商业银行现金资产管理和需求预测

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商业银行的现金管理

05
商业银行的现金头寸管理
现金头寸的构成与影响因素
现金头寸的构成
商业银行的现金头寸主要由库存现金、在中央银行的存款以及同业存款构成。
影响因素
影响商业银行现金头寸的因素包括客户存款、贷款发放与回收、同业拆借、投资等业务活动。
现金头寸的管理策略与技巧
管理策略
商业银行应根据市场环境、自身经营状况和客户需求，制定合理的现金头寸管理策略，包括流动性管理、风险管理等方面。
随地办理银行业务。
电子支付
提供电子支付服务，支持客户通过电子渠道完成支付和转账操作。
智能投融资
提供智能投融资服务，根据客户需求提供个性化的投资和融资方案。
未来现金管理产品与服务的趋势
数字化转型
随着科技的发展，未来现金管理将更加数字化，智能化，为客户
提供更加便捷的服务。
定制化服务
未来现金管理将更加注重个性化需求，提供定制化的服务，满足
02
商业银行应加强其他业务资金流入的管理，提高收入水平。
03
商业银行应积极开拓其他业务，提高服务质量，增加客户黏性。
04
商业银行应对其他业务资金流入进行合理的税务筹划，降低税务风险。
03
商业银行的现金流出管理
贷款及投资资金的流出管理
贷款资金流出管理
商业银行在发放贷款时，需要严格审核贷款人的信用状况和还款能力，确保贷款资金能够按时收回。同时，商业银行还需要对贷款资金的使用情况进行监控，防止贷款人将资金用于高风险投资。
投资资金流出管理
商业银行在进行投资时，需要制定合理的投资策略，控制投资风险。同时，商业银行还需要对投资资金的使用情况进行监控，确保投资资金的安全。

商业银行经营学第章4管理现金资产.pdf

2、头寸种类：商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。
1）可用头寸
所谓可用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。
可用头寸也称为可用现金。包括两方面：
（1）可用于应付客户提存和满足债权债务清偿需要的头寸。称为支付准备金（备付金）
Moreover, the competence(能力) of repay（偿还） liquidity managers is an important barometer of management’s overall effectiveness( in achieving any financial institution’s goal).
If interest rates rises, financial assets (that the financial firm plans to sell to raise liquid funds ),such as government bonds, will decline in value, and some must de sold at a loss.
－Customer deposit withdrawals（提取）
－Credit requests from quality loan customers
－Repayment of nondeposit borrowings（偿还非存款借款)
－Operating expenses and taxes incurred(招致） in Producing and selling services
For example , during the 1990s ,the Federal Reserve forced the closure of the $10 billion Southeast Bank of Miami because it couldn’t come up with(提出，拿出，发现,宣布） enough liquidity to repay the loans it had already received from the Fed.

【庄毓敏-商业银行业务与经营】第4章

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法定准备金头寸的管理
商业银行对法定存款准备金管理的基本出发点是在
满足中央银行法定要求前提下，尽量使准备金账户最小化。银行法定存款准备金管理需要提前预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状况，据此制定法定存款准备金的具体管理目标。银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较，若不足则不足，若多余则调减以增加收益．
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第五节流动性需求与来源的协调管理
银行管理人员对流动性需求做出预测后，就
面临着如何来满足流动性需求的决策问题，或者说，对最优流动性管理方案的选择流动性管理的主要内容涉及流动性管理的原则、进行流动性协调管理的方法以及对流动性管理 Nhomakorabea果的评价
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流动性需求管理的原则

进取型原则：当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。保守型原则: 出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。成本最低原则: 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。
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银行如何来预测流动性需求？银行在什么情况下会产生流动性需求？结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动
性需求的？如何对银行流动性管理的效果进行评价？用你所学的理论和方法对我国商业银行的流动性风险进行分析和判断。
23
12
第四节银行流动性需求的预测
流动性需求预测的意义
流动性需求预测的方法
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流动性供给增加的因素
客户存款
提供非存款服务所得收入客户偿还贷款
银行资产出售

