2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测
试卷B卷含答案
单选题（共40题）
1、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A.2006年
B.2010年
C.2013年
D.20115年
【答案】 B
2、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
【答案】 D
3、以下说法中不正确的是（）。

A.违约频率是事后的检验结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率是分析模型作出的事前预测
【答案】 C
4、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸
【答案】 A
5、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。

A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
【答案】 C
6、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划
D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
【答案】 A
7、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果
B.风险事故
C.风险发生的范围
D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因
【答案】 D
8、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿
【答案】 C
9、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.资本充足率
B.经济资本
C.存款保险
D.存款准备金
【答案】 B
10、风机压出端的测定面要选在（）。

A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上
B.尽可能靠近入口处
C.尽可能靠近通风机出口
D.干管的弯管上
【答案】 A
11、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）
A.5年期零息债券
B.5年期票面利息为5％的固定利率债券
C.8年期票面利率为5％的固定利率债券
D.10年期票面利息为5％的固定利率债券
【答案】 D
12、对于商业银行而言，监管风险是指（）。

A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险
C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险
D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险
【答案】 C
13、下列关于风险分类的说法，错误的是（ )。

A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
【答案】 C
14、商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.内部审计机构
B.外部审计机构
C.市场风险承担部门
D.市场风险管理部门
【答案】 D
15、自我评估法有助于（）。

A.识别银行日常经营存在的风险点
B.员工绩效考核
C.简化管理流程
D.计算损失金额和发生概率
【答案】 A
16、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金
【答案】 A
17、（2022年7月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

A.损失数据收集
B.因果分析模型
C.风险与控制自我评估
D.关键风险指标
【答案】 B
18、()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验
【答案】 C
19、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门
【答案】 C
20、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任
【答案】 A
21、以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。

A.外部违约经验
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.统计违约模型
【答案】 A
22、( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
23、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。

A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人
B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生
【答案】 D
24、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
【答案】 A
25、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

A.小于
B.等于
C.大于
D.不确定
26、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。

A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
【答案】 A
27、（2018年真题）人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是（）。

A.内部控制
B.资本监管
C.信息披露
D.公司治理
【答案】 B
28、下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善
B.提供的产品在权利义务结构方面不健全
C.提供的产品在风险管理要求方面不完善
D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到
【答案】 D
29、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。

A.追索失败
B.对外赔偿
C.资产损失
D.监管罚没
【答案】 D
30、下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（）。

A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
【答案】 C
31、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（）.
A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准
C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分
D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项
【答案】 D
32、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。

A.保留盈余
B.首次公开发行（IPO）
C.可转换债券
D.永续债
【答案】 A
33、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.8
【答案】 B
34、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
【答案】 B
35、资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。

A.半
B.1
C.2
D.3
【答案】 B
36、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
【答案】 A
37、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。

A.内部模型法
B.权重法法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】 C
38、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。

A.本外币备付率连续一周低于2％
B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
C.市场出现恐慌性挤兑
D.市场融资能力下降，出现支付危机
【答案】 A
39、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。

A.5％
B.10％
C.20％
D.25％
【答案】 B
40、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。

则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。

A.35
B.32
C.36
D.30
【答案】 A
多选题（共20题）
1、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。

A.销售利润率
B.利息偿付比率
C.资产负债率
D.流动比率
E.资产回报率
【答案】 ABD
2、在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。

A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行
【答案】 ABC
3、中标后、开工前项目部关键是（）
A.工程质量目标的实现
B.编制实施的施工组织设计
C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现
D.确定质量目标
【答案】 A
4、声誉风险管理的基本做法包括（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.采取恰当的声誉风险管理方法
D.找到合适的机构将风险外包
E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正
【答案】 ABC
5、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。

该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

A.客户监管难度大
B.缺乏风险意识或风险防范经验不足
C.内控制度不完善，业务流程有漏洞
D.业务管理分散，缺乏统筹管理
E.个人信用体系不健全
【答案】 BC
6、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。

经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。

下列各项中属于引发操作风险外部事件的有()。

A.洗钱
B.错误监控／报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害
【答案】 AC
7、风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

A.风险分析
B.风险补偿
C.人员工资
D.风险转移
E.经济资本配置
【答案】 A
8、风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

A.董事会
B.业务条线
C.股东大会
D.高级管理层
E.风险管理部门
【答案】 ABD
9、以下（）属于商业银行内部风险控制部门。

A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律合规部门
D.风险管理委员会
E.风险管理部门
【答案】 ABCD
10、流动性风险的分类包括()。

A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.声誉风险
D.信用等级风险
E.法律风险
【答案】 AB
11、下列关于风险分散的说法正确的有（）。

A.是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择
B.商业银行可通过信贷资产组合管理的方式，使授信对象集中
C.实现多样化授信后，借款人的违约风险可视为相互独立
D.多样化投资分散风险的策略行之有效的前提条件是有足够多的投资形式
E.风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本
【答案】 AC
12、土地权利证书注销后由国土部门收回并（）。

A.销毁
B.立卷归档
C.作为历史资料
D.重新编册使用
【答案】 B
13、下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）。

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准
C.抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准
D.每一决策都应建立在风险～收益分析基础之上
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
【答案】 ACD
14、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（）。

A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.全面风险管理阶段
E.市场风险管理阶段
【答案】 ABD
15、下列关于外部审计的说法，正确的有()。

A.外部审计已经成为银行监管的重要补充
B.外部审计没有独立权
C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系
D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表
E.加强外部审计，会增加监管成本
【答案】 ACD
16、国别风险的评估指标包括()
A.数量指标
B.比例指标
C.等级指标
D.质量指标
E.时间指标
【答案】 ABC
17、商业银行管理流程包括()。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险对冲
【答案】 ABCD
18、采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。

A.分部分项工程费
B.人工费
C.人工费+机械费+材料费
D.分部分项费十措施项目费+其他项目费
【答案】 D
19、下列工作中，属于施工阶段的有（）。

A.组建项目经理部
B.严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位的关系
C.项目经理组织编制《施工项目管理实施规划》
D.项目经理部编写开工报告
E.管理施工现场，实现文明施工确认答案
【答案】 B
20、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有( )。

A.资本实力
B.业务经营部门的既往业绩
C.压力测试结果
D.工作人员的年龄
E.内部控制水平
【答案】 ABC。