银行中小企业贷款定价模型”介绍
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（二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流 程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的 有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。
（三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化；
2. 外部： ➢ 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业 拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不 断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； ➢ 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争 不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的 不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面 临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘 的客户群体；
（一）价格计算公式：
测算价格A＝基准价格A0×（1＋β）+α，
α: 经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率 β: 浮动幅度
（二）经济资本占用补偿加点数α：
经济资本分配系 数:
信用担保 4% 质押担保 1% 抵押担保 4% 保证担保 4%
I）担保方式选择信用 经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望
一、项目背景-模型特点
• 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、 宁波、漳州等分行试点；
• 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、 同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ；
• 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实 现逐笔定价 ；
“贷款抗风险能力指标”*x%+“客户 综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指 标”*z%+“忠诚度指标”*m%
浮动幅度β （插值）
浮动影响指标S （加权）
贷款抗风险能力指标 客户综合贡献指标 ••• •••
信用等级 存量利润贡献 ••• •••
综合指标加权汇总 单一基础指标计算
三、模型整体计算过程
三、模型整体计算过程
• 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必 要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授 信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；
一、项目背景-用途
（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。
新建/查询
查询
查询
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本行客户？
输入条件查询 查看项目列表 选择一个项目 查看项目详细信息
修改？
填写项目基本信息
补充项目基本信息
填写预计效益信息 保存
保存成功 否
否
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编辑项目详细信息
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已计算？
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生成测算价格测算 明细
是 查看价格测算明细
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是 填写价格申请表
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打印价格申请表
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目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
三、模型整体计算过程
测算价格＝基准价格A0×（1＋β）+α α经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数
×资本期望回报率
测算 价格A
在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1 下限分数1； N2下限分数2 N1≥N2）四个区间 作插值计算
2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性；
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
二、业务处理整体流程
二、业务处理详细流程
•
若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵
押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率
三、模型整体计算过程
• 浮动幅度β
根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β ➢ 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-
M1)*(d2-d1)+d1 ➢ 当M1>S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； ➢ 当B>S≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； ➢ 当N1>S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 ➢ 当N2>S，则提示“N2>S，不计算”
•
若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）
*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本
期望回报率
若X2*X3=0， 再判断 X2
•
若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担
保经济资本分配系数】*资本期望回报率；
二、模型整体计算过程
II）担保方式选择非信用 • X1=质押物公允价值/贷款金额 • X2=抵押物公允价值/贷款金额 • X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录
入内容）， 则X3=0
先判断X1
• 当X1>=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率
当X1<1时，再判断X2*X3
常量说明： B基准分数；M1上限分数1；M2上限分数2（M2≥M1）；d1下 浮幅度下限1；d2下浮幅度下限2（d1≥d2）；N1下限分数1； N2下限分数2（N1≥N2）；u1上浮幅度上限1；u2上浮幅度上 限2（u2≥u1）
银行中小企业贷款定价模型”介 绍
贷款定价系统项目组
Leabharlann Baidu
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
一、项目背景
1. 内部： ➢ 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分 行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为 基础） ； ➢ 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵 头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”；
（三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化；
2. 外部： ➢ 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业 拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不 断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； ➢ 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争 不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的 不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面 临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘 的客户群体；
（一）价格计算公式：
测算价格A＝基准价格A0×（1＋β）+α，
α: 经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率 β: 浮动幅度
（二）经济资本占用补偿加点数α：
经济资本分配系 数:
信用担保 4% 质押担保 1% 抵押担保 4% 保证担保 4%
I）担保方式选择信用 经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望
一、项目背景-模型特点
• 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、 宁波、漳州等分行试点；
• 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、 同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ；
• 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实 现逐笔定价 ；
“贷款抗风险能力指标”*x%+“客户 综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指 标”*z%+“忠诚度指标”*m%
浮动幅度β （插值）
浮动影响指标S （加权）
贷款抗风险能力指标 客户综合贡献指标 ••• •••
信用等级 存量利润贡献 ••• •••
综合指标加权汇总 单一基础指标计算
三、模型整体计算过程
三、模型整体计算过程
• 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必 要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授 信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；
一、项目背景-用途
（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。
新建/查询
查询
查询
新建 查询客户
否
本行客户？
输入条件查询 查看项目列表 选择一个项目 查看项目详细信息
修改？
填写项目基本信息
补充项目基本信息
填写预计效益信息 保存
保存成功 否
否
是
编辑项目详细信息
计算？
已计算？
是
生成测算价格测算 明细
是 查看价格测算明细
否
修改？
是
否
申请价格？
是 填写价格申请表
打印？
打印价格申请表
退出？
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
三、模型整体计算过程
测算价格＝基准价格A0×（1＋β）+α α经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数
×资本期望回报率
测算 价格A
在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1 下限分数1； N2下限分数2 N1≥N2）四个区间 作插值计算
2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性；
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
二、业务处理整体流程
二、业务处理详细流程
•
若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵
押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率
三、模型整体计算过程
• 浮动幅度β
根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β ➢ 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-
M1)*(d2-d1)+d1 ➢ 当M1>S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； ➢ 当B>S≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； ➢ 当N1>S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 ➢ 当N2>S，则提示“N2>S，不计算”
•
若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）
*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本
期望回报率
若X2*X3=0， 再判断 X2
•
若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担
保经济资本分配系数】*资本期望回报率；
二、模型整体计算过程
II）担保方式选择非信用 • X1=质押物公允价值/贷款金额 • X2=抵押物公允价值/贷款金额 • X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录
入内容）， 则X3=0
先判断X1
• 当X1>=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率
当X1<1时，再判断X2*X3
常量说明： B基准分数；M1上限分数1；M2上限分数2（M2≥M1）；d1下 浮幅度下限1；d2下浮幅度下限2（d1≥d2）；N1下限分数1； N2下限分数2（N1≥N2）；u1上浮幅度上限1；u2上浮幅度上 限2（u2≥u1）
银行中小企业贷款定价模型”介 绍
贷款定价系统项目组
Leabharlann Baidu
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
一、项目背景
1. 内部： ➢ 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分 行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为 基础） ； ➢ 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵 头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”；