银行现金管理中心

银行现金管理中心介绍银行现金管理中心是指银行内部的一个专门部门，负责处理和管理银行的现金资产。

这个部门的主要职责是确保银行的现金资产得到高效的管理和保护，以维护银行的流动性和稳定性。

在现代银行业中，银行现金管理中心的重要性不容忽视。

随着科技的发展和金融业务的多样化，银行面临着更加复杂的现金管理挑战。

因此，一个高效的现金管理中心对于银行的运营和风险管理至关重要。

职责银行现金管理中心的主要职责包括以下几个方面：1.现金流预测和规划：现金管理中心负责预测和规划银行的现金流量。

这需要考虑到各种因素，如客户存取现金的习惯、市场变动、经济周期等。

准确的现金流预测可以帮助银行合理安排现金配备，并减少流动性风险。

2.现金配备和调拨：根据现金流预测，现金管理中心负责合理安排银行的现金配备。

这需要考虑到各个支行和自动取款机的现金需求，并确保足够的现金供应。

同时，现金管理中心还负责调拨现金到各个支行和自动取款机，确保各个业务点的现金充裕。

3.现金流监控和控制：现金管理中心负责监控银行的现金流动情况。

这包括对各个业务点的现金收支进行监控，及时发现异常情况并采取相应措施。

现金管理中心还负责制定和实施现金管理的相关政策和流程，确保现金的安全性和合规性。

4.现金处理和清分：现金管理中心负责对银行的现金进行处理和清分。

这包括对各类纸币和硬币进行分类、计数和验真，以及对残损和伪币进行处理。

现金管理中心必须保证现金处理的准确性和高效性，以减少错误和风险。

5.现金保险和安全：现金管理中心负责确保银行的现金资产的安全。

这包括对现金进行保险和安全的存储措施，以防止偷盗和损失。

现金管理中心还负责与相关机构合作，确保现金运输和存储过程的安全性。

技术支持为了更好地支持现金管理中心的工作，银行需要借助一些现代技术工具和系统。

以下是一些常见的技术支持方面：1.现金管理系统：现金管理系统是一个重要的技术工具，它可以帮助现金管理中心实时监控和控制银行的现金流动情况。

商业银行资金管理及资金运营计划

并采取改进措施。
数据收集
收集相关数据，确保评估结果的准确性和可靠
性。
分析报告
撰写分析报告，对评估结果进行深入分析，并
提出改进建议。
监控和反馈
对绩效评估结果进行持续监控，并及时向相关部门和人
员反馈，促进持续改进。
绩效评估结果的应用和改进
激励措施
根据绩效评估结果，制定激励措施，激发员工的工作积极性
商业银行资金管理的总结和展望
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ01
展望
02
未来商业银行资金管理将更加注重数字化转型，利用大数据、云计算、人工智能等技术提高管理效率和决策水平。
03
商业银行将更加注重客户体验和服务创新，提供更加个性化、便捷的金融服务，以满足客户需求。
04
商业银行将进一步加强风险管理，完善风险管理体系，提高风险防控能力。
感谢您的观看
资金管理的原则和策略
原则
安全性、流动性、效益性原则。
策略
根据银行经营环境和发展战略，制定相应的资金管理策略，包括资产策略、负债策略、资产负债匹配策略等。
资金管理的组织结构和职责
组织结构
商业银行通常设立资金管理部门，负责全行的资金管理业务，包括资金计划、同业业务、投资业务等。
职责
负责制定资金管理计划，组织资金来源和运用，监督资金运作情况，防范资金风险，提高资金效益。
03 商业银行资金运营计划
资金运营计划的定义和目标
定义
资金运营计划是指商业银行根据自身经营目标、市场环境和内部资源条件等因素，对一定时期内的资金来源和运用所作出的合理安排。
目标
资金运营计划的目标主要包括实现资金收支平衡、优化资金结构、降低资金成本、提高资金使用效益等。

