计量经济学试卷与答案

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《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014）
1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、
解释变量的多重共线性检验。

2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。

3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著
性检验。

4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型 Y = X αX β
线性
化的变量变换形式为 Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为 Y *=α+βX *。

5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。

1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。

A.随机方程模型
B.行为方程模型
C.联立方程模型
D.非随机方程模型
2．经济计量分析的工作程序（B ）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。

A. C i （消费） = 500 + 0.8I i （收入）
B. Q di （商品需求） = 10 + 0.8I i （收入） + 0.9P （价格）
C. Q si （商品供给） = 20 + 0.75P （价格）
D. Y i （产出量） = 0.65K i （资本） L i （劳动）
A. Y i = 30 + 0.2 X i
B. Y i = -75 + 1.5X i
C. Y i = 5 - 2.1X i
D. Y i = -12 - 3.5X i ˆ 0.6 0.4
4.回归分析中定义的（B ）
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。

A.方程的显著性检验
B.多重共线性检验
C.异方差性检验
D.预测检验
6.总体平方和 TSS 、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是（B ）。

A.RSS=TSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS-TSS
D.ESS=TSS+RSS
7.下面哪一个必定是错误的（C ）。

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ r XY = 0.8
r XY = 0.91
r XY = 0.78 （是不是 x 前的符号应该和 R 前面的一致？)
r XY = -0.96
8.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为 Y = 356 - 1.5X ，这 说明（D ）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元
B.产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元
13.根据样本资料建立某消费函数如下： C t = 100.50 + 55.35 D t + 0.45 x t ，其中 C 为消费， D ˆ = ⎨
A. C t = 155.85 + 0.45 x t
B. C t = 100.50 + 0.45 x t
C. C t = 100.50 + 55.35 x t
D. C t = 100.95 + 55.35 x t 9.在双对数线性模
型 ln Y = β 0 + β1 ln X + μ 中，参数 β1 的含义是（D ）。

A.Y 关于 X 的增长量
B.Y 关于 X 的发展速度
C.Y 关于 X 的边际倾向
D.Y 关于 X 的弹性
10.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。

A.异方差性 B.多
重共线性
C.序列相关
D.设定误差 11.若回归模型中的随
机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。

A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法 12.用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是(D)。

A.0≤DW ≤1
B.－1≤DW ≤1
C.－2≤DW ≤2
D.0≤DW ≤4
ˆ
⎧1 城镇家庭
x 为收入，虚拟变量
⎩0 农村家庭 ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数
为(A )。

ˆ
ˆ ˆ
ˆ
14.对于模型 y i = b 0 + b 1 x i + u i ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变
量形成截距变动模型，则会产生（C ）。

A.序列的完全相关
B.序列的不完全相关
C.完全多重共线性
D.不完全多重共线性
15.（B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量
B.内生变量
C.先决变量
D.滞后变量
《计量经济学》试卷第页共9页3
16.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。

A.外生变量和内生变量的函数关系
B.先决变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型
17.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。

A.直接影响
B.直接影响与间接影响之和
C.间接影响
D.直接影响与间接影响之差
18.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。

A.一个
B.所有
C.二个
D.三个或以上
19.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（C）。

A.不可识别
B.恰好识别
C.过度识别
20.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（B）。

A.不可识别
B.恰好识别
C.过度识别
D.模型可识别
1．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。

A.用于经济预测
B.用于经济政策评价
C.用于结构分析
D.用于检验和发展经济理论
E.仅用于经济预测、经济结构分析
2.下列哪些形式是正确的（BEFH）。

ˆ
D.Y=β0+β1X+μC.Y=β0+β1X+μ
E.Y=β0+β1X
G.Y=β0+β1X H.Y=β0+β1X+e
I.Y=β0+β1X+e ˆˆ
A.Y=β 0+β1X
B.Y
=
β 0+β1X+μ
ˆˆˆˆ
ˆˆˆ F.E(Y)
=
β 0+β1X
ˆˆˆˆ
ˆˆˆJ.E(Y)=β
+β1X
3.异方差性的检验方法有(AB)。

