银行将结算帐户中超额度的 部分转入协定账户，单独按协定存款利率计息。 只要在合同期内保持帐户最低余额不低于基本 存款额（如光大规定为人民币50万），就享受两种 利率计息。
第二章 商业银行负债业务创新
CDs 是一种新的有效的筹资工具，它具有 主动性和灵活性，它适用的存款准备金率较 低，能够吸收数额庞大、期限稳定的资金。 同时，它也极大地改变了商业银行的经营管 理思想。 对于投资者而言, CDs为其闲散资金的利用 提供了极好的选择。
第二章 商业银行负债业务创新
二、可转让支付命令帐户（NOW帐户）
开户起存金额为50元，多存不限，存款时不确 定存期，可随时支取，利率视存期长短而定。 存期不满三个月的，按天数计付活期利息；三 个月以上不满半年的，按整存整取三个月存款利率6 折计息；不满一年的，按定期整存整取半年存款利 率6折计息；一年以上，按一年期整存整取同档次利 率6折计息。
1、我国储蓄存款业务创新