第四商业银行现金业务

第二节资金头寸的计算与预测本节第一个效果为重点，第二个效果是难点，采用课堂讲授的方法。用时：1课时一、资金头寸及其构成商业银行的资金头寸是指商业银行可以运用的资金。 1、基础头寸极端构成 2、可用头寸极端构成二、资金头寸的预测资金头寸不可过多，也不可过少，这样就需求准确地预测资金的头寸。这里主要引见资金头寸预测的影响资金头寸变化的要素。
定向委托投资类
• 如360你财富的小活宝、陆金所的零活宝等，七日年化收益率普通在4%—6%。
• 但是，它们面前对应的是定向委托投资标的，并非单纯的货币基金。以平安陆金所的零活宝为例，其面前定向委托投资标的投资范围为：
• 委托存款、信托方案(含信托受益权)、基金公司及子公司发行的特定/专项资产管理方案、证券公司发行的资产管
十大明星团员之四：现金快线
现金快线是工银瑞信推出的一个收益远超活期，资金取用快速灵敏的现金账户。现金快线挂钩的货币基金是工银瑞信货币(482002)基金，存入现• 金快线账户就是购置工银瑞信货币基金，资金风险低，用户可以随用随赎，没有任何手续费。工行用户还能快捷开户，且赎回最快1 秒到账。
十大明星团员之其他：
• 银行系宝宝的收益表现如下。数据截止到10月22号
互联网宝宝没那么〝乖〞！
•
发布虚伪借款标的募集资金；设资金池；一些网贷平台未尽到借款人身份真实性的核对义务等。
E租宝事情始末
打着〝网络金融〞旗帜合法集资５００多亿〝ｅ租宝〞是〝钰诚系〞下属的金易融〔北京〕网络科技运营的网络平台。２０１４年２月，钰诚集团收买了这家公司，并对其运营的网络平台停止改造。２０１４年７月，钰诚集团将改造后的平台命名为〝ｅ租宝〞，打着〝网络金融〞的旗帜上线运营。

金融学专业_商业银行经营课程_04现金资产与流动性管理

❖ 管理的基本出发点：是在满足中央银行法定要求前提下，尽量使准备金账户最小化。
❖ 我国银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较，若不足则补足，否则要受到央行的利息处罚；若多余则调减以增加收益。
2、影响超额准备金需要量的因素
①存款波动：超额准备金与预计存款流出量呈正相关系。
②贷款的发放与回收：
本章知识点
❖ 商业银行现金资产的构成 ❖ 商业银行现金资产管理的目的和原则 ❖ 现金资产与流动性需求 ❖ 银行流动性需求的预测 ❖ 流动性需求与来源的协调管理
本章重点和难点
❖ 库存现金的管理（最适度库存量的确定） ❖ 流动性需求的预测
§1 现金资产的构成
银行是个高负债率的行业，这决定了银行必须保持合理的流动性，以应付提存和满足贷款的需求。而现金资产是直接满足流动性的来源，但现金资产又不能保持过多，否则又影响盈利，所以必须对流动性需求进行预测，以保持适度的现金资产。
流动性管理的核心：在不影响银行正常支付能力的前提下，如何控制现金资产以降低成本，扩大盈利能力。
流动性管理的难题：如何预测流动性需求、如何满足流动性需求、如何平衡流动性和盈利性。
一、现金资产的构成
❖ 狭义：指银行库存现金；P73 ❖ 广义：包括现金和准现金：四部分构成
库存现金在中央银行的存款托收中的现金存放同业存款
c
c
3）现金调拨临界点的确定 ❖现金调拨临界点=平均每天正常支出量×提前时间+保险库存量保险库存量=（预计每天最大支出－平均每天正常支出）×提前时间
❖ 保险库存量=(7—5)×1=2(万元)（仍以上例，最大投放量为 7万元，提前时间为一天）
❖ 现金调拨临界点=5×1+2=7(万元) ❖ 因此，当该分理处的库存现金降到7万元时，就应当申请调

商业银行现金资产管理

商业银行现金资产管理在金融行业中，商业银行是一种非常重要的金融机构，其主要业务之一就是现金资产管理。

现金资产是指商业银行持有的货币、短期债券等流动性强、风险较低的资产。

商业银行通过合理、高效地管理现金资产，可以实现风险控制、收益最大化和流动性保障等多重目标。

首先，商业银行的现金资产管理需要充分考虑风险。

现金资产的管理涉及到市场风险、信用风险和流动性风险等多个方面。

商业银行需要通过制定科学合理的投资策略，选择合适的资产类别和投资标的来降低市场风险；在与其他金融机构开展业务时，要进行充分的信用评估和风险把控，以避免信用风险的发生；同时，要确保自身的流动性充足，以满足客户的资金需求和各项支付义务。

其次，商业银行的现金资产管理需要追求收益最大化。

商业银行作为营利性机构，必须通过资产配置和投资运作来获得收益。

在资产配置方面，商业银行需要根据市场状况和预测，选择适当的投资品种、期限和比例，以平衡风险与收益；在投资运作方面，商业银行可以通过利用自身的专业能力和信息优势，进行交易、套利和投机，来获取更高的收益。