A.图示检验法
B.戈里瑟检验
C.回归检验法
D.DW 检验
4.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ADF）。

A.适用于某一经济系统的研究
B.适用于单一经济现象的研究
C.揭示经济变量之间的单项因果关系
D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系
E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系
F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量
关系
5.下列哪些变量属于先决变量（CD）。

A.内生变量
B.随机变量
C.滞后内生变量
D.外生变量
1、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

2、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关错度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错
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用于实际的计量经济分析。

错
4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

错
5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小
有关。

错
6、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程不可识别。

正确
7、在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解
释变量来解释。

错
8、在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了
估计量的标准误。

错
9、联立方程组模型根本不能直接用OLS方法估计参数。

错
10、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。

错误
C t=α 0+α1Y t+μ1t
1.（10 分）对于简单宏观经济模型I t=β 0+β1Y t+β 2Y t-1+μ2t，其中C t表示居
Y t=C t+I t+G t
民消费总额，I t表示投资总额，Y t表示国内生产总值，G t表示政府消费额；①指出模
型中的内生变量、外生变量和先决变量；（3 分）②用秩条件和阶条件判别该联立方程
每一个结构方程的识别性以及整个模型系统的识别性；（5 分）③分别提出可以识别的
结构式方程的恰当的估计方法。

（2 分）
2.（22分）
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/27/06Time: 17:18
Sample: 1978 1998
Included observations: 21
Variable①Coefficient②Std. Error③t-Statistic④Prob.
C47.94598 4.0971830.0006
X0.8423130.0049650.0000
⑤R-squared Mean dependent var1539.000
⑥Adjusted R-squared S.D. dependent var1343.653
⑦S.E. of regression Akaike info criterion10.06211
Sum squared resid23819.85Schwarz criterion10.16158
Log likelihood-103.6521⑨F-statistic
⑧Durbin-Watson stat 1.363358⑩Prob(F-statistic)0.000000
（1）写出上表中①~⑩的中文名称。

（10 分）
（2）根据上表已有数据计算上表空缺处的数据。

（12 分）
R-squared0.999340
Adjusted R-squared0.999306
S.E.of regression35.40729
F-statistic28782.75
Std.Error11.70218t-Statistic169.6548
3.（18分）为了分析我国居民家庭电力消耗量(y)与可支配收入(x2)以及居住面积(x1)的关系，收集1985~1997年相关数据，用Eviews作如下统计结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/27/06 Time: 17:33
Sample: 1985 1997
Included observations: 13
Variable Coefficien Std. Error t-Statistic Prob.
t
C -125.3530 8.362488 -14.98992 0.0000
X1 2.808595 1.605994 1.748820 0.1109
X2 0.440850 0.061316 7.189749 0.0000
R-squared 0.990916 Mean dependent var 53.34615
Adjusted R-squared 0.989100 S.D. dependent var 27.26563
S.E. of regression 2.846668 Akaike info criterion 5.129350
Sum squared resid 81.03519 Schwarz criterion 5.259723
Log likelihood -30.34077 F-statistic 545.4382
Durbin-Watson stat 1.338435 Prob(F-statistic) 0.000000
Y,x1,x2 之间的相关系数矩阵如下：
Y X1 X2
Y 1.000000 0.971576 0.994051
X1 0.971576 1.000000 0.963124
X2 0.994051 0.963124 1.000000
怀特异方差检验结果如下：
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.564589 Probability 0.273095
Obs*R-squared 5.706031 Probability 0.222204
并且已知 dl=0.95，du=1.54，显著性水平α=0.05。

试回答以下问题：
(1)试写出回归模型表达式（1 分）试对回归模型作经济检验（4 分）
(2)试对回归模型作拟合优度检验（1 分）试对回归方程的总体显著性进行检验（1 分）
(3)试对回归系数的显著性进行检验（3 分）此模型是否存在异方差性，为什么？（2 分）
(4)此模型是否存在序列相关性，为什么？（3 分）此模型是否存在多重共显性，为什
么？（3 分）
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