此外，商业银行的现金资产管理还要注重流动性保障。

流动性是指资产能够在短期内变现的能力，是商业银行运营的重要保障。

商业银行需要根据自身业务规模和客户需求，合理配置现金资产的组合，保证能够在各种情况下满足客户的资金需求。

同时，商业银行还需要建立健全的流动性监测机制，及时识别并应对潜在的流动性风险。

对于商业银行的现金资产管理，监管机构起着重要的作用。

监管机构可以通过规定各种制度和政策，来引导和规范商业银行的现金资产管理行为。

监管机构可以要求商业银行建立健全的风险控制体系和内部控制机制；监管机构可以要求商业银行制定明确的投资政策和风险管理规定；监管机构可以要求商业银行进行定期的报告和披露，以增强市场透明度和监督效果。

综上所述，商业银行的现金资产管理是一项重要的业务活动，其目标是同时实现风险控制、收益最大化和流动性保障。

商业银行现金管理

商业银行现金管理商业银行作为金融机构的核心之一，负责接收和管理大量的现金资金。

现金管理对于银行的运营和风险控制至关重要。

本文将探讨商业银行现金管理的重要性、现金流量分析及预测、现金管理的策略和技巧等相关内容。

一、现金管理的重要性现金管理在商业银行中扮演着至关重要的角色。

首先，现金是银行最基本的资产形式，银行的盈利能力与现金的安全性、充裕性密切相关。

其次，现金管理可以帮助银行预测和控制现金流量，并提高运营效率。

此外，现金管理也与风险管理息息相关，有效的现金管理可以减少流动性风险和操作风险。

二、现金流量分析及预测现金流量分析是商业银行进行现金管理的基础。

银行可以通过对历史现金流量的分析，了解现金流量的波动趋势和客户存取现金的规律。

同时，预测现金流量也是现金管理的重要环节。

银行可以通过客户存款和贷款的预测，有效规划现金流量，以应对资金供需的不平衡情况。

三、现金管理的策略和技巧1. 现金流动性管理：商业银行需要根据资金需求通过合理的现金流动性管理措施，确保能够及时提供现金支付和提取服务。

通过合理的资金预警机制，银行可以及时调整现金储备，应对紧急支付的需求。

2. 现金储备管理：商业银行需要维持适当的现金储备，以面对可能出现的资金波动、客户存取现金等情况。

通过制定现金储备规模和储备管理策略，银行可以在满足客户需求的同时保持足够的现金储备。

3. 现金运营成本控制：商业银行需要通过优化现金管理流程、推行电子支付等方式，降低现金运营成本。

此外，银行还可以通过合理利用存款和贷款资金，实现现金资金的最大化利用。

4. 风险管理：商业银行要加强对现金管理风险的控制。

通过建立完善的内部控制机制和风险评估模型，银行可以有效识别和防范现金管理中的潜在风险。

四、现金管理的挑战与展望在现代金融环境下，商业银行面临着新的挑战和机遇。

一方面，现金的使用逐渐减少，电子支付等新的支付方式的兴起对现金管理提出了新的要求。

另一方面，金融科技的发展为现金管理提供了更为智能化且高效的解决方案。

商业银行现金资产及流动性管理

⑴游资比率=货币市场资产/货币市场负债（越高流动性越强）
⑵短期资产比率=短期投资/敏感性负债（越高流动性越强）
⑶经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额（越低流动性越强）
⑷核心存款比率=核心存款/总资产（越高流动性越强）
⑸存款结构比率=活期存款/定期存款（越低流动性越强）
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二、现金头寸的匡算及调剂（度）
1 头寸调度的意义
⑴头寸调度是银行扩大业务、增加实力的基本手段
⑵头寸调度是维护和提高银行信誉的保证 ⑶头寸调度是避免和减少银行经营风险的
主要手段 ⑷头寸调度是提高经营效益的重要途径
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2、头寸调剂的方法及渠道
1）近期：
⑴保持适度的支付准备金 ⑵选择多种渠道多种方式调入资金
①同业拆借 ②短期证券回收及商业票据交易 ③总行与分行之间调度 ④通过央行融资 ⑤出售中长期债券⑥出售贷款和固定资产
1、库存现金需要量的匡算
（1）库存现金周转时间（2）库存现金支出水平即期库存现金支出水平=前期平均现金
支出水平×保险系数×历史同期发展速度
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2 、最适送钞Leabharlann 测算T=C×Q/2+P×A/Q A—现金需要量 P—运钞费用
Q—送钞量 T—总成本 C—利率 T’ =dT/dQ=C/2+(-AP/Q)=0 Q= √2AP/C
—我国的流动性管理㈠现金头寸的匡算当天可动用的现金头寸=前一天在央行的
备付金存款±预计当天的存款额＋预计当天收回的贷款本息±预计当天联行汇差当天必须存在央行的备付金－当天到期的借款本息
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营业日初始头寸构成
⑴在央行超额准备金 ⑵库存现金 ⑶同业往来差额 ⑷应清算的汇差资金

商业银行经营学(现金资产业务)

信用评级下调
若借款人信用评级被下调，银行可能需要计提更多的信用风险准备金，影响盈利水平。
担保物价值下降
若贷款担保物价值下降，银行在处置担保物时可能面临损失，增加信用风险。
风险防范措施
建立完善的风险管理体系
包括风险识别、评估、监测和报告等环节，确保对各类风险进行全面、及时的管理。
加强利率风险管理
商业银行也可以将现金资产分散到各个分支机构进行管理，以提高管理灵活性和应对突发事件的能力。
主动性管理策略
被动性管理策略
商业银行可以采取主动性管理策略，通过积极的市场操作和投资策略，提高现金资产的收益性。
商业银行也可以采取被动性管理策略，通过简单的存款、贷款等业务操作，保持现金资产的稳定性和安全性。
重新定价风险
银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额可能导致收益的不确定性。
收益率曲线风险
收益率曲线的非平行移动对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
信用风险
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借款人违约
借款人可能因各种原因无法按时偿还贷款，导致银行资产质量下降，产生信用风险。
库存现金调度
商业银行根据各营业网点的现金需求，合理调配库存现金，确保各网点现金供应充足，同时降低库存成本。
跨地区、跨系统调度
商业银行可利用现代支付结算系统，实现跨地区、跨系统的资金调度，提高资金使用效率。
现金资产运营与调度的优化
建立科学的预测模型
商业银行应建立科学的现金流预测模型，准确预测未来现金流量的变动趋势，为现金资产的运营和调度提供决策依据。
流动性风险
流动性不足

第4章商业银行现金资产管理-精品文档

重点：现金资产的构成、头寸的概念、流动性需求的
预测、流动性管理的方法难点：流动性需求的预测
2
第一节商业银行现金资产管理的目的和原则
浦东发展银行(2019-12-31)财务报告——考察资产项目 spdb/chpage/c420/
几个思考题？
现金资产包括哪些？占总资产的比率是多少？(18.38%)
商业银行业务与经营
第四章商业银行现金资产管理
商业银行现金资产管理的目的和原则
存款准备金的管理
商业银行的现金资产与流动性需求银行流动性需求的预测流动性需求与来源的协调管理
1
商业银行业务与经营
第四章商业银行现金资产管理
本章学习目标
了解现金资产的构成、现金资产管理的目的和原则了解现金资产与流动性需求理解商业银行流动性需求与供给的影响因素掌握流动性需求的预测方法和流动性需求与供给的协调管理方法。
调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。
16
商业银行业务与经营
四、流动性需求预测的方法
（一）因素法（资金来源和运用法）从简单的事实开始：存款贷款银行流动性
资金头寸需要量=预计贷款增量 +应缴存款准备金增量 -预计存款增量
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步骤：
（二）缺口的填补
当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。
14
商业银行业务与经营
例：某银行估计，在未来24小时内，将发生下述现
金流入和流出（单位：百万元）：
存款提现存款流入计划偿还的贷款承诺的新贷款请求从货币市场借款 47 87 55

商业银行如何保持流动性

商业银行如何保持流动性在金融行业中，流动性是商业银行最重要的经营条件之一。

保持充足的流动性对于商业银行的稳定运营和健康发展至关重要。

本文将探讨商业银行如何保持流动性的一些关键策略和管理方法。

1. 有效的资金管理商业银行应该制定详细的资金管理计划，以确保在日常运营中充足的流动性。

这包括定期的资金预测和监控，确保银行有足够的现金和短期资产来满足客户的提款需求。

同时，商业银行应该优化其资产负债表的结构，合理配置长期和短期资金，以降低流动性风险。

2. 多元化的资金来源为了保持流动性，商业银行应该积极寻找多种资金来源，以减少对单一来源的依赖。

这包括通过吸收存款、发行债券、引入股东投资等方式来增加银行的资金池。

多元化的资金来源可以降低流动性风险，并提高银行应对突发事件的能力。

3. 建立流动性储备商业银行可以建立一定规模的流动性储备，用于应对紧急情况或市场不确定性增加的资金需求。

储备金可以是现金、高流动性的债券或其他可随时变现的资产。

这些储备资金可以用于偿付日常的运营费用，同时也是应对市场压力的后备力量。

4. 积极管理资产和负债商业银行应该积极管理其资产和负债，以确保流动性的充足和稳定。

在资产管理方面，银行可以优化资产的流动性结构，增加易于转让的短期资产比例。

在负债管理方面，银行可以选择较长期限的借款方式，以减少对短期资金的依赖。

此外，银行还应该关注和管理与存款客户和借款客户的关系，以确保借贷需求的平衡。

5. 与其他金融机构合作商业银行可以通过与其他金融机构的合作来增加流动性。

例如，银行可以与其他银行进行定期或临时的资金拆借，以满足短期资金需求。

此外，商业银行还可以通过与保险公司、证券公司等金融机构合作，获取更多的流动性支持。

6. 使用衍生品工具商业银行可以使用各种衍生品工具来管理流动性风险。

例如，利率互换、远期外汇合约等工具可以帮助银行锁定特定的资金成本或兑换货币的价格，减少未来流动性波动的影响。

但是，银行在使用衍生品工具时需要注意监管要求和风险管理。

简述商业银行流动性管理策略

简述商业银行流动性管理策略
商业银行在面临流动性风险时，会采取一系列的管理策略来确保资金的充足性，保持良好的流动性。

常见的商业银行流动性管理策略：
1. 资产负债管理：商业银行通过合理管理资产负债表，包括调整存款结构、发行各类债券以增加资金来源；调整贷款结构、限制高风险贷款等，以减少流动性风险。

2. 资金预测与监控：商业银行通过建立有效的资金预测和监控系统，持续关注各类资金流动情况，及时发现并应对潜在的流动性风险。

3. 紧急贷款与敞口融资：商业银行可通过向其他银行或央行借款，进行紧急贷款以缓解短期资金压力。

此外，商业银行还可以利用各类敞口融资工具，如银行间拆借、回购等方式，来满足资金需求。

4. 资金调度与管理：商业银行通过内部现金流调度和管理，合理配置资金，确保各项业务资金平衡，并及时满足客户取款需求。

5. 流动性应急计划：商业银行会建立流动性应急计划，明确危机时的应对措施和流程，保证在紧急情况下的迅速反应与处理。

以上是商业银行常见的流动性管理策略，不同的银行会根据自身情况和监管要求制定相应的策略。

商业银行现金资产与流动性的管理

1
流动性压力测试
评估银行在不同压力情况下的流动性风险。
2
流动性资产规划
确定并管理适合银行流动性需求的资产。
3
流动性监测和报告
持续监测和报告银行的流动性情况。
总结
商业银行现金资产和流动性的管理对于银行的稳健运营至关重要。通过合理的资产配置和流动性管理策略，银行可以在不确定的市场环境中保持灵活性和稳定性。
1
现金流预测分析和预测现金流来自，以避免资金短缺投资管理
2
或过剩。
优化现金资产的收益，同时控制风险。
3
风险管理
评估和管理与现金资产相关的各种风险。
流动性的定义
流动性是指资产能够在短期内变现并用于满足债务和其他支付义务的能力。
1 即期流动性
资产可以立即变现。
2 预期流动性
资产可以在可预见的未来变现。
3 潜在流动性
资产可以通过出售或抵押变现。
流动性的类型
流动性可以分为三个类型：市场流动性、资金流动性和交易流动性。
市场流动性
资产可以在市场上快速买卖。
资金流动性
银行可以从其他金融机构获得资金。
交易流动性
银行可以迅速与客户进行交易。
流动性的管理
商业银行需要有效地管理流动性，以满足客户需求并保持健康的运营。
商业银行可以随时兑现的存款。
准备金
存放在央行的资金，可以用于支付客户提款。
现金资产的类型
现金资产可以分为两类：内部现金资产和外部现金资产。
内部现金资产
商业银行自己持有的现金资产。
外部现金资产
商业银行托管的客户现金资产。
现金资产的管理
商业银行需要有效地管理现金资产，以确保资金的安全性和流动性。

商业银行经营与业务第4章

（3）在中央银行的存款
（4）存放同业存款
1.库存现金

库存现金是指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。库存现金的主要作用是银行用来应付客户提取现金和银行本身的日常零星开支。从经营的角度讲，库存现金不宜太多。库存现金的经营原则就是保持适度的规模。
2.在途资金

在途资金，也称托收未达款，是指在本行通过对方银行向外地付款单位或个人收取的票据。在途资金在收妥之前，是一笔占用的资金，又由于通常在途时间较短，收妥后即成为存放同业存款，所以将其视同现金资产。
有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。 ◆基础头寸：是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。 ◆可贷头寸：是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。
流动性总需求= 负债流动性需求
+
贷款流动性需求
=95%×（游动性负债－法定准备金） +30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金）+100%×预计新增贷款
某银行负债与法定准备金率、提取流动性资金比例单位（百万）项目游动性负债脆弱性负债稳定性负债新增贷款金额 300 250 400 12 法定准备金率 8％ 5％ 3％法定准备金 24 12.5 12 提取比例 95％ 30％ 15％ 100％
3.在中央银行存款

这是指商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金。在中央银行存款由两部分构成，一是法定存款准备金，二是超额准备金。
4.存放同业存款

商业银行现金资产管理原则

33
第三第十三三十三页页，，共共六六十十二页三。页。
提问： (tíwèn)(tíwèn)
❖ “笼中虎〞寓指什么？ ❖ 如何理解中央银行在经济过热和经济萧条(xiāotiáo)时通过商业银
行间接( jiàn jiē)控制社会流动性？
34
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商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)的现金资产(zīchǎn)与流动性需求
16
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存款准备金的管理 (cún kuǎn)(cún kuǎn)
1984年以前，美国联邦储藏当局(dāngjú)采用时差准备金计算法〔lagged reserve accounting) . 规定商业银行的法定存款准备金保持期〔reserve maintenance period) 为一周(yī zhōu)，即从每星期四到下一个星期三，法定准备金的计算期为距保持期两周前的星期四到距保持期一周前的星期三。
❖ 一、现金资产的构成 ❖ 〔一〕库存现金：商业银行保存在金库中的现钞和硬币 ❖ 〔二〕托收中的现金：托收未达款，本行通过(tōngguò)对方
(duìfāng)银行向外地付款单位或个人收取的票据 ❖ 〔三〕在中央银行的存款：存款准备金 ❖ 〔四〕存放同业存款：商业银行存放在代理行和相关银行的存
款
3
存款准备金的管理 (cún kuǎn)(cún kuǎn)
三、超额(chāo é)准备金的管理１、影响超额准备金需要量的因素(yīn sù) 〔1〕存款波动对公：本行客户付款-减少；本行客户收款-增加对私和局部对公：存款增加——现金增加——存入央行——超额准备
增加
25
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现金资产管理

1
—库存现金支出水平的确定
2
测算现金支出水平，一方面要考虑历史上同时期的现金支出水平，另一方面，要考虑一些季节性和临时性因素的影响。
3
在实际工作中，一般用以下公式来计算现金支出水平：
4
即期现金支出水平 =（前期平均现金支出水平×保险系数）×历史同时期平均发展速度
5
求出即期现金支出水平以后，将其与库存现金周转时间相乘，再加减一些其它因素，即为库存现金需要量。
03
1、存款变化分析：
存款变化规律的三种： 1）一定会提取的存款； 2）可能会提取的存款； 3）随时可能提取的存款。
易变性的存款
存款量
时间
核心存款线
易变现的存款线
存款变化趋势图
趋势线由贷款需求的最高点连接而成，表示商业银行贷款需要量的变化趋势。而波动线则在趋势线以下，表示不同点上贷款需要量变化的幅度和期限。在一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。
按照滞后准备金计算法计算出来的准备金需要量与按照同步准备金计算法计算出来的准备金需要量的合计，就是银行在一定时期需要交纳的全部存款准备金。
01
这个需要量与已交纳的存款准备金余额进行比较，如果余额不足，银行应当及时予以补足；
02
如果已有的准备金余额已超过了应缴准备金数，则应及时从中央银行调减准备金,增加银行的可用头寸。
-0.6 +0.2 -0.3 +0.5 +1.5 +1.4 -0.5 +0.1 +3.9 -2.0 +0.3 +0.5
351 356 359 356 365 357 345 330 341 341 361 375 386

银行现金管理技巧与注意事项

银行现金管理技巧与注意事项一、引言在现代社会，银行作为金融机构的重要组成部分，承担着现金管理的职责。

有效地管理现金对于银行来说至关重要，为了确保资金的安全和流动性，银行需要掌握一些关键的技巧与注意事项。

本文将介绍银行现金管理的技巧与注意事项，帮助银行提高现金管理的效率和安全性。

二、现金管理技巧1. 现金流量的预测与规划银行需要根据历史数据和市场情况，对现金流量进行预测和规划。

通过合理的预测和规划，银行可以提前准备好所需的现金储备，以满足客户的需求，并合理安排现金的运用和调配。

2. 现金流动性的管理银行需要保持适度的现金流动性，既不能过多地持有现金，也不能出现现金不足的情况。

为了实现良好的现金流动性管理，银行应制定合理的现金储备政策，确保随时能够满足客户的取款需求，同时兼顾存款的利息收益。

3. 存款的精确登记与处理银行需要将客户的存款进行精确的登记和处理，确保账户余额的准确性。

合理的现金存款登记制度可以有效地防止虚假存款和账户余额的错误，提高银行现金管理的准确性和可靠性。

4. 现金资产的有效利用银行应该对现金资产进行合理的配置与利用，以实现资金的最大化效益。

通过进行风险评估和投资分析，银行可以选择适合自身风险承受能力和收益预期的投资品种，提高现金资产的管理和运用能力。

5. 引入科技手段现代科技手段的引入可以极大地提高银行现金管理的效率和安全性。

银行可以利用电子支付、自动柜员机等技术手段，减少对现金的依赖，提高业务的自动化程度，并加强对现金流动的监控和风险防范。

三、现金管理注意事项1. 安全防范为了确保现金的安全，银行应建立完善的安全防范制度。

例如，加强对现金库房、自动柜员机等重点区域的物理安全措施，并配备专业的保安人员进行监控和巡逻。

同时，银行还应加强对内部员工的安全教育和管理，防止内外勾结等不法行为。

2. 风险管理银行需要建立健全的风险管理体系，及时识别、评估和应对各类风险。

例如，市场风险、信用风险、流动性风险等。

商业银行现金管理的概述grjz

a. 存款波动
• 商业银行的存款包括对公存款和储蓄存款。银行在分析存款波动对超额准备金需要量的影响
时，重点应分析导致存款下降的情况，因为只有在存款下降时，才会导致超额准备金需要量的增加。存款的下降一般取决于近期因素和历史因素，即受到临近若干旬的存款下降幅度和历史上同期存款下降幅度的双重影响。但在实际匡算中，还必须扣除其他一些特殊因素，如企业贷款的收回。
d. 商业银行系统内的资金调度 e. 出售其他资产
3.4库存现金管理
• 3.4.1影响因素 3.4.2库存现金规模计算
• 3.4.3最适度送钞量的测算 • 3.4.4现金调拨临界点的确定
3.4.1 影响因素
3.3.2超额准备金管理
• 超额存款准备金是指在中央银行超出了法定存款准备金的那部分存款。
• 银行超额准备金管理的重点就是要在准确测算超额准备金需要量的情况下，适当控制准备金规模。超额存款准备金也是货币政策的近期中介指标，直接影响社会信用总量。
(1)影响超额准备金的因素
• a. 存款波动 • b. 贷款的发放与收回 • c. 其他影响因素
•
非个人储蓄与定期存款
24 875
•
欧洲货币负债
0
•
其他应缴纳准备金的负债
0
•
其他账户与负债总额
0
•
应缴纳准备金的存款与负债
•
库存现金(9月15—28 )
• 在联储直接或间接应
保有的日平均余额
a.数据来源于表7－1与7－2。
法定准备金金额比率(％) (千美元)
0
0
3
1 429
10
1 860
10
一
学